华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）

2024-09-20 07:06:18

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投

资基金

更新的招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年九月二十日

重要提示

本基金于2018年2月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]369

号注册，进行募集。本基金基金合同自2018年4月27日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并

不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。

（1）指数样本空间

“港股通”剔除同时在香港及内地市场上市的公司的香港市场证券后的所

有合资格证券。

上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所可不时更新后通知市场有

关“港股通”合资格证券名单。

（2）选样方法

按照样本空间日均总市值由高到低排名，选取前100名证券作为指数样本。

其中，日均总市值为：证券过去一年（新股为上市第四个交易日至审核截止日

以来）的日均总市值。

（3）指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×汇率×权重因子)。

指数计算中的调整股本数是根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获

得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

在指数计算中，权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。

在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中华证券交易服务有限公司

网站，网址：https://www.cesc.com/sc/index.html。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承

担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合

规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金投资相关股票市

场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票

（以下简称“港股通标的股票”）的，将承担港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金是股票型基金，

风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金在股票

型基金中属于指数型基金，主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，本

基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可

能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基

金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提

高基金投资收益。

本基金目前提供场内现金申赎，未来在条件允许的情况下，基金管理人可

以在场内开通本基金现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务

或开通本基金的场外申购、赎回等业务。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要

等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自

主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所

涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交

收方式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书相关信息更新截止日为2024年9月20日，有关财务数据截止

日为2024年6月30日，净值表现截止日为2024年6月30日。

一、绪言..............................................................................................................5

二、释义..............................................................................................................6

三、基金管理人................................................................................................12

四、基金托管人................................................................................................24

五、相关服务机构............................................................................................27

六、基金的募集................................................................................................35

七、基金合同的生效........................................................................................36

八、基金份额折算与变更登记........................................................................37

九、基金份额的上市交易................................................................................38

十、基金份额的申购与赎回............................................................................40

十一、基金的投资............................................................................................62

十二基金的业绩............................................................................................74

十三、基金的财产............................................................................................76

十四、基金资产估值........................................................................................77

十五、基金的收益与分配................................................................................83

十六、基金的费用与税收................................................................................85

十七、基金的会计与审计................................................................................88

十八、基金的信息披露....................................................................................89

十九、风险揭示................................................................................................97

二十、基金的变更、终止与基金财产的清算..............................................106

二十一、基金合同的内容摘要......................................................................109

二十二、托管协议的内容摘要......................................................................110

二十三、对基金份额持有人的服务..............................................................111

二十四、其他应披露事项..............................................................................112

二十五、招募说明书的存放及查阅方式......................................................115

二十六、备查文件..........................................................................................116

附件一：基金合同内容摘要..........................................................................117

附件二：托管协议内容摘要..........................................................................133

一、绪言

《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以

下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销

售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指

引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关

规定以及《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资

基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华安CES港股通精选100交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安CES港股

通精选100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何

有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安CES港股通精选100交易型开放

式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证

券投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券

投资基金上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订

15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆

回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进

行转让或交易的债券等

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月

1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁

布机关对其不时做出的修订

17、港股通：指投资者委托证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交

易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所

上市的股票

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

24、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境

内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

25、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式

指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

27、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目

标类似，采用开放式运作方式的基金

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

30、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

31、发售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司

33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开

放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额

的登记、存管和结算等业务

34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理

有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金

场内申赎、交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

35、A股账户：指上海证券交易所A股账户

36、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户

37、证券账户：指A股账户和基金账户

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的

《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记

结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华

安基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定

48、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

51、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场

内赎回对价等信息的文件

52、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金

差额和/或其他对价

54、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中华证券交易服务有限公

司发布的中华交易服务港股通精选100指数及其未来可能发生的变更

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

58、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与

按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；

投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应

的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

59、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理

人或中证指数有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交

数据计算的基金份额参考净值，简称IOPV

60、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值

及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管

理人计算并公布的现金数额

61、指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易施行办法》中定义的

“全面指定交易”

62、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益

的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

64、元：指人民币元

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介

70、基金产品资料概要：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数

证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

71、不可抗力：指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服

的客观事件

72、中国：指中华人民共和国。就本基金基金合同而言，不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期

