宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金更新招募说明书

2024-08-26 10:04:03

宝盈基金管理有限公司

宝盈策略增长混合型证券

投资基金更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年八月

重要提示

根据2014年8月8日正式实施的证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的规定，本基金管理人于2015年8月5日发布《关于宝盈策略增长股票型证

券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》，将本基金类型变更为混合型证券投

资基金，基金名称变更为“宝盈策略增长混合型证券投资基金”，对应基金简称变更

为“宝盈策略增长混合”。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于

2006年9月25日经中国证监会证监基金字〔2006〕195号《关于核准宝盈策略增长股

票型证券投资基金募集的批复》核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其

对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为

存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风

险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市

场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于

科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概

要。

本基金基金合同自2007年1月19日起正式生效。

本基金本次招募说明书（更新）有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30

日，其他所载内容截止日为2024年8月20日。基金托管人中国农业银行对本招募说明

书（更新）中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、绪言................................................................................................................................3

二、释义................................................................................................................................4

三、基金管理人....................................................................................................................8

四、基金托管人..................................................................................................................25

五、相关服务机构..............................................................................................................28

六、基金的募集..................................................................................................................30

七、基金合同的生效..........................................................................................................33

八、基金份额的申购和赎回..............................................................................................34

九、基金转换......................................................................................................................44

十、基金的投资..................................................................................................................47

十一、基金的业绩..............................................................................................................66

十二、基金的财产..............................................................................................................68

十三、基金资产的估值......................................................................................................69

十四、基金的收益分配......................................................................................................74

十五、基金的费用与税收..................................................................................................76

十六、基金的会计与审计..................................................................................................78

十七、基金的信息披露......................................................................................................79

十八、风险揭示..................................................................................................................84

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................88

二十、基金合同的内容摘要..............................................................................................90

二十一、基金托管协议的内容摘要................................................................................106

二十二、对基金份额持有人的服务................................................................................116

二十三、其他应披露事项................................................................................................118

二十四、招募说明书存放及查阅方式............................................................................119

一、绪言

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性

规定》”）以及其他法律法规和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写，并经中国证监会核准。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或

授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解

释或者说明。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合

同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人，其认购（或申购）基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持

有人的权利和义务，应详细查阅《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》。

二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金合同指《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充，基金合同由《宝盈策

略增长股票型证券投资基金基金合同》修订而成

中国指中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区及台湾地区）

法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规

章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

元指中国法定货币人民币元

基金或本基金指依据基金合同所募集的宝盈策略增长混合型证券投

资基金

招募说明书指《宝盈策略增长混合型证券投资基金招募说明书》，一

份公开披露本基金管理人及托管人、销售机构及有关中

介机构、基金募集安排、基金合同生效、基金日常申购

及赎回、基金非交易过户、基金份额持有人权利义务及

基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基

金财产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基

金信息披露制度、基金合同的终止及基金财产的清算、

投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投

资者选择并决定是否提出购买申请的要约邀请文件，及

其更新

托管协议指基金管理人与基金托管人签订的《宝盈策略增长混合

型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

业务规则指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

银行业监管机构指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

基金管理人指宝盈基金管理有限公司

基金托管人指中国农业银行股份有限公司

销售机构指基金管理人及基金代销机构

基金代销机构指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、

申购、赎回和其他基金业务的代理机构

基金销售网点指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点

注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投

资者基金账户管理、基金份额注册登记、过户、清算及

基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人

名册等

基金注册登记人指宝盈基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的

机构

基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务

的法律主体

个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的

自然人

机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华

人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机

构

合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者

投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总

称

基金合同生效日指基金达到法律规定及基金合同规定的条件下，基金管

理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续后，基

金合同生效的日期

募集期指自基金份额发售之日起到基金募集结束之日止的时

间段，最长不超过3个月

基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日/天指公历日

月指公历月

工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

T日指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日指自T日起第n个工作日（不包含T日）

认购或发售指投资者在本基金募集期内购买本基金份额的行为

发售公告指《宝盈策略增长股票型证券投资基金份额发售公告》

申购指基金投资者在基金存续期内根据基金销售网点规定

的手续，向基金管理人购买基金份额的行为

赎回指基金投资者在基金存续期内根据基金销售网点规定

的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为

转托管指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某

一交易账户转入另一交易账户的业务；为本条定义之目

的，交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者

通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变

动及结余情况的账户

基金转换指投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基

金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或

部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开

放式基金（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在

投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请

的一种投资方式

基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差

价、银行存款利息以及其他收益

流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个

交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条

件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及

非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无

法进行转让或交易的债券等

基金账户指基金注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持

有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证

基金资产总值指本基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息

和应收申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份

额总数的结果

基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值的过程

指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报

刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托

管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

不可抗力指基金合同当事人无法预见、无法控制、无法避免且在

基金合同经基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，

使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任

何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战

争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突

发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止

交易

基金产品资料概要指《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、基金管理人基本情况

名称：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦

15层

成立时间：2001年5月18日

法定代表人：严震

总经理：杨凯

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

注册资本：10000万元人民币

电话：0755—83276688

传真：0755—83515599

联系人：杜敏

2、基金管理人股权结构及组织结构

本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9号文批准发起设立，现有股

东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有

限责任公司持有75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。

公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、

信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会、估值委员会、数据治理

委员会，并设置权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资

部、研究部、REITs投资部、创新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划部、

渠道业务部、机构业务部、市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息技术

部、监察稽核部、公司财务部、人力资源部、办公室、北京业务部（北京分公司）、

上海业务部和成都业务部等24个部室。

（二）证券投资基金管理情况

截至2024年6月30日，本基金管理人共管理六十五只开放式证券投资基金：

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资

基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资

基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝

盈货币市场证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈新价值灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置

