华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新

华宝宝裕纯债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年临时更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2018年12月18日证监许可【2018】2121号文注册，进行募

集。

基金管理人保证《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明

投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金

前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、

社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金为债券型基

金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要

等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者

的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本

基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因

基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本次更新招募说明书仅对本基金增加D类基金份额相关事项进行了相应更新，相关内容截止日为

2024年9月20日；其他所载内容截止日为2023年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为

2023年9月30日，数据未经审计。

目录

一、绪言...............................................................................1

二、释义...............................................................................2

三、基金管理人.........................................................................6

四、基金托管人........................................................................13

五、相关服务机构......................................................................17

六、基金的募集........................................................................19

七、基金合同的生效....................................................................20

八、基金份额的申购与赎回..............................................................21

九、基金的投资........................................................................31

十、基金的业绩........................................................................41

十一、基金的财产......................................................................42

十二、基金资产估值....................................................................43

十三、基金收益与分配..................................................................47

十四、基金的费用与税收................................................................49

十五、基金的会计与审计................................................................52

十六、基金的信息披露..................................................................53

十七、侧袋机制........................................................................59

十八、风险揭示........................................................................61

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................65

二十、基金合同的内容摘要..............................................................67

二十一、基金托管协议的内容摘要........................................................81

二十二、对基金份额持有人的服务........................................................95

二十三、其他应披露事项................................................................97

二十四、招募说明书存放及查阅方式.....................................................100

二十五、备查文件.....................................................................101

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规

定》”）及其他有关规定和《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

编写。

本招募说明书阐述了华宝宝裕纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资

者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金

管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权

利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的

当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华宝宝裕纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和

补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托

管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章

以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经

有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的

中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资

金进行境内证券投资的境外法人

22、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销

售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建

立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额

持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基

金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额

及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、

赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国

证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

41、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行

为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基

金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将

其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构

的操作

45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣

款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的

一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基

金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实

现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的

过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基

金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现

的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支

取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基

金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、基金份额分类：本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同

的类别：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。三类基金份额分别设置不同的基金代码，并分

别公布基金份额净值

58、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从本类别基金资产中计提销

售服务费的基金份额

59、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销

售服务费的基金份额

60、D类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的

基金份额

61、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，

目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施

期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大

不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资

产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003年3月7日

注册资本：1.5亿

电话：021-38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset

Management,L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。

(二)主要人员情况

1、董事会信息

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼

任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有

限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场

部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总

监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私

募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）

有限公司董事。

卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处

长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公

司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。

王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首

席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限

公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任新希望集团有

限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长、中国总会计师协会副会长；兼任亚朵生活控股有限

公司独立董事、重庆小米消费金融有限公司独立非执行董事。

许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法

学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院

“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大

学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上

海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公

司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法

学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研

究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试

验区管委会法律顾问等职务。

周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上

海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为中国总会计师协会财务管理专业委

员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电

子股份有限公司等公司独立董事。

2、监事会信息

丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公

司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略

总监。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、

人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领

导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书

记。现任华宝投资有限公司总经理、党委副书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险股

份有限公司董事。

陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务

部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。

胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助

理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾

任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A.Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营

运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金经理

王慧，硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加

入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金经理，2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月起任华宝宝盛纯

债债券型证券投资基金基金经理，2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理，

2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。

5、固收投决会信息

周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。

李栋梁先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经

理、基金经理。

蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司固定收益投资副总监、混合资产部副总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性

风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的

责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量

是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级

别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内

的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制

定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急

处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合

新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监

管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行

为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执

行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控

制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各

部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来

消除内部控制盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在

物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格

的批准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以

合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵

循国际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解

风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理

念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流

程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的

信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统

控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗

钱控制等。

（3）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员

会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司

运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督

整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董

事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适

当的方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有

关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充

建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项

内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年

重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上

海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通

银行连续14年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第161位；列《银行家》(The

Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。

截至2023年6月30日，交通银行资产总额为人民币13.81万亿元。2023年二季度，交通银行实

现净利润(归属于母公司股东)人民币460.4亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从

业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学

历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓

创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、

执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董

事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016年12月至2018年6月任中

国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行

董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年

11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监

控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月

先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公

室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任公司副总

经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月

任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明

人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主

席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009

年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行

长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务

部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管

部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高

级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士

学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年6月30日，交通银行共托管证券投资基金839只。此外，交通银行还托管了基金公

