南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2024年08月30日

重要提示

本基金经中国证监会2014年12月2日证监许可[2014]1297号文核准募集。基金合同

已于2014年12月23日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景

等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。本基

金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。基金合同生效后，本基

金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包现金

替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基

金将采用港股通股票申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包

括投资港股通股票的风险、指数下跌风险、跟踪偏离风险、流动性风险、参考IOPV决策和

IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益

分配后基金份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的风险、操

作或技术风险；（2）境外投资风险，主要包括汇率风险、市场风险、法律和政治风险、会

计制度风险、税务风险等；（3）投资工具的相关风险；（4）政策变更风险；（5）不可抗

力风险；等等。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与

货币市场基金。本基金跟踪香港市场股票指数，基金净值会因香港证券市场波动等因素而

产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。本基金投资范围包括中国存托

凭证而面临的中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行

机制相关的风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制

机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资

料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的

风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金

净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。当日

买入的基金份额，当日可以赎回。

本基金标的指数为恒生指数。恒生指数以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样

本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股

价指数。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：

www.hsi.com.hk。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024年8月30

日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（未经审计）。

目录

§1 绪言............................................................................................................................................. 5

§2 释义............................................................................................................................................. 6

§3 风险揭示 ................................................................................................................................... 11

§4 基金的投资 ............................................................................................................................... 18

§5 基金管理人 ............................................................................................................................... 34

§6 境外投资顾问 ........................................................................................................................... 45

§7 基金的募集 ............................................................................................................................... 46

§8 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 47

§9 基金份额折算 ........................................................................................................................... 48

§10 基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 50

§11 基金份额的申购和赎回 ......................................................................................................... 52

§12 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 63

§13 基金的财产 ............................................................................................................................. 66

§14 基金资产估值 ......................................................................................................................... 67

§15 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 72

§16 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 74

§17 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 75

§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 80

§19 基金托管人 ............................................................................................................................. 82

§20 境外托管人 ............................................................................................................................. 86

§21 相关服务机构 ......................................................................................................................... 87

§22 基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 101

§23 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 121

§24 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 138

§25 其他应披露事项 ................................................................................................................... 140

§26 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 142

§27 备查文件 ............................................................................................................................... 143

§1 绪言

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的

法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则等法规第5号

书的内容与格式>》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试

行办法》）、《关于实施有关问题的通知》

（以下简称《通知》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集

证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有

关法律法规以及《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

§2 释义

《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本

基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

5、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，根据基金管理人与其签订的合同，为

本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务的境外金融机构

6、基金合同或本基金合同：指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何有效修订和补充

7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方恒生交易型开放式指

数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

8、招募说明书：指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

9、基金产品资料概要：指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

10、基金份额发售公告：指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公

告》

11、上市交易公告书：指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

12、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

13、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，自2004年6月1日起实施并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会

常务委员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

17、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格

境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

18、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施

有关问题的通知》

19、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8

月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订

20、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的

修订

21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

23、外管局：指国家外汇管理局

24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

27、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包

括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资

者

28、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证

券投资的境外法人

29、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放

式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

30、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

31、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

32、交易型开放式指数基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”

33、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简

称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放

式运作方式的基金，简称联接基金

34、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回等业务

35、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商

36、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点

37、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

38、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构

39、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，

又称为代办证券公司

40、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式

基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

41、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司

42、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

金份额余额及其变动情况的账户

43、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

44、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

45、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

46、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

47、工作日：港股通交易日，港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交

易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围

内的香港联合交易所上市的股票

46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

49、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

50、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

51、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

52、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任

公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定及颁布机构对其不时做出的修订

53、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为

56、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

件

57、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组

合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对价

58、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定

应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其

他对价

59、标的指数：指恒生指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的

其他指数

60、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

61、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

62、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

63、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、

赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

64、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据当日的

申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据，计算并通过上海证券

交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV

65、预估现金部分:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结

66、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额

进行变更登记的行为

67、元：指人民币元

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另

有规定的，从其规定

69、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额

70、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

72、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

73、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站）等媒介

75、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本

基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

§3 风险揭示

本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、

和／或实现投资目标的能力造成影响。

基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，

申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机

构系统允许的情况下，本基金将采用港股通股票申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

1、本基金的特别风险

（1）投资港股通股票的风险

本基金基金合同生效后主要投资于港股通股票，港股通额度满后，本基金面临不能通

过港股通进行买入交易的风险。在港股通额度满时，本基金存在无法进行申购的风险。

（2）指数下跌风险

本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当指数下跌时，基金不会采取防守

策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。

（3）跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险

以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：

①基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，这将导致基金

收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

②指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的

跟踪偏离度。

③当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在

指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时

扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩

大。

④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、

摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏

离度和跟踪误差扩大。

⑤在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而影响基金跟踪偏离度和

跟踪误差。

⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的

持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同；因指数发布机构指数编制错误等产生的

跟踪偏离度与跟踪误差。

（4）流动性风险

①本基金的申购、赎回安排

本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为100万份），中小投资者只能在二级市场

上按交易价格卖出基金份额。

基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因

各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止；此外基金

投资于香港市场，香港市场的突发性情况也可能会对本基金的交易产生影响。

尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，

基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基

金份额净值。

②投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好

的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为

被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数

化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流

动性前提下，达到有效复制标的指数的目的，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估

所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以

得到有效控制。

③实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流

动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实

施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，

包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定

的其他措施。同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常

监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动

性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合

同约定的时限支付赎回对价。

（5）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参

考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在

差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投

资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

（6）投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能

导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、

赎回单位全部赎回。

（7）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由

于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的

价值有差异，存在变现风险。

（8）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报

酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能

存在基金份额净值低于面值的风险。

（9）标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险

特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（10）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

①申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

②登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生

变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所

及其他代理机构。

③证券交易所、登记机构、基金托管人、境外资产托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资者利益受损。