混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造

灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈

新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈优势

产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈

医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基

金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合

型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证

券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投

资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈品牌消费股票型

证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投

资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投

资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、

宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈祥明一年

定期开放混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈现代服务

业混合型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期

开放债券型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈祥裕增强回

报混合型证券投资基金、宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈基础产业混合型

证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证

券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证

券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基

金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投

资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基

金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债

券型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、

宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈中债0-5

年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金

（QDII）、宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1、公司董事、监事及高级管理人员

（1）董事会

严震先生，董事长。曾任中铁信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任，

资产经营部副总经理，风险管理部副总经理，风险管理部总经理、法律合规部总经

理，副总法律顾问等职务；现任中铁信托有限责任公司副总经理。

陈赤先生，董事。曾任职于西南财经大学、四川省信托投资公司、和兴证券经

纪公司、衡平信托投资有限责任公司；现任中铁信托有限责任公司总经理、党委副

书记。

邹纯余先生，董事。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司；现任宝盈基

金管理有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书。

马绍晶先生，董事。曾任职于中国对外经济贸易信托有限公司理财中心、资产

管理三部、证券产品部、证券信托事业部，曾任外贸信托总经理助理，现任中国对

外经济贸易信托有限公司副总经理。

曾志耕先生，独立董事。曾任西南财经大学金融学院讲师、副教授、金融学院

副院长，现任西南财经大学金融学院教授。

何茵女士，独立董事。曾任北京大学中国经济研究中心讲师、美国科罗拉多大

学访问学者、《财经》杂志社宏观研究部经济学家、对外经济贸易大学国际经济贸易

学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授。

王伦刚先生，独立董事。曾任成都师范高等学校教师，现任西南财经大学法学

院教授、西南财经大学经济法所系所长。

伍利娜女士，独立董事。曾任北京方正集团有限公司职员；北京大学光华管理

学院助教、讲师。现任北京大学光华管理学院副教授、博士生导师。

杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；

宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助

理、研究部总监、基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任

宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。

（2）监事会

兰敏女士，监事会主席。曾任西南财经大学教师；国金证券投资银行部副经

理；中铁信托理财中心经理；平安银行成都分行零售银行部副总经理；富滇银行理

财银行部总经理；中铁信托营销总监、财富管理总部总经理、行政总监。现任中铁

信托有限责任公司一级顾问。

王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部

产品经理、投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对

外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部总经理。

颜志华先生，监事。曾任沿海绿色家园集团人力资源高级经理、华南地区分公

司人力资源部负责人；招商期货总监助理（人力资源负责人）；宝盈基金人力资源主

管、人力资源部副总经理。现任宝盈基金管理有限公司人力资源部总经理、工会副

主席。

邹明睿先生，监事。曾任南方基金规划发展研究岗；博时基金资深产品设计

师；宝盈基金产品规划部副总经理、总经理办公室副主任。现任宝盈基金管理有限

公司产品规划部总经理、党群工作部部长、工会委员。

（3）高级管理人员

严震先生，董事长（简历请参见董事会成员）。

杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。

邹纯余先生，副总经理（简历请参见董事会成员）。

葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金

融发展服务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公

室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

李俊先生，副总经理。曾任职于珠海巨人集团有限公司、深圳中鼎实业发展有

限公司、深圳市国际企业股份有限公司、联合证券、汉唐证券、南方基金管理有限

公司、南方资本管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。

张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政

局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公

司。现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。

张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研

究所、中国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基

金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。

汪浪先生，总经理助理。曾就职于鹏华基金管理有限公司、国寿安保基金管理

有限公司，现任公司总经理助理兼机构业务部总经理。

2、基金经理简历

朱建明先生，中国人民银行研究生部金融学硕士。具有14年证券从业经历。

2011年5月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部研究员、专户投资部投资经

理，现任权益投资部副总经理（主持工作）、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资

基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基

金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

基金经理；投资经理。

宝盈策略增长混合型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间：

蔡丹，2018年2月24日至2021年12月2日。

刘李杰，2017年9月19日至2020年4月25日。

朱建明，2017年1月5日至2018年2月24日。

李进，2016年10月15日至2018年2月24日。

彭敢，2014年9月26日至2017年1月26日。

王茹远，2013年8月1日至2014年10月17日。

余述胜，2009年7月1日至2014年2月18日。

盛军锋，2009年7月1日至2011年4月19日。

陆万山（代任），2009年6月10日至2009年6月30日。

赵龙，2007年1月19日至2009年6月19日。

3、投资决策委员会

本基金管理人公募基金投资决策委员会成员包括：

杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。

葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。

朱建明先生（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部副总经理（主持工

作），宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基

金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基

金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理；投资经理。

邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈祥颐定期开

放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期

开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持

有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券

型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定

期开放债券型证券投资基金基金经理。

蔡丹女士（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈中证100指

数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型

发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈

祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资

基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资

基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型

证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

张戈先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理兼专户投资部总经理，

投资经理。

杨思亮先生（委员）：宝盈基金管理有限公司海外投资部总经理，宝盈增强收益

债券型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵

活配置混合型证券投资基金、宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品

牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈价值成长混

合型证券投资基金基金经理；投资经理。

何相事先生（秘书）：宝盈基金管理有限公司研究部总经理助理（行政主管）。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

（四）基金管理人职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，本基金管理人应履行

以下职责：

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收

益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有

效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制

度，采取有效措施，防止以下《基金法》禁止的行为发生：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发

行的股票或者债券；

（6）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理

人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有

关法律、法规及行业规范，恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（11）故意损害基金投资人及其它同业机构、人员的合法权益；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利

益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人的内部控制制度

公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规

划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操

作程序与控制措施而形成的系统。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制

度、部门业务规章等部分组成。

为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大程

度保护基金持有人的合法权益，根据《基金法》）、《运作办法》、《证券投资基金管理

公司内部控制指导意见》等法律法规及《宝盈基金管理有限公司章程》，制定《宝盈

基金管理有限公司内部控制大纲》，作为公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规

章制度的基础和依据。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理

层对内部控制制度的有效执行承担责任。

1、内部控制目标

公司实行内部控制的目标是：

（1）保证公司经营管理的合法合规性；

（2）保证基金持有人和资产委托人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、内部控制原则

公司内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过

程和业务环节，并适用于公司每一位员工；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构

成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公

司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的

行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规

章的权力；

（5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营

方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时

进行修改和完善。

3、公司内部控制制度体系及管理

公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个

层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的

基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根

据业务的需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该

遵循相应的程序，后者的内容不得与前者相违背。

公司各项制度的制订必须满足以下几个要求：

（1）符合国家法律、法规和监管部门的有关规定；

（2）符合公司业务发展的需要；

（3）符合全面、审慎、适时性原则；

（4）授权、监督、报告、反馈主线明确；

（5）权利与职责、考核、奖惩相对应。

公司董事会下设风险控制委员会，负责公司整体风险控制的目标和政策，监督

风险控制措施的落实情况，并对公司日常经营、高级管理人员行为的合法合规性进

行评估。同时，公司设督察长、风险管理委员会、监察稽核部定期对公司制度进行

检查、评价，并出具专题报告。督察长的专题报告报董事会，董事会向公司总经理

提出修改意见，并由总经理负责落实。风险管理委员会、监察稽核部的报告报公司

总经理，总经理向有关机构、部门提出修改意见，由相关机构和部门负责落实。各

机构、各部门定期对涉及到本机构、本部门的制度进行检查和评价，并负责落实有

关事项。

4、内部控制基本内容

公司内部控制的内容包括环境控制、业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、监察稽核控制以及其他方面控制。

