建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号

2024-09-25 12:12:51

建信上海金交易型开放式证券投资基金

招募说明书（更新）

2024年第1号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2020年1月19日证监许可[2020]160

号文注册募集。本基金的基金合同于2020年8月5日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，

而不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。在投资本基金前，投

资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，对认购、申购或二级市场买入基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立

决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的

特定风险（包括上海金基准价与国际金价偏离的风险、黄金价格波动风险、基金

投资组合回报与上海金午盘基准价价格偏离的风险、基金份额二级市场交易价格

折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、本基金交易时间与境

内外黄金市场交易时间不一致的风险、退市风险、投资人申购、赎回申请失败的

风险、无法赎回基金份额的风险、基金份额赎回对价的变现风险、现金申购赎回

的价格风险、账户备案差错风险、业务规则变更的风险、资产支持证券投资风险、

参与黄金租赁风险、参与黄金现货延期交收合约风险等）、流动性风险、管理风

险与操作风险等其他风险。

本基金采用黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约

申购赎回通过上海黄金交易所办理，以黄金现货合约为主要对价进行申购赎回。

投资人应同时具有上海证券交易所的证券账户（上海证券交易所A股账户或上

海证券交易所证券投资基金账户）和上海黄金交易所的黄金账户，并在办理黄金

现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回业务前完成账户备案手续。现金申购赎

回通过上海证券交易所办理，以现金替代为主要对价进行申购赎回。投资人使用

证券账户进行现金申购赎回。

在上海证券交易所、上海黄金交易所及中国证券登记结算有限责任公司目前

的业务规则下：

（1）投资人T日买入的基金份额，T日可以卖出或现金赎回，T+1日可以

黄金现货合约赎回；

（2）投资人T日黄金现货合约申购的基金份额，T日可以赎回或卖出；

（3）投资人T日黄金现货合约赎回的基金份额，T日可以卖出赎回的黄金

现货合约；

（4）投资人T日现金申购的基金份额，T+1日可卖出和赎回。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信

息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担

投资风险。

投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他

基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新内容，自《信息

披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为2024年7月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托

管人复核。

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义.................................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................17

第五部分相关服务机构.............................................................................................................21

第六部分基金的募集.................................................................................................................23

第七部分基金备案.....................................................................................................................29

第八部分基金份额折算与变更登记.........................................................................................31

第九部分基金份额的上市.........................................................................................................32

第十部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................34

第十一部分基金的投资.............................................................................................................50

第十二部分基金的业绩.............................................................................................................57

第十三部分基金的财产.............................................................................................................58

第十四部分基金资产估值.........................................................................................................59

第十五部分基金的收益与分配.................................................................................................65

第十六部分基金费用与税收.....................................................................................................66

第十七部分基金的会计与审计.................................................................................................68

第十八部分基金的信息披露.....................................................................................................69

第十九部分基金的风险揭示.....................................................................................................76

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................82

第二十一部分《基金合同》的内容摘要.................................................................................84

第二十二部分《托管协议》的内容摘要...............................................................................102

第二十三部分对基金份额持有人的服务...............................................................................120

第二十四部分其他应披露事项...............................................................................................122

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................123

第二十六部分备查文件...........................................................................................................124

第一部分前言

《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说

明书”、《招募说明书》或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以

下简称《“合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《“基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》、

《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规。

本招募说明书阐述了建信上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信上海金交易型开放式证券投资基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信上海金交

易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份

额发售公告》

9、上市交易公告书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额

上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通

知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订；

16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所黄金交易

型开放式证券投资基金业务指引》、上海黄金交易所发布实施的《上海黄金交易

所黄金ETF认购申购赎回管理办法》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施

的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记

结算业务实施细则》及其不时修订和上海证券交易所、上海黄金交易所、中国证

券登记结算有限责任公司发布的其他相关业务规则、通知或指南

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社

会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的

中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境

内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规

定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币

合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回等业务

27、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资

目标相似，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差最小化，采用开放式运作方

式的基金

28、销售机构：指建信基金管理有限责任公司和/或本基金的其他销售机构，

包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构

29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务

的机构

31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交

易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）以及相关业务

规则定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务

32、基金登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司

33、账户备案：指投资人在参与本基金的黄金现货合约认购、黄金现货合

约申购及赎回前，将其在上海黄金交易所的黄金账户、在上海证券交易所的证券

账户及本基金进行绑定的行为

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确

认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

的规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为

46、黄金现货合约申购赎回：指以黄金现货合约为主要对价办理申购或赎

回的业务

47、现金申购赎回：指以现金替代为主要对价办理申购或赎回的业务

48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价

50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给投资人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价