④指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各

种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他

基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资

人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在

差异，影响投资收益。

（11）成份股停牌、摘牌的风险

标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为

该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成

份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基

金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致

基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时

对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当

基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

（12）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、

欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金

托管人、境外资产托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结

算机构等等。

2、境外投资风险

（1）汇率风险

本基金以人民币募集和计价，主要投资于以港币计价的金融工具。港币相对于人民币

的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风

险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时

间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

（2）市场风险

基金投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易

规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使

基金资产面临潜在风险。

（3）法律和政治风险

由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或

合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，香港市场可能会不时采

取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以

及基金资产带来不利影响。

（4）会计制度风险

香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定

可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，

从而给本基金投资带来潜在风险。

（5）税务风险

香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金就股息、

利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此

外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该

市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

3、投资工具的相关风险

（1）股票

股票投资风险主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一

定的影响，导致市场价格水平波动的风险；宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益

水平产生影响的风险；市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，如市场、技术、

竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券

债券投资风险主要包括：市场利率水平变化导致债券价格变化的风险；债券市场不同

期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险；债券发行

人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风

险。

（3）衍生品

由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能

会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易

可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导

致基金资产的额外损失。

（4）正回购/逆回购

在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务，

从而对基金资产价值造成不利影响。

（5）证券借贷

作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获

得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。

4、政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或

投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调

整而引起基金净值波动的风险；相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调

整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

5、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制

能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特

征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

7、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他

仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大

幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭

证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托

协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；

存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行

人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差

异可能导致的其他风险。

8、声明

（1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行

承担投资风险。

（2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本

基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保

证其收益或本金安全。

（3）恒生指数（“该指数”）由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权

发布及编制。恒生指数的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数有限公

司及恒生资讯服务有限公司已同意南方基金管理股份有限公司可就南方恒生交易型开放式

指数证券投资基金（“该产品”）使用及参考该指数，但是，恒生指数有限公司及恒生资讯

服务有限公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性；或(ii)

该指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性；或(iii)任何人士因使用该指

数或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果，而向该产品的任何经纪或该产品持有

人或任何其它人士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或

担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成份

股份及系数的过程及基准，而无须作出通知。在适用法律允许的范围内，恒生指数有限公

司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)南方基金管理股份有限公司就该产品使用及/或参考

该指数；或(ii)恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误；或

(iii)与计算该指数有关并由任何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不

完整；或(iv)任何经纪、该产品持有人或任何其它交易该产品的人士，因上述原因而直接

或间接蒙受的任何经济或其它损失承担任何责任或债务, 任何经纪、该产品持有人或任何

其它交易该产品的人士不得因该产品，以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务

有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士，须在完全

了解此免责声明，并且不能依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易

该产品。为避免产生疑问，本免责声明不构成任何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指

数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已构成

这种关系。任何投资者如认购或购买该产品权益，该投资者将被视为已承认、理解并接受

此免责声明并受其约束，以及承认、理解并接受该产品所使用之该指数数值为恒生指数有

限公司酌情计算的结果。

§4 基金的投资

4.1 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

4.2 投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括港股通股票中的标的指数成份股、备

选成份股）、公募基金、依法发行上市的其他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、银行

存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于

法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规

定。基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的

80%。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

4.3 投资策略

本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准

权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持

基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。

1、股票投资组合的构建

本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重

的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权

重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金

可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限

度之内，尽量缩小跟踪误差。

2、股票投资组合的调整

1）定期调整

本基金将依照标的指数的定期调整规则，对股票组合进行相应的调整。

2）不定期调整

A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权

重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调

整；

B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其

所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有

现金或买入相关的替代性组合。

构造替代性组合的方法如下：

A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则，选取替代股票备选库。本基金投

资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准；

B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据，分析其与被替代股票的相关性；

C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代

股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中各股票的权重。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数

量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样

复制的策略。对于复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在

方法变更实施前2个工作日内在指定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。

3、存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关

信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结

合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

4、债券和货币市场工具的配置策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益

性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

5、金融衍生产品投资策略

本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、期权、权证以

及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要

遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，

以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整

带来的交易成本。

4.4 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策

依据。

2、投资管理体制

基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定

有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经

理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。基金管理人有权根据基金运作情

况选择、更换或撤销境外投资顾问，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合

管理等服务。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合

共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，

避免重大风险的发生。

（1）研究支持：指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券

商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为、股指期货跟踪有效性等

相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基

金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告，定期或遇重大

事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基

金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股的方

法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降

低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：指数化投资团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供

相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功

与否，基金经理可以据此调整投资组合。

（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、

申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，

紧密跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。

4.5 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净

值的80%。

（2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存

款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个

会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

（3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净

值的10%，但标的指数成份股不受此限。

（4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家

或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或

地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

（5）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总

量，但标的指数成份股不受此限。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全

球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其

他资产。

（7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货币市场基

金可以不受上述限制。

（8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总

份额的20％。

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。

除第（9）、（10）项外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作

日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除

外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。

2、金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，

同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交

易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信

用评级机构评级。

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价

值终止交易。

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括

衍生品头寸及风险分析年度报告。

3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评

级机构评级。

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的

102％。

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1）现金；

2）存款证明；

3）商业票据；

4）政府债券；

5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作

为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归

还任一或所有已借出的证券。

（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的

信用评级机构信用评级。

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于

已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖

出收益以满足索赔需要。

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和

分红。

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券

市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处

置已购入证券以满足索赔需要。

（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相

应责任。

（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已

售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不

得计入基金总资产。

5、投资境外基金的限制

（1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20％。本基金投资境外伞型

基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

（2）本基金不得投资于以下基金：

1）其他基金中基金；

2）联接基金（A Feeder Fund）；

3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

6、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例

不得超过本基金资产净值的10%；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）从事证券承销业务；

（9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（10）从事承担无限责任的投资；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）向其基金管理人、基金托管人出资；

（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

7、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的

投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规

定。

8、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券

市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、申购或赎回数额较大及

港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规

定的，基金管理人应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因

港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在30 个交易日内完成调整的，基金管

理人应当在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

4.6 标的指数和业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数（使用估值汇率调整），本基金标的指数为恒生指数。

恒生指数是由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制，截至2014年10

月，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价

指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首

次公开发布，基期为1964年7月31日．基期指数定为100。恒生指数以港币计价。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运

