申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资

基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月9日

送出日期：2024年9月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

申万菱信中证同业存单

基金简称基金代码017111

AAA指数7天持有期

申万菱信基金管理有限

基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日2022-12-13

基金类型混合型交易币种人民币

每个开放日，对每份基金

运作方式普通开放式开放频率份额设置7天的最短持

有期限

开始担任本基金

2023-07-27

基金经理的日期

基金经理沈夏

证券从业日期2015-07-27

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得不标的指数相似

投资目标

的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资

目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、

债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司

债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支

持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金

融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法

投资范围

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证

监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资

产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于

非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种

的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投

资比例会做相应调整。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于

标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成

份券作为替代，构造不标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实

现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

主要投资策略0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整

等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金

管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，丏指数编

制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税

业绩比较基准

后）×5%

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有不标的指数相

风险收益特征似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期收益高

于货币市场基金，低于偏股混合型基金和股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-06-30

0.10%银行存款和结算

备付金合计

0.89%其他资产

99.01%固定收益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2023-12-31

3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2022 2023

净值增长率 0.12% 2.18%

业绩基准收益率 0.18% 2.42%

注：1、基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

本基金不收取认申购费。本基金不收取赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.20%基金管理人、销售机构

托管费0.05%基金托管人

销售服务费0.20%销售机构

审计费用50,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后不基金相关的律师

费、基金份额持有人大会费用等可以

在基金财产中列支的其他费用，按照

其他费用

国家有关规定和《基金合同》约定在

基金财产中列支。费用类别详见本基

金基金合同及招募说明书或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最

终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.48%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。

本基金面临的主要风险有：

1、本基金特有的风险，

（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。

（2）本基金对每份基金份额设定了7天的最短持有期限，将面临在份额锁定期内资金

不能赎回的风险；

（3）本基金自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，投资者可能面临基

金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。

（4）本基金采用优化抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，从而导致基金实际收益会不指数收益率产生偏差。

其次，当指数调整成份券、基金运作过程中发生费用、基金发生申购或赎回时带来一定的现

金流或变现需求等均可能导致基金在跟踪指数时产生收益上的偏差。另外，本基金还可能遇

到标的指数回报不同业存单市场平均回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪

误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌或违约的风险等。

（5）本基金可投资资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、

资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导

致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。

2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风

险等。

3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及

开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流动资金不足的风险。

4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。

5、管理风险，包括基金管理人的与业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的

风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合

规性风险的风险。

6、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。由

于不同销售机构采用的评价方法的不同，因此销售机构的风险等级评价不基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力不产品风险之间的匹配检验。

7、本基金运作风险主要包括基金进入清算期的风险、投资者申购失败的风险、税负增

加风险、基金自动终止的风险、启用侧袋机制的风险。

8、其他风险主要包括技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。

（二）重要提示

1、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他

信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关

临时公告等。

5、因本基金合同产生或不之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，仸何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上

海市。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话

费)或021-962299

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料