31－32层

4、法定代表人：朱学华

5、设立日期：1998年6月4日

6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

7、联系电话：（021）38969999

8、联系人：王艳

9、客户服务中心电话：40088-50099

10、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财

政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、

副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金

管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦

利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监

管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司

首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有

限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合

规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代

表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐

意资产管理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部

副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总

部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联

席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期

货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察

委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资

咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资

集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主

持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资

部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、

副总裁、工会主席。

张羽翀先生，硕士学历，历任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务

副总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官，锦江国际（集团）

有限公司资产财务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦

江资产管理有限公司执行董事、总经理，上海锦江国际投资管理有限公司执行

董事、首席执行官，建信人寿保险股份有限公司监事。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十

佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、

上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事

务所高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金

融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证

券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、

亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学

院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖

学者项目（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上张志红女士，经济学博士。

历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、

机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证

券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总

经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、

投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总

法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司

中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，

华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安

基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管

理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局

首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任

公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任

公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦

储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中

国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经

理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经

理。

翁启森先生，硕士研究生学历，29年金融、证券、基金行业从业经验。历

任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司

全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市

人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华

安基金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港

恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，

华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、

公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，24年金融、基金行业从业经验。历任广发

银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限

公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，3年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播

电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院

（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务

院新闻办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限

公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限

公司副总经理。

任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国

泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交

易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经

理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金

管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

倪斌先生,硕士研究生，14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师

事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与

量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石

油指数证券投资基金（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投

资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基

金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯

达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯

达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（由华安纳斯达克

100指数证券投资基金转型而来）的基金经理。2019年6月起，同时担任华安

三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020

年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指

数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车

交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同

时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开

放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中

证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月

起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华

安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年

1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红

利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安

恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、

华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任

华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理。

历任基金经理

苏圻涵先生，自2018年10月31日至2021年4月19日担任本基金的基金

经理。

徐宜宜先生，自2018年4月27日至2018年9月28日担任本基金的基金

经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务

如下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2024年6月30日，公司目前共有员工523人（不含子公司），其中

70.4%具有硕士及以上学位，92.4%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有

关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合

规风控等五个业务板块组成。

（四）基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（五）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制

度的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资

产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的

控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现

对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组

成部分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公

司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以

及其他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位

员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职

责进行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分

组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基

本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

内部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体

系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控

制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境

氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善

了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发

现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可

能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产

生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估

后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行

修订和完善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯

的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

①组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制

衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，

各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严

格有效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理

分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一

种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部

门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息

沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三

道监控防线。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基

金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制

度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作

和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司

会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司

对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的

完整独立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；

会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净

值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点

的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的

报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制

环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制

制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环

境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将

根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009

年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资

产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国

内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐

全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得

了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中

心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，

实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支

机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金

融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服

务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。

2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的

SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程

的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力

建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”

中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁

发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管

银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”

和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、

2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣

获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证

券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金

融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设

立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选

中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民

银行批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部

/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统

与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施

和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以

上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2024年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开

放式证券投资基金共885只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的

安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托

管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险

管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监

督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业

资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，

业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人

负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、

独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管

协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基

金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基

金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式

的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面

方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

（一）申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）：

（1）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

联系电话：86-0519-81595100

网址：www.longone.com.cn

（2）名称：万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

联系电话：86-20-38286588

网址：www.wlzq.com.cn

（3）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

联系电话：86-791-88250788,86-791-86288130,86-791-88250701

网址：www.gszq.com

（4）名称：财达证券股份有限公司

注册地址：石家庄市自强路35号

联系电话：86-311-66006224,86-311-66006277

网址：http://www.s10000.com

（5）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大

厦20楼2005室

联系电话：86-991-2307533

网址：hwww.swhysc.com

（6）名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

联系电话：86-22-23839177

网址：www.ewww.com.cn

（7）名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

联系电话：86-591-38507869,86-21-38565565

网址：www.xyzq.com.cn

（8）名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

联系电话：0531-68889021

网址：www.zts.com.cn

（9）名称：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

联系电话：86-10-66555171

网址：http://www.dxzq.net

（10）名称：湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

联系电话：86-731-84430252

网址：www.xcsc.com

（11）名称：德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

联系电话：021-68761616

网址：www.tebon.com.cn

（12）名称：西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系电话：86-29-87406171,86-29-87211007

