建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月20日

送出日期：2024年9月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 建信睿安一年定期开放债券发起 基金代码 017681

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年6月29日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次，开放期不超过20个工作日

基金经理 刘思 开始担任本基金基金经理的日期 2023年6月29日

证券从业日期 2009年5月11日

基金经理 李星佑 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月26日

证券从业日期 2013年7月15日

其他 《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。 本基金基金合同生效满三年后继续存续的，在每个开放期届满之日，若基金资产净值低于5000万，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

主要投资策略 1、封闭期投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （2）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 （3）信用债投资策略 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债、地方政府债和中央银行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金投资的信用债（含资产支持证券，下同）评级均在AA级及以上（含AA级）。其中，AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%，AA级信用债占持仓信用债比例为0-20%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 本基金信用债券的投资遵循以下流程：

1）信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过信用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券池。 2）信用债券投资 基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素： ①信用债券信用评级的变化。 ②不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。 原则上，购买信用（拟）增级的信用债券，减持信用（拟）降级的信用债券；购买信用利差扩大后存在收窄趋势的信用债券，减持信用利差缩小后存在放宽趋势的信用债券。 （4）息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 （5）资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （6）国债期货交易策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长

率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率

认购费 M 0.3%

100万≤M＜200万 0.2%

200万≤M＜500万 0.1%

M≥500万 1,000元/笔

申购费 （前收费） M 0.4%

100万≤M＜200万 0.3%

200万≤M＜500万 0.2%

M≥500万 1,000元/笔

赎回费

持有期限少于7日的份额，赎回费率为1.50%；在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份

额,赎回费率为0.10%；持有满一个或一个以上封闭期的份额,赎回费率为0。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.30% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

审计费用 50,000.00元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊

其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且

年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有的风险：

1、债券投资风险

本基金为纯债债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要承担由于市场

利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，

以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。

2、自动终止风险

本基金是发起式基金，若《基金合同》生效满3年后的对应日基金资产净值低于2亿元，《基金合同》

将终止。

《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得

通过召开基金持有人大会的方式延续。

本基金基金合同生效满三年后继续存续的，在每个开放期届满之日，若基金资产净值低于5000万，基

金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以

参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

因此，投资者可能面临基金自动终止的风险。

3、定期开放风险

本基金每年开放一次申购和赎回，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因

此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎

回。

4、投资国债期货的风险

本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原因造

成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风

险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。

5、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格

波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投

资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内

的各项风险。

6、特定机构投资者大额申购赎回风险

由于本基金目标客户中含有特定机构投资者，特定机构投资者大额申购、赎回时，基金建仓或变现可

能带来较大的冲击成本和交易费用，由此对基金收益造成一定影响，同时可能带来基金净值的大幅波动，

从而增厚或摊薄原有基金份额持有人的损益。特定机构投资者赎回时，可能触发巨额赎回条款，赎回款给

付延后，并承担相应的净值风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因

《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商途径解决，如经友好协商未能解

决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料