作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会

进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。

4.7 风险收益特征

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基

金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特

征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

4.8 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人、所投资基金的份额

持有人权利，保护基金份额持有人的利益。

4.9 基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规、政策和自律规则的规定进行融资融券。

4.10 代理投票

1、基金管理人作为基金投资者的代理人，将行使股票的代理投票权。在代理投票时，

公司将本着投资者利益最大化的原则，按照增加股东利益、提高股东发言权的原则提出代

理投票的建议。

2、代理投票权的决定将由基金经理做出。公司将保留代理投票的文件至少三年以上。

3、管理人可委托境外投资顾问或境外托管人进行代理投票。基金投资于注册地在中国

以外的公司发行的和没有在中国证券交易所上市的有投票权的股票。境外公司治理标准、

法律或监管要求和披露实务操作与中国的相关规定存在差异。当委托投票权与非中国证券

相关时，受托机构将考虑在相关外国市场上适用的不同的法律法规，提出决定如何行使表

决权的建议。

4、在某些中国以外的法域中，就基金组合内公司的股份行使投票权的股东可能被限制

在股东大会召开日期前后的一段时间内对股票进行交易。由于此类交易限制会妨碍组合管

理且可能导致基金的流动性受损，如果存在此类限制，管理人在一般情况下将不行使代理

投票权。此外，某些中国以外的法域要求投票的股东就不同的基金披露当前的持股情况，

如果存在此类披露要求，管理人在一般情况下将不行使委托投票权，以保护基金持有信息。

5、基金将保留委托投票权的记录，至少保存3年以上。其中包括：

（1）基金作为证券持有人收到的有报告义务的发行人的证券持有人会议相关的材料；

（2）发行人的名称；

（3）组合证券的交易所代码；

（4）会议日期；

（5）会议上需投票的事项的简要描述；

（6）需投票的事项是否由发行人、其管理层或其他人或公司提出；

（7）基金是否对该等事项进行了投票；

（8）基金如何就该等事项进行了投票；

（9）基金的投票是赞成还是反对发行人的管理层的提议。

6、基金管理人也可聘请ISS（专业从事代理投票顾问服务的公司Institutional

Shareholder Services）等第三方提供代理投票服务，协助进行代理投票的决定。第三方代

理投票服务机构将提供代理投票的分析、提出投票建议，并将基金管理人提出的投票决定

形成指令通知发给统计投票机构，按月出具持有股票的报告、投票的季度和年度总结。

4.11 证券交易

1、券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分

配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高

质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完

成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；

研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；

提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以

及就有关专题提供研究报告和讲座。

其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、基金管理人根据上述标准对境外券商进行遴选，拟定交易量分仓比例，并每季度进

行调整，考核内容包括服务质量、证券推荐的成功率、交易的执行力等因素。

3、对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着维护持有人的利

益出发进行妥善处理，并及时进行披露。

4、交易佣金的返还。交易佣金如有折扣或返还，应归入基金资产，或者使基金份额持

有人受益。

4.12 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日（未经审计）。

4.12.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,165,679,198.16 98.10

其中：普通股 1,165,679,198.16 98.10

存托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,901,131.28 1.42

8 其他资产 5,697,724.10 0.48

9 合计 1,188,278,053.54 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退

替代款估值增值；2、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币

1,165,679,198.16元，占基金资产净值比例99.27%。

4.12.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

中国香港 1,165,679,198.16 99.27

4.12.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

4.12.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 72,506,018.98 6.17

材料 28,619,641.47 2.44

工业 25,022,217.42 2.13

非必需消费品 92,247,864.12 7.86

必需消费品 43,140,209.05 3.67

医疗保健 20,092,331.49 1.71

金融 418,621,783.16 35.65

科技 56,233,446.60 4.79

通讯 321,609,963.91 27.39

公用事业 38,261,551.22 3.26

房地产 44,518,954.35 3.79

政府 - -

合计 1,160,873,981.77 98.86

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

4.12.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

科技 - -

通讯 4,805,216.39 0.41

公用事业 - -

房地产 - -

政府 - -

合计 4,805,216.39 0.41

4.12.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

4.12.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 0700 HK 中国香港联合交易所 中国香港 452,900 153,932,572.29 13.11

2 Meituan 美团 3690 HK 中国香港联合交易所 中国香港 1,089,550 110,479,005.88 9.41

3 HSBC Holdings plc 汇丰控股有限公司 0005 HK 中国香港联合交易所 中国香港 1,619,600 100,959,456.86 8.60

4 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 0939 HK 中国香港联合交易所 中国香港 13,062,000 68,786,628.94 5.86

5 AIA Group Limited 友邦保险控股有限公司 1299 HK 中国香港联合交易所 中国香港 1,363,800 65,969,788.15 5.62

6 China Mobile Limited 中国移动有限公司 0941 HK 中国香港联合交易所 中国香港 745,000 52,355,888.20 4.46

7 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 中国香港联合交易所 中国香港 9,461,000 40,065,775.83 3.41

8 Cnooc Limited 中国海洋石油有限公司 0883 HK 中国香港联合交易所 中国香港 1,891,000 38,659,664.51 3.29

9 Bank of China Limited 中国银行股份有限公 3988 HK 中国香港联合交易所 中国香港 10,129,000 35,591,462.52 3.03

司

10 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 0388 HK 中国香港联合交易所 中国香港 146,000 33,339,470.26 2.84

4.12.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

1 Tongcheng Travel Holdings Limited 同程旅行控股有限公司 0780 HK 中国香港联合交易所 中国香港 338,800 4,805,216.39 0.41

4.12.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

4.12.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资

明细

本基金本报告期末未持有债券。

4.12.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持

证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

4.12.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生

品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

4.12.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资

明细

本基金本报告期末未持有基金。

4.12.10 投资组合报告附注

4.12.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还

应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年

内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名

证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上

述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

4.12.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

4.12.10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,883.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 5,687,840.85

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,697,724.10

4.12.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

4.12.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

4.12.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

4.12.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

4.13 基金业绩

（一）本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）。GIPS是一套确保公司

表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

1、在业绩表述中采用统一的货币；

2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算；

3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说

明其差异；

4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

（二）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有

风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2014.12.23-2014.12.31 0.08% 0.01% 0.76% 0.88% -0.68% -0.87%