网址：www.westsecu.com

（13）名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号

联系电话：025-83389999

网址：www.htsc.com.cn

（14）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话：86-21-38676798

网址：www.gtja.com

（15）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：86-10-63080906

网址：www.cindasc.com

（16）名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

联系电话：0591-87278701

网址：http://www.hfzq.com.cn

（17）名称：东方证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

联系电话：021-63325888

网址：www.dfzq.com.cn

（18）名称：方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-

3717

联系电话：0731-85832367

网址：www.foundersc.com

（19）名称：长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

联系电话：86-755-83516072

网址：www.cgws.com

（20）名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

联系电话：86-21-22169914

网址：www.ebscn.com

（21）名称：财通证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

联系电话：86-571-87821312

网址：www.ctsec.com

（22）名称：华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

联系电话：021-20655588

网址：www.huajinsc.cn

（23）名称：中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001

室（部位:自编01号）

联系电话：020-88836999

网址：www.gzs.com.cn

（24）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话：86-755-82130188

网址：www.guosen.com.cn

（25）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系电话：86-755-82960432

网址：www.cmschina.com

（26）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

联系电话：86-431-85096806

网址：www.nesc.cn

（27）名称：甬兴证券有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

联系电话：0574-89265162

网址：https://www.yongxingsec.com

（28）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系电话：86-20-87550265,86-20-87550565,86-20-66338888

网址：www.gf.com.cn

（29）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

联系电话：086-21-53686888

网址：www.shzq.com

（30）名称：瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层,15层

联系电话：+86-10-58328888

网址：www.ubssecurities.com;www.ubs-s.com

（31）名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

联系电话：86-10-80926716,86-10-80929800,86-10-80926608

网址：www.chinastock.com.cn

（32）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

联系电话：021-23180000

网址：www.htsec.com

（33）名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

联系电话：0755-82026586

网址：www.ciccwm.com

（34）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

联系电话：86-21-33389888

网址：http://www.swhysc.com

（35）名称：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

联系电话：86-571-87901964

网址：www.stocke.com.cn

（36）名称：长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

联系电话：027-65799866

网址：www.cjsc.com

（37）名称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-

25层

联系电话：86-755-33547914

网址：www.stock.pingan.com

（38）名称：华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

联系电话：86-551-65161691,86-551-65161539

网址：www.hazq.com

（39）名称：粤开证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

联系电话：86-20-81008826

网址：www.ykzq.com

（40）名称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

联系电话：86-28-86690021

网址：http://www.gjzq.com.cn

（41）名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

联系电话：86-10-84183126

网址：www.guodu.com

（42）名称：中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

联系电话：86-532-68722868,86-531-89606159

网址：www.sd.citics.com

（43）名称：华宝证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

联系电话：86-21-20321056

网址：www.cnhbstock.com

（44）名称：联储证券股份有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层

联系电话：86-532-80958800

网址：www.lczq.com

（45）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话：86-10-56052830

网址：www.csc108.com

（46）名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦

联系电话：010-63211666

网址：www.csf.com.cn

（47）名称：东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

联系电话：86-891-6526117,86-21-23586688

网址：www.18.cn

（48）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：95548

网址：www.citics.com

（49）名称：国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

联系电话：86-10-83321376

网址：www.essence.com.cn

（50）名称：爱建证券有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

联系电话：86-21-32229888

网址：www.ajzq.com

基金管理人可以根据情况增加、减少其他一级交易商，并在基金管理人网

站公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：严峰

电话：（0755）25946013

传真：（0755）25987122

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：宋甲杰

经办注册会计师：单峰、宋甲杰

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2018年2月28日证监许可

【2018】369号文注册募集。

本基金自2018年4月9日起向全社会公开募集，截至2018年4月20日募

集工作顺利结束。

本基金为交易型开放式，基金存续期间为不定期。

本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资者。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集的净认购金