（1）公司环境控制

公司环境控制主要包括治理结构控制、授权控制、内部交易控制和关联交易控

制等。

①治理结构的控制是指公司建立健全科学的法人治理机构，主要内容为：严格

按照现代企业制度的要求，建立符合公司发展需要的健全的组织结构，充分发挥独

立董事和监事会的监督职能，保护投资者利益和公司合法权益；建立决策科学、运

营规范、管理高效的运营机制，包括建立民主、透明的决策程序和管理议事规则，

高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统；建立相互监

督、相互制约的部门、岗位及业务流程，形成严密有效的内控防线。

②公司业务授权制度主要包括：股东会、董事会和监事会必须充分履行各自职

权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行。公司章程对股东

会、董事会和监事会的职权范围和运作方式，对董事、监事的职责作了明确规定，

保证了股东会、董事会和监事会有效运作；公司实行董事会领导下的总经理负责

制，公司各部门在总经理授权范围内行使相应职能。公司制定了总经理工作细则，

对总经理的权限、工作方式、总经理决定的执行和反馈等作了明确规定，公司各部

门均向总经理负责；各项业务和管理程序必须遵守管理层制定的操作规程，经办人

员的每一项工作必须在其业务授权范围内进行。

③公司内幕交易控制主要内容包括：对内部交易行为的范围作明确规定，明确

禁止内幕交易行为的发生。公司投资管理制度明确禁止内幕交易，监察稽核部对此

定期进行检查；公司加强对员工职业道德教育和对员工行为的检查，防止违反监管

机构关于基金从业人员行为的规范，或公司员工行为准则的行为；建立集中交易制

度、防火墙制度、信息控制制度和投资限制制度等，防止基金投资中内幕交易的发

生；建立和完善电脑监控系统，由监察稽核部实时监控基金的投资和交易活动，尤

其是大额买卖和频繁买卖现象。

④公司关联交易控制主要内容包括：健全公司治理结构，建立合理的决策程

序，充分发挥独立董事的作用。公司规定关联交易需经股东会多数同意，并需独立

董事同意；严格分离公司自有资金和基金资金的运作，由监察稽核部定期跟踪公司

自有资金运用情况，避免利益冲突的发生；加强投资过程中关联交易的控制，通过

设置股票投资限制名单、利用电脑系统加强对投资行为的控制等措施，防止侵害基

金投资人合法权益和公司利益的关联交易。

（2）业务控制

业务控制是指以公司开展的各类业务为对象的控制，主要包括投资管理业务控

制和市场开发业务控制。

①投资管理业务控制

投资管理是公司的主要业务，为此公司根据《中华人民共和国证券法》、《基金

法》、《运作办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等国家有关法律法

规，按照投资管理业务的性质和特点，并结合公司具体情况，制定了严格的管理规

章、操作流程和岗位手册，明确揭示了不同业务可能存在的风险点并应当采取的控

制措施。

公司投资管理业务控制主要包括研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易

业务控制等。

研究业务控制的主要内容包括：研究工作应保持独立、客观，为此公司独立设

立研究部，在组织架构上保证其独立性；建立严密的研究工作业务流程，形成科

学、有效的研究方法：公司在多年积累的基础上，集合全体研究员的智慧，归纳和

总结出《宝盈基金行业和上市公司研究指引》，作为公司研究的指导；根据基金合同

要求和各基金的投资风格，在充分研究的基础上建立了公司股票池，并建立各基金

的股票备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究

报告质量评价体系：公司对研究报告的要求做到客观、独立，并结合其质量和数

量，以及基金经理对研究报告的评价进行综合考核。

投资决策业务控制主要内容包括：投资决策须严格遵守法律法规的有关规定，

符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要

求；健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决

策：公司实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，从而在充分调动基金经理

能动性的同时，有效地控制了基金投资过程中的管理风险。公司基金管理的最高决

策机构为投资决策委员会，投资决策委员会成员人数原则上不超过7人，其表决机

制为集体决策、有效制衡，主席有一票否决权；基金经理的投资权限有严格限定，

必须按投资决策委员会决定的资产配置构建组合，重大投资项目还需根据其投资权

限经过投资决策委员会或其执行委员批准；集中交易部和监察稽核部则对投资权限

制度实行有效的监控；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究

报告和风险分析支持，并有决策记录：公司投资管理制度要求重大投资项目必须有

公司内部研究报告支持，并经投资决策委员会或其执行委员批准。上述过程均要求

以书面形式进行，相关记录要求永久保存；建立投资风险评估与管理制度，在设定

的风险权限额度内进行投资决策；建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组

合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

基金交易业务控制主要内容包括：基金交易实行集中交易制度，公司设立集中

交易部，基金投资的所有交易均需通过集中交易部进行，基金经理不得直接进行交

易；同时，公司在集中交易部设集中接单员，基金经理的交易指令均需通过集中接

单员统一接收和分配，从而防止了可能的交易违规行为；公司建立交易监测系统、

预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施：公司在交易环节已建立预警机

制，并设定了基金交易的限制措施，超过交易权限的，系统自动禁止执行。交易员

每日向基金经理反馈交易信息，发现异常情况的，则向监察稽核部和投资总监报

告；投资指令应当进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违

法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员；公司执行公平的交易分

配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待：公司交易系统设定的交易原则

为“时间优先、价格优先”；在时间、价格均相同的情况下，则采用公平交易机制，

从而保证了公平对待各基金；建立完善的交易记录制度，每日投资组合列表等应当

及时核对并存档保管；公司对场外交易、网下申购等特殊交易制定了相应的流程和

规则。

②市场开发的业务控制

主要内容包括：建立明确的职责分工，实行岗位分离制度，保证各项业务的有

效性和可靠性，同时加强内部制衡机制，防止错误和舞弊行为发生；完善产品设计

流程，新产品开发必须符合国家法律、法规的规定，新产品推出前应进行充分的可

行性论证，进行风险识别，提出风险控制措施，并按决策程序报批；制定基金销售

的标准化流程，并选用先进的电子销售系统，不断提供基金销售的服务质量和避免

差错的发生。制定统一的客户资料和销售资料管理制度，妥善保管各类资料，并对

客户资料严格保密；制定注册登记业务规则和工作流程，做好账户管理工作，加强

对交易与非交易过户的注册登记过户，加强对账户、注册登记资料的管理，加强对

有关账户、注册登记信息的传递管理。

（3）信息披露控制

按照法律、法规和中国证监会有关规定，公司建立了完善的信息披露制度，由

监察稽核部指定专人进行信息的组织、审核和发布，保证了公开披露的信息真实、

准确、完整、及时。

（4）信息技术系统控制

根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，公司制

定了严格的信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

公司信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写

完整的技术资料；公司的办公系统和交易系统等均设定了不同的权限，并根据员工

岗位授予不同权限。同时公司通过内外网分离制度、防火墙制度等管理措施，确保

系统安全运行。公司计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合监管机构的有关

标准。信息技术部建立了设备运行和维护责任制，严格划分业务操作、技术维护等

方面的职责，从而保证了系统的完全、稳定运行。

公司规定信息技术系统设计、软件开发等技术人员的权限仅限于系统维护，不

得介入实际的业务操作，并要求其密码口令定期更换，数据库和操作系统的密码口

令则分别由不同人员保管。

信息数据涉及到基金投资信息和投资人个人信息，属公司重要机密材料。为

此，公司制定了相应的信息数据管理制度，确保信息数据的安全、真实和完整；相

关信息要求每日备份，计算机交易数据的授权修改程序需经部门负责人和监察稽核

部同意。

对电子信息系统控制包括：

①电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明

确的责任管理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责；

②强化电子信息系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员与

实际业务操作人员相互独立制；

③建立计算机系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令和数

据库管理系统口令；

④建立电子信息系统的安全和保密制度，保证电子信息数据的安全、真实和完

整，并能及时、准确的传递到各职能部门；

⑤严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度；

⑥指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度等。

（5）会计系统控制

依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核

算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规，公司制订了基金会计制度、公司

财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，从而建立了对各个风险控制点

的会计系统控制。

公司会计部门严格贯彻岗位分离、人员分离制度，在岗位分工的基础上明确各

会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

公司管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，从而保证了不

同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。同时，

公司基金会计核算独立于公司会计核算。

公司主要通过以下会计控制措施确保会计核算系统的正常运转：

凭证制度：通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正

确记载经济业务，明确经济责任。

账务组织和账务处理体系：正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。

复核制度：重要信息要求双人复核，以防止会计差错的产生。

（6）监察稽核控制

公司设立督察长，负责组织指导公司的监察稽核工作，督察长由总经理提名，

董事会聘任，并经全体独立董事同意。其任免需报中国证监会核准。督察长履行职

责的范围，涵盖基金及公司运作的所有业务环节。督察长定期和不定期向董事会和

中国证监会报告公司内部控制执行情况。

公司设立监察稽核部，在督察长的组织、指导下具体开展监察稽核工作。公司

制定了监察稽核制度，对监察稽核的操作程序和组织纪律等作了明确规定，保障了

监察稽核工作的开展。

5、内部控制措施

内部控制措施是落实公司风险控制理念，确保公司运作和基金投资合法合规的

重要环节，为此公司根据现有业务环节，制定了一整套内部控制措施，主要包括：

为落实“自上而下”再“自下而上”的风险控制理念，管理层承诺对风险控制负有全

部责任，确保公司制定的各项内控制度应适用于公司所有部门、业务环节及岗位，

并能贯彻执行。

为落实“全员参与”理念，公司明确划分了各岗位职能权职，层层落实控制措施:

①投资决策、投资执行、交割、评价由不同部门负责，以达到层层控制的效

果。

②重要的交易事项由交易主管复核，确保其正确与安全。

对公司风险控制制度、程序通过不同形式、不同层面的培训，使公司员工熟知

并采用：

①订立切实可行的内控制度与标准运用程序。

②对员工进行风险控制培训。

③在公司办公系统公布公司规章及信息库，方便员工取阅参考。

④加强员工风险意识培训，培养其对风险的高度敏感性。

建立管理风险的关键指标监控系统：

①定期检查内部控制制度执行情况时，对于不符规定或未达控制标准的事项作

持续的跟踪。

②通过检查内部控制制度的执行情况，对内部控制制度定期作自我评估，审查

各业务程序是否符合现实情况的要求，并随时修正。

建立独立的内部与外部稽核制度：

①设立独立的监察稽核部门，制定稽核制度，并由专人负责实施。

②必要时，公司可通过会计师事务所等专业机构进行外部稽核，推动公司风险

控制的不断完善。

建立信息保密制度：

①公司建立严格的防火墙制度，尤其是公司的投资研究部门、会计清算部门和

信息技术部门，要求对掌握的基金投资和投资人信息严格保密，从而维护投资人权

益。

②非业务相关人员，不得取阅客户或基金管理的相关资料。

③交易时间内严禁基金经理、交易员等与投资业务有关的人员使用个人的通讯

设备，移动电话须交监察稽核部统一保管。

建立危机处理机制：

①制定危机处理计划，并通过演练确保其可行性。

②成立危机处理领导小组和工作小组，保证危机处理计划的有效执行。

③根据行业和公司业务发展，定期检查危机处理计划的可行性和有效性。

6、基金管理人关于内部控制制度声明

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经

国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月

15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、

业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业

务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银

行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居

《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国

有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经

营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你

成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中

国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报

告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，

表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的

健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，

在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。

2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届

中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授

予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称

号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；

2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获

证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》

评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间

本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最

佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行

批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理

部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理

部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务

系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，服

务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融

从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2024年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式

证券投资基金共865只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完

整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业

务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，

配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业

务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定

的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投

资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行

为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处

理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式

对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，

书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

一、基金份额销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基

金份额，并在官网公示。

1、直销机构

宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦

15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

法定代表人：严震

总经理：杨凯

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

传真：0755-83515880

联系人：李雪丹、曾庆全

公司网站：www.byfunds.com

2、其他销售机构

其他销售机构具体名单详见本基金基金份额发售公告以及基金管理人网站。基

金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、其他相关机构

1、注册登记机构

注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

法定代表人：严震

电话：0755-83276688

传真：0755-83516044

联系人：陈静瑜

2、律师事务所和经办律师

律师事务所名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

经办律师：廖海、刘佳

联系人：刘佳

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

3、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：周祎、肖菊

联系人：肖菊

六、基金的募集

本基金由基金管理人宝盈基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集已经中国证监会证监基金

字〔2006〕195号《关于核准宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，

自2006年12月26日起向社会公开募集。截至2007年1月17日，基金募集工作已顺利结

束。

本次募集净销售额为9,566,621,346.92元人民币，有效认购户数为345,713户。认

购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,687,685.50元，折算为基金份额

分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。上述资金已于2007

年1月19日全额划入本基金在托管人中国农业银行开立的宝盈策略增长股票型证券投

资基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，本次募集期募集的基金

份额及利息转份额共计9,568,309,032.42份。

根据2014年8月8日正式实施的证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的规定，本基金管理人于2015年8月5日发布《关于宝盈策略增长股票型证