2015.1.1- -3.25% 1.31% -1.41% 1.36% -1.84% -0.05%

2015.12.31

2016.1.1-2016.12.31 8.48% 1.16% 7.19% 1.33% 1.29% -0.17%

2017.1.1-2017.12.31 28.81% 0.74% 27.08% 0.75% 1.73% -0.01%

2018.1.1-2018.12.31 -8.00% 1.26% -9.44% 1.27% 1.44% -0.01%

2019.1.1-2019.12.31 13.35% 0.97% 11.51% 0.98% 1.84% -0.01%

2020.1.1-2020.12.31 -6.27% 1.49% -9.24% 1.51% 2.97% -0.02%

2021.1.1-2021.12.31 -12.14% 1.22% -16.53% 1.22% 4.39% 0.00%

2022.1.1-2022.12.31 -4.85% 1.88% -7.63% 1.98% 2.78% -0.10%

2023.1.1-2023.12.31 -12.86% 1.31% -12.57% 1.34% -0.29% -0.03%

2024.1.1-2024.6.30 9.41% 1.44% 4.68% 1.45% 4.73% -0.01%

自基金成立起至今 5.40% 1.30% -12.49% 1.34% 17.89% -0.04%

§5 基金管理人

5.1 基金管理人概况

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

成立时间：1998年3月6日

法定代表人：周易

注册资本：3.6172亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：常克川

1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证

券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国

证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005

年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人

民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民

币。

2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元。2021年10月19日，公司股权结

构调整为华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托

有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合

伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企

业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。

5.2 主要人员情况

5.2.1 董事会成员

周易先生，计算机通信专业学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理

局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔通信系统有限公司董事长，南京欣网

视讯科技股份有限公司董事长，上海富欣通信公司副总经理，华泰证券党委副书记、总裁、

党委书记、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、

董事，南方基金管理股份有限公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事长，AssetMark

Financial Holdings,Inc.董事，华泰金融控股（香港）有限公司董事，Huatai

Securities(Singapore) Pte.Limited董事。

张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上

海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管理总部

高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经

理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公

司执行委员会委员、董事会秘书、党委委员，南方基金管理股份有限公司董事。

王连芬女士，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司

投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总

部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠

道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁特别助理；华

泰证券深圳分公司总经理、总裁助理、执行委员会主任助理。现任南方基金管理股份有限

公司董事。

杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策

法规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽查处副处长，深圳市国有资产

监督管理局监督稽查处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导人员管理处副处长，深

圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长，深圳市投资控

股有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事，深圳

市高新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学

研究院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南方基金管理股份有限公

司董事。

李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城市建设开发（集团）有限公司办公

室、董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展

部副部长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，深圳市城市建设开发（集团）有

限公司董事，深圳资产管理有限公司董事，深圳市投控资本有限公司董事，深圳市投控东

海投资有限公司董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事、金融稳定发展研究院理事、

深圳市鹏联投资有限公司执行董事、总经理，深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理，

南方基金管理股份有限公司董事。

陈明雅女士，管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部

总经理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部总经理、投资发展部总经理，南方

基金管理股份有限公司董事。

王斌先生，医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院感染科

临床医生，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工作）、

总经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南方基金管理

股份有限公司董事。

杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职德

勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，中国证监会

处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总

裁，南方东英资产管理有限公司董事。

李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授，中国籍。

曾任职东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融创

新研究院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常

务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银行独立董事，

汇丰银行（中国）独立董事，上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，南方基金管

理股份有限公司独立董事。

张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事

务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，银联商务股份有限公司独

立董事，中国东方红卫星股份有限公司独立董事，中国重汽（香港）有限公司独立非执行董

事，协和新能源（香港）有限公司独立非执行董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

林斌先生，会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任职中山大学管理学

院会计学系主任，MPAcc教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副

会长，广东省内部审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理会计师协会

会长，广东省内部控制协会副会长，广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事，中船海

洋与防务装备股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职北

京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，中国证监

会第九届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委

员会委员，上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员，北京注册会计师协会副会

长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，全联（中国）并购公会常务会长，

中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南方基金管理股份有限

公司独立董事。

徐浩萍女士，会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司职员，南

京环球杰必克有限责任公司职员、南京国电南自股份有限公司职员，复旦大学教师。现任

复旦大学管理学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，苏州海光芯

创光电科技股份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事，南方基金管理

股份有限公司独立董事。

5.2.2 监事会成员

陈莉女士，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田

路营业部总经理、研究所副所长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、研究

所所长，华泰国际金融控股有限公司董事，华泰期货有限公司副董事长，南方基金管理股

份有限公司监事。

刘立强先生，经济学学士，注册会计师，中国籍。曾任职广东烟草潮州市有限责任公

司财务分析岗，现任厦门国际信托有限公司财务部总经理助理，南方基金管理股份有限公

司监事。

郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任职国泰君安证券网络金融部高级策划经理，

兴业证券战略发展部经营计划与绩效分析经理、私财委科技金融部规划发展负责人、经纪

业务总部投顾平台运营处总监和理财规划处总监、财富管理部总经理助理、数智金融部副

总经理。现任兴业证券财富管理部副总经理，南方基金管理股份有限公司监事。

陆文清先生，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。

曾任职于东联融资租赁有限公司，曾任南方基金管理股份有限公司合肥理财中心职员、客

户关系部高级副总裁、合肥理财中心总经理。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、

客户关系部董事、客户关系部总经理兼合肥分公司总经理。

徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职

员、项目经理，南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业

务部主管、上海分公司副总经理、董事。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、养老

金业务部执行董事。

苏望先生，法学硕士学位，中国籍，无境外永久居留权。曾任职国信证券股份有限公

司合规管理总部职员，深圳市融通资本管理股份有限公司职员，南方基金管理股份有限公

司监察稽核部专员、副总裁、高级副总裁、监察稽核部负责人（主持工作）。现任南方基金

管理股份有限公司职工监事、监察稽核部董事。

董星华女士，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国人保武汉分公司、

中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司，南方基金管理股份有限公司

综合管理部经理、办公室高级副总裁，现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室

董事。

5.2.3 公司高级管理人员

杨小松先生，总裁，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾

任职德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，中国

证监会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董

事、总裁，南方东英资产管理有限公司董事。

俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职

江苏国信集团，南方资本管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委副书

记、副总裁。

朱运东先生，副总裁，经济学学士，高级经济师，中国籍，无境外永久居留权。曾任

职财政部地方预算司及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司业务经理，中经信投资有

限公司综合管理部总经理，南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、

总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份有限公司副总裁，南方资本管理有限

公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事。

常克川先生，副总裁，EMBA工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国

农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总

裁助理，华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事。现任

南方基金管理股份有限公司副总裁、首席信息官、董事会秘书。

李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久

居留权。曾任职美国AXA Financial 公司投资部高级分析师，南方基金管理有限公司高级

研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总

监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事。

现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）、党委委员。

史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留

权。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助，中国人寿资产管理有限公司股票

部高级投资经理，泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、

基金经理，南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理、首席投资官（权益）。

现任南方基金管理股份有限公司副总裁、基金经理。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职财政部中华

