建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）2024年第1号

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金

招募说明书（更新）

2024年第1号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2020年7月10日证监许可[2020]1428号

文准予注册。本基金的基金合同于2020年10月16日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生

波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资

中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，本基金及目标ETF基金的特定风险等。

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与

标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，不同于股票基金、混合基金、

债券基金和货币市场基金。

本基金投资的目标ETF为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，投资

本基金面临商品期货基金跟踪标的的特有风险、逐日盯市风险、合约展期风险、

持仓上限风险、强制平仓风险、其他风险，等等。上述因素可能影响本基金份额

净值表现及跟踪误差，并对投资者申购赎回本基金带来一定程度的影响。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自

身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资

金投资本基金。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不

构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披

露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为2024年7月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托

管人复核。

目录

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................17

第五部分相关服务机构...............................................................................................................20

第六部分基金的募集...................................................................................................................36

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................42

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................44

第九部分基金的投资.................................................................................................................56

第十部分基金的业绩.................................................................................................................66

第十一部分基金的财产...............................................................................................................68

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................69

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................75

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................77

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................80

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................81

第十七部分风险揭示.................................................................................................................88

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................95

第十九部分《基金合同》的内容摘要.....................................................................................97

第二十部分《托管协议》的内容摘要...................................................................................114

第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................................................................133

第二十二部分其他应披露事项...............................................................................................136

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................137

第二十四部分备查文件...........................................................................................................138

第一部分前言

《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》

（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险

管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》

和其他有关法律法规的规定以及《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合

同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有

关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义

务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信易盛郑商

所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对

该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在

中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人

股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员，下

同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

23、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、

基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金

24、发起资金提供方：指提供用于认购发起式基金资金的机构或人员，包括

基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有

限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

49、元：指人民币元

50、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额

51、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、期货合约、各类有价证

券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、ETF、目标ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式证券投资基

金，该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以

求达到投资目标。本基金选择建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证

券投资基金（以下简称“建信易盛郑商所能源化工期货ETF”）为目标ETF

57、交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“ETF联接基金”）：指

将绝大部分基金资产投资于跟踪同一资产价格的ETF，紧密跟踪资产的表现，追

求跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

60、基金份额类别：指根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同

将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算

和公告基金份额净值

61、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类

别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类

别

62、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/

申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

63、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件。

65、基金产品资料概要：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设

立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服

务公司，25%；中国华电集团产融控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者

的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选

举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，

不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由

9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司

法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管

理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股

东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经济

学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等部

门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023

年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理

有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家

行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处

科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部

个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、

秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业

务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理

有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总

经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1991

年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业

部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨支行、

贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总行产品

创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部副总经

理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业于

中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息

中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副

秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团产融控股有限公司党委委员，副总经

理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对外贸

易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，华鑫国

际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信托财务管

理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经理，华鑫国

际信托有限公司副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部主任。

吴岚女士，独立董事，现任北京大学数学科学学院金融数学系主任、教授。

1999年获北京大学理学博士学位。1990年硕士研究生毕业后在北京大学（原）

概率统计系、数学科学学院金融数学系担任教学科研工作。2003年至今担任北

京大学数学科学学院金融数学系主任。

姚磊先生，独立董事，现任华领私募股权基金管理（北京）有限公司总经理。

毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部

经理、高级经理、副总经理、执行总经理，公司管理部董事总经理，首席财务官；

厦门博润资本投资管理有限公司总经理。

王遥女士，独立董事，现任中央财经大学教授，博士生导师。中央财经大学

绿色金融国际研究院院长，中央财经大学-北京银行双碳与金融研究中心主任，

财经研究院、北京财经研究基地研究员。中国金融学会绿色金融专业委员会副秘

书长，中国证券业协会绿色发展委员会顾问。剑桥大学可持续领导力研究院研究

员，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询委员会专家，卢森堡证

券交易所咨询顾问。2021担任联合国开发计划署中国生物多样性金融“BIOFIN”

项目首席技术顾问；之前任SDG影响力融资研究与推广首席顾问。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际（亚

洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004

年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律

师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,其后在富兰克

林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限

公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团产融控股有限责任公

司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经

大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒

信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司

计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股

有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学

士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建

信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、

总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总

经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大

学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理

有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察

稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规

部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。

2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计

师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财

务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。

3、公司高管人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入

中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部

任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基

金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理

有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、

副总裁；2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务

负责人；2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务

负责人、首席信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任

科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公

司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基

金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公

司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司

量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任

资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经

理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易

型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金

经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基

金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）

的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）

的基金经理。

亢豆女士，博士。2016年7月加入建信基金至今，历任资产配置及量化投

资部初级研究员、金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理等职务，现任数

量投资部基金经理助理。2023年5月19日起任建信易盛郑商所能源化工期货交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信易盛郑商所能源化工期货交