券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》，将本基金类型变更为混合型证券投

资基金，基金名称变更为“宝盈策略增长混合型证券投资基金”，对应基金简称变更

为“宝盈策略增长混合”。

（一）基金类别

契约型开放式混合型基金。

（二）基金存续期

不定期。

（三）基金份额面值

本基金每份基金份额初始面值为1.00元。

（四）基金募集期

自基金份额发售之日起至基金募集结束之日，但最长不得超过3个月，具体发

售时间见发售公告。

（五）募集场所及方式

本基金通过基金管理人直销网点与中国农业银行、中国建设银行等代销机构相

关营业网点公开发售。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人

不得预留和提前发售基金份额。

具体销售城市名单和联系方式请见《宝盈策略增长股票型证券投资基金份额发

售公告》。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认

购一经受理不得撤消。

（六）发售对象

中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资

基金的除外）及合格境外机构投资者。

（七）预期募集规模

本基金不预设目标募集规模。

（八）认购费用

本基金认购费率为：

费用费率（设认购金额为M）

认购费 M＜500万 1.2%

500万≦M＜1000万 0.6%

M≧1000万固定费用1000元/笔

（九）基金认购份额的计算

本基金采用金额认购的方法，认购份数的计算方法如下：

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=（认购金额+认购利息）－认购费用

认购份额＝净认购金额/基金份额面值

每基金份额的面值为人民币1.00元。认购份额计算结果保留到小数点后2位，

第3位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

例如，某基金投资人斥资100万元认购本基金，认购期利息假设为2000元，该

投资人可得到的认购份额为：

认购份额＝（1,000,000＋2,000）-12,000/1.00＝999,000份基金份额

即基金投资人斥资100万元认购本基金，可获得999,000份基金份额。

（十）基金认购程序及认购金额的限制

基金投资人可在基金募集期间的任一交易日到基金销售网点认购本基金，首次

认购之前必须持有效证件先开立宝盈基金管理有限公司基金账户和销售网点交易账

户，并持银行划款单据在该销售网点填写《宝盈开放式基金交易类业务申请表》办

理基金认购手续。

在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，首次认购的最低金额为人民币

1000元，每次追加认购的最低金额为人民币1000元。

（十一）募集期间认购资金利息的处理方式

投资者的认购资金在基金募集期形成的利息，在基金合同生效时折算成基金份

额，归投资者所有。其中利息的具体金额，以本基金的注册登记机构计算并确认的

结果为准。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金自份额发售之日起3个月内，在基金募集总份额不少于2亿份，基金净

认购金额超过人民币2亿元，且认购户数达到或超过200户的条件下，基金管理人

依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在聘请法定验资机构验资后

向中国证监会办理基金备案手续。

基金管理人在募集期间达到基金的备案条件，办理完毕基金备案手续后，基金

合同生效；否则基金合同不生效。基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商

业银行，不得动用。认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所

有。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和

《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基

金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，宝盈基金管理有限公司

（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2007年

1月19日获中国证监会基金部函〔2007〕19号文书面确认，基金合同自该日起正式

生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

若本基金在募集期间未能达到基金合同的备案条件，基金合同不能生效，基金

管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集

期结束后30天内退还基金认购人。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额

基金合同生效后的存续期内，有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到

200人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元，基金管理人应当

及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。法律法规或中国

证监会另有规定的，从其规定。

八、基金份额的申购和赎回

（一）申购、赎回场所

本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的基金代销机构。

投资者应当在本基金销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供

的其他方式办理基金的申购与赎回。

（二）申购、赎回办理时间

1、开放日及开放时间

本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间（即开放日）为上海证券交

易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销

售机构约定后另行公告。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整，但此项调整不应

对投资者利益造成实质影响，并在实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至

少一种指定媒介上刊登公告。

2、申购的开始时间

自基金合同生效日起不超过3个月开始办理申购。

3、赎回的开始时间

自基金合同生效日起不超过3个月开始办理赎回。

4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日3个工

作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

（三）申购与赎回的原则

1、申购和赎回的价格均为基金份额净值；

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申

请；

3、基金的申购与赎回以书面方式或经基金管理人认可的其它方式进行；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

5、基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可调整上述原则，但

应最迟在新规则实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上

予以公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基

金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、

赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

在T日规定时间内受理的申购或赎回申请，正常情况下，本基金注册登记人应

在T+1日为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可

向销售机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。

3、申购和赎回的款项支付

基金申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成

功，若申购不成功或无效，申购款项将不计利息退回投资者账户。

基金管理人应按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项自受理投资者有效赎回

申请之日起不超过7个工作日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，

款项的支付办法按基金合同有关规定处理。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投资人通过销售机构申购本基金时，首次申购的最低金额为1元，追加申购

最低金额为1元，各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整

首次最低申购金额和最低追加申购金额限制；通过直销机构申购本基金，首次申购

的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。基金管理人可根据市场情况，调整

本基金首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份

基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1

份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金

管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大

额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规

定请参见相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的

金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效日前根据《信息披露办

法》的有关规定至少在一家指定报刊和网站公告。

（六）基金的申购费与赎回费

1、申购费用

根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定，基金申购费用是支付给基

金销售机构的手续费，按申购金额的一定比例收取，由投资人承担，不列入基金资

产。本基金在申购时收取申购费用，申购费率按申购金额的增加而递减，具体费率

如下：

费用费率（设申购金额为M）

申购费 M＜500万元 1.5%

500万元≦M＜1000万元 0.9%

M≧1000万元固定费用1000元/笔

基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费

用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执

行。

2、赎回费用

本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的1.5%。本基金对持

续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基

金财产。本基金将持续持有期大于等于7日的投资者的赎回费用的75%作为注册登

记费，剩余25%留作基金资产。具体费率如下：

费用费率

赎回费持有时间为7日以内 1.5%

持有时间满7日不满1年 0.5%

持有年限满1年不满2年 0.25%

持有年限满2年及以上 0

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管

理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至

少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。

4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销

计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如

网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人，定期或不定期地开展基金促销

活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金

的费率。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算：

净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）；

申购费用＝申购金额-净申购金额；

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值。

2、本基金赎回支付金额的计算：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小

数点后四位，小数点后第五位四舍五入。具体计算公式为：

基金份额净值=基金资产净值/发行在外的基金份额总份数。

4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣

除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后二

位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份

额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五

入，由此产生的误差在基金资产中列支。本基金份额净值的计算，保留到小数点后

四位，小数点后第五位四舍五入。

（八）申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册登

记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登

记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调

整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施日前根据《信息披露办

法》的有关规定在至少一种指定媒介上刊登公告。

（九）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请

份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一

日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额

赎回或部分顺延赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎

回程序执行。

（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支

付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期

赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部

赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计

算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日

的基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不

受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一

开放日基金总份额10%以上情形的，基金管理人有权对该基金份额持有人超过10%

以上部分的赎回申请进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部

分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式与

其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回

申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日

继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将

被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放

日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该持有

人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分将作延期赎回处理。

（4）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并决定采取顺延赎回措施时，基金管理

人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在三个交易日内通知基金

份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上予以公告。

本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停

接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付

时间起20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监

会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额

净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回

时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新

开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额

净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登

暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披

露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告

并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

（十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、本基金出现以下情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申

购申请：

（1）不可抗力；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市；

（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施；

（5）接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的；

（6）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基

金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（7）金额超过规定数额的某笔申购没有提前一个工作日预约；

（8）当基金管理人认为单个投资者持有基金份额比例过高或其他有损于现有基

金份额持有人利益的某笔申购；

（9）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

如果基金投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

对于出现上述情况（1）、（2）、（3）、（4）和（6）而导致基金拒绝或暂停申购以

及恢复申购业务时，基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时

公告。

2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受基金投资者的赎回申请：

（1）不可抗力；

（2）证券交易场所交易时间非正常停市；

（3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况而导致暂停基金资产估值，

或占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而管理人为保障基金投资者的

利益，已决定延迟进行估值；

（4）发生巨额赎回，本基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情形；

（5）金额超过规定数额的某笔赎回没有提前一个工作日预约；

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应暂停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请