会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金管理

有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有

限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

蔡忠评先生，财务负责人，经济学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深

会员（FCCA），中国籍，无境外永久居留权。曾任职中南财经大学助教，招商局蛇口工业区

总会计师室会计，国信证券有限责任公司资金财务部高级经理，普华永道会计师事务所高

级审计师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监。现任南方基金管理股份有限公司财务

负责人兼财务部总经理，南方东英资产管理有限公司董事，南方资本管理有限公司监事，

深圳南方股权投资基金管理有限公司董事。

5.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：杨德龙先生，管理时间为2014年12月23日至2016年3月4

日；雷俊先生，管理时间为2014年12月23日至2016年4月21日；罗文杰女士，管理时

间为2015年2月16日至今。

罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基

金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基

金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013年5月17日

至2015年6月16日，任南方策略基金经理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南

方策略、南方量化混合基金经理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享绝

对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF

基金经理；2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股联接基金经理；2014年10

月30日至2020年12月23日，任500医药基金经理；2021年3月12日至2023年2月24

日，任南方中证创新药产业ETF基金经理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南

方中证全指医疗保健ETF基金经理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略

基金经理；2021年7月2日至2023年8月25日，任南方中证香港科技ETF（QDII）基金

经理；2022年6月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII）

基金经理；2023年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF发起

联接（QDII）基金经理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金经理；2013

年5月17日至今，任南方300、南方300联接基金经理；2015年2月16日至今，任南方

恒生ETF基金经理；2017年7月21日至今，任恒生联接基金经理；2017年8月24日至

今，任南方房地产联接基金经理；2017年8月25日至今，任南方房地产ETF基金经理；

2018年4月3日至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月8日至今，任MSCI联接基金经

理；2020年7月24日至今，兼任投资经理；2024年6月26日至今，任南方中证国新港股

通央企红利ETF基金经理；2024年7月5日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF

（QDII）基金经理。

5.2.5 投资决策委员会成员

首席产品官吴增涛先生，南方东英资产管理有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总经

理黄亮先生，国际业务部高级副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。

5.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

5.3 基金管理人的职责

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的

内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控

制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；，不按照规定履行职责

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场

秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规禁止的行为。

5.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制。

5.6 基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息、不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

5.7 基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保

基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有

人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操

作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章

等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制

度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制

度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责

任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行。

独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可

行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学

化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制

效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司

财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会

计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、

基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产

登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和

原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、

风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制

制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等

程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制

情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知

情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公

司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定

期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期

会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人

员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，

检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人

员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

§6 境外投资顾问

本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、聘任、更换或撤销境外投资顾

问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

§7 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他

有关规定，并经中国证监会2014年12月2日证监许可[2014]1297号文注册募集。本基金

为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。基金募集期间为自自 2014年12月9日至

2014年12月17日 ，共募集 286,959,921.00 份基金份额，募集户数为2864户。

§8 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募

集金额不少于2亿元人民币，且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法

律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到

验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监

会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国

证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募

集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同的生效

本基金合同于2014年12月23日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式

开始管理本基金。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

§9 基金份额折算

一、基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基

金建仓。基金建仓期不超过3个月。

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

记。折算后的基金份额净值和折算日标的指数收盘值的万分之一与估值汇率的乘积基本一

致。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按照

上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持

有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，

基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

1、基金份额折算程序与计算公式

（1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。

（2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、折算前基金份额总额Y，并

与基金托管人进行核对。

（3）假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/10000?估值汇率，

基金份额折算比例的计算公式为：

X/Y

折算比例= ，以四舍五入的方法保留小数点后8位。

I/10000?估值汇率

（4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，

折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算

后的基金份额总额。

（5）登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

（6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计

算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。

（7）在登记机构完成份额折算和变更登记后的3个工作日内，投资者可以在其办理认

购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

2、基金份额折算的举例

假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为

3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值

为23117.00，估值汇率为0.7931。

（1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(23117.00/10000*0.7931)＝

0.56605827

（2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.56605827＝2830(小数部分舍去)

§10 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券

交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金上市交易公告

书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施

细则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，

并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布

基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，无需召开基

金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。

届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。

四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单

和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海

证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额人民币参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清

单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部

分)/最小申购赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格）。

汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、

基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。

在未来条件允许的条件下，本基金可以参考上述公式，委托其他机构在相关证券交易

所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额港币参考

净值。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所

调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

本基金已于2015年1月26日上市交易。

§11 基金份额的申购和赎回

11.1 申购与赎回的概述

基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，

申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记

机构系统允许的情况下，本基金将采用港股通股票申购赎回模式，申购对价、赎回对价包

括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

11.2 申购与赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代

理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前在招募说明书中或指定网站上列明申购赎回代理

券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理

时间及办理方式基金管理人将另行公告。

11.3 申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

申购和赎回的开放日为港股通交易日。若本基金的开放日发生变更，将在招募说明书

（更新）或其他公告中进行列示。本基金的开放时间由基金管理人和销售机构遵照有关法律

法规约定，投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对开

放日和开放时间进行调整，但此项调整应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在

申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

本基金已于2015年1月26日开放申购赎回业务。

11.4 申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现

金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

11.5 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申

请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，

必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购

对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足

额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额和申购赎回对价的清算交收适用相关《业务规则》

和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称RTGS）

模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和

现金替代退补款可采用代收代付处理。

投资者T日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日间

实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记

机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，在T+1日办理现

金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理

人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。

投资者T 日赎回申请受理后，登记机构在T 日收市后为投资者办理基金份额的清算交

收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基

金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日通过登记机构的代收代付平台办理现

金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，

正常情况下，该款项的清算交收于T+7 日（指开放日）内办理，但如果出现港股通暂停交

易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。

申购赎回涉及的现金差额、现金赎回替代款涉及交收日为港股通交易日和交收日的交

集（不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收期间出现港股通交易日

为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。例如：投资者在T日进行申购，如T+1日至T+2

日全部为港股通交易日和交收日，且未出现半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的

情形，则现金差额款于T+2日交收；如T+1日至T+2日有一日为交易日但为非交收日，或

者有一日为半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形，而T+3日为港股通交易日

和交收日时，则现金差额款顺延一日至T+3日交收。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购

赎回代理券商的相关规则处理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的办

理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》在指定媒

介公告。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》

和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基

金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有

人或基金资产的损失。

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所

和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

11.6 申购与赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、

赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有

权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎

回的数额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

11.7 申购、赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价或现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理