司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、

保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计

划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制

度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业

务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管

业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项

业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管

理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互

独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各

岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学

合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的

内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适

应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等

法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运

行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管

理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规

范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以

完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，

落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的

风险管理，聘请国际着名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产

净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账

与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理

人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

直销柜台传真：021-50499663、021-50988055

联系人：华崟

网址：www.fsfund.com

（2）直销e网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统、移动客户端（工薪宝APP、微

信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站

公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管

理人网站公示。

(二)登记机构

名称：华宝基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

电话：021－38505888

传真：021－38505777

联系人：华崟

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 31358666

传真:（86 21) 31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：许培菁

经办注册会计师：许培菁、张亚旎

六、基金的募集

本基金经中国证监会证监许可【2018】2121号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期自2019年3月4日至2019年3月5

日止，共募集234,202,900.16份基金份额，有效认购户数为427户。

七、基金合同的生效

本基金基金合同于2019年3月7日生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一

的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额

持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机

构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理

基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资

者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2019年3月12日起开始办理日常申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额

申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计

算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资者交付申购款项，申购申请成立；登记机

构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资

者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额

赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基

金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至前述影响

因素消除的下一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T

日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申

请，投资者应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的

确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使

合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并

必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（五）申购与赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

通过其他销售机构和直销e网金申购本基金A类基金份额和C类基金份额单笔最低金额为1元人

民币（含申购费），通过直销柜台首次申购本基金A类基金份额和C类基金份额的最低金额为10万元

人民币（含申购费）、追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台

购买过基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。其他

销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情

况，调整首次申购的最低金额。

申购本基金D类基金份额单笔最低金额为10万元人民币（含申购费）。

各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额上限限制详见相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定

单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

2、申请赎回基金的份额

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点

后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余

额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金

管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购费与赎回费

1、申购费

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购

申请单独计算。本基金A类基金份额的申购费用由投资者承担，C类、D类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率表如下：

申购金额 申购费率

100万以下 0.8%

大于等于100万，小于500万 0.4%

500万（含）以上 每笔1000元

申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费

用。

2、赎回费

本基金A类基金份额和C类基金份额的适用于相同的赎回费率，在投资者赎回基金份额时收取。

赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率表如下：

持有A类、C类基金份额期限 赎回费率(%)

小于7日 1.50%

大于等于7日，小于90日 0.10%

大于等于90日 0%

赎回费用由A类基金份额或C类赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A

类基金份额或C类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，基金管理人将其

全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财

产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金D类基金份额的赎回费率表如下：

持有D类基金份额期限 赎回费率(%)

小于7日 1.50%

大于等于7日 0%

赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回D类基金份额时

收取。对D类基金份额持有人收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营

销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，对现有基金份额持有人

无实质不利影响的前提下，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调低基

金销售费用。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。

具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

（1）A类基金份额

本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

申购费用适用比例费率的情形下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额的情形下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益

或损失由基金资产承担。

例：某投资者当日申购本基金A类基金份额10万元，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值

为1.0260元，对应的本次前端申购费率为0.8%，该投资者可得到的A类基金份额为：

净申购金额=100,000.00/（1+0.8%）＝99,206.35元

申购费用=100,000.00-99,206.35＝793.65元

申购份额=99,206.35/1.0260＝96,692.34份

即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为

1.0260元，可得到96,692.34份A类基金份额。

（2）C类基金份额、D类基金份额

申购份额=申购金额/T日C类基金份额或D类基金份额净值

申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

例：某投资者T日投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设当日C类基金份额净值为

1.0370元，该投资者可得到的C类基金份额为：

申购份额=100,000.00/1.0370＝96,432.01份

即：投资者T日投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设当日C类基金份额净值为1.0370

元，可得到96,432.01份C类基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额赎回金

额的计算方法相同。其中，

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。

例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为5日，对应的赎回费率为1.50%，

假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.0270元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0270=10,270.00元

赎回费用=10,270.00×1.50%=154.05元

赎回金额=10,270.00-154.05=10,115.95元

即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为5日，假设赎回当日C类基金份额的

基金份额净值是1.0270元，则其可得到的赎回金额为10,115.95元。

3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续，投

资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记手

续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前

3个工作日在指定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益

构成潜在重大不利影响时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面

影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记

系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金

额上限的。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申

请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、7、8项外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当