的措施；

（7）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的

赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付，将按每个赎回申请人已被接

受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分由基金

管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。

在暂停赎回的情形消除后，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。

对于出现上述情况（1）、（2）、（3）、（4）和（6）而导致基金拒绝或暂停赎回业

务以及恢复赎回业务时，基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定

及时公告。

（十一）基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按

照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无

偿划转、机构合并或分立、整体资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等

情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的投资

者。

“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐

赠”指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团

体；“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其

他人；“自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使

原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下；“分家析产”指原属家庭

共有（如父子共有、兄弟共有等）的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭

成员名下的行为；“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重

组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移；“机

构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转；“整体资产售卖”指

一企业出售它的下属部门（独立部门、分支机构或生产线）的整体资产给另一企业

的交易，在这种交易中，前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者，

由后者一并支付对价；“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他

解散事由，或因其权力机关作出解散决议，或依法被责令关闭或撤销而导致解散，

或因其他原因解散，从而进入清算程序（破产清算程序除外），清算组（或类似组

织，下同）将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务，或将清偿

债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人；“企业

破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法（试行）》或《中华人

民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产，清算组依法将破产企业持

有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转；“司法执

行”是指根据生效法律文书，有履行义务的当事人（基金份额持有人）将其持有的基

金份额依生效法律文书之规定自动过户给其他人，或法院依据生效法律文书将有履

行义务的当事人（基金份额持有人）持有的基金份额强制划转给其他人。

投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到

转出方的基金份额托管机构申请办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并

或分立、整体资产售卖、机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须

到基金注册登记人处办理。对于符合条件的非交易过户申请按《宝盈基金管理有限

公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。

（十二）基金的冻结

基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与

解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。

（十三）转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交

易账户转入另一个交易账户进行交易。

进行份额转托管时，投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转

托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续，在转

入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请，转出的基金份额将在投资者

办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理方法参照《宝盈基金管理

有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

（十四）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届

时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行

约定每期扣款金额，该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的

招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

九、基金转换

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同

一基金管理人管理的另一只开放式基金的基金份额的行为。

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机

构的基金转换业务，具体内容详见2007年4月27日发布的《关于宝盈鸿利收益证

券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金开放转换业务的公告》和其他有关

基金转换公告。

（一）业务受理时间

本基金将在开放日常赎回业务的同时开始办理基金转换业务，并由基金管理人

最迟于开始时间前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。办

理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。若出

现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行

相应的调整并公告。

（二）基金转换的原则

1、基金转换价格按受理申请当日的基金份额净值为基础进行计算；

2、“份额申请”原则，即投资者的基金转换申请必须以份额为单位提出；

3、“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和

转入基金的名称；

4、“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出

基金当日赎回申请总量的汇总计算中，当发生巨额赎回、拒绝或暂停赎回时，对基

金转换申请的处理方法与赎回申请相同；

5、基金管理人在不损害基金持有人合法权益的情况下可以更改上述原则，但最

迟应于新规则开始实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监

会指定媒介上公告。

（三）基金转换费用

基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。基

金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率在《更新的

招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施

前根据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时

间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分

构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费

而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差

费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转

入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费

高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、转换份额的计算公式

转出金额＝转入金额＝B×C×（1－D）/（1+G）+H

转入份额＝转入金额/E

其中：

B为转出的基金份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D为转出基金的对应赎回费率；

G为对应的申购补差费率；

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

H为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则

H=0。

例：投资者申请将持有的本基金10,000份转换为宝盈核心优势混合A

（213006），假设转换当日本基金的基金份额净值为1.3032元，投资者持有该基金7

个月，对应赎回费为0.5%，申购费为1.5%，宝盈核心优势混合A的基金份额净值

为1.163元，申购费为1.5％，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份

额为：

转出金额＝转入金额＝10,000×1.3032×（1－0.5%）/（1+0）+0=12,966.84元

转入份额＝12,966.84/1.163＝11,149.48份

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

特别提示：

本公司旗下已与宝盈鸿利收益混合A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、

宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合A开通转换业务的基

金，对于其下设的收取前端认购/申购费且对单笔认购/申购申请超过500万元（含）

收取1000元固定认购/申购费用的基金份额，在转入宝盈鸿利收益混合A、宝盈泛沿

海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核心优势混合A、宝盈资源优选混合或宝盈睿丰

创新混合A时，如果单笔转入金额在500万（含）到1000万之间，在收取基金转换

的申购补差费时，将直接按照转入基金的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴

纳的1000元申购费。

3、网上直销转换费率

本基金在基金管理人网上交易平台费率及优惠情况，请以基金管理人发布的最

新公告为准。

（四）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1日为投资者办理减少

转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回转

入部分的基金份额。

（五）基金转换的限制

1、每次基金转换申请的份额不得低于10份。若投资者的基金转换申请使其持

有的转出基金的份额不足10份，则注册登记机构自动将其所持的转出基金的所有份

额强制性赎回处理。

2、基金转换所涉及的基金，如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、

权益登记日的前五天和权益发放日的后三天或非开放日，基金转换业务都不予确

认。

3、基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之

前提下，对上述基金转换的业务规则进行调整，但最迟应于调整前根据《信息披露

办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告。

十、基金的投资

（一）基金投资理念、目标、范围和基准

1、投资理念

基于投资研究一体化的客观化投资平台，坚持价值投资，通过“风险管理创造收

益、研究创造价值”；通过策略的有效配置和优选组合，把风险控制在预算之内，在

不增加风险的基础上获取超额收益；最终追求稳定的、持续的一致性获利。

2、投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本

基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长

的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超

过比较基准的收益。

3、投资范围和对象

本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票（包含存

托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。

本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上

市公司股票（包含存托凭证）。

本基金财产中股票（包含存托凭证）投资比例的变动范围为60%~95%，债券投

资比例的变动范围为0~35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律

法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围，具体投资比例和限制等将另行公告。

4、业绩比较基准（benchmark）

上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%

当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指

数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。

（二）基金投资策略

本基金为混合型基金，投资范围包括股票（包含存托凭证）、债券、权证和中国

证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票（包含存托凭证）配置比例为60-

95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份

额持有人大会同意。

（1）资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政

策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票（包含存托凭证）、债券及现金的配置

比例。

1．宏观经济环境

本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标：

季度GDP及其增长速度；

月度工业增加值及其增长率；

月度固定资产投资完成情况及其增长速度；

月度社会消费品零售总额及其增长速度；

月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数；

月度进出口数据以及外汇储备等数据；

货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。

2．政策环境

主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。

3．市场资金环境

本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境：

居民储蓄进行证券投资的增量；

货币市场利率；

基金新增投资规模；

券商自营规模变动额；

QFII新增投资额；

新股扩容；

增发、配股所需资金；

可转债所需资金；

印花税和佣金；

其他投资资金变动额等。

（二）股票投资策略

本基金股票投资采用股票池制度，各级股票池的产生流程均构建于上市公司评

级基础之上，根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预

期等因素，把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”，

在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票

池、核心股票池及限制股票池。

1．公司股票池的构建程序

图10-1公司股票池构建流程图

如图10-1，首先根据对上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影

响其相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素，就行业、核心竞争力、公

司成长性、投资风险、市场估值这五个方面，分别制定进一步细化的定性和定量分

析指标，形成分行业的《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行

投资评级管理的依据，并进而精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值

被低估的优势企业形成公司的股票池。如研究员要调整股票的投资评级，须及时提

交股票投资评级调整报告，投资评级调整报告需附上《上市公司投资评级表》，并

就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业的《上市公司投资评级指

标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。