人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及

其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额

确定。

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收

取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基

金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T

日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，

可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

4、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法

律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清

单计算和公告时间进行调整并提前公告。

11.8 申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、

T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小

申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代

组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：必须现金替代（标志为“必须”）、退补现金替代（标

志为“退补”）、可以现金替代（标志为“允许”）和禁止现金替代（标志为“禁止”）。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为组合证券的替

代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出组合证券，并与投资者

进行相应结算。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替

代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，

申购对价、赎回对价包现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机

构系统允许的情况下，本基金将采用港股通股票申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

（2）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券；

或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必

要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的

一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券

的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方

法。

（3）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的组合证券是需要在投资者现金申购或赎回时代理投资者

买入或卖出的组合证券。

②申购现金替代保证金：对于退补现金替代的组合证券, 申购现金替代保证金的计算

公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率

申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例)

收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合证券，基

金的实际结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申

购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取

的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分组合证券的实际结算成

本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序

T 日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购

现金替代保证金。

对于确认成功的T 日现金申购申请和现金赎回申请，T 日终,基金管理人根据所购入

或卖出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相

关费用、被替代组合证券的T 日收盘价（被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的

收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和

现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以

及赎回替代金额。T+2日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交

收；T+7 日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商

办理交收。如遇半日港股通交易日或因为风球等因素引发临时停市、港股通交易每日额度

或总额度不足等特殊情况时，计算并确定被替代组合证券的单位结算成本的时间可以顺延，

款项交收的日期也顺延。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

（4）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

现金替代金额＝替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率 ×(1＋现金

替代溢价比率)

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际结算成本与

替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢

价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际结算

成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券

的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个工作日（简称为T+2日）内，基金管理人将以

收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以

替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价

值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，工作日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代

金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部

分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T 日起第20个工作日）期

间发生除息、送股（转增）以及配股等发生的权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个工作日），基金管理人

将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收

将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金部分的计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计开

盘价及T-1日估值汇率乘积之和)

其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘

价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基

金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-1日至T日期间有香港证券交易所交易

日非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”

进行调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用

现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日港币收

盘价和T日估值汇率相乘之和）。

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投

资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申

购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其

赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额

支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 XXX

基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称南方基金管理股份有限公司

一级市场基金代码XXXX

T-1日信息内容

现金差额(单位:元) XXXX

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXXXX

基金份额净值（单位：元） XXXXX

T日信息内容

预估现金部分（单位：元） XXXX

现金替代比例上限 XXXX

是否需要公布IOPV是

最小申购赎回单位（单位：份）1，000,000

申购、赎回的允许情况 是

成份股信息内容

证券代码 股票简称 股票数量（股） 现金替代标志 可以现金替代溢价比例 固定替代金额

XXX XXX XXX 退补 15%

XXX XXX XXX 必须 XXX

11.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人

应当暂停接受基金申购申请。

3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众

节假日，可能影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到

基金管理人所设定的上限。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、港股通额度已满的情况下，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述

异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、

通讯故障、电力故障、数据错误等。

9、基金管理人开市前未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或

IOPV计算错误。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时，基金

管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，

被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申

购业务的办理。

11.10 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众

节假日，可能影响本基金投资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述

异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、

通讯故障、电力故障、数据错误等。

5、基金管理人开市前未公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或

IOPV计算错误。

6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的

赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请时，基金管理人应当根据

有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时

恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。

11.11 集合申购与其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证

券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益

的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在开

始执行前将予以公告。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具体情况

开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行

公告。基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定

机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，

安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理

协议，并报中国证监会备案。

11.12 基金的非交易过户

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户业务，并收取一定的手续费

用。

11.13 基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登

记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、

监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

11.14 联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本

基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。在本基金开放日常申购赎回前，联接基

金可以用现金特殊申购本基金基金份额，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计

算，不收取申购费用。

11.15 基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

§12 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金上市费及年费；

5、基金的指数许可使用费；

6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-

pocket fees）；

7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

8、基金份额持有人大会费用；

9、基金进行外汇兑换交易的相关费用；

10、基金的证券、期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的

开户、交易、清算、登记等各项费用；

11、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关

税、印花税、及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用；

13、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；

14、更换基金管理人，更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新托管人所引

起的费用，但因基金管理人或基金托管人自身原因导致被更换的情形除外；

15、基金的银行汇划费用；

16、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理

费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议

中进行约定。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分

作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。

3．基金合同生效后的标的指数许可使用费；

本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规

定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。指数许可使用费自基金首次挂牌之日

起累计，计算方法如下：

H＝E×0.04%÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则

基金于季末最后一日补提指数许可使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。

指数许可使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金

托管人于次季度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据

指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费

率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公

告。

上述“一、基金费用的种类中第4－15项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和

基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召

开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

§13 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。

除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例及其与

基金托管签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《试行办法》的要

求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、

本合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损

失不承担责任。但基金托管人根据基金管理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合

基金托管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺

诈或故意不当行为，基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、

期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。

§14 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非

开放日。此外，在上海证券交易所假期休市期间，如果香港交易所有交易，为了更好的反

应香港市场波动对资产的影响，基金可根据具体情况在上海证券交易所假期休市的最后一

日进行估值。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投

资等资产及负债。

三、估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

交易日的收盘价估值。

（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：

1）首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本价估值；

2）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价

进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；

3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交

易所上市的同一股票的收盘价进行估值。

2、基金估值方法

（1）上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

交易日的收盘价估值；

（2）非上市流通基金以估值截止时点能够取得的最新基金份额净值进行估值。

3、债券估值方法

（1）对于上市流通的债券，证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日在证券交易

所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行

净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估

值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后

得到的净价估值。

（2）对于非上市债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。

4、衍生品估值方法

（1）上市流通衍生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

交易日的收盘价估值。

（2）非上市衍生品采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按成本估值。

5、外汇汇率

（1）本基金外币资产价值计算中，涉及港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对

人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为

准。

（2）涉及到其它币种与人民币之间的汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美

元折算率采用套算的方法进行折算。

若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本

基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估

值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。

若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇

市场交易价格为准。

6、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金

将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

7、在任何情况下，基金管理人如采用上述第1-6项规定的方法对基金资产进行估值，

均应被认为采用了适当的估值方法。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。基金

管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予

赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并

在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如

果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获

得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错

误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金应当暂停

估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金

份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误

的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理

人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

§15 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指

数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1

乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金

份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配采取现金分红的方式；

5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介

公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

§16 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

§17 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金

合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规

定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅

或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项

的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息

发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募

说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金产品资料概要的正文应当包括产品

概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会

规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。基金管理人将在

《信息披露办法》实施之日起一年内，按照《信息披露办法》、《基金合同》及基金招募说

明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求执行。

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招

募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合

同》、基金托管协议登载在其网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前3个

工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过其网站

以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金定期报告，包括包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%

