东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年9月12日

送出日期：2024年9月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称东吴安鑫量化混合基金代码002561

下属基金简东吴安鑫量化混合A东吴安鑫量化混合C

称

下属基金代002561 015153

码

下属前端交--

易代码

下属后端交--

易代码

基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司

基金合同生2016-06-03上市交易所及上市暂未上市-

效日日期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基2020-07-23

基金经理

金经理的日期周健

证券从业日期2006-08-01

注：东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金自2022年2月21日起增设C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标本基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。

投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小

板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货等权益类金融

工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司

债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的0%-95%，投资于债券等固定收

益类资产比例不低于基金资产的5%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产

净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面引

入量化择时策略，进行股票组合投资的建仓、平仓和止盈止损，另一方面通过多因子

量化模型选择优势股票组合，以期为投资者带来稳定收益。

业绩比较基准65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低

于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、本基金业绩比较基准=65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价（总值）指数收益率。

3、本基金于2022年2月21日开始分为A、C两类。

4、本基金C类份额在2022年2月22日前无有效份额，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率

均于2022年2月22日起计算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东吴安鑫量化混合A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注

率

M

1,000,000≤M

申购费（前收费）2,000,000≤M

5,000,000≤M

M≥10,000,000 1000元/笔-

N

赎回费

7天≤N

30天≤N

1年≤N

N≥2年0%-

东吴安鑫量化混合C

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

N

赎回费7天≤N

N≥30天0%-

注：1年指365天

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.8%基金管理人和销售机构

托管费年费率0.2%基金托管人

东吴安鑫量化混合A-销售机构销售服

务费东吴安鑫量化混合C年费率0.4%销售机构

审计费用年费用金额43000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120000.00元规定披露报刊

费用的计算方法及支付方式详见-

其他费用

招募说明书及相关公告

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实

际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东吴安鑫量化混合A

基金运作综合费率（年化）

1.11%

东吴安鑫量化混合C

基金运作综合费率（年化）

1.51%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金

年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水

平变化而产生风险。

2、管理风险

基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而

可能产生的损失。

3、职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。

4、流动性风险

本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，因此会面临

一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎

回款项的风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致基金仓位调整的困难，引发

流动性风险，甚至影响基金份额净值。

5、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规

定的风险。

6、投资管理风险：（1）本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债

券型基金和货币市场基金；（2）选股方法、选股模型风险；（3）基金经理主观判断错误的风险；（4）其

他风险。

7、投资科创板股票的风险

本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

8、投资股指期货的风险

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出

现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日

无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损

失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基

金收益产生不利影响。

9、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

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