51、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄

金现货实盘合约以及其他依法批准的、黄金交易型开放式证券投资基金可投资的

交易品种

52、上海金集中定价合约：指《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务

规则（试行）》及其不时修订规定的合约品种

53、现金替代：指现金申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书

的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金

54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与最小申购、赎回单位

的黄金现货合约市值之差

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时

间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布的基金份

额参考净值，简称IOPV

58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值

不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合

同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

60、元：指人民币元

61、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收

入扣除相关费用后的余额

62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与业绩比较基准增

长率差额之基准日

63、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日

的基金份额净值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）

64、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金

上市前一工作日业绩比较基准收盘值之比减去100%（期间如发生基金份额折

算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

65、基金资产总值：指基金拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、各类

有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得

价值

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、

因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设

立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服

务公司，25%；中国华电集团产融控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者

的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选

举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，

不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由

9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司

法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管

理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经济

学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等部

门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023

年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理

有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家

行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处

科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部

个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、

秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业

务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理

有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总

经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1991

年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业

部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨支行、

贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总行产品

创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部副总经

理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。

钟蓉萨女士，董事，现任美国信安金融集团副总裁、中国区负责人。毕业于

中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息

中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副

秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王晓波先生，董事，现任中国华电集团产融控股有限公司党委委员，副总经

理、总会计师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物资对外贸

易公司会计，华电能源股份有限公司监察审计部审计员、副经理、主任，华鑫国

际信托有限公司计划财务部负责人、总经理，华鑫国际信托有限公司信托财务管

理部总经理，华鑫国际信托有限公司运营总监兼信托财务管理部总经理，华鑫国

际信托有限公司副总经理，中国华电集团资本控股有限公司审计部主任。

吴岚女士，独立董事，现任北京大学数学科学学院金融数学系主任、教授。

1999年获北京大学理学博士学位。1990年硕士研究生毕业后在北京大学（原）

概率统计系、数学科学学院金融数学系担任教学科研工作。2003年至今担任北

京大学数学科学学院金融数学系主任。

姚磊先生，独立董事，现任华领私募股权基金管理（北京）有限公司总经理。

毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部

经理、高级经理、副总经理、执行总经理，公司管理部董事总经理，首席财务官；

厦门博润资本投资管理有限公司总经理。

王遥女士，独立董事，现任中央财经大学教授，博士生导师。中央财经大学

绿色金融国际研究院院长，中央财经大学-北京银行双碳与金融研究中心主任，

财经研究院、北京财经研究基地研究员。中国金融学会绿色金融专业委员会副秘

书长，中国证券业协会绿色发展委员会顾问。剑桥大学可持续领导力研究院研究

员，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询委员会专家，卢森堡证

券交易所咨询顾问。2021担任联合国开发计划署中国生物多样性金融“BIOFIN”

项目首席技术顾问；之前任SDG影响力融资研究与推广首席顾问。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际（亚

洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004

年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律

师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,其后在富兰克

林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限

公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团产融控股有限公司正厂

级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会

计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计

师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财

务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公

司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士

学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信

基金管理有限责任公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总

经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理有限责任公司审

计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港

中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基

金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理有限责任

公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总

经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经

理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。

2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计

师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金

运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总

经理。

3、公司高级管理人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人、首席信息官，博士。2001年7月加入