的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、终止《基金合同》、基金清算；

3、基金扩募、延长基金合同期限；

4、转换基金运作方式、基金合并；

5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

9、基金募集期延长或提前结束募集；

10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、本基金变更标的指数；

21、基金份额停复牌、终止上市交易；

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会、基金上市交易的证券交易所。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出

清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，

并予以公告。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更

新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金

托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息

的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后

2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘

请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业

务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§19 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，

99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体

系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，

为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，

展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有

包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基

金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向

资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资

产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等

增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年6月，中国工商银行

共托管证券投资基金1417只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货

币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海

证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的

国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制情况

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制COSO

准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托

管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高

效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，

新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要

的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险

管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己

岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利

通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控

制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制

方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已

经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。

1.内部控制目标

（1）资产托管业务经营管理合法合规；

（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；

（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；

（4）提高资产托管经营效率和效果；

（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。

2.内部控制的原则

（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖

资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。

（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事

项、重点业务环节和高风险领域。

（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等

方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点

相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。

（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设

立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。

（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理

成本实现有效控制。

3.内部控制组织结构

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。

（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，

作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体

系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制

点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效

率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实

控制措施。

（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定

期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督

检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。

（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。

（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开

展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。

4.内部控制措施

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和

方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括

《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风

险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托

管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应

急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在环境、制度、流程、岗位职责、人

员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、

考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。

5.风险控制

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、

全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以

“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的

风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险

管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、

建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制

操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。

6.业务连续性保障

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之

有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的

工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据

突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场

+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，

由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向

客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金

的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市

场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行

监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金

法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通

知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有

权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

§20 境外托管人

本基金目前不设境外托管人。基金托管人有权选择、聘任、更换或撤销境外托管人，

并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

§21 相关服务机构

21.1 销售机构

21.1.1 申购赎回代理证券公司

恒指ETF申购赎回代理证券公司：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-82130833 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟

联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系人：芮敏祺 电话：021－38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com

6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn

7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市中山南路888号 法定代表人：周杰 传真：021-63809892 联系人：徐步夷 客服电话：95553 网址：www.htsec.com

8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层 法定代表人：王常青 联系人：谢欣然 联系电话：010-56135799 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com

9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中

新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 联系人：黄岚 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：http://www.gf.com.cn

10 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：王军 联系人:杨茜淳 联系电话:0755-83558761 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址：www.cgws.com

11 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com

12 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010-60838888 传真：010-60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com

13 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长

乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：张剑 联系人：鲍佳琪 电话：021-33388378 传真：021-33388224 客服电话：95523、4008895523 网址： www.swhysc.com

14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 联系人:郁疆 联系电话:021-22169999 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com

15 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 传真0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.ciccwm.com

16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽

联系电话：0991-2307105 传真：010-88085195 客服电话：95523、4008895523 网址： www.swhysc.com

17 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 联系电话：021-50295432 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com

18 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-81688000 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/

19 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：sd.citics.com

20 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 联系人：苏文静 联系电话：010-83252161 传真：010-63080978

客服电话：95321 网址：www.cindasc.com

21 民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人：顾伟 联系人：曹宇鑫 联系电话：021-80508504 客服电话：95376 网址：www.mszq.com

22 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表人：金文忠 联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn

23 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：赵静静 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn

24 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人:安岩岩 联系电话:021-20361166 客服电话:95360 网址：www.nesc.cn

25 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李海超 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：www.shzq.com

26 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址：stock.pingan.com

27 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 联系人：张晖 电话：010-87413731 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

28 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn

29 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：

自编01号）1001室（部位：自编01号） 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可可 联系人：何雯 联系电话：020-88836999 客服电话: 95548 网址：www.gzs.com.cn

30 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客服电话：95318 网址：www.hazq.com

31 浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系人：夏帆 电话：0571-87901139 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn

32 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 联系人：闪雨晴 电话：021-20515465 传真：021-68408217-7517 客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com

33 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1座

法定代表人：苏军良 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn

34 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 法定代表人：吴坚 联系人：杜巧 联系电话：023-67500573 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn

35 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦 法定代表人：张明 联系人：李鹏 联系电话：0311-86273126 客服电话： 95363 网址：www.95363.com

36 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号上海BFC外滩金融中心N1栋7层 法定代表人：武晓春 联系人：王芙佳 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

37 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 法定代表人：戚侠 联系人：孙健 电话：010-59562532

传真：010-59562532 客服电话：95335 网址：http://www.avicsec.com/

38 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸2座 法定代表人：陈亮 联系人：刘澜 联系电话：010-65051166 客服电话：400-820-9068 网址：www.cicc.com.cn

39 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层 法定代表人：施华 联系人：胡创 联系电话：010-59355997 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com

40 财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 联系人：蔡驰宙 联系电话：0571-87821867 客服电话：95336,40086-96336 网址：www.ctsec.com

41 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓

电话：021-20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn

42 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 电话：029-87211668 客服电话：95582 网址：https://www.west95582.com

43 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：王达 联系人:丁思 联系电话：020-83988334 客服电话:95322 网址：www.wlzq.cn

44 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘一君 联系电话：18500852451 传真：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn

45 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 办公地址：上海市黄浦区福州路666号 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 电话：021-54967387

传真：021-54967280 客服电话：95323，4001099918 网址：http://www.cfsc.com.cn

46 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：020-81007761 客服电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com

47 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层 北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层 北京市西城区金融大街乙9号金融街中心17、18层 法定代表人：李娟 联系人：程浩亮 电话：010-66559211 传真：010-66555133 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net

48 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券 法定代表人：李刚 联系人：杨淑涵 电话：029-88365805 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn

49 万和证券股份有限公司 注册地址：海口市南沙路49

号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号 时代科技大厦20层西厅 法定代表人： 甘卫斌 联系人：张雷 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 客服电话：4008-882-882 网址：http://www.vanho.cn/