在公司评级库的基础上，通过进行全面深入的研究分析，经有投资部、研究部

共同参加的投资研究联席会议集中讨论，就股票的基本面、业绩与成长性、内在价

值与潜在风险进行严格的答辩，拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资

决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票，行业研究员必须确保

定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包括：至少每半年一次对公司进行深度调研并提

交调研简报；每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。

在备选股票池的基础上，经过严格的答辩产生“核心股票池”，对进入核心股票

池名单的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池

名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。

为了更好的控制风险，对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投

资组合的个股，由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考

虑，投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。

为了更好的应对市场出现的投资机会，本基金管理人还应急性的设立“临时股票

池”。

本基金管理人投资决策委员会规定，基金的投资组合只能从“临时股票池”、“备

选股票池”和“核心股票池”中产生，并制定了相应的投资权限限制。

公司评级库依据以下要素建立：

（1）定性分析。

A.良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层；企业管理层诚信尽职，融

洽稳定，重视股东利益，管理水平能充分适应企业规模的不断扩大；企业能不断制

定和调整发展战略，把握住正确的发展方向，以保证企业资源的最佳配置和自身优

势的发挥。

B.财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，良好的历史盈利记录。

C.较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势企业在经营许可、

规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿

的显着优势。

D.具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力，企业的主营产品或服务

具有良好的市场前景，在产品/服务提供方面具有成本优势，拥有出色的销售机制、

体系及团队等；此外，应具备较强的技术创新能力，并保持足够的研发投入，以推

动企业的持续发展等。

（2）定量分析。

在选择个股时充分利用上市公司的财务数据，从上市公司的盈利能力、成长能

力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。量化指标主要包括以下几类：

A．盈利能力指标：主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新

项目的内部收益率。

B．成长能力指标：主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。

C．运营能力指标：主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。

D．负债水平指标：主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

（3）估值

根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，采用的估值模型

包括资产重置价格、市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、经济价值/息税折旧摊销

前利润法（EV/EBITDA）、现金流贴现法（DCF），比较分析方法包括横向比较及

纵向比较。

2．本基金股票池的构建

主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体股

票投资策略，三种投资策略的投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的

前提下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政

策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提供并经投资决策委

员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。

通过对成熟市场各种投资风格的研究分析，我们选择了这三种投资策略作为我

们主要的股票投资策略。

对于正在走向市场化并日益与国际资本市场接轨的中国证券市场来说，股票投

资策略研究还是一个新的课题。关于具体的风格与量化投资策略则可以说是举不胜

举。目前在中国的股票市场上，对于投资风格的划分以及具体选股条件方面还没有

业内一致认同的标准。不过，在成熟的资本市场，如美国，关于投资风格特性的标

准在经过长期的实际跟踪，已经形成比较科学系统的划分。从整体投资策略的角度

来看，投资风格大致可以分为四类，分别是价值型、价值成长型、成长型和特殊

型。这四种（本质上有代表性的是前三种）不同的投资风格不仅在股票特性上有本

质的区别，而且在实际的投资组合管理和业绩回报方面具有各自的典型特征。本基

金管理人通过对这些投资策略在收益回报、波动性、风险水平、股票流动性等几个

方面的实证业绩分析，选择主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略作为我们

的主要投资策略。

由于中国经济处于与世界经济接轨的巨大变革中，其制度性变革以及实体经济

的结构性变化将带来重大的主题投资机会。

价值成长型策略注重以合理的价格来选择成长性公司进行投资。该策略强调所

投资公司盈利及销售收入增长的持续性以及市盈率的相对合理性，总回报水平相对

突出，组合收益的波动性基本处于相对合理水平，唯一影响实际操作的是它流动

性。

价值反转策略强调公司持续的现金创造和周转能力，现金管理和现金制造能力

强的公司不仅在经济扩张阶段有较强的发展能力，而且在经济收缩阶段能保存实力

以及扩张能力，并在经济进入恢复后迅速提升自身的获利能力。这是这种策略在牛

市和熊市都能有较好表现的根本原因。从总体风险回报水平来看，价值反转策略表

现出比各类指数更优的标准偏差。

正是由于三种投资策略在股票选择、收益风险等方面具有不同的特征，以及某

种程度上的互补性，因此，对三种不同的投资策略进行有效配置，采取优选组合，

既可以把风险控制在预算之内，又可以通过对不同的投资策略的风险设定分析，在

不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益。

在公司股票池的基础上，按三种投资策略筛选出符合本基金投资标准的具有投

资价值的股票，组成本基金的各级股票池。

（1）主题投资策略

主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势，挖掘

出对经济变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益于该潜在因素的行业和公司进行

投资。

投资主题主要有以下方面：世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整

合、城市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。

本基金主题投资分析所遵循的步骤如下：

①首先寻找世界经济和国内经济、制度变革等经济和社会结构变动的驱动因

素，分析驱动因素即将发生的转变。

②寻找将能够从这种趋势中受惠的公司纳入投资范围：即找出充分代表或体现

该投资主题的公司，经过周密调查研究后建立主题投资组合。

（2）价值成长策略

价值成长策略主要投资的对象是成长型股票，但其相对价值被低估，通过长期

持有以分享其高成长性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资

对象。

①定量选股指标包括净值产收益率和PEG相结合选择股票

净资产收益率（RateofReternonCommonStockholders'Equity，简称ROE）。

ROE作为判断上市公司盈利的一项重要指标计算公式为：净资产收益率=净利润/平

均股东权益。净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标，是指利润额与平

均股东权益的比值，该指标越高，说明投资带来的收益越高。在公司的股票池中选

出适用于价值投资的股票，主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司，这

里选取历史ROE（每年不低于6%）作为选择基础指标。

同时结合应用（P/E）/G作为定量标准能够较好的兼顾目前投资价值与未来成长

潜力之间的平衡的投资思路。（P/E）/G的基本含义是：相对较高的P/E值只有在足

够成长潜力支撑基础上才是可以接受的，即用它可以找出相对于盈利增长率来说市

盈率较低的股票。我们的目标是要在市场认识到公司成长潜力而抬高股价之前，能

够确认这只股票的盈利增长率，从而以低价买进。

本基金通过历史的和预期的增长率分别计算（P/E）/G。选用历史增长率的

（P/E）/G，在给定他们已有的成长性表现下，能够突出那些定价合理的股票。这样

可以在较宽的范围内挑选出公司。单纯依赖历史成长性数据得出的结果也有其弱

点，因为市场是向前看的，历史上良好的数据并不代表未来能够继续保持良好的成

长速度，因此还要选用预期增长率的（P/E）/G，在给定预期增长率的条件下，能够

突出那些拥有合理市盈率的股票。但是由于在对公司长期成长性做预期时容易表现

得过于乐观，从而给予股票过高的盈利预期，因此综合考虑历史和预期的（P/E）/G

能够得到更为全面的结果。

在选择股票时，应重视股票目前投资价值与成长潜力之间的平衡，既要有效的

规避目前股票价格高企的风险，又要具备高速成长的潜在优势。此类股票，会有潜

在的两个收益渠道：没有考虑成长潜力下，价值回归中的投资收益；成长潜力释放

带来的价值增长。

②定性分析：宏观环境，行业前景，公司治理结构等因素

分析产业在国民经济中的地位、宏观经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政

策等因素，判断公司主业成长空间；

在行业前景方面，分析公司所处行业的生命周期以及产业竞争结构，对公司未

来盈利成长的关键驱动因素进行考察；

在公司治理结构方面，通过研究管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定

性确定公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。

（3）价值反转策略

价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票，待其价值回归

后沽出获利。

①定量分析

根据主营业务利润率的变化选出反转投资的股票，构建投资组合。

②定性分析

然后基金管理人将对选出股票的“低价因素”进行合理分析，从中找到基本面素

质较好，股价可望在短时间内回归的公司。重点考察以下几个因素：

行业因素：包括行业特性，行业近年来的发展动态，替代产品的发展，国家特

殊的行业政策，国际市场的变化情况等。

公司因素：公司在行业中的地位和竞争优势，公司有关经济效益指标与行业平

均水平或可比相关公司的比较，在建及计划投资项目的产品市场、收益预测及主要

影响因素、未来3年内新项目的利润贡献预测等。

图10-2本基金股票库建立流程

3．构建股票组合

在各级股票池的基础上，根据投资程序，基金经理小组通过对各投资策略的判

断，进行最终的股票组合构建。在构建股票组合时需要做到：

三大投资策略相辅相成，通过对不同的投资策略的风险设定分析，在风险预算

范围内对不同策略的进行有效配置组合，力争战胜业绩比较基准，在不增加风险的

基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益；

对于同时符合三大投资策略的个股，在保持行业比例配置偏离度正常的范围

内，可适当增加配置比例，以获取超额收益。

4.存托凭证投资策略

本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情

况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定

性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定

存托凭证的标的选择和配置比例。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线

预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆

操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。

（1）利率预期策略下的债券选择

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益，例如预期利率下调时适当

加大长久期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久

期债券的投资，降低基金债券组合的久期，以控制利率风险。

（2）收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人

通过预测收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收

益。

（3）信用度分析

信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、

所处行业等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级

的改变，从而取得价格优势或进行套利。

（4）收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一

品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选

择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定

的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变

或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可

进行套利或减少损失。

（5）相对价值评估

基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当

的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的

多只债券中，究竟哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票

率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响，评估风险溢价。

（三）投资决策程序

1．决策依据

（1）国内国际宏观经济环境；

（2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；

（3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；

（4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；

（5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结

论；

（6）国家有关法律、法规和基金契约的有关规定。

2．决策程序

（1）投资决策委员会制定整体投资战略；

（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级股票池，对拟投

资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持；

（3）基金管理部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对证券

市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配

置、策略配置、行业配置、重仓个股投资方案；

（4）投资决策委员会对基金管理部提交的方案进行论证分析，并形成决策纪

要；

（5）金融工程研究中心定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合

评估意见和改进方案。

3．投资操作程序

（1）在确定基金投资组合方案后，基金经理在投资组合方案和授权范围内，进

行具体买卖决策，并向集中交易室下达统一规范、标准化的交易指令，实现证券品

种的日常买卖；

（2）基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指

令，并采用书面方式或电子化方式记录，存档备案；基金经理不可以直接进行证券

品种的交易；

（3）集中交易室的集中接单员接到基金经理的交易指令后，对其是否符合基金

经理的权限和公司投资限制性指标进行审核；如符合，则分发到交易员执行，如不

符合，则拒绝执行，并向风险控制执行官汇报审核；

（4）交易员执行经审核的交易指令，并将执行结果反馈基金经理；基金经理根

据市场情况可以对投资指令进行调整；

（5）本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度，

制定了一系列投资限制性指标，这些指标通过参数设置到投资管理系统，如果买卖

指令与指标冲突，系统自动拒绝执行。

图10-3公司投资决策流程图

（四）投资组合分析与调整

公司投资组合调整过程如图10－4。

目前的投资组合

略需要调配置比否目前的投

需要投资组是基金经投资组合是调整投

图10-4投资组合调整过程图

基金经理和研究员跟踪宏观经济及投资策略，如果发现资产配置比例需要进行

调整，可以提议召开投资决策委员会；

投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例；

如果投资决策委员会不调整资产配置比例，基金经理只能在原来规定的资产配

置比例内考虑是否调整投资组合；如果投资决策委员会调整资产配置比例，基金经

理根据调整后的比例考虑调整投资组合；

行业研究员跟踪行业和个股因素，对已有的投资组合和股票池中股票进行动态