根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例

确认等方式对该投资者的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果

投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金

份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款

项或暂停接受基金赎回申请的措施。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日

报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付

部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第

4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总

数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的

10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期

赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金

份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施

延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎

回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利

益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎

回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎

回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在

仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的

部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日

的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交

赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最

低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停

接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当

在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构告知

等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登

公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他

基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法

规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的

交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受

理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户

以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须

是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有

人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生

效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规

定的标准收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办

理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合

法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律

法规或监管机构另有规定的除外。

（十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的前提下，并履行相关程序后，基金管理人可制定和实施相应的业务规

则。

（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，力求获得长期稳定的投资收益。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业

债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国

证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可

交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

（三）投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在

分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大

类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理

念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上

的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

1、资产配置策略

本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走

势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合

分析，预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在在最大限度地降低投资组合的风险前

提下，提高投资组合的收益。

2、债券投资策略

本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动

态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、

跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行

预测，相机而动、积极调整。

①久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，

有效的控制整体资产风险。

②期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括

采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期

债券的相对价格变化中获利。

③信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现

金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。

④跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券债组合，提高投资收

益，实现跨市场套利。

⑤相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价格

将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。

3、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运

用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合

同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获

得长期稳定收益。

4、动态收益增强策略

在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获

取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

（1）骑乘收益率曲线策略

骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也

即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券期限剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初

有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。

（2）息差策略

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，

就可以达到杠杆放大的套利目标。

本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投

资组合的收益水平。

（四）投资管理

1、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）

等，撰写宏观研究报告，就基金的资产配置提出建议。

债券研究人员在预测未来利率走势的基础上，研究债券的收益率、风险特征和久期，对债券品种

的类别配置及个券投资提出具体建议。

2、量化投资部负责跟踪数量分析模型

量化投资部实时跟踪数量分析模型，定期将对债券的分析结果提交给研究部、基金经理和投资决

策委员会。

3、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据研究部、量化投资部和投资管理部提交的报告，就

基金重大战略，包括组合资产配置、债券组合久期、债券类别配置等做出决策。

4、基金经理负责投资执行

基金经理在公司研究团队和风险评估小组的协助与支持下，向投资决策委员会提交投资计划，并

在投资决策委员会确定的范围内，构建和调整投资组合，向交易部下达投资指令。

5、绩效评估

绩效评估人员利用相关工具对基金的投资风格、投资风险进行评估，测算经风险调整后的投资绩

效，并对业绩贡献进行分析。

6、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部与风险管理部负责内控制度的制定，并检查执

行情况。

（五）业绩比较基准

中证综合债指数收益率

中证综合债指数由中证指数有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格走势情况。

指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标

准。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适

用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比

较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应与基金托管人协商一致，报中国证监会备案并及时公告，

无需召开基金份额持有人大会审议。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基

金。

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模

的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类

资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场

波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（9）、（12）、（13）条另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（八）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收

益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者

权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十）基金投资组合报告

本基金投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,189,730,220.65 93.15

其中：债券 2,189,730,220.65 93.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 160,092,526.12 6.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 886,768.59 0.04

8 其他资产 - -

9 合计 2,350,709,515.36 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合

计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应

收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,173,986,301.68 49.96

其中：政策性金融债 465,764,721.01 19.82

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 342,860,932.76 14.59

6 中期票据 672,882,986.21 28.64

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,189,730,220.65 93.19

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 072310123 23中信建投CP011 1,500,000 151,250,852.46 6.44

2 102281925 22中化股MTN008 1,400,000 139,975,580.33 5.96

3 220411 22农发11 1,300,000 132,301,890.41 5.63

4 230301 23进出01 1,300,000 131,812,967.21 5.61

5 1828015 18招商银行二级01 1,200,000 125,184,723.29 5.33

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公

司因存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控制,触犯法

律法规；于2022年09月30日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有限公

司因在保荐利源精制股份有限公司2017年非公开发行股票的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责,内控

机制执行不到位,且未按规定履行持续督导义务；于2022年11月24日收到吉林证监局警示的处罚措

施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司

因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人

的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市

场正常秩序。三是债务融资工具承销协议的签订不规范。四是多期债务融资工具的簿记建档利率区间

未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范；于2023年01月18日收到中

国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有限公

司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于2023年02月10

日收到中国人民银行罚款的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有限公

司因违规经营,内部制度不完善；于2023年02月24日收到北京证监局责令改正的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有限公