额为284,978,000.00元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计0元

人民币。募集资金已于2018年4月26日划入本基金在基金托管人中国农业银

行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为1,461户。按照每份基金份额初始发售面值

1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计284,978,000.00份基

金份额，利息结转的基金份额为0份基金份额。两项合计共284,978,000.00份

基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。

其中，本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份（含募集期利息结

转的份额），占本基金总份额的比例为0%；基金管理人运用固有资金认购0份，

占本基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、

会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

七、基金合同的生效

根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说

明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监

会办理完毕基金备案手续，并于2018年4月27日获得中国证监会的书面确认，

基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理

本基金。

八、基金份额折算与变更登记

为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额

折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的

基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的

基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过

程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义

务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。基金

成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基

金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。

九、基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额不低于2亿元人民币；

2、基金份额持有人不少于1,000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基

金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日

前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式

指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止

本基金基金份额的上市交易：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照

《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数

的非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人

已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益

的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人

或中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实

时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易

所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额

时参考。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金

管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，

而无需召开基金份额持有人大会审议。

六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司对上市交易另有规定的，从其规定。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

十、基金份额的申购与赎回

投资人在场内可以现金申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如无特

指，本部分内容适用于场内现金申购、赎回业务。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金现金申购、

赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，非现金申购赎回的业务规则、

申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回

等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、

申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人

推荐、上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业

务。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并

可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，同时在基金管理人网站或其他

媒介公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、

赎回业务的其他时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停

申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交

易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况

对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，

基金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购、赎回的币种为人民币。本基金申购对价、赎回对价包括组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金申购赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实

施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投

资基金登记结算业务实施细则》和《特定机构投资者参与交易型开放式指数基

金申购赎回业务指引》等业务规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加其他币种的申购、

赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及

申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提

下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，

否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请

时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎

回时，赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份

额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分，则赎回申请失

败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的

有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得

到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（RealTimeGrossSettlement，

简称RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业

务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。

1）申购的清算交收

投资者T日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T

日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间

资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代

的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。

基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内办理现金差额的交收。

2）赎回的清算交收

投资人T日提交的赎回申请受理后，由登记机构在T日为投资人办理基金

份额的清算和交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托

管人。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内通过登记机构

的代收代付平台办理现金差额的交收。现金赎回替代金额的清算交收由基金管

理人和申购赎回代理券商协商处理。正常情况下，现金赎回替代金额的清算交

收于T+7日（指开放日）内办理，但如果出现基金投资市场交易清算规则发生

较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因暂停交易、流动性不

足等原因导致无法足额卖出，或港股通每日额度、国家外汇管理相关规定的限

制等情况，则该款项的清算交收可延迟办理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资人现金申购失败的情形，

按照申购赎回代理券商的相关规则处理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依

据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

上海证券交易所、登记机构可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交

收与登记的办理时间、方式等进行调整。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份

额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整生效前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

五、申购与赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，最小申

购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为

1,000,000份。

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，

以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体规定请参见相关公告。

六、申购、赎回的对价和费用及用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付

给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当

日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并

报中国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收

取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式

为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，

可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券

内各成份证券数据、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值以及

其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代本基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为两种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现