易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

6、指数及量化投资决策委员会成员如下：

张军红先生，总裁。

陈正宪先生，总裁特别助理。

梁洪昀先生，数量投资部总经理。

叶乐天先生，数量投资部副总经理。

朱金钰先生，数量投资部副总经理。

薛玲女士，数量投资部副总经理。

姜华先生，数量投资部高级基金经理。

刘琛女士，数量投资部高级业务副经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格

的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下

设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法

性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，

监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的

财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金

投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，

负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实

行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生

负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度

及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、

评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行

情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公

司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具

监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：任航

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北

京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为

国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐

全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了

良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通

国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经

营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异

化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大

的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广

大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务

优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007

年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审

计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）

认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内

部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进

一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最

佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管

奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至

2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有

限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业

协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公

募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度

资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管

银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀

托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险

托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民

银行批准成立，2004年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/

综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与

信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基

金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工302名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以

上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2024年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

式证券投资基金共885只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规

定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安

全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法

权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理

处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核

职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资

格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务

印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操

作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防

止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议

规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理

人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人

的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的

处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面

方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投

资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。基金管

理人网址：www.ccbfund.cn。

2、代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：谷澍

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（2）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

传真：0755-83195109

网址：www.cmbchina.com

（3）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

客户服务电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

（4）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：盛超

客户服务热线：95055-4

网址：https://www.duxiaoman.com/

（5）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：400-055-5728

网址：http://www.hcfunds.com/

（6）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502

法定代表人：曲阳

客户服务热线：400-820-1115

网址：https://www.bzfunds.com

（7）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：0411-39027807

网址：https://www.yibaijin.com

（8）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：王建华

客户服务电话：400-080-3388

网址：http://www.puyifund.com/

（9）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦28E

法定代表人：祝中村

客户服务电话：0755-83999907

网址：https://www.fujifund.cn/

（10）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805

法定代表人：陈萍

客户服务热线：400-111-0889

网址：http://fund.gomefinance.com.cn/

（11）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

法定代表人：陶怡

客户服务电话:400-700-9665

网址：https://www.howbuy.com/fund/

（12）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5

楼503

法定代表人：温丽燕

客户服务电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

（13）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人：章知方

客户服务电话:400-920-0022

网址：https://www.licaike.com/

（14）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

法定代表人：张晓杰

客户服务电话：400-618-0707

网址：https://www.hongdianfund.com/

（15）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室

法定代表人：金佶

客户服务电话：400-820-2819

网址：https://www.chinapnr.com/

（16）嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号7层710号

法定代表人：张峰

客户服务热线：400-021-8850

网址：https://www.harvestwm.cn/

（17）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务电话：400-0988-511

网址：https://kenterui.jd.com/

（18）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

法定代表人：尹彬彬

客户服务热线：400-118-1188

网址：https://www.66liantai.com/

（19）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6

层）

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：400-821-9031

网址：https://www.lufunds.com/

（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人：王珺

客户服务电话:95188-8

网址：http://www.fund123.cn/

（21）民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区龙华东路868号2208室

法定代表人：孙莹

客户服务电话：021-50206003

网址：https://www.msftec.com

（22）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

客户服务热线：95177

网址：https://www.snjijin.com/

（23）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

法定代表人：吴卫国

客户服务电话：400-821-5399

网址：https://www.noah-fund.com/

（24）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

法定代表人：杨柳

客户服务电话：400-680-3928

网址：https://www.simuwang.com/

（25）上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

法定代表人：吴文新

客户服务热线：021-60608989

（26）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人：毛淮平

客户服务热线：400-817-5666

网址：https://www.amcfortune.com/

（27）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人：方磊

客户服务热线：021-50810673

网址：https://wacaijijin.com/

（28）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

法定代表人：简梦雯

客户服务热线：400-821-0203

网址：http://www.windmoney.com.cn/

（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业

园2栋3401

法定代表人：张斌

客户服务热线：400-066-1199转2

网址：http://www.new-rand.cn

（30）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

法定代表人：谭广锋

客户服务热线：95017

网址：https://www.txfund.com/

（31）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话:95021

网址：https://fund.eastmoney.com/

（32）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人：吴强

客户服务电话：952555

网址：http://www.5ifund.com/

（33）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342

法定代表人：季长军

客户服务电话：400-188-5687

网址：https://www.buyforyou.com.cn/

（34）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

法定代表人：顾敏

客户服务电话：400-999-8800

网址：https://www.webank.com/

（35）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李柳娜

客户服务热线：010-6267 5369

网址：http://fund.sina.com.cn/fund/web/index

（36）玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人：马永谙

客户服务电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.cn/

（37）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人：李楠

客户服务热线：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（38）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C