中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部

任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基

金管理有限责任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理

有限责任公司党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、

副总裁；2023年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务

负责人；2024年3月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务

负责人、首席信息官。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任

科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公

司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基

金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公

司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司

量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任

资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经

理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易

型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易

型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金

经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基

金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）

的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）

的基金经理。

6、指数及量化投资决策委员会成员如下：

张军红先生，总裁。

陈正宪先生，总裁特别助理。

梁洪昀先生，数量投资部总经理。

叶乐天先生，数量投资部副总经理。

朱金钰先生，数量投资部副总经理。

薛玲女士，数量投资部副总经理。

姜华先生，数量投资部高级基金经理。

刘琛女士，数量投资部高级业务副经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格

的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下

设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法

性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，

监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的

财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金

投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，

负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实

行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生

负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度

及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、

评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行

情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公

司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具

监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：方圆

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国

性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易

所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续16年跻身《财

富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第154位；列《银行家》(The Banker)

杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。

截至2024年6月30日，交通银行资产总额为人民币14.18万亿元。2024年二季

度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币452.87亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律

师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，

职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托

管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履

行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019

年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任

本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015

年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018

年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中

国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、

风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；

1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳

阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988

年于清华大学获工学硕士学位。

张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

张先生2024年6月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分

行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主持工

作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生

院获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月

任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管

部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、

总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2024年6月30日，交通银行共托管证券投资基金812只。此外，交通

银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理

财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、基本养老保险基

金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金

基金、期货公司资产管理计划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII

证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内

部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识

别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运

行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监

管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内

部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监

督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交

通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核

算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设

置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施

消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模

式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过

行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目

标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环

节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最

佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银

行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券

投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高

效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风

险管理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行

资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理

办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工

科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭

管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查

措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际着名会计师事务所对基金

托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金

资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理

人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的

到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合

同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时确

认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按

规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，按规定

报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。

3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。

4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。

5、本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：国投证券股份有限公

司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国中金财富证券有限公

司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责

任公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股

份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售

本基金，并在基金管理人网站公示。

二、基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

联系人：陈文祥

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：师宇轩

经办注册会计师：师宇轩、马剑英

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2019年*月*日证监许可[2019]*号文注册。

二、基金的基本情况

1、基金的类别

黄金交易型开放式证券投资基金

2、基金的运作方式

交易型开放式

3、基金存续期限

不定期

4、基金的面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

三、发售方式

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和黄金现货合约认购3种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及

其指定的发售代理机构以现金进行的认购；黄金现货合约认购是指投资人通过基

金管理人及其指定的发售代理机构以符合要求的黄金现货合约进行的认购。

基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以基金登记机构或基金管理人的确认

结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使

合法权利。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公

告中列明。

四、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

购买证券投资基金的其他投资人。

只有完成账户备案的投资人才可以采用黄金现货合约认购的方式，关于账户

备案的具体要求见基金份额发售公告。

五、募集场所

本基金将通过基金管理人的直销中心及发售代理机构的网点公开发售。各发

售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。投资人应当在基金管理人及其指定

发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供

的其他方式办理基金份额的认购。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理

机构，并另行公告。

六、发售期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并

及时公告。

七、认购费用

本基金不收取认购费用。

投资人采用黄金现货合约认购方式参与本基金认购所涉及的过户费等相关

费用，按上海黄金交易所的相关规定自行承担。

八、募集规模

本基金的募集总额应不少于2亿份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所

募集的黄金现货合约市值）应不少于2亿元人民币。

九、投资人对基金份额的认购

（一）认购时间安排

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

（二）认购开户

1、投资人网上现金认购、网下现金认购本基金时需具有证券账户（上海证

券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）。

2、投资人以黄金现货合约认购本基金时，需同时具有证券账户（上海证券

交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）和黄金账户，并事先完

成账户备案手续。

3、投资人认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告及销售机

构发布的相关公告。

（三）网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，

认购金额的计算公式为：

认购金额=认购价格×认购份额

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人应以证券账户认购，

可以多次认购，累计认购份额不设上限。

4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间

内撤销指定的认购申请。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售

代理机构冻结相应的认购资金，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据

发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购

资金划往预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

（四）网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，

认购金额的计算公式为：

认购金额=认购价格×认购份额

净认购份额=认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算方式：同通过

发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍。投资人应以证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额

不设上限。

4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售机构

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人于T＋2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开