金替代（标志为“必须”）。

退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该

成份证券的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖

出证券，并与投资者进行相应结算。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作

为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。

（2）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购

或赎回时代投资者买入或卖出的证券。

②申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金

的计算公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率

申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例）

收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场

买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人

在申购、赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果

申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退

还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证

券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③申购现金替代保证金的处理程序

对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合

证券的代理买入，通常情况下代理买入在T日接近收盘时点完成。T日日终，

基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相

关费用）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用

当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易

日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上

根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补

交的款项。T日后的第2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购

赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相

应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组

合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊

情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该

证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，

为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌

后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股

等重要权益变动，则进行相应调整。

④赎回替代金额的处理程序

对于确认成功的T日赎回申请，T日内，基金管理人根据赎回规模进行组

合证券的代理卖出，通常情况下代理卖出在T日接近收盘时点完成。T日日终，

基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和

未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值

汇率；被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易

日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上

根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日后的第2个港股通交收日后的第2

个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办

理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次

顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可

能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结

算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，

且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对

应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若

该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。

⑤未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机

构ETF申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结

算相关安排发生改变，基金管理人可对退补现金替代处理规则进行调整，并按

规定公告。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持

有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单

中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方

法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值

汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、

赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替

代成份证券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和）

若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分

的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回

清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成

份证券的数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为

正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金

差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2018-03-22

基金名称华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称华安基金管理有限公司

一级市场基金代码 513901

T-1日信息内容

现金差额（单位：元） -200.13

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1200000.00

基金份额净值（单位：元） 1.2000

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -81.98

现金替代比例上限 100%

申购上限（单位：份） 1,000,000,000

赎回上限（单位：份） 100,000,000

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000

是否允许申购和赎回允许申购、允许赎回

成份证券信息内容

股票代码股票名称股票数量现金替代标志现金替代溢价比率固定替代金额（单位：人

民币元）

00001 长和 411 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 34688.4

00002 中电控股 269 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 17194.48

00003 香港中华 1277 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 15814.37

00004 九龙仓集 185 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4780.4

00005 汇丰控股 1767 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 118813.1

00006 电能实业 227 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 12457.76

00008 电讯盈科 704 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2556.93

00010 恒隆集团 145 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3439.4

00011 恒生银行 116 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 17205.12

00012 恒基地产 183 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 7920.24

00014 希慎兴业 96 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3409.92

00016 新鸿基地 220 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 23689.6

00017 新世界发 898 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 8951.26

00019 太古股份 83 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5238.96

00020 会德丰 124 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 6011.52

00023 东亚银行 210 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5594.4

00027 银河娱乐 393 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 21945.12

00066 港铁公司 274 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 9787.28

00069 香格里拉 272 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3969.02

00083 信和置业 491 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5758.45

00101 恒隆地产 342 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5581.44

00135 昆仑能源 492 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3050.4

00144 招商局港 199 非沪深市场成分证 10.0% 3247.68

券退补现金替代

00151 中国旺旺 950 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5076.8

00175 吉利汽车 819 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 16052.4

00241 阿里健康 430 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 1379.44

00257 中国光大 410 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3890.08

00267 中信股份 886 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 8704.06

00270 粤海投资 498 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4645.34

00288 万洲国际 892 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 6950.46

00291 华润啤酒 247 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5690.88

00293 国泰航空 239 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2374.7

00322 康师傅控 341 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4332.06

00371 北控水务 801 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3614.11

00384 中国燃气 303 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5732.76

00388 香港交易 189 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 43968.96

00392 北京控股 77 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2950.64

00425 敏实集团 104 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3710.72

00494 利丰 901 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2832.74

00522 ASMPACI 43 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3808.08

00551 裕元集团 125 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3555

00607 丰盛控股 1200 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3456

00656 复星国际 392 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5851.78

00659 新创建集 237 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2874.34

00669 创科实业 224 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 9139.2

00683 嘉里建设 110 非沪深市场成分证 10.0% 3317.6

券退补现金替代

00688 中国海外 667 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 16808.4

00700 腾讯控股 354 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 130272

00728 中国电信 2113 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 6491.14

00762 中国联通 1397 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 13075.92

00813 世茂房地 206 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3955.2

00836 华润电力 293 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3351.92

00867 康哲药业 227 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3018.19

00880 澳博控股 343 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2181.48

00883 中国海洋 2718 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 26266.75

00941 中国移动 935 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 61336

00960 龙湖地产 265 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5639.2

00966 中国太平 273 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 7152.6

00981 中芯国际 448 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3935.23

00992 联想集团 1281 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4498.87

01038 长江基建 121 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 6674.36

01044 恒安国际 112 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 6827.52

01060 阿里影业 2329 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 1956.36