法定代表人：汤蕾

客户服务热线：400-609-9200

网址：https://www.puzefund.com/

（39）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务热线：400-684-0500

网址：https://www.ifastps.com.cn

（40）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：https://www.yingmi.cn/

（41）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网址：http://www.erichfund.com/

（42）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层

12-13室

法定代表人：薛峰

客户服务电话:4006-788-887

网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/

（43）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：彭浩

客户服务热线：400-004-8821

网址：https://www.taixincf.com

（44）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

法定代表人：许欣

客户服务热线：400-100-2666

网址：https://www.zocaifu.com/

（45）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

客户服务热线：400-610-5568

网址：https://www.boserawealth.com/

（46）上海陆享基金销售有限公司

注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室

法定代表人：栗旭

客户服务热线：400-168-1235

网址：https://www.luxxfund.com/

（47）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：http://pb.citics.com/

（48）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

（49）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95548

网址：http://www.gzs.com.cn/

（50）东北证券股份有限公司

地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（51）渤海证券股份有限公司

地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：安志勇

客服电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（52）中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：http://www.zts.com.cn/

（53）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：祝瑞敏

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

（54）中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客服电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

（55）中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客服电话：4008-888-8888/95551

网址：www.chinastock.com.cn

（56）光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（57）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客服电话：4008-888-999

网址：www.95579.com

（58）海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客服电话：95553、4008888001

网址：www.htsec.com

（59）国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：段文务

客户服务电话：95517

网址：https://www.essence.com.cn/

（60）长城证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：曹宏

客服电话：95514 400-6666-888

网址：http://www.cgws.com/cczq/

（61）东海证券股份有限公司

地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

客服电话：95531

网址：http://www.longone.com.cn/

（62）申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/index.jsp

（63）申万宏源西部证券有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：李琦

客服电话：95523

网址：http://www.swhysc.com/index.jsp

（64）广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

客服电话：95575

网址：http://www.gf.com.cn/

（65）江海证券有限公司

地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：赵洪波

客服电话：956007

网址：https://www.jhzq.com.cn/

（66）方正证券股份有限公司

地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

法定代表人：施华

客服电话：95571

网址：https://www.foundersc.com/

（67）中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

客服电话：(+86-10) 6505 1166

网址：https://www.cicc.com/

（68）中信建投期货有限公司

地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，

8-B4,9-B

法定代表人：王广学

客服电话：400-8877-780

网址：http://www.cfc108.com/main/index.shtml

（69）中信期货有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

网址：https://www.citicsf.com/e-futures/

（70）华宝证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

网址：http://www.cnhbstock.com

（71）华西证券股份有限公司

地址：成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

（72）东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn/

（73）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话:95310

网址：http://www.gjzq.com.cn

（74）招商证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

客户服务热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（75）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场21-29层

法定代表人：潘鑫军

客服电话：95503

网址：http://www.dfzq.com.cn/dfzq/index.jsp

（76）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268

法定代表人：杨华辉

客户服务电话:95562

网址：www.xyzq.com.cn

（77）山西证券股份有限公司

地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

客服电话：95573

网址：http://www.sxzq.com

（78）国联证券股份有限公司

住所：无锡市金融一街8号

法定代表人：葛小波

客户服务电话：95570

网址：https://www.glsc.com.cn/#/

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的代销机构销售

本基金，并在基金管理人网站公示。

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：陆奇

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：师宇轩

经办注册会计师：师宇轩、马剑英

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2020年7月10日证监许可[2020]1428号文

注册。

二、基金的类别

ETF联接基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金的投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