司因违规经营,内部制度不完善；于2023年03月27日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限公

司因主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间

债券市场自律管理相关规定；于2023年04月04日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措

施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有限公

司因内部制度不完善；于2023年06月19日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公

司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,贷后资金流向、用途及

项目进度等管理、监督、执行不到位,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有

效风险控制；于2023年08月15日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝宝裕债券A截止2023年09月30日持仓前十名证券的发行主体中,南京银行股份有限公司因

违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责；于2023年08月25日收到国家外汇管理局江苏省分局

警告,罚款的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值

构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前

十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的情况。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。

（3）其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

十、基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日，基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审

计。

净值增长率与同期比较基准收益率比较：

阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④

2019/03/07 - 2019/12/31 2.77% 0.02% 3.76% 0.04% -0.99% -0.02%

2020/01/01 - 2020/12/31 2.45% 0.04% 2.97% 0.09% -0.52% -0.05%

2021/01/01 - 2021/12/31 3.08% 0.02% 5.23% 0.05% -2.15% -0.03%

2022/01/01 - 2022/12/31 2.24% 0.03% 3.32% 0.06% -1.08% -0.03%

2023/01/01 - 2023/09/30 1.75% 0.02% 3.44% 0.04% -1.69% -0.02%

2019/03/07 - 2023/09/30 12.90% 0.03% 20.15% 0.06% -7.25% -0.03%

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产

价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其

他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金

管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权

人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金

财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金

财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所交易的有价证券的估值

（1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃市场的情况下，以活

跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况

下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况

下，采用估值技术确定其公允价值。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行

估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；选定的第三方估值机构

未提供估值价格的，按成本估值。

5、当发生大额申购或赎回的情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平

性。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给

基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金

管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任。

（四）估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市

后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点

后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定

暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当某一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错

误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自

身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失

当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故

障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行

更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的

估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已

经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的

有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应

对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利

益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其

实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，

并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“三、估值方法”的第6项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记机构发送的数据错误或者由于其他不可抗力等，基金管理人和基金托管

人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减

轻或消除由此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净

值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基

金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时

间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作

日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现

金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

9、从C类基金份额、D类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致

后，由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管

人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致

后，由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管

人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产

净值的0.25%年费率计提，D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额资产净值的0.10%年费率

计提。计算方法如下：

H＝E×R÷当年实际天数

H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

R为该类基金份额的销售服务费年费率

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致

后，由基金托管人自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近

可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解

决。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－8、10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实

际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变

现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：

如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规

定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其

他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变

化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的

规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指

定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披

露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保

证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎

回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合

同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招

募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一

次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权

利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、

《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议

登载在各自网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日

登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等

人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网

站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网

站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日

的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的

计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前

述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网

站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证

券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定

网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指

定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者

利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类

别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的

特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和

指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事

件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委

托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基

金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑

事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事

处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但

中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（22）本基金推出新业务或服务；

（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；

（24）基金存续期内，连续40个工作日、连续50个工作日及连续55个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情

形的发布提示性公告；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的

其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净

资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

11、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报

告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊

上。

12、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定

进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

13、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则

等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编

制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明

书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人

进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准

确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露

信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工

作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年，法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息

的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息

披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披

露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于

各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

（九）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

（十）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原

则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合

同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发

表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账

户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当

日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人

按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停

申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书

“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内

主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限

制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基

金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产

流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的

基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要

求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用

可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有

人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现

款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全

部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在

每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的

事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露

主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额

净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定

期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应

对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

十八、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益

水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变

化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券

的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影

响。

（4）再投资风险：市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升

所带来的价格风险互为消长。

2、流动性风险

基金可能面临因市场交易量不足，导致基金持有的证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。

本基金面临的流动性风险还包括由于出现大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的

要求所引致的风险。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券类资产、债券

回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具。标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流动性。同时，本基金严格控

制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之

外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、

分散投资对各类标的资产进行合理配置，以防范流动性风险。

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控

与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以

接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资产变现能力、

投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额

持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额

占比情况决定全额赎回或部分延缓支付。

（3）实施流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人

将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回

申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、基金实

施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人

将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并

与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：投

资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎

回申请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟；对持

续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费；投资者没有可供参考的基金份额净值，同时赎

回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项等。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以

