招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人： 广发证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点： 上海证券交易所

上市时间： 2024 年 9 月 20 日

公告时间： 2024 年 9 月 13 日

目 录

一、重要声明与提示 ...........................................................1

二、基金概览 .................................................................1

三、基金的募集与上市交易 .....................................................2

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 .................................4

五、基金主要当事人简介 .......................................................4

六、基金合同摘要 .............................................................9

七、基金财务状况 .............................................................9

八、基金投资组合 ............................................................10

九、重大事件揭示 ............................................................13

十、基金管理人承诺 ..........................................................13

十一、基金托管人承诺 ........................................................13

十二、基金上市推荐人意见 ....................................................14

十三、备查文件目录 ..........................................................14

附件：基金合同摘要 ..........................................................15

一、重要声明与提示

《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告

书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信

息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》的规定编制， 招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 的董

事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人广

发证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市

交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2024 年 8 月 1 日在基金管理人网

站（www.cmfchina.com） 和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露

的《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称： 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

2、 基金二级市场交易简称： 招商 300（基金扩位证券简称： 沪深 300ETF 指数）

3、 证券代码： 561930

4、截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日基金份额总额：

586,260,624.00 份

5、截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日基金份额净值： 0.9984 元

6、本次上市交易份额： 586,260,624.00 份

7、上市交易的证券交易所： 上海证券交易所

8、上市交易日期： 2024 年 9 月 20 日

9、基金管理人： 招商基金管理有限公司

10、基金托管人： 广发证券股份有限公司

11、 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、 上市推荐人： 招商证券股份有限公司招商基金管理有限公司 上市交易公告书

2

13、 申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）： 具体请见《关于开放招商沪深 300

交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告》以及相关公告。

三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号： 中国证券监督管理委员会证监许可

[2024]1043 号

2、 基金运作方式： 交易型开放式

3、 基金合同期限：不定期

4、 发售日期： 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 2 日。 投资者可选择网上现金认购、网

下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 其中，网下现金认购和网下股票认购的日期为 2024

年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 2 日，网上现金认购的日期为 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月

2 日。

5、 发售价格： 1.00 元人民币

6、发售期限： 网下现金认购和网下股票认购 12 个工作日，网上现金认购 3 个工作日。

7、发售方式： 投资者可选择网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

8、发售机构：

（1）网下现金和网下股票认购的直销机构

招商基金管理有限公司

（2）网下现金和网下股票认购的发售代理机构

网下现金和网下股票认购的发售代理机构： 中信证券股份有限公司、中国银河证券股份

有限公司、长江证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公

司、中信证券华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招

商证券股份有限公司。

（3）网上现金认购的发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可

在上海证券交易所网站查询。

9、验资机构名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

10、募集资金总额及入账情况

本基金于 2024 年 8 月 16 日起公开募集，基金募集工作已于 2024 年 9 月 2 日顺利结束。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资， 截至 2024 年 9 月 6 日止， 招商沪深 300ETF

有效认购户数为 1,478 户(以基金登记结算机构计算并确认的结果为准)； 实收资金合计人

民币 586,260,624.00 元(折算成基金份额计 586,260,624.00 份)， 其中包括经登记结算机构招商基金管理有限公司 上市交易公告书

3

计算确认的招商沪深 300ETF 指数成份券和已经公告的备选成份券进行网下股票认购的折合

价值人民币 25,639,292.00 元，折算成基金份额计 25,639,292.00 份；现金认购净有效认购

资金为人民币 560,592,000.00 元，折算成基金份额计 560,592,000.00 份(其中，网上现金

认购净有效认购资金为人民币 355,095,000.00 元，折算成基金份额计 355,095,000.00 份；

网下现金认购净有效认购资金 为人民 币 205,497,000.00 元 ，折算 成基 金 份 额 计

205,497,000.00 份)；登记结算机构计算并确认的网上现金认购有效净认购资金产生的利息

为人民币 39,960.18 元，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；网下现金认购有效净认

购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 29,332.00 元，折算成基金份额计

29,332.00 份。

11、本基金募集备案情况

根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商沪深 300 交易型开

放式指数证券投资基金基金合同》、《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说

明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案

手续，并于 2024 年 9 月 6 日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之

日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

12、 基金合同生效日： 2024 年 9 月 6 日

13、 基金合同生效日的基金份额总额： 586,260,624.00 份。

（二） 本基金上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号： 上海证券交易所自律监管决定书[2024]124 号