五、目标ETF

建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金

六、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币。

七、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

八、发起资金的认购金额下限、持有期限下限

由基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或

者基金经理等人员认购的发起资金不少于1000万元人民币，且发起资金认购的

基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法规或中国证监会另

有规定的除外。

九、基金存续期限

不定期

十、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中

计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；

从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有

期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金

A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基

金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该

类别基金份额总数。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定，并

在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且

对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序

后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金

份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基金份

额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。

十一、本基金与目标ETF的联系与区别

在投资方法和交易方式等方面，本基金与目标ETF的联系与区别主要体现

在以下几个方面：

1、联系：

（1）两只基金跟踪同一个标的指数即易盛郑商所能源化工指数A及其未来

可能发生的变更；

（2）两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏离度

和跟踪误差的最小化；

（3）两只基金具有相似的风险收益特征；

（4）目标ETF是本基金的主要投资对象。

2、区别：

（1）投资方法不同：目标ETF主要投资于标的指数的成份期货合约和备选

成份期货合约，紧密跟踪标的指数；而本基金采用间接的投资方法，通过将绝大

部分资产投资于目标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪。

（2）交易方式不同：投资人既可以像投资股票一样在证券交易所买卖目标

ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申赎清单的要求，申购赎回目标ETF；而

本基金则像普通开放式基金一样，通过基金管理人和其他销售机构按未知价法进

行基金的申购赎回。

十二、本基金与目标ETF业绩表现的差异

本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能会出现差异，差异产生的主

要原因有以下几个方面：

1、投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致

跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的

业绩有差异；

2、现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。目标

ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的

指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，持有现金或者到期日在一年以内

的政府债券不得低于基金资产净值的5%。

十三、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

十四、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

十五、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

十六、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关

法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售

机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按

销售机构规定的方式全额缴付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。其他

销售机构每个基金交易账户每次认购金额不得低于10元人民币，其他销售机构

另有规定最低单笔认购金额高于10元的，从其规定。本基金管理人直销柜台、

网上交易平台每个基金交易账户首次认购金额不得低于10元人民币，单笔追加

认购最低金额为10元人民币。

4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见

基金管理人届时发布的相关公告。

5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许

撤销。

十七、认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费

率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购

费用。

本基金A类基金份额的认购费率如下表所示。

认购金额（M） 认购费率

M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜200万元 1.00%

200万元≤M＜500万元 0.60%

M≥500万元 每笔1,000元

本基金C类基金份额不收取认购费用。

本基金A类基金认购费用由认购A类基金基金份额的投资人承担，不列入

基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的

各项费用。

十八、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十九、基金认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金

额。

A类基金份额的认购份额计算方法为：

（1）认购费用适用比例费率时，计算方法为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）认购费用适用固定金额时，计算方法为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则可得到的基金认购份额为：

净认购金额＝50,000/（1＋1.2%）＝49,407.11元

认购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元

认购份额＝（49,407.11＋5）/1.00＝49,412.11份

即：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则其可得到49,412.11份本基金A类基金份额。

C类基金份额的认购份额计算方法为：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则可得到的C类认购份额为：

认购份额＝（50,000＋5）/1.00＝50,005.00份

即：某投资人投资5万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则其可得到50,005.00份本基金C类基金份额。

二十、认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

二十一、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不

得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

二十二、基金的募集结果

截至2020年10月13日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师

事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币23,880,314.74元。本次募集认购

资金在募集期间产生的利息共计人民币3,946.12元。本次募集有效认购户数为

1,031户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，募集期募集资金及利

息结转的基金份额共计23,884,260.86份，已全部计入投资者基金账户，归投资

者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有

限公司开立的建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金托管专户。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的

总金额不少于1000万元且承诺发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生

效日起不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募

说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告

需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，基金管理人自收到验资报告之

日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果目标ETF募集失败或募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理

人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金

合同》应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10

个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表

决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售

机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该

类基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不

成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人

交付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。遇目标ETF的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标ETF

暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价、交易清算规则发生较大变化、

证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或

其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项

顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项

的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成

立或无效，则申购款项将退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、

基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币，其他销售

机构另有规定单笔申购最低金额高于1元人民币的，从其规定；本基金管理人直

销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为1元人民

币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔申购最低金额、定期定

额投资最低金额均为1元人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.01份基金

份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01

份的，在赎回时需一次全部赎回。转换转出下限设置与赎回相同。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额不收取申购费

用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，

以每笔申购申请单独计算费用。

（1）本基金A类基金份额的申购费率如下：

费用种类 申购金额（M） 申购费率

申购费率 M＜100万元 1.50%

100万元≤M＜200万元 1.20%

200万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 每笔1,000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取，并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎

回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（1）A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有

时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N） 费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜180日 0.50%

N≥180日 0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于7日的基金

份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期7日以上（含7

日）的基金份额所收取的赎回费，将不少于赎回费用的25%归入基金财产。

（2）C类基金份额赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有

时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N） 费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

收取的赎回费用全额归入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以

在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计

划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。

A类基金份额申购份额的计算方式如下：

（1）申购费用适用比例费率时，计算方法为：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，计算方法为：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