处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制

后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开

放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧

袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具

有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损

失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披

露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特

定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在

暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，

基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

3、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的

风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

4、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基

金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的

收益水平。

5、本基金特有的风险

（1）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、

操作风险和法律风险等。

1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造

成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的

及时支付而给投资者带来损失。

2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价

格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。

3）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者

遭受损失的可能性。

4）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

5）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律

风险和履约风险。

（2）基金合同终止的风险

《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止，不

需召开基金份额持有人大会。

6、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的

正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机

构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金合同有

关规定的风险。

8、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险。

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基

于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的

《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到

高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法

律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采

取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据

监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买

本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构

对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

9、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损

失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的

风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风

险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售，但是，基金并不是销售

机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，

应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会

决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后2日内在指

定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限

的情形，清算期限相应顺延。

6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清

算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。相关法律

法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所

出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

（一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》

及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易

过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；基于谨慎

的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作

基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产

和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》

等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上，法

律法规另有规定的从其规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照

《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得

到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金

合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承

担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退

还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法

规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易

资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业

务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，

保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金

分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相

互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三

人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根

据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息

公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价

格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重

要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的

行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上，法律法规另有规定

的从其规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管

理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机

构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免

除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决

策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额

持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规或中国证监会

另有规定或基金合同另有约定的除外：

1）终止《基金合同》；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人

收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费

率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；

3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当

事人权利义务关系发生重大变化；

5）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，增加或调整份额类别，停止现有基金份额的销售，或调整基金份额分类办法及规则；

6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金推出新业务或服务；

7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金

管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召

集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召

开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有

人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召

集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额

持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持

有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有

人大会通知应至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和会议形式；

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4)授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时

间和地点；

5)会务常设联系人姓名及联系电话；

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7)召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额

持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时

间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；

如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方

式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会

时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派

代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的

凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本

基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金

份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额

的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表

决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定

地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或

基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不

小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份

额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，

同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记

录相符。

（3）在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授

权其代理人出席基金份额持有人大会。

（4）在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的

方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上，基

金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知

中载明。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金

合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他

事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人

大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大

会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的

代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代

理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人或代理人作为该次基金

份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基

金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日

内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以

上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者

基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则

提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应

当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布

在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督

员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，

但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在

出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不

出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果

后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点

后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若

由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以

公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，

在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接

引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人

协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以

下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基

金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则

仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上

（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的

二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关

基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就

原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额

的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之

一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分

之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人

大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后2日

内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

（3）《基金合同》约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券

相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要

的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受

限的情形，清算期限相应顺延。

（6）基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的

清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。相关法

律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财

产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳

所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所

出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定的从其规定。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解

决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，

仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具

有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

成立时间：2003年3月7日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）批准的其他业务

注册资本：1.5亿元

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

2、基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发［1987］40

号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴

现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆

借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管

箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

注册资本：742.62亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、

投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业

债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国

证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可

交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比

例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

2）本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10%；

8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资

产支持证券合计规模的10%；

9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券

期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本

基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

11）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波

动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第2）、9）、12）、13）条另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约

定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投

资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行

监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重

大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基

金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机

制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法

规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

在基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股

东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对

方。

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。

1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交

易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管

人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场

现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，

新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交

易，仍应按照协议进行结算。

2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险

引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人选择存款银

行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择符合条件的

存款银行，基金托管人托管协议的约定对基金投资银行存款是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核

算的真实、准确。

2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协议，明确双

方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件

保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保

护基金份额持有人的合法权益。

3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、

投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有

关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（6）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进行

监督。

2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份

额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推

介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不

实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告

中国证监会。

3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就基金托

管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金

管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金

合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应

及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内

及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在限

期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托

管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的

资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资

产净值和各类基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合

同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金

管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，

在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟

执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他

有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并

以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金

托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国

证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管人在限

期内纠正。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金

的任何资产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。

（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责

与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关

当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

2、基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格

的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国

注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基

金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。

3、基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据基金管理人合法

合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本

基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用交

通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出

借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的

活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交

收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金

结算的二级结算备付金账户。

5、债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金托管人负责向中国人民银行进行报备，并在备案通过后在中央国债登