评级，提出投资建议；基金经理对投资组合进行跟踪，参考研究员的投资建议，作

出投资组合调整策略；

监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行

实时监控。

（五）风险收益特征及风险管理

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券

型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

（六）建仓期

本基金初始建仓期为6个月。本基金合同生效后6个月内，基金投资组合比例达

到本基金合同的相关规定。

（七）基金投资组合比例限制

1、本基金财产中股票（包含存托凭证）投资比例的变动范围为60%~95%，债

券投资比例的变动范围为0~35%；

2、现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不

超过该证券的10%；

5、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申

报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

6、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一

家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展

逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

9、本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

10、法律法规或监管部门规定的其它比例限制。

11、法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例和限制等将另行公告。

12、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。

13、法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。

除上述第2、7、8项外，由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述

约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个工作日内进行调整，以达到标

准。

（八）禁止行为

基金财产不得用于下列投资或活动：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行

的股票或者债券；

6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他

活动。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（九）基金的融资

本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

（十）基金投资组合报告（截至2024年6月30日）

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 785,817,989.09 90.43

其中：股票 785,817,989.09 90.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,995,232.14 3.45

其中：债券 29,995,232.14 3.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 52,708,003.83 6.07

8 其他资产 451,153.34 0.05

9 合计 868,972,378.40 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 15,327,080.00 1.77

C 制造业 733,104,852.17 84.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 8,283,116.80 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,057,647.12 1.16

J 金融业 - -

K 房地产业 19,045,293.00 2.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 785,817,989.09 90.61

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 601138 工业富联 3,039,300 83,276,820.00 9.60

2 300502 新易盛 743,460 78,472,203.00 9.05

3 002463 沪电股份 2,054,550 74,991,075.00 8.65

4 300750 宁德时代 382,500 68,861,475.00 7.94

5 600114 东睦股份 4,730,559 68,072,744.01 7.85

6 300037 新宙邦 2,339,116 66,805,152.96 7.70

7 601689 拓普集团 917,700 49,197,897.00 5.67

8 688270 臻镭科技 1,736,843 45,331,602.30 5.23

9 603067 振华股份 3,545,100 41,335,866.00 4.77

10 301413 安培龙 821,230 33,957,860.50 3.92

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 29,995,232.14 3.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,995,232.14 3.46

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 249930 24贴现国债30 300,000 29,995,232.14 3.46

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，

在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 264,964.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 186,189.24

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 451,153.34

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日为2007年1月19日，基金合同生效以来的投资业绩及

与同期基准的比较如下表所示：（截至2024年6月30日）

阶段净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年1月19日至2007年12月31日 83.55% 1.89% 64.02% 1.63% 19.53% 0.26%

2008年度 -51.01% 2.06% -53.05% 2.14% 2.04% -0.08%

2009年度 66.06% 1.50% 57.06% 1.42% 9.00% 0.08%

2010年度 -12.96% 1.52% -9.97% 1.06% -2.99% 0.46%

2011年度 -22.58% 1.14% -15.65% 0.87% -6.93% 0.27%

2012年度 5.73% 1.07% 3.46% 0.82% 2.27% 0.25%

2013年度 1.30% 1.34% -4.20% 0.87% 5.50% 0.47%

2014年度 61.50% 1.39% 39.39% 0.82% 22.11% 0.57%

2015年度 59.53% 3.29% 9.80% 1.84% 49.73% 1.45%

2016年度 -26.31% 2.09% -8.22% 1.09% -18.09% 1.00%

2017年度 -6.44% 0.90% 5.19% 0.41% -11.63% 0.49%

2018年度 -29.33% 1.29% -17.84% 0.92% -11.49% 0.37%

2019年度 33.58% 1.36% 17.79% 0.85% 15.79% 0.51%

2020年度 53.79% 1.89% 11.59% 0.98% 42.20% 0.91%

2021年度 12.16% 1.90% 4.69% 0.66% 7.47% 1.24%

2022年度 -26.80% 2.13% -10.60% 0.84% -16.20% 1.29%

2023年度 -7.61% 1.36% -1.85% 0.54% -5.76% 0.82%

2024年上半年 -7.65% 2.19% 0.72% 0.71% -8.37% 1.48%

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收债券利息以

及其它资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金资产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算

业务，并以基金托管人和“宝盈策略增长混合型证券投资基金”联名的方式开立基金

证券账户、以“宝盈策略增长混合型证券投资基金”的名义开立银行间债券托管账户

并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代

销机构和基金注册登记人自有的资产账户以及其他基金资产账户相独立。

（四）基金资产的保管与处分

1、基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有资产，基金

管理人、基金托管人、基金代销机构不得将基金财产归入其固有资产。

2、基金资产相互独立，并由基金托管人保管。

3、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财

产和收益，归入基金财产。

4、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的资产承担其自身的法律

责任，其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。基金管理人、基

金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财

产不属于其清算财产。

5、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵

消。

6、除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金资产不得被处分。非因基金资

产本身承担的债务，不得对基金资产强制执行。

十三、基金资产的估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金

资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回的

基础。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。

（三）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、已上市流通的有价证券的估值

上市流通的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日

无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

在证券交易所市场流通的债券，按如下估值方式处理：

（1）实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易

日的收盘价估值。

（2）未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收

盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价

（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

首次公开发行的股票，按成本估值；

未上市债券按成本估值。

3、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价高于配股价的差额

估值；收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

4、认购/认沽权证的估值：

上市交易权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易或无市价

的，按照证券交易所相关规定和计算方法估值，并与基金托管人商定后确定。

5、在任何情况下，基金管理人如采用以上规定的方法对基金财产进行估值，均应

被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按以上方法对基金财产进

行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商

定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。7、国家有

最新规定的，按其规定进行估值。

（四）估值对象

基金所拥有的股票（包含存托凭证）、债券、股息红利、债券利息和银行存款本

息和其他投资等资产。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后，将

估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基

金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后加盖业务

公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进

行。

（六）基金份额净值的确认

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其

规定。

（七）估值错误的处理

当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采

取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基

金管理人应当公告并报中国证监会备案。

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不

应由其承担的责任，有权向过错人追偿。本合同的当事人应将按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记人、或代

理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其它当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予

赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算

差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业

现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执

行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错，

因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任，但因该差错取得

不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时

更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积

极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担

相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得

到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责

任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其它当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权

利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应

当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差

额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失

时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基

金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托

管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向

差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政

法规、《基金合同》或其它规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损

方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求

其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其它原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差

错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记人的交易数据的，由基金注

册登记人进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值

0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。

（八）暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停基金估值。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第4项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产