C类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元

申购费用=50,000-49,261.08=738.92元

申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份

即：投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基

金份额净值为1.0500元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。

例：某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。

2、赎回金额的计算

在基金份额持有人赎回本基金份额时收取赎回费用，基金份额持有人的赎回

金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后

两位；赎回总金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20日，赎回

适用费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得赎

回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.50%＝57.40元

赎回金额＝11,480－57.4＝11,422.60元

即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20日，赎回适

用费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的赎

回金额为11,422.60元。

例：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期大于7天，

则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得

赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0＝0元

赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元

即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于7天，赎回适用费率为0，则可得到的赎回金额

为11,480.00元。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接

受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

7、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值；

8、所投资的目标ETF暂停申购、暂停上市、二级市场交易停牌或达到或接

近申购上限；

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人暂停基金估值，并可暂停接受基金申购申请；

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述（第4项除外）暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

6、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值；

7、所投资的目标ETF暂停赎回、暂停上市、二级市场交易停牌、延缓支付

赎回对价或达到、接近赎回上限时；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人暂停基金估值，并可采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎

回申请；

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全部赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%

以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权延期办理赎回申请：对于该基金份额

持有人当日超过上一日基金总份额20%以上的那部分赎回申请，有权全部进行延

期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前

段“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人

的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的

时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登

重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情

况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产

生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构业务规定来处

理。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件下，

基金登记机构可依据其业务规则，受理基金份额质押等业务，并收取一定的手续

费用。

第九部分基金的投资

一、投资目标

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合

约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票

据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融

资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、

同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中

国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易

日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

三、投资策略

本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

本基金不参与目标ETF的投资管理。

（一）资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标

ETF，其余资产可投资于标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包

括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、

公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期

融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在

保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日

均跟踪偏离度不超过0.50%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或

其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施

避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（二）基金投资策略

本基金投资目标ETF的两种方式如下：

（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件的约

定的方式申赎目标ETF；

（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF的交

易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场

流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟

踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应

的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

（三）商品期货投资策略

本基金可投资于标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约，根据期限结

构、相关合约流动性状况等因素，合理地对投资组合持仓进行优化。对于出现特

殊情况（比如流动性不足等情况）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可通过投资标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约，从而使得

投资组合紧密地跟踪标的指数。

（四）债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据

需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：

（1）久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多地

获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券

价格下跌的风险。

（2）收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、

哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、中、短期

债券的相对价格变化中获利。

（3）债券类属配置策略

根据国债、金融债、公司债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资

价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，

借以取得较高收益。

基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的

现金比例，其余资产将投资于债券、货币市场工具或法律法规允许的其他投资工

具，以提高基金资产的投资收益。

（五）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性

管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整；

对于除第（1）、（2）、（9）、（12）、（13）项外的其他比例限制，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份期货合约调整、标的指数

成份期货合约流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除

外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制或禁止行为，如适用于本基

金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后

的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行

活期存款税后收益率×5%

如果目标ETF变更其标的指数或业绩比较基准，或者指数发布机构变更或

者停止标的指数编制及发布，或者标的指数由其他指数代替，或者由于指数编制

方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或者是市场上出现更加适

合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则，在按照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数，

并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若变更业绩比较基准对基金投资

无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金管理人依据维

护基金份额持有人利益的原则，在按照监管部门要求履行适当程序后有权变更本

基金的业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与

标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金与货币市场基金。

七、目标ETF发生相关变更情形时的处理

若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数

且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标

ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有

人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项

的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF

的联接基金。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7

月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，本报告中的财务资料未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 137,908,026.96 90.33

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,203,489.79 7.34

8 其他资产 3,561,084.17 2.33

9 合计 152,672,600.92 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

无。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%）

1 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 商品期货ETF 交易型开放式(ETF) 建信基金管理有限责任公司 137,908,026.96 91.33

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

无。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

12、投资组合报告附注

（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案

调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,019,763.30

2 应收证券清算款 1,704,211.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 837,015.86

6 其他应收款 94.00

7 其他 -

8 合计 3,561,084.17

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明

1）报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细

名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明

FG409 玻璃409 55.00 1,697,300.00 -9,011.59 -

MA409 甲醇409 182.00 4,619,160.00 48,172.60 -

TA409 精对苯二甲酸409 213.00 6,379,350.00 59,508.71 -

公允价值变动总额合计（元） 98,669.72

商品期货投资本期收益（元） -211,434.23

商品期货投资本期公允价值变动（元） 118,842.50

注:买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。

2）本基金投资商品期货的投资政策

本基金主要采用指数复制策略，即按照成份期货合约在标的指数中的基准权

重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变化进行相

应调整。

（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2024年6月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A

阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

基金合同生效之日—2020年12月31日 7.72% 0.67% 13.24% 0.84% -5.52% -0.17%

2021年1月1日—2021年12月31日 -7.17% 1.73% 29.52% 1.66% -36.69% 0.07%

2022年1月1日—2022年12月31日 -13.04% 1.38% 4.59% 1.30% -17.63% 0.08%

2023年1月1日—2023年12月31日 -6.81% 0.87% 8.30% 0.85% -15.11% 0.02%

2024年1月1日—2024年6月30日 -2.62% 0.56% -0.14% 0.56% -2.48% 0.00%

自基金合同生效-2024年6月30日 -21.08% 1.26% 65.08% 1.21% -86.16% 0.05%

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C

阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

基金合同生效之日—2020年 7.63% 0.67% 13.24% 0.84% -5.61% -0.17%

12月31日

2021年1月1日—2021年12月31日 -7.54% 1.73% 29.52% 1.66% -37.06% 0.07%

2022年1月1日—2022年12月31日 -13.39% 1.38% 4.59% 1.30% -17.98% 0.08%

2023年1月1日—2023年12月31日 -7.19% 0.87% 8.30% 0.85% -15.49% 0.02%

2024年1月1日—2024年6月30日 -2.80% 0.56% -0.14% 0.56% -2.66% 0.00%

自基金合同生效-2024年6月30日 -22.25% 1.26% 65.08% 1.21% -87.33% 0.05%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指本基金拥有的目标ETF份额、期货合约、各类有价证券、

银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、期货合约、债券、银行存款本息、应收

款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、目标ETF基金份额的估值

本基金持有的目标ETF基金份额按估值日目标ETF的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估

值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最

近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大

事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格。

3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；交易所上市实行全价交

易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中

所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值；

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种，按成本估值。

5、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

7、期货合约的估值

交易所挂牌交易的商品期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值；

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将基金资产净值和各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应

当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人及基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对各类基金份额净

值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的

数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12

次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金

份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分

别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分

红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类

别内的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金证券、期货的交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、

申赎费用等）；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计

提基金管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基

金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的1.00%年费率计提。管理

费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的

余额（若为负数，则取0）

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计

提基金托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基

金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托

管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后

的余额（若为负数，则取0）

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向

基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.4%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理

人向基金托管人发送划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从

基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节

假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、

报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份

额、承诺持有的期限等情况。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售

机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）有关发起资金认购的基金份额的信息披露

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在基金年度报告、

中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人股东、基金管

理人高级管理人员或基金经理持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项；

22、本基金变更目标ETF；

23、本基金推出新业务或服务；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、调整基金份额类别设置；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（九）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信

息披露办法》予以公告。

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年报及中期报中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管

理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产

支持证券明细。

（十二）基金投资目标ETF的信息披露

本基金在定期报告和招募说明书（更新）中应设立专门章节披露所持目标

ETF的相关情况并揭示相关风险：

1、投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；

2、交易及持有目标ETF产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、

管理费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明计算方法并举例说明；

3、持有的目标ETF发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合

并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等；

4、基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十四）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金

合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申

购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电

子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响从而形成风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证

券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券

的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响

到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化

将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨

胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、投资资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理

人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注

包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的

各项风险。

6、信用风险

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债

券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手

因违约而产生的证券交割风险。

二、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以

下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断

而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后

也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况

而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

三、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回款项的风险。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购或

赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及

赎回申请。如在接受申购、赎回申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不

利影响、基金资产估值存在重大不确定性等特殊情形时，可能无法满足投资人的

申购、赎回申请。

本基金为ETF联接基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于目标

ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。与此同时，本基金严格控制流通

受限资产的投资比例。开放式证券投资基金具有较高的流动性，在正常情况下，

其每日开放申购、赎回的机制安排、分散化投资的制度安排等可以满足本基金日

常的投资管理需要及应对赎回的资金调拨需求。

2、巨额赎回情形下的风险管理措施

在本基金发生巨额赎回情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、赎回申请

比例确认、延期办理赎回申请、延缓支付赎回款项等情况，这将无法及时满足投

资人的资产变现需求。巨额赎回为开放式基金特有的风险，在本基金发生巨额赎

回时，基金管理人可能采用延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支

付赎回款项、摆动定价等具体措施对赎回申请进行适度调整。当本基金发生巨额

赎回，且基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动等情形时，基金管

理人可对部分赎回申请延期办理；当本基金遭遇大额申购赎回时，基金管理人可

以通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实

际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响。上述

流动性风险管理工具可能导致投资人的赎回申请无法得到及时确认、赎回款项无

法得到及时支付、赎回价格因摆动定价机制存在更多的不确定性等情形。

3、收取短期赎回费

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回

费全额计入基金财产。

4、暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎

回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到

公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受

赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等，

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应时刻

防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。

当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款

项。

四、本基金特有的风险

1、投资期货合约的风险

持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一方，这意味着每

一份期货合约的盈利都对应着一份期货合约的亏损，期货合约本身没有内在价

值。期货合约的条款设置，如交易单位、报价单位、涨跌停板幅度、合约交割月

份等条款出现变化也可能对基金的运作产生影响。

2、逐日盯市风险

商品期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。

当市场剧烈波动或市场波动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提

高的风险。逐日盯市意味着若保证金不能在规定时间内补足，则会被强行平仓，

这会导致组合的风险暴露程度偏离合意水平，从而提高本基金的跟踪误差及份额

净值波动水平。

3、合约展期风险

针对期货合约的换约操作将产生交易成本，交易成本可能使得基金的中长期

收益率偏离同期的现货收益率。换约操作时市场的流动性以及其它投资者的交易

行为也可能会对换约操作产生影响。假设其它市场参与者能提前预知基金的换约

时间，这些投资者可能提前进行操作以图从基金换约操作中获利，这可能会对基

金换约时的价格产生不利影响，尤其是当基金的持仓占市场整体持仓比例较大

时。上述因素可能会影响基金的收益水平从而产生风险从而产生份额净值波动风

险。

4、涨跌停板风险

在本基金运作过程中，当商品期货合约出现涨停或跌停时，基金管理人可能

无法进行相应的增加或减少风险暴露的操作，此时本基金管理人将无法保证当日

收盘后的风险暴露程度达至合意水平，从而可能影响基金的投资运作。

5、持仓上限风险

由于期货交易所可能对本基金持有的商品期货合约设置持仓上限，本基金的

规模可能受到限制。超过持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变更持

仓限制，本基金的部分持仓也可能会被强制平仓。强制平仓可能使得基金的风险

暴露达不到合意水平，从而影响基金的投资运作。

6、强制平仓风险

在本基金运作过程中，基金资产所持有的商品期货合约可能会被交易所强行

平仓，这将使得基金的风险暴露程度偏离合意水平，可能影响基金的投资运作。

可能导致强行平仓的因素包括结算会员结算准备金余额小于零、结算会员因违规

违约受到交易所强行平仓处理、交易所为应对突发事件采取的紧急平仓等。

7、期限结构风险

当本基金持有的期货合约临近到期时，本基金将平仓所持有的即将到期的近

月合约而换入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。

若在换约期间远月合约贴水（通常指远月合约价格低于近月合约价格），假设不

考虑其它因素，换出合约的交易价格将高于换入合约的交易价格，基差的收敛将

使得基金可能从换约操作中获得收益，中长期基金表现可能好于现货；若在换约

期间远月合约升水（通常指远月合约价格高于近月合约价格），假设不考虑其它

因素，换出合约的交易价格将低于换入合约的交易价格，基差的收敛将使得换约

操作可能需要支付成本，中长期基金表现可能落后于现货。由此可见，期货的期

限结构可能会影响基金的收益水平从而产生风险。

8、目标ETF的风险

本基金属于ETF联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风

险（例如目标ETF的管理风险、操作风险、基金份额二级市场交易价格折溢价

的风险和技术风险等风险）可能直接或间接成为本基金的风险。

在本基金目标ETF未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募

集失败的风险。

本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表

现完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：

（1）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导

致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金

的业绩有差异；

（2）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。目

标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪

标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，持有现金或者到期日在一年

以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%。

9、标的指数的风险

（1）标的指数波动的风险

本基金的标的指数为易盛郑商所能源化工指数A，影响标的指数的价格波动

的因素较多，主要包括但不限于生产成本、运输成本、储存成本、供给状况、需

求状况、生产商的套期保值策略、全球经济状况、全球重大政治或经济事件等等。

由于标的指数的价格受上述诸多因素的影响，所以标的指数的价格波动可能在短

期内出现剧烈波动，历史上标的指数价格的波动率相对较大，无论投资者持有时

间长短，标的指数价格波动都可能导致基金收益水平变化而产生风险。

（2）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的

风险与成本。

10、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，基金可能无法

及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（3）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（4）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制、因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大、因基金申购与赎回带来的现金变

动、因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

11、自动终止风险

本基金是发起式基金，若《基金合同》生效满3年后的对应日基金资产净值

低于2亿元，《基金合同》将终止。

五、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理

人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法

正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分《基金合同》的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席本基金或目标ETF的基金份额持有人大会，对

本基金或目标ETF的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券、目标ETF所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符