记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金

托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交

易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理人保

存。

6、其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合

同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据

基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管

责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保

管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与基金有关的重大

合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真

件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计复核

1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估

值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的

指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金

管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净

值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理

人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值：

（1）证券交易所交易的有价证券的估值

1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价

（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生

影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了

重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存在活跃市场的情况下，以活跃

市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况

下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况

下，采用估值技术确定其公允价值。

（2）银行间市场交易的固定收益品种的估值

1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值；

2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。

（3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（4）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；选定的第三方估值机

构未提供估值价格的，按成本估值。

（5）当发生大额申购或赎回的情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公

平性。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体

情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估

值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、净值差错处理

当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，由

基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界

定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。

（1）如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第（1）

－（5）、（7）进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造

成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基

金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责

任；

（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能

达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给

基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金

管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；

针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；如果行业有通行做

法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则重新协商确定处理原则。

3、基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

4、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原

则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，

以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

5、会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净

值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

6、基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后

5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后

15个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站

上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成

季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三

个月内完成年度报告编制并公告。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公告；年度报

告在会计年度结束后三个月内公告。

基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，经盖章后，以约定方式将有关报表提供

基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。

对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书等定期报告，基金管理人和基金托管人应在上

述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不

符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照

其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核确认书

（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

7、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净

值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包

括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份

额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金

份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准

确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。

1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供

由登记机构编制的基金份额持有人名册；

2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由登记机构编

制的基金份额持有人名册；

3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金

份额持有人名册；

4、除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由基金管理人

向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15

年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保

密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规

规定各自承担相应的责任。

（七）争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解

解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，任何一方当事人均

有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点

在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合

同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金

托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金

管理人接管基金管理权；

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组

自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算

小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和

基金托管人应按照《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相

关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的

工作人员。

2）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2）基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认；

3）对基金财产进行评估和变现；

4）基金财产清算小组制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（3）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（4）基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1）支付基金财产清算费用；

2）缴纳基金所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（5）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出

具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需

要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

（一）资料寄送

投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。

在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的

需要寄送以下资料：

1、认购确认书

在基金募集期间认购的，基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对账

单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认书，可

拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转

人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信

息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。

2、基金投资者对账单

基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人

提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公司客服

电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按“0”转人工服务，提供姓

名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金

份额持有人免费邮寄纸质对账单。

3、其他相关的信息资料

基金管理人以说明或电子形式向投资者寄送基金其他信息资料。

（二）定期定额投资计划

本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠道，采用定

期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则将在本

基金开放申购赎回后公告。

（三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届

时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

（四）在线服务

基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服

务。

（五）资讯服务

1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，可拨打基

金管理人如下电话：

电话呼叫中心：400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），该电话可转人工

座席。

直销柜台电话：021-38505731、021-38505732

传真：021-50499663、021-50988055

2、互联网站

网址：www.fsfund.com

电子信箱：fsf@fsfund.com

（六）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理

人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机

构提供的服务进行投诉。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，

您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

本报告期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下：

公告日期 公告名称

2023/10/25 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

2023/10/25 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/08/31 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告

2023/08/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告

2023/08/04 华宝基金关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告

2023/07/24 华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告

2023/07/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/07/21 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告

2023/05/26 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告

2023/05/25 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金第一次分红公告

2023/05/19 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）业务的公告

2023/04/23 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告

2023/04/22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/03/31 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年年度报告

2023/03/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

2023/03/17 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司为代销机构的公告

2023/01/19 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告

2023/01/19 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2023/01/13 华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为代销机构的公告

2022/12/20 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

2022/12/20 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

2022/10/26 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2022/10/26 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告

2022/10/15 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

2022/09/29 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所股票投资及相关风险提示的公告

2022/09/17 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告

2022/09/03 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告

2022/08/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告

2022/08/31 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年中期报告

2022/07/21 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

2022/07/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2022/07/02 华宝基金管理有限公司关于董事长变更的公告

2022/06/10 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告

2022/06/01 华宝基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息的公告

2022/05/27 关于完成股东变更工商变更登记的公告

2022/05/09 华宝基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

2022/05/05 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

2022/04/22 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2022/04/22 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告

2022/04/18 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

2022/03/31 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2021年年度报告

2022/03/31 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告

2022/03/16 关于华宝基金管理有限公司终止深圳腾元基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告

2022/02/22 华宝基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告

2022/02/08 华宝基金管理有限公司关于使用公司固有资金投资旗下偏股型公募基金的公告

2022/01/24 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，供公众

查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

（一）中国证监会准予华宝宝裕纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定

期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2024年9月19日