01093 石药集团 665 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 9075.92

01099 国药控股 181 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5017.32

01109 华润置地 422 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 10921.36

01113 长实集团 394 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 23624.24

01114 BRILLIAN 460 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 7264.32

01128 永利澳门 237 非沪深市场成分证 10.0% 5109.72

券退补现金替代

01169 海尔电器 213 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4566.72

01177 中国生物 903 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 10286.98

01193 华润燃气 135 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2791.8

01299 友邦保险 1837 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 95964.88

01357 美图公司 453 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3913.92

01359 中国信达 1031 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2664.1

01658 邮储银行 3023 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 12648.23

01918 融创中国 335 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 9406.8

01928 金沙中国 368 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 13321.6

01929 周大福 167 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 1198.39

01972 太古地产 178 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 3901.76

01997 九龙仓置 185 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 8066

02007 碧桂园 1620 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 21384

02018 瑞声科技 112 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 11782.4

02020 安踏体育 82 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2479.68

02282 美高梅中 232 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4482.24

02313 申洲国际 114 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 7241.28

02319 蒙牛乳业 417 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 8323.32

02328 中国财险 700 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 9116.8

02382 舜宇光学 117 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 10108.8

02388 中银香港 644 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 20504.96

02688 新奥能源 115 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 5400.4

02689 玖龙纸业 284 非沪深市场成分证 10.0% 2776.38

券退补现金替代

02799 中国华融 1523 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4727.39

02888 渣打集团 502 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 36806.64

03311 中国建筑 307 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2770.37

03320 华润医药 287 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2341.92

03333 中国恒大 596 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 12206.08

03377 远洋集团 571 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 2914.38

03799 达利食品 313 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 1905.54

06808 高鑫零售 581 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 4610.82

说明：此表仅为示例。

在场内份额的现金申购、赎回方式下，现金申购赎回清单的具体内容以基

金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。通过深圳证券交易所及其他渠道

公布的本基金场内份额现金申购赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格

式，与基金管理人网站公布的申购赎回清单在内容或格式上可能略有差异

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、上海证券交易所、深圳证券交易所或/和香港市场临时停市或者港股通

临时停市；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市，导致基金

管理人无法计算当日基金资产净值；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

7、基金销售机构或登记机构的技术故障等发生异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；

8、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

9、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净

值（IOPV）计算错误；

10、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市

场价格异常波动等异常情形时。

11、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个

投资者单日或单笔申购份额上限的；

12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请；

13、港股通交易每日额度不足；

14、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第5、11项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、因特殊情况（上海证券交易所或/和深圳证券交易所依法决定临时停市

或交易时间非正常停市或者港股通临时停市），基金管理人无法计算当日基金

资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净

值（IOPV）计算错误；

5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回；

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清

单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

8、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资

人的赎回申请；

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第7项以外情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，

已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支

付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可

延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。在暂停赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益

无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执

行前另行公告。本基金在开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊

申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其

持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

5、未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金现金申购、

赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，或者本基金的场外申购、赎回

等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另

行约定并公告。

十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结

与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利

益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公

告。

十三、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参

与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十一、基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托

凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通

标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、

公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换

债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券

回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不

低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法

律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，

实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于

自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停

牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量

降低跟踪误差。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，

导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成

份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提

高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资

产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场

利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，

在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、

相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进

行主动投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过

信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以

期获得长期稳定收益。

6、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价

的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资

产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法

律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和

转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基

金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择

流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有

人增厚投资收益。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

8、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相

关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净

值的90%；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的

买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易

日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值

和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票

投资比例的有关约定；

（13）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日

日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：本基金参与转融

通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得

超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余

期限按照市值加权平均计算；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（17）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（16）、（17）项外，因证券或期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同

生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，

符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率

调整）。

本基金为交易型开放式指数基金，将紧密跟踪标的指数中华交易服务港股

通精选100指数，努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此，选择本基金

业绩比较基准为：中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整）。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向

中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其

他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于

标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融

工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险

之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 139,796,964.87 93.10

其中：股票 139,796,964.87 93.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,815,127.21 6.54

8 其他资产 549,746.66 0.37

9 合计 150,161,838.74 100.00

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为

139,796,964.87元，占基金资产净值比例为96.79%。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 566,363.57 0.39