合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其

他账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，

按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因审计、法律等外部

专业顾问要求提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持

有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与

表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额

持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持

有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方

法，保留到整数位。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有

人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使目标ETF的基金份额持有人大会的表

决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人

代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标

ETF的基金份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基

金份额持有人大会；本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF

的基金份额持有人大会的，由本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人

提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但根据

法律法规的要求调高该等报酬标准或销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调低销售服务费率，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收

费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）本基金推出新业务或服务；

（6）基金管理人、销售机构、基金登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售，或对基金份

额分类办法及规则进行调整；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决

意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集

人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提

交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议

通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终

局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承

担。

争议处理期间，基金管理人及基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区）

管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授

权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经

中国证监会书面确认后生效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有

人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式两份外，基金管理人、

基金托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

法定代表人：生柳荣

成立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字

[2005]158号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码：100031

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

组织形式：股份有限公司

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从

事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保

管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金

融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇

汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；

外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、

咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业

务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格

境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手

机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构

等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，

基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基

金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标

准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合

约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票

据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融

资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、

同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中

国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。每个交易

日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的

现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整；

对于除第（1）、（2）、（9）、（12）、（13）项外的其他比例限制，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份期货合约调整、标的指数

成份期货合约流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第

十五条第十一项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应

事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公

司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实

性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，

并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托

管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流

程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承

担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市

场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作

日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调

整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行

间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合

同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人

事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金

托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要

求配合基金托管人完成相关业务办理。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中

国证监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

回购交易中的质押券等流通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动

性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比

例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述

规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上

述规章制度的决议提交给基金托管人。

4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管

人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承

销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、

划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整。

5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场

出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基

金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做

出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有

关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，

并有权报告中国证监会。

6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证

基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造

成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管

理人承担。

7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报

送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承

担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资

流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损

失。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人

的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管

理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当

立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应

在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配

合提供相关数据资料和制度等。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金

管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交

收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内

及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促

基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托

管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基

金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设

的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规

定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资

报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报

告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金

额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账

户办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登

记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表

基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管

人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15

年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类

基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到

0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管

理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其

规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、复核程序

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，

将基金资产净值和各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的目标ETF基金份额、期货合约、债券、银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1)目标ETF基金份额的估值

本基金持有的目标ETF基金份额按估值日目标ETF的基金份额净值估值。

（2）证券交易所上市的有价证券的估值

交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估

值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最

近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大

事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格。

（3）交易所市场交易的固定收益品种的估值

1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规

定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；交易所上市实行全价交易

的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所

含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技

术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）银行间市场交易的固定收益品种的估值

1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价进行估值；

2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品

种，按成本估值。

（5）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（7）期货合约的估值

交易所挂牌交易的商品期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值；

（8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。

3、特殊情形的处理

（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成

的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送

的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措

施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金

份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金

资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；

错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人

并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给

基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差

错情形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责

任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，

仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公

布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且

基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出

错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基

金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理

人承担50%，基金托管人承担50%。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计

算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行

协商。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时；

（3）基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

（5）中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为

准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度

报表的编制，基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；;季度报告应在每个

季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年

终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制

完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度

报告、中期报告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基

金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基

金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人

应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在

收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年

度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45

日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之

间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基

金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复

核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公

告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公

告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和

编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托

管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的

基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生

效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15

年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善

保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲

裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲

裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，不含台湾、香港、澳门地区）

法律管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案

后生效。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业

务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以

聘用必要的工作人员。

(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财

产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

(3)对基金财产进行估值和变现；

(4)制作清算报告；

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计；

(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(8)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客

户服务体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变

化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全

方位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基

金净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供交易日，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服

中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对

账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下，

将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化

的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、

期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留

了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化

的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。

我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短

信对账单服务的持有人发送短信对账单。

3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热

线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码或

基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将15

个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金

管理人动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内

容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过

“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解

基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方

式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机

短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的

投资人可拨打客服电话或登陆基金管理人网站添加后定制此项服务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包括

产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登

录基金管理人网站添加后订制此项服务。

六、微信服务

基金管理人通过官方微信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基

金信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加

关注。

投资者通过基金管理人官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理

财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可

查询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个

人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话

转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、

书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日

内给予回复。

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

自2023年9月1日至2024年7月31日，本基金的临时公告刊登《上海证

券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于新增中国中金财富证券为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2024-04-02

2 关于调整旗下部分基金申购金额起点（包括转换转入、定投）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-12-18

3 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额暂停大额申购和定投业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-11-10

4 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信创新中国混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-09-26

投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒

介查阅上述公告。

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所，投资人可

在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资

人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的

内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分备查文件

1、中国证监会准予建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金注册的文件

2、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同》

3、《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金托管协议》

4、关于申请募集注册建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年九月