设的基金募集专户。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基

金份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相

应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇

总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申

请。之后，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发

售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

（五）黄金现货合约认购

1、账户备案：

投资人在首次参与黄金现货合约认购前应按照规定的程序通过发售代理机

构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效性及投资人开户登记

信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资人完成

账户备案后方可参与本基金黄金现货合约认购。

2、认购时间：详见基金份额发售公告。

3、认购限额：黄金现货合约认购每笔认购必须为该合约最小交易单位的整

数倍。可用以认购的黄金现货合约为黄金现货实盘合约Au99.99。基金管理人可

以根据情况变更或增加认购期间接受的黄金现货合约品种，并另行公告。投资人

可以多次提交认购申请，累计申报合约数量不设上限。

4、认购申请

投资人参与黄金现货合约认购时，需按销售机构的规定办理相关认购手续，

并备足相应的黄金现货合约。黄金现货合约认购申请提交后不得撤销。

5、清算交收：

认购期内，上海黄金交易所根据投资人的认购申请数据办理黄金现货合约过

户。认购期的最后一日（L日）日终，基金管理人根据投资人认购的黄金现货合

约过户结果，及以L日上海金集中定价合约均价计算的黄金现货合约市值，计算

投资人认购的基金份额数量。认购份额数量保留至整数位，小数部分舍去，舍去

部分计入基金财产。

基金募集期结束后，基金登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额

明细数据进行投资人认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算方式：

认购份额=黄金现货合约（黄金现货实盘合约Au99.99）有效认购数量×上

海金集中定价合约在认购期最后一日的均价

其中：

（1）上海金集中定价合约认购期最后一日的均价由基金管理人根据上海黄

金交易所当日行情数据，以上海金集中定价合约的总成交金额除以总成交数量计

算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该合约当日无成交，则以同样方法

计算最近一个交易日的均价。

（2）黄金现货合约（黄金现货实盘合约Au99.99）有效认购数量为基金管

理人确认的并据此进行清算交收的黄金现货合约对应的黄金数量，单位为克。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

十、募集期的资金与黄金现货合约

本基金募集期间的认购资金应当存入专门账户，在基金募集期结束前任何人

不得动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购

申请数据过户至专门账户。

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，

将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准；

网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在基金登

记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为

投资人基金份额。

十一、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对

基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根

据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，无

需召开基金份额持有人大会审议。

十二、募集结果

截止2020年7月29日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净销售额为261,993,000.00元人民币，

认购款项在基金验资确认日之前产生的银行存款利息共计68,445.41元人民币。

本次募集有效认购户数为1,483户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，

设立募集期募集及利息结转的基金份额共计262,001,100.00份，已全部计入投

资者基金账户，归投资者所有。

第七部分基金备案

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不少于2

亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管

理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定

验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手

续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得

动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购数据

过户至专门账户。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计同期

银行活期存款利息；对于募集的黄金现货合约，由上海黄金交易所协助办理相关

黄金现货合约的退还工作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

一、基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到投资比例限制的

要求。本基金存续期间，基金管理人可向基金登记机构申请办理基金份额折算。

本基金进行基金份额折算的，基金管理人将确定基金份额折算日，并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向基金登记机构申请办理，并由基金登记机构进

行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排详见届时披露的相关公

告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比

例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全

部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法将在基金份额折算的相关公告中列示。

第九部分基金份额的上市

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》以及相关业务规则，向上海证券交易所申请本基金的上市：

1、基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不低

于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》以及相关业务规则规定的其他

条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份

额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律

法规要求发布基金份额上市交易公告书。二、基金份额的上市交易

1、本基金在上海证券交易所上市，在上海证券交易所的正常交易日和交易

时间交易。但当本基金投资的、在上海黄金交易所交易的黄金现货合约出现暂停

交易、临时暂停交易等情形时，本基金可根据具体情况申请暂停交易。

2、基金份额在上海证券交易所上市交易须遵照上海证券交易所关于黄金交

易型开放式证券投资基金上市交易的相关业务规则、通知、指南等有关规定。

三、上市交易的停复牌和终止上市交易

上市基金份额的停复牌等事项按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的

相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金的

上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易的公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为主要投资