2、上市交易日期： 2024 年 9 月 20 日

3、上市交易的证券交易所： 上海证券交易所

4、基金二级市场交易简称： 招商 300（基金扩位证券简称： 沪深 300ETF 指数）

5、 证券代码： 561930

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一

级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

6、本次上市交易份额： 586,260,624.00 份。

7、未上市交易份额的流通规定： 本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，

不存在未上市交易的基金份额。

8、基金资产净值的披露： 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点

披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示基

金份额净值。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）持有人户数

截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日，本基金基金份额持有人户数

为 1,478 户，平均每户持有的基金份额为 396,658.07 份。

（二）持有人结构

截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日，基金份额合计为

586,260,624.00 份，机构投资者持有的本基金基金份额为 456,780,617.00 份，占基金总份

额的 77.91%；个人投资者持有的本基金基金份额为 129,480,007.00 份，占基金总份额的

22.09%。

（三）前十名基金份额持有人情况

截至公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日，本基金前十名基金份额持有人情况如

下：

序 号

持有人名称（全称） 持有基金份额

（份）

占场内总份额比

例

1 招商证券股份有限公司 200,001,413.00 34.11%

2 江苏锦龙实业有限公司 22,220,000.00 3.79%

3

中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银

行股份有限公司 20,002,599.00 3.41%

4 广东省肆号职业年金计划-招商银行 17,002,295.00 2.90%

5 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 16,002,160.00 2.73%

6 广东省伍号职业年金计划-建设银行 15,002,025.00 2.56%

7

中国联合网络通信集团有限公司企业年金计

划-招商银行股份有限公司 14,001,890.00 2.39%

8 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 10,001,350.00 1.71%

9 龚华平 9,132,522.00 1.56%

10 四川省柒号职业年金计划-民生银行 9,001,215.00 1.54%

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、公司概况

名称： 招商基金管理有限公司

法定代表人： 王小青

总经理：徐勇

设立日期： 2002 年 12 月 27 日招商基金管理有限公司 上市交易公告书

5

注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

注册资本： 人民币 13.1 亿元

办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号

营业执照统一社会信用代码： 9144030071093625X4

经营范围： 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。

存续期间：持续经营

电话：（0755） 83199596

传真：（0755） 83076974

联系人：赖思斯

2、股东及其出资比例

管理人股东名称 占注册资本比例

招商银行股份有限公司 55%

招商证券股份有限公司 45%

3、内部组织结构及职能

公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投研部门、风控合规部门、

营销部门、运营及综合部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等

工作；风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核审计等工作；营销部门主要负责营

销和市场推广等工作；运营及综合部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务

以及信息系统的管理和维护等工作。

4、人员情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总人数为 613 人，其中硕士及博士学历 473 人，本科学历

137 人，其他 3 人。

5、信息披露负责人及咨询电话

潘西里， 0755-83196666。

6、基金管理业务情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理公司一共管理 297 只公募基金产品。

7、本基金基金经理简介

苏燕青女士，硕士。 2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专

员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任招商深证电子信息传媒产业（TMT） 50 交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间： 2017 年 1 月 13 日至今）、深证

电子信息传媒产业（TMT） 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间： 2017 年

1 月 13 日至今）、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：招商基金管理有限公司 上市交易公告书

6

2020 年 3 月 20 日至今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管

理时间： 2021 年 6 月 18 日至今）、招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金经理（管理时间： 2021 年 6 月 25 日至今）、招商中证科创创业 50 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理（管理时间： 2021 年 8 月 24 日至今）、招商中证消费电子

主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间： 2021 年 11 月 18 日至今）、招

商沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间： 2021 年 12 月 2

日至今）、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：

2022 年 1 月 26 日至今）、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（管理时间： 2022 年 3 月 5 日至今）、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间： 2022 年 7 月 4 日至今）、招商中证消费电子主

题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间： 2023 年 2 月 14 日至今）、

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时间：

2023 年 6 月 2 日至今）、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管

理时间： 2023 年 8 月 21 日至今）、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金经理（管理时间： 2024 年 1 月 26 日至今） 、招商中证香港科技交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（管理时间： 2024 年 7 月 30 日至

今）、招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间： 2024 年 9 月 6 日

至今） 。

（二）基金托管人

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼

法定代表人：林传辉

成立时间： 1994 年 1 月 21 日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】 510 号

注册资本：人民币 7,621,087,664 元

存续期间：长期

联系人：罗琦

联系电话： 020-66338888

广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和 2015 年分别在深圳证券交易

所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码： 000776.SZ， 1776.HK）。截至 2023 年 12