估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其它不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可

以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造

成的影响。

十四、基金的收益分配

（一）基金收益的构成

基金收益包括：基金买卖证券差价、投资所得红利、股息、债券利息、票据投

资收益、银行存款利息以及其它收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计

入收益。

（二）基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余

额。

（三）基金收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按

权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选

择，本基金默认投资者选择获取现金红利；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%；

6、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，

每年不超过12次，基金合同生效不满三个月，收益可不分配；法律、法规或监管机

构另有规定的从其规定。

7、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况

下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大

会决议通过。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金已实现收益、基金收益分配

对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定，依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

1、基金份额持有人选择将现金红利进行再投资时，免收再投资的费用。

2、基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用

由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银

行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当

日的基金份额净值转为基金份额。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后的会计师费和律师费；

6、基金证券交易费用；

7、按照国家有关规定和基金合同规定可以列入的其它费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，

计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月的前2个工作日从基金

资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月的前2个工作日从基金

资产中一次性支取。

3、本条第（一）款第3至第7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的

规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资

产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费、基金托管费

1、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金的基金管理费、基金托管费的

费率，无须召开基金份额持有人大会。但基金管理人必须最迟于新的费率实施日2

日前在至少一家指定媒介公告并履行相应程序。

2、本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金

费用。如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份

额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。但基金管理人必须最迟于新的费

用实施日2日前在至少一家指定媒介公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度

按如下原则：如果基金合同生效少于3个月，可以并入下一个会计年度，否则单独计

为一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计

核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以

书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、本基金管理人的年度财务报表由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务

所及其注册会计师进行审计；

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同

意；

3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，须经基金

托管人（或基金管理人）同意。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以

下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（一）基金发售信息披露

1、招募说明书：基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发

售的三日前在至少一种指定媒介上公告并同时在基金管理人的网站登载。

2、基金合同及其摘要：基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金

份额发售的三日前在至少一种指定媒介上公告，并同时在基金管理人、基金托管人

的网站登载基金合同。

3、基金托管协议：在基金管理人公告招募说明书和基金合同摘要的同时，应将

基金托管协议登载在基金管理人、基金托管人的网站上。

4、基金份额发售公告：基金管理人按照《基金法》、《信息披露管理办法》及相

关法律法规的规定编制基金份额发售公告并在披露招募说明书当日刊登在至少一种

指定媒介和基金管理人的网站。

5、基金合同生效公告：基金管理人于基金合同生效次日在至少一种指定媒介和

基金管理人的网站登载。

基金管理人应在开放式基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基

金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基

金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

（二）基金的年度报告、中期报告、季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（三）更新招募说明书

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人

不再更新基金招募说明书。

（四）基金产品资料概要

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基

金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金

管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销

售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（五）临时报告与公告

基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的事项之一时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登

载在指定报刊和指定网站上：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变

更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责

人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5％；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（六）基金净值信息

在本《基金合同》生效后开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值

和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会。

（八）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（九）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

（十）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理

时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人应保证与

所公告的内容完全一致。

十八、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展

政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性

变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风

险。

3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率

直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债

和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验技能、判断、决策等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关

性较大，可能因为基金管理人的因素导致基金收益水平与大盘指数跟踪偏差。

（三）流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资

者的申购和赎回。不断变化的申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市

场行情没有发生显着变化的趋势，本基金也要进行股票买卖。市场的流动性是变化

的，不同时间段、不同的股票，其流动性都各不相同。一般来说，股市上涨期，市

场流动性较高；股市下跌，市场流动性低；大盘蓝筹股流动性高，小盘垃圾股流动

性较低。如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票，或者必须付

出较高成本才能买进或卖出股票，这样，就在两个方面产生了风险：

1、当发生巨额申购时，本基金由于不能顺利买进股票，使得本基金的持仓比例

被动地发生变化，可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标，影响本基金

的最终投资业绩；

2、当发生巨额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，

必须以较高的代价卖出股票，从而影响本基金的投资业绩。

（四）本基金特有的风险

1、本基金应用多种策略进行股票投资，三种投资策略的投资权重大致平均分

配，根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合

考虑，本基金管理人对三种投资策略所占权重进行微调，这种调整导致某种投资策

略所选的股票权重较大，由于判断欠正确，这种调整有可能与证券市场形势的发展

不符，从而影响基金收益。

2、本基金主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋

势，挖掘出对经济变迁具有较大影响的潜在因素，对受益于该潜在因素的行业和公

司进行投资。可能存在主题判断欠正确，从而影响基金收益的风险。

3、本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性

风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或

市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资

于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险

包括但不限于：

1）市场风险

科创板个股集中于新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源

领域、节能环保领域及生物医药领域等科技创新和战略新兴产业领域。大多数企业

为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在较大的不确定性，与传统二级

市场投资存在差异。科创板个股上市前五个交易日无涨跌停限制，其后涨跌幅限制

为20%，个股波动幅度较A股其他板块更大，将面临更高的市场风险。

2）退市风险

科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，退市时间更短，退市速度更

快，退市情形更多且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节，因此上市公

司面临的退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。

3）流动性风险

由于科创板股票的投资门槛较高，股票流动性弱于A股其他板块，投资者可能

在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常交易的风

险，进而带来组合整体的流动性风险。

另一方面，科创板可能采用摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户获配股份

进行一定时间的锁定，锁定期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。

4）投资集中度风险

科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

整体存在投资集中度风险。

5）系统性风险

科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模式、盈利、风险和业

绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险。若发生系统性风

险导致股票价格同向波动，将引发基金净值波动风险。

6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影

响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来影响。科创板交易制

度、上市条件的调整也会对基金持仓带来一定影响。

（五）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如技术系统不可靠产生的风险；

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善

而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财

务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法

律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售

机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人

在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检

验。

（七）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与

其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存

托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险；中国存托凭证发行机制相关的风

险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方

面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特

殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭

证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、基金合同的变更对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应当召开基

金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过，并报

中国证监会核准或备案。对基金合同的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之

日起生效。

2、如因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，

或者基金合同另有规定的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基

金托管人同意后对基金合同进行变更和公布，并报中国证监会备案。

（二）基金合同的终止

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金合同经基金份额持有人大会表决终止的；

2、因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止的；

3、基金管理人职责终止，在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的；

4、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的；

5、中国证监会规定的其它情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金资产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金资产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金资产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以自己的名义进行必要的民事活

动。

2、基金财产清算程序

（1）基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金资产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审

计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对清算后的剩余基金财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。

4、基金剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公

告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金财产清算小组经

中国证监会批准后3个工作日内公告。

6、清算账册及文件的保存

基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金

投资者自取得依据基金合同募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同

的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括

但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）按基金合同的规定赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议

事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括

但不限于：

（1）遵守基金合同；

（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管

理人的代理人处获得的不当得利；

（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不

限于：

（1）依法募集基金，办理基金备案手续；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（5）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；

（6）按规定要求召开基金份额持有人大会；

（7）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了

基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措

施保护基金投资者的利益；

（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（9）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和

处理。如认为基金代销机构违反基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法

律规定，应呈报中国证监会和其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利

益；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整开放式基金业务

规则，决定和调整基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式；

（13）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记人办理基金注册登记

业务并获得基金合同规定的费用；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机

构；

（16）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

（17）法律法规和基金合同规定的其它权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不

限于：

（1）依法募集基金，办理基金备案手续；

（2）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产；

（3）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

（4）配备足够的专业人员办理或委托符合条件的其它机构代理基金份额的认

购、申购与赎回业务；

（5）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托符合条

件的其它机构代理该项业务；

（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务

管理等方面相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（7）除依据法律法规和基金合同及其它有关规定外，不得以基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（8）依法接受基金托管人的监督；

（9）采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回和注销价格的计算方法

符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

（10）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（11）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（12）严格按照《基金法》等法律法规和基金合同的关规定，履行信息披露及

报告义务；

（13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规和

基金合同及其它有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人

泄露；

（14）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

（15）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（16）依据《基金法》和基金合同及其它有关规定，召集基金份额持有人大

会；或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料；

（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（20）面临依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（21）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（22）基金托管人因违反基金合同造成基金资产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30

天内退还基金认购人；

（25）公平对待所管理的不同基金，防止在不同基金间进行有损本基金份额持

有人的利益及资源分配；

（26）法律、法规和基金合同规定的其它义务。

（三）基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不

限于：

(1)自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

(2)依基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监

管部门批准的约定收入；

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作；

(4)按规定要求提议召开基金份额持有人大会；

(5)在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人，如认为基金管理人违反

了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失

的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其它必要措施以保护本基金及