工业 11,962,080.57 8.28

非日常生活消费品 25,931,355.30 17.95

日常消费品 7,856,262.75 5.44

医疗保健 4,025,479.18 2.79

金融 41,467,095.56 28.71

信息技术 9,541,312.77 6.61

通信服务 19,344,280.89 13.39

公用事业 8,497,245.72 5.88

房地产 10,605,488.56 7.34

合计 139,796,964.87 96.79

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 43,100 14,648,915.58 10.14

2 00005 汇丰控股 234,800 14,636,503.13 10.13

3 03690 美团-W 119,720 12,139,458.11 8.41

4 01299 友邦保险 215,000 10,399,988.60 7.20

5 00388 香港交易所 24,300 5,548,966.62 3.84

6 01810 小米集团-W 336,200 5,056,772.90 3.50

7 02378 保诚 52,800 3,404,588.46 2.36

8 02888 渣打集团 49,200 3,192,664.16 2.21

9 00669 创科实业 35,000 2,849,386.96 1.97

10 09633 农夫山泉 77,400 2,617,265.06 1.81

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主

要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃

的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市

场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配

置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对

于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 549,746.66

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 549,746.66

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

十二基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2024年6月30日）

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

自基金合同生效日（2018年4月27日）至2018年12月31日 -9.53% 1.17% -6.35% 1.28% -3.18% -0.11%

2019-1-1至2019-12-31 13.16% 0.96% 13.07% 1.01% 0.09% -0.05%

2020-1-1至2020-12-31 9.19% 1.61% 9.91% 1.69% -0.72% -0.08%

2021-1-1至2021-12-31 -14.55% 1.33% -14.93% 1.38% 0.38% -0.05%

2022-1-1至2022-12-31 -9.81% 1.96% -10.98% 2.02% 1.17% -0.06%

自2023-1-1至2023-12-31 -14.00% 1.33% -16.22% 1.38% 2.22% -0.05%

自2024-1-1至2024-6-30 -2.05% 1.49% -3.44% 1.54% 1.39% -0.05%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十四、基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未

发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交

易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券

发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、交易所市场交易的固定收益品种（指在银行间债券市场、上海证券交易

所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国

债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、

商业银行金融债、可转换债券、资产支持证券、同业存单等债券品种，下同）

的估值：

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定

其公允价值。

4、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估

值价格的债券，按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

7、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日

元等主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：

基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，或其他可以

反映公允价值的汇率进行估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产

估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由

基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估

值错误时，视为基金份额净值错误。

本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进

行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送

给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数

据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

减轻或消除由此造成的影响。

十五、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率

（经汇率调整）达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：

使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式为现金分红；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收

益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求

履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但

应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分

红资金的划付。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十六、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费；

9、标的指数许可使用费；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，

法律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节

假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节

假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中华证券交易服务有限公司签署的指数使

用许可协议的约定向中华证券交易服务有限公司支付指数使用费。通常情况下，

指数使用费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提，且收取下限为每季

度人民币5万元，当季标的指数使用费不足5万元的，按照5万元支付。不满

一个季度的，根据实际使用天数支付。指数使用费适用比例费率时，计算方法

如下：

H＝E×0.04%÷当年天数

H为每日计提的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，按年支付。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管

人复核后于次年初10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基

金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给中华证券交易服务有限公

司，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

由于中华证券交易服务有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果

指数使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率

计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介

进行公告。此项调整无须召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费和标的指数许

可使用费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金

额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十七、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十八、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生

变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联

网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照

《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概

要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在

指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金

份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规

的要求将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基

金份额上市交易前按照相关法律法规的要求将基金份额上市交易公告书登载在

指定媒介上。

（六）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或

者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金

份额累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人

应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网

点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（八）申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过指定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合

资产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金

总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定

期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期

末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、基金变更标的指数；

20、基金份额上市交易或终止上市；

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

22、本基金变更份额类别设置；

23、基金推出新业务或服务；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十三）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对

基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在

指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）投资股指期货相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标等。

（十五）投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

（十六）参与融资和转融通证券出借交易相关公告

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务

开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

（十七）投资香港市场港股通标的股票的相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告和年度报告等定期报告和招募说明书

更新等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告

等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市

交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从

基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、不可抗力；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

十九、风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜

在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与

债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于

以下多种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场

价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况

的影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平

也会随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，

同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水

平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金

的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股

票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然

本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一

的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降

低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证

券交割风险。

二、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金

收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增

发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新

股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制

在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述

范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基

金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低

的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分

基金份额的风险。

6、成份股退市的风险

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的

退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，并对投资组合进行相应调整。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、港股投资风险