于黄金现货合约的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。基金

终止上市后场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。

四、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管

人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持

有人大会审议。

五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的

计算文件计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人

交易、申购、赎回基金份额时参考。

基金份额参考净值计算公式如下，基金管理人可以调整基金份额参考净值计

算方法，并予以公告。

基金份额参考净值=（最新的黄金现货实盘合约Au99.99成交价×合约申赎

的申购赎回清单中的最小申购、赎回单位中Au99.99合约对应的黄金重量+预估

现金）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

六、其他事项

相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关

规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金

份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分基金份额的申购与赎回

本基金的申购赎回包括黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄

金现货合约申购赎回通过上海黄金交易所办理，现金申购赎回通过上海证券交易

所办理。

一、黄金现货合约申购赎回（以下可简称为“合约申赎”）

黄金现货合约申购赎回是指以黄金现货合约为主要对价办理的申购、赎回业

务。

（一）申购和赎回场所

投资人应当在接受黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构办理申购、赎

回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式、或者按照上海黄金交

易所允许的其他方式办理黄金现货合约申购、赎回。本基金的联接基金作为投资

人之一按照上海黄金交易所认可的方式进行申购、赎回。

基金管理人将在开始办理黄金现货合约申购、赎回业务前公告黄金现货合约

申购赎回的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代

理机构。基金管理人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金黄金现货合约申购赎回

的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体时间为上海证

券交易所和上海黄金交易所的共同交易日的共同交易时间，投资人应在开放日的

开放时间办理黄金现货合约申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停办理黄金现货合约申购赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交

易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购和赎回的开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理黄金现货合约申

购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理黄金现货合约赎

回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定黄金现货合约申购、赎回开始时间后，基金管理人应在黄金现货合约

申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告黄

金现货合约申购、赎回的开始时间。

（三）申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他

对价，未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对

价组成；

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记

机构的相关业务规则、通知或指南等规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的程序

1、账户备案

投资人在首次参与黄金现货合约认购、申购、赎回业务前应按照规定的程序

通过申购赎回代理机构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效

性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进

行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约申购赎回。

本基金黄金现货合约申购赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申

购赎回代理机构的相关业务规则。

若原账户备案信息发生变更，投资人应及时向申购赎回代理机构更新账户备

案信息，如因投资人未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务

失败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。

2、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或

上海黄金交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出黄金现货合约

申购、赎回申请。

投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有

人提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。

3、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。

申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功，

申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理黄金现

货合约申购、赎回的申购赎回代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时

查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人

自行承担。

4、申购和赎回的清算交收与登记

投资人T日申购或赎回申请成功后，基金登记机构在T日为其办理基金份

额的登记或注销。上海黄金交易所在T日办理黄金现货合约的清算交收，基金

管理人在T日办理现金差额的清算，在T+1日办理现金差额的交收。如果在清

算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、上海黄金交易所和

基金登记机构的相关业务规定进行处理。

基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但

不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。

投资人应按照基金合同的约定及黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机

构的规定按时足额支付应付的现金差额。因投资人原因导致现金差额未能按时足

额交收的，基金管理人有权为本基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导

致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

2、本基金黄金现货合约申购赎回的最小申购、赎回单位为30万份。基金管

理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位

进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规

模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（六）申购和赎回的对价及费用

1、本基金黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他对

价。

2、申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数确

定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的黄金现货合约申购赎回清单在

上海黄金交易所开市前公告。

4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.1%

的标准收取代理费。

5、T日的基金份额净值在当天计算，并在T+1日公告，计算公式为计算

日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当

延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

6、与本基金黄金现货合约申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海

黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可

用于申购赎回的黄金现货合约品种、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1

日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。

2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种

目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为黄金现货实盘合约Au99.99。

若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生

变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现

货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按

照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。

3、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日每千克Au99.99黄金现货合约预估现金差额＝（T-1日最小申购、赎回

单位的基金资产净值－T-1日最小申购、赎回单位对应的Au99.99黄金现货重量

×T-1日上海金集中定价合约的结算价×1000克）÷T-1日最小申购、赎回单位

对应的黄金现货重量

此外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回

单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为

正、为负或为零。

4、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，计算公式为：

T日每千克Au99.99黄金现货合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的

基金资产净值－T日最小申购、赎回单位对应的Au99.99黄金现货重量×T日上

海金集中定价合约的结算价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金

现货重量

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正

数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额

为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

5、申购份额上限、赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的黄金现货合约申购总份额。如果投资人的申