月 31 日，公司共设立证券营业部 323 家。

广发证券具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力。拥有投资银行、招商基金管理有限公司 上市交易公告书

7

财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照。锻造综合金融服务实力，

主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项核心业务领域中形成了领先优势，研究、

资产管理、财富管理等位居前列。截至 2023 年 12 月 31 日，集团总资产 6,821.82 亿元，归

属于上市公司股东的所有者权益为 1,357.18 亿元， 2023 年营业收入为 233.00 亿元，营业

利润为 87.95 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 69.78 亿元。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行

股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋

先生于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003 年 7 月获得北京大学经济学硕士学

位。

广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计

师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员

工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚

实勤勉、积极进取的专业从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履

行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，

切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。截至 2023 年 12 月 31

日，广发证券托管的公开募集证券投资基金共 63 只。

4、 基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

广发证券开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

（1）合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务

开展和风险管理应遵从的最基本要求。

（2）全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到

决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，

包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

（3）制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，

建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

（4）独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、

稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风

险进行管理。

（5）持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态

调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事

项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

8

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体

包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广

发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广

发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证

券资产托管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、

《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集

证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金

清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业

人员管理等全部业务环节。

5、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管

协议相关约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止

行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、

基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规

定或基金合同、基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，

基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金

管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

（三）上市推荐人

名称： 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层

法定代表人： 霍达

电话：（0755） 82960167

传真：（0755） 82960141

联系人： 黄婵君

客户服务电话： 95565

网址： www.cmschina.com

（ 四）基金验资机构

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人：付建超招商基金管理有限公司 上市交易公告书

9

电话： 021-6141 8888

传真： 021-6335 0003

经办注册会计师： 曾浩、江丽雅

联系人： 曾浩、江丽雅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资

产中支付。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日，本基金的资产负债表如下：

资产负债表

会计主体： 招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2024 年 9 月 11 日 单位：人民币元

资产 本报告期末 2024 年 9 月 11 日

资产:

银行存款 337,403,782.09

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 247,943,476.20

其中：股票投资 247,943,476.20

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 -

应收股利 -

应收申购款 -招商基金管理有限公司 上市交易公告书

10

其他资产 -

资产合计 585,347,258.29

负债和所有者权益

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 11,998.47

应付托管费 3,999.50

应付销售服务费 -

应付交易费用 -

应付税费 -

应付利息 -

应付利润 -

其他负债 2,964.05

负债合计 18,962.02

所有者权益：

实收基金 586,260,624.00

未分配利润 -932,327.73

所有者权益合计 585,328,296.27

负债与持有人权益总计 585,347,258.29

注： 截至 2024 年 9 月 11 日，招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金份额

净值 0.9984 元，基金份额 586,260,624.00 份。

八、基金投资组合

本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合

有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

截至本公告书公告日前两个工作日即 2024 年 9 月 11 日（以下称“报告期末”），本基

金的投资组合如下：

（一） 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 247,943,476.20 42.36

其中：股票 247,943,476.20 42.36

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -招商基金管理有限公司 上市交易公告书

11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 337,403,782.09 57.64

8 其他资产 - -

9 合计 585,347,258.29 100.00

注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。

（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,840,205.00 0.49

B 采矿业 13,208,149.00 2.26

C 制造业 132,477,086.98 22.63

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 11,106,046.00 1.90

E 建筑业 4,893,272.00 0.84

F 批发和零售业 669,102.00 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 8,908,912.00 1.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 12,359,533.22 2.11

J 金融业 54,532,200.00 9.32

K 房地产业 2,215,173.00 0.38

L 租赁和商务服务业 1,986,953.00 0.34

M 科学研究和技术服务业 2,090,573.00 0.36

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 656,271.00 0.11

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 247,943,476.20 42.36

2.报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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（%）

1 600519 贵州茅台 9,400 12,972,000.00 2.22

2 300750 宁德时代 39,038 7,282,929.28 1.24

3 601318 中国平安 159,700 6,790,444.00 1.16

4 600036 招商银行 183,800 5,528,704.00 0.94

5 600900 长江电力 181,600 5,048,480.00 0.86

6 000333 美的集团 72,500 4,470,350.00 0.76

7 601899 紫金矿业 244,500 3,471,900.00 0.59

8 002594 比亚迪 13,400 3,458,540.00 0.59

9 601166 兴业银行 215,900 3,411,220.00 0.58

10 000858 五 粮 液 28,900 3,352,689.00 0.57

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八） 投资组合报告附注

1、 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行（证券代码 600036）、 兴业银行（证券代

码 601166）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情形。

（1）招商银行（证券代码 600036）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反

洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。

（2）兴业银行（证券代码 601166）

根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违

反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述

证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和

流程上要求股票必须先入库再买入。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

13

3、其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

（九） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至本上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的