本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。

（1）港股通机制相关风险

港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的

限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素及其变化可能对本基金进

入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或

间接的影响。例如，港股通业务试点期间存在每日额度限制，在额度不足的情

况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风险。

（2）汇率风险

本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基

金港股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本

基金在境外取得的港币计价的投资收益可能会因为人民币升值被部分侵蚀，带

来汇率风险。

（3）境外市场风险

1）税务风险

香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场

可能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能

会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者

实施具有追溯力的修订，可能导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或

者出售投资当日并未预计的额外税项。

2）市场风险

基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环

周期、货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和

变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事

件、特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较A股证券

市场可能有诸多不同，从而带来市场风险的增加。

3）交易风险

香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于A

股市场,可能会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉

相关投资机会或规避投资风险、净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。

4）港股市场股价波动较大的风险

香港联交所实行T+0回转交易制度，即投资者当天买入的股票可以当天卖

出，同时对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价

波动。

5）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险

由于内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通

交易日，所以存在即使香港联交所开市，本基金也无法进行港股通交易，港股

不能及时卖出的情形。这可能导致本基金存在因交易日不连贯所带来的价格波

动影响港股投资并给基金利益造成损失的风险。

9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

10、IOPV计算错误的风险

证券交易所计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也

可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行

承担后果。

11、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且

设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股

涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的

风险。

投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为

投资者办理申购业务的申购赎回代理机构如发生交收违约，将导致投资者不能

及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。

13、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无

法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分

基金份额。

14、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价

值有差异，存在变现风险。

15、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，

其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受

市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常

具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担

更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产

面临损失风险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证

金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能

会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有

在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行

产生影响，从而对基金收益产生不利影响。

16、基金投资回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金

运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

17、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场

风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付

风险，可能造成基金财产损失。

18、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有

人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭

证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退

市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导

致的其他风险。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）本基金合同约定：“本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份

股”，标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。其中“投资于标的指数

成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%”，从投资范围和所

处的行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好；

（2）从投资限制上看，本基金合同约定：“基金主动投资于流动性受限资

产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比

例设置符合《流动性风险管理规定》”。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相

对可控。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎

回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措

施，包括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

具体措施，详见招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”中“暂停

赎回或者延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

（2）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基

金申购赎回申请的措施。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申

请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

四、管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而

影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资

产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能

表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，

这些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，

例如可转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基

金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风

险。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带

来的风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

七、其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回

的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的

机会成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、

核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等

风险。

3、大额赎回风险

本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回

而不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券

和股票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销

售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构

担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。

二十、基金的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持

有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律

法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金

管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指

数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行

表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

二十二、托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

二十三、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回

代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是

主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权

增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者

可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日

提供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书

信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以

通过发售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进

行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理

人客户服务热线，或通过电子邮件、信件等方式联系基金管理人。请确保投资

前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十四、其他应披露事项

1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监

会及工商、财税等有关机关的处罚。

2.本期公告事项

序号公告事项信息披露媒介名称披露日期

1 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-10-09

2 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-10-12

3 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-10-18

4 华安CES港股通精选100ETF2023年第3季度报告中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-10-24

5 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资公募基金相关事宜的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-10

6 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-11-22

7 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-20

8 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-26

9 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2023-12-26

10 华安CES港股通精选100ETF2023年第4季度报告中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-01-19

11 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-02-02

12 华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-12

13 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-22

14 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-26

15 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-27

16 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-03-27

17 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22

18 华安CES港股通精选100ETF2024年第1季度报告中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-04-22

19 华安CES港股通精选100ETF因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-05-09

20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07

21 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-07

22 关于华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回的公告《中国证券报》，中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-26

23 华安CES港股通精选100ETF更新的招募说明书（2024年第1号）中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-28

24 华安CES港股通精选100ETF基金产品资料概要更新中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2024-06-28

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

二十六、备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、指数授权协议

8、注册登记协议

9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的

住所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二四年九月二十日

附件一：基金合同内容摘要

第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项、应付申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转

融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他

为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则，在法律

法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除管理费率和托管费率之外

的相关费率结构和收费方式；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他