购申请接受后将使当日黄金现货合约申购总份额超过黄金现货合约申购份额上

限，则投资人的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的黄金现货合约赎回总份额。如果投资人的赎

回申请接受后将使当日黄金现货合约赎回总份额超过黄金现货合约赎回份额上

限，则投资人的赎回申请失败。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式列举如下：

基本信息

最新公告日期 2019-X-X

基金名称建信上海金ETF

基金管理人公司名称建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码 ******

T-1 日信息内容

现金差额（单位：元） -

最小申购、赎回单位净值（单位：元） -

基金份额净值（单位：元） -

T 日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） -

申购份额上限（单位：份） -

赎回份额上限（单位：份） -

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 300000

申购赎回的允许情况申购和赎回皆允许

黄金现货合约信息内容

黄金现货合约黄金现货合约数量（单位：克）

Au99.99合约 3000

（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的黄金现货合约申

购、赎回申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、

赎回申请。

2、证券、期货、黄金交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、黄金现货合约申购赎回的申购赎

回代理机构、基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系

统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。

5、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。

6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上

限的情形。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会

认定的其他情形。

发生上述暂停申购、赎回情形之一（第7、8项除外），且基金管理人决定

暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介

上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对

价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予及时公告。

二、现金申购赎回

现金申购赎回是指以现金替代为主要对价办理的申购、赎回业务。

（一）申购和赎回场所

投资人应当在接受现金申购赎回的申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业

务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式，或者按照上海证券交易所

允许的其他方式办理现金申购、赎回。

基金管理人将在开始办理现金申购、赎回业务前公告现金申购赎回的申购赎

回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理机构。基金管理

人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金现金申购赎回的开放日

为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体的开放时间为上海证券

交易所交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停办理现金申购赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交

易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购和赎回的开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理现金申购，具体业

务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理现金赎回，具体业

务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定现金申购、赎回开始时间后，基金管理人应在现金申购、赎回开放日

前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告现金申购、赎回的开

始时间。

（三）申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价，未来，

在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成；

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、本基金现金申购赎回的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖

原则确定，与受理申请当日的基金份额净值或有不同；

5、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记

机构的相关业务规则、通知或指南等规定。

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据现金申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或上海证券

交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出现金申购、赎回的申请。

投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人

提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。

申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、

赎回的代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情

况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

投资人T日申购申请成功后，基金登记机构在T日为其办理基金份额的登

记和现金替代的交收。基金管理人在T+1日办理现金差额的清算，在T+2日办

理现金差额的交收。

投资人T日赎回申请成功后，基金登记机构在T日上海证券交易所收市后

为其办理基金份额的注销。基金管理人在T+1日办理现金差额的清算，在T+2

日办理现金差额的交收。正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于T+7日

（开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金

赎回数额较大、组合内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现

交割违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。

对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人申购失败的情形，按照

申购赎回代理机构的相关规则处理。

基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但

不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基

金管理人将在调整实施日前3日在指定媒介公告。

如果基金登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证

券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务

实施细则》以及相关业务规则的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定及现金申购赎回的申购赎回代理机构的规定

按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或

现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人

追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

2、本基金现金申购赎回的最小申购、赎回单位为30万份。基金管理人可

根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位进行调

整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规

模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（六）申购和赎回的对价及费用

1、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制，T日的现金申购赎回清单在当日上海

证券交易所开市前公告。

4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%

的标准收取佣金。

5、T日的基金份额净值在当天上海证券交易所收市后计算，并在T+1日公

告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇

特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可

用于申购赎回的黄金现货合约品种、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金

差额、T-1日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。

2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种

目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为上海金集中定价合约。

若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生

变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现

货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按

照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金。

（1）现金替代的类型为退补现金替代（标志为“退补”）。

退补现金替代是指当投资人申购、赎回时，允许使用现金作为黄金现货合约

的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出黄金现货合

约，并与投资人进行相应结算。

（2）退补现金替代

1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投

资人申购、赎回时代其买入或卖出的黄金现货合约。

2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替

代保证金的计算公式为：

替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1日上海金集中定

价合约的结算价

申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例）

收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息

后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差

异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并

据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该

部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收

取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理

人将向投资人收取欠缺的差额。

3）申购现金替代保证金的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取申

购现金替代保证金。

对于确认成功的T日申购申请，T+1日日终，基金管理人若已购入全部被

替代的黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购

入成本（注：含交易等各项费用，下同）的差额，确定应退还投资人或投资人应

补交的款项；若未能购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与

所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本及按照T+1日的上海金集中定

价合约的结算价计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值之和的差额，确定

基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+1日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款与相关申购赎回代理机