重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

1、 严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产。

2、 真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份

额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

3、 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现

的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就该基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

一、严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、

勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产。

二、根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托

管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金

份额净值计算进行监督和核查。如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会

报告。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

14

十二、基金上市推荐人意见

本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下

意见：

1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相

关条件；

2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核

实。

十三、 备查文件目录

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以

下文件：

1、中国证监会准予招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件

2、《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、律师事务所法律意见书

7、中国证监会要求的其他文件

招商基金管理有限公司

2024 年 9 月 13 日招商基金管理有限公司 上市交易公告书

15

附件：基金合同摘要

一、基金合同当事人及其权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合

同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资

人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金

合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基金合同的前提

下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务

规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；招商基金管理有限公司 上市交易公告书

16

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管

机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情

况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基招商基金管理有限公司 上市交易公告书

17

金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以

解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办

理证券交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；招商基金管理有限公司 上市交易公告书

18

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，

或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合

同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价

的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理

人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人

自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再

持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签名

或盖章为必要条件。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

19

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的

费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同

生效，鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所

持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大

会并参与表决。在计算参会份额和票数时，本基金联接基金持有人持有的享有表决权的参会招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本

基金份额的总数乘以该持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比

例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份

额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金联接基金的特定基金份

额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人

大会并参与表决。

本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集

本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金的

基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提

议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规

定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止上市的情形

除外；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；招商基金管理有限公司 上市交易公告书

21

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或调整收费方式；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合

同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在法律法规和中国证监会允许的范围内，调整有关认购、申购、赎回、交易、非

交易过户、转托管、质押等业务规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或

证券/期货交易所和登记机构调整上述业务规则；

（6）调整基金的申购赎回方式；

（7）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计

算和公告时间或频率；

（8）基金管理人在履行适当程序后，推出新业务或服务；

（9）调整基金收益分配原则；

（10）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；

（11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集

或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自

行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时

间内未能作出书面答复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要招商基金管理有限公司 上市交易公告书

22

召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内

决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单独

或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行招商基金管理有限公司 上市交易公告书

23

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会

公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或

大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示

性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的

规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用书面、网络、

电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定

并在会议通知中列明。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

24

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式

相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基

金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三招商基金管理有限公司 上市交易公告书

25

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并

以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表

决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

26

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容

进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金的收益与分配

（一）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每季度

至少进行一次收益分配：

每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价：计算基金份额净

值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收

益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；

当超额收益率大于 0.01%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率

的 80%，基金管理人将在次季度起的 15 个工作日内拟定收益分配方案；当超额收益率小于

或等于 0.01%时，本基金将不进行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分

配另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规

规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，

但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

27

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货、股票期权等交易、结算费用；

7、基金的登记结算费用、银行汇划费用；

8、基金相关账户开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、 IOPV 计算与发布费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。管理费的计算方法如

下：

H＝E× 0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核

对一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E× 0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值招商基金管理有限公司 上市交易公告书

28

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起第 3 个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，

下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成

份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括

国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换

债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场

工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于

基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合

约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍招商基金管理有限公司 上市交易公告书

29

的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货

和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出

股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、

卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的20％；

（9）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出

国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合

基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合

约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（10）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证

券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权

保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

（11）本基金参与国债期货或股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入国债期

货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％；其中，有价

证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资

产（不含质押式回购）等；

（12）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借

业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳

入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只

证券不得超过基金持有该证券总量的30%；③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从

其规定；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

对于除第（6）、（15）、（16）、（17）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金招商基金管理有限公司 上市交易公告书

31

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。

法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。

（四）标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数：沪深 300 指数

本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作

方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式招商基金管理有限公司 上市交易公告书

32

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）估值方法

1、证券交易所上市的股票品种的估值：

（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；

估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券

价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。

3、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的相

应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的规定执行。

4、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的相应

品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同

时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未

行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债

券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；实行净价交易的债券选

取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适

用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

8、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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9、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

10、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值基准服务机构提供的估值价格数据进

行估值。

11、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

12、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协

会的相关规定进行估值。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。 就与本

基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）基金净值信息

基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金

管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚

于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意

后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使

标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持

有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。招商基金管理有限公司 上市交易公告书

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（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算

小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低

期限。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁

地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行

基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。