构办理交收。若发生基金投资市场交易清算规则发生较大变化、黄金现货合约流

动性不足等特殊情况，基金管理人可以对上述交收日期进行相应调整。

4）赎回对应的现金替代金额

赎回时，对于退补现金替代的黄金现货合约，现金替代金额为被替代的黄金

现货合约的实际卖出金额（注：扣除交易等各项费用，下同）。

5）赎回对应的现金替代金额处理程序

对于确认成功的T日赎回申请，T+1日基金管理人将卖出黄金现货合约，

T+1日日终，基金管理人若已卖出全部被替代的黄金现货合约，则以被替代的黄

金现货合约的实际卖出金额，确定基金应支付的现金替代金额；若未能卖出全部

被替代的黄金现货合约，则以已卖出部分的实际卖出金额加上按照T+1日上海

金集中定价合约的结算价计算的未卖出部分被替代的黄金现货合约的市值，确定

基金应支付的现金替代金额。

正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于T+7日（开放日）内办理。

但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回份额较大、组合

内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现交割违约等原因导

致无法足额卖出等情况，则赎回对应的现金替代的清算交收可延迟办理。

6）上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技

术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式、规则、流程等进行调整。

本基金管理人将据其进行现金替代相关内容的调整。本基金管理人将在调整实施

日依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-申购赎回清

单中退补现金替代黄金现货合约数量（单位：克）×T-1日上海金集中定价合约

的结算价此外，

若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的

基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为

负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，计算公式为：

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-申购赎回清单中

退补现金替代黄金现货合约的数量（单位：克）×T日上海金集中定价合约的结

算价

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正

数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额

为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购份额上限、赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的现金申购总份额。如果投资人的申购申请接

受后将使当日现金申购总份额超过现金申购份额上限，则投资人的申购申请失

败。

赎回份额上限是指当日可接受的现金赎回总份额。如果投资人的赎回申请接

受后将使当日现金赎回总份额超过现金赎回份额上限，则投资人的赎回申请失

败。

7、申购赎回清单的格式

基本信息

最新公告日期 2019-X-XX

基金名称建信上海金ETF

基金管理人公司名称建信基金管理有限责任公司

一级市场基金代码 ******

T-1日信息内容

现金差额（单位：元） -

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） -

基金份额净值（单位：元） -

T 日信息内容

最小申购、赎回单位预估现金（单位：元） -

现金替代比例 100%

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 300000

申购赎回的允许情况申购和赎回皆允许

申购份额上限（单位：份） -

赎回份额上限（单位：份） -

黄金现货合约信息内容

合约代码数量（克）现金替代标志现金替代溢价比例替代金额

SHAU 3000 退补 10% -

（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的现金申购、赎回申

请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、

赎回申请。

2、证券、期货、黄金交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、现金申赎的申购赎回代理机构、

基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系统故障、网络

故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。

5、作为基金主要投资品种的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。

6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上

限的情形。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会

认定的其他情形。

发生上述暂停申购、赎回情形之一（第7、8项除外），且基金管理人决定

暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介

上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对

价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

三、其他申购、赎回方式及服务

1、未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎

回等其他申购赎回方式，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、

申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

2、在本基金开放申购、赎回之前，联接基金可通过特殊申购的方式用资产

换购本基金份额，具体在招募说明书中列示。

3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其

持有的资金，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议并公告。

四、基金的非交易过户、基金份额的冻结、解冻与质押等其他业务

基金登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结

与解冻、质押等业务，并收取一定的手续费用。

五、其他

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益

的前提下，对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集

中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、债券回

购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩

黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。一般情况下，

若投资人进行现金申购，本基金将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约；

若投资人进行现金赎回，本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的