50 联储证券股份有限公司 注册地址： 山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址： 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层 法定代表人： 吕春卫 联系人：王龙 电话：010-86499479 传真：010-86499401 客服电话：956006 网址：www.lczq.com

51 东方财富证券股份有限公司 注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人： 陈亚男 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn

52 本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示

21.1.2 二级市场交易代理证券公司

包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司

21.2 登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：4008058058

联系人：苑泽田

21.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系人：黎明

电话: (86 21) 3135 8666

传真: (86 21) 3135 8600

经办律师：黎明、孙睿

21.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：吴玲玮

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：张振波、吴玲玮

§22 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费

用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务

规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费

率之外的基金相关费率结构和收费方式；

（17）选择、更换或撤销境外投资顾问；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证

监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货账户、为基金办理证券、期货交易资

金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）选择、更换或撤销境外托管人；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行

《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录

等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；其它基金托管业务活动的相关资料的保存时

间应不少于15年；

（23）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情

况，并按相关规定进行国际收支申报；

（24）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算

业务；

（26）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外

托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券、期货交易所规则、市场惯例以及

其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产，并履行资金清算等职责。境外

托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人

承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金托管人与境

外托管人之间的协议的适用法律及当地法律法规和市场惯例决定；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人

组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持

有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合

同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联

接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和

票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份

额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接

基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接

基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的

委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与

表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联

接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金

的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，但本基金合同另有约定的除外；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬

标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另

有约定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或增加基金份额

类别；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易

过户等业务的规则；

（7）在不违反法律法规规定且在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，开通或终

止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业务规则调整；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决

意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新

召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的

非现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效

力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授

权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金

份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效

力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式（基金合同另有约定的除外）、

与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为

有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定

的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出

具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份

额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基

金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效

力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，

基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人

大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金

份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配；

4、本基金收益分配采取现金分红的方式；

5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介

公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配；如果委托境外投资顾问，基金的管理

费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议

中进行约定。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E× 0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性

支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外托管人，其中可以部分

作境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。

上述“一、基金费用的种类中第4－15项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括港股通股票中的标的指数成份股、备

选成份股）、公募基金、依法发行上市的其他股票（含存托凭证）、固定收益类证券、银行

存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于

法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规

定。基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的

80%。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净

值的80%。

（2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存

款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个

会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

（3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净

值的10%，但标的指数成份股不受此限。

（4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家

或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或

地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

（5）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总

量，但标的指数成份股不受此限。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全

球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其

他资产。

（7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货币市场基

金可以不受上述限制。

（8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总

份额的20％。

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。

除第（9）、（10）项外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作

日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除

外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。

2、金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，

同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交

易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信

用评级机构评级。

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价

值终止交易。

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括

衍生品头寸及风险分析年度报告。

3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评

级机构评级。

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的

102％。

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1）现金；

2）存款证明；

3）商业票据；

4）政府债券；

5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作

为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归

还任一或所有已借出的证券。

（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的

信用评级机构信用评级。

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于

已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖

出收益以满足索赔需要。

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和

分红。

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券

市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处

置已购入证券以满足索赔需要。

（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相

应责任。

（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已

售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不

得计入基金总资产。

5、投资境外基金的限制

（1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20％。本基金投资境外伞型

基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

（2）本基金不得投资于以下基金：

1）其他基金中基金；

2）联接基金（A Feeder Fund）；

3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

6、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例

不得超过本基金资产净值的10%；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）从事证券承销业务；

（9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（10）从事承担无限责任的投资；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）向其基金管理人、基金托管人出资；

（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（15）当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

7、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的

投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规

定。

8、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券

市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、申购或赎回数额较大及

港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规

定的，基金管理人应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因

港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在30 个交易日内完成调整的，基金管

理人应当在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后

2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘

请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

八、争议解决方式争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国

国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是

终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表

签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面

确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公

告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内

的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金

托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

§23 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：周易

成立时间：1998 年3 月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：3.6172亿元人民币

组织形式: 股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：常克川

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年1 月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币34,932,123.46万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

（国发[1983]146

号）

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴

现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代

理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证

转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服

务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业

年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；

资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；

外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇

买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、

售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金标的指数为恒生指数，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括港股通

股票中的标的指数成份股、备选成份股），境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法

发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数

的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金

根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监

会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监

管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资

范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例

进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基

金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。

3、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

（1）基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。

（2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存

款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个

会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

（3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净

值的10%，但标的指数成份股不受此限。

（4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家

或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或

地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

（5）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总

量，但标的指数成份股不受此限。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全

球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

（6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其

他资产。

（7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货币市场基

金可以不受上述限制。

（8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总

份额的20％。

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

除第（9）、（10）项外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作

日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除

外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。

金融衍生品投资

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，

同时应当严格遵守下列规定：

（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。

（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交

易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。

（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信

用评级机构评级。

2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价

值终止交易。

3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括

衍生品头寸及风险分析年度报告。

本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评

级机构评级。

（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的

102％。

（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

1） 现金；

2） 存款证明；

3） 商业票据；

4） 政府债券；

5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作

为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归

还任一或所有已借出的证券。

（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的

信用评级机构信用评级。

（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于

已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖

出收益以满足索赔需要。

（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和

分红。

（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券

市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处

置已购入证券以满足索赔需要。

（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相

应责任。

（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已

售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不

得计入基金总资产。

投资境外基金的限制

（1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20％。本基金投资境外伞型

基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

（2）本基金不得投资于以下基金：

1）其他基金中基金；

2）联接基金（A Feeder Fund）；

3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行

为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）购买不动产；

（2）购买房地产抵押按揭；

（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（4）购买实物商品；

（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例

不得超过本基金资产净值的10%；

（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（7）参与未持有基础资产的卖空交易；

（8）从事证券承销业务；

（9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（10）从事承担无限责任的投资；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）向其基金管理人、基金托管人出资；

（13）直接投资与实物商品相关的衍生品。

4、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的

投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规

定。

5、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。若基金投资不符合

基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在30个交易日内采用合理的商业措施进

行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通额度已满等基金管理人之外的因素

致使不能在30 个交易日内完成调整的，基金管理人应当在合理时间内进行调整。法律法

规另有规定时，从其规定。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三） 对于承诺监督的事项，基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资顾问的投

资运作和投资指令违反法律法规或《基金合同》的规定，应及时以书面或电话或双方认可的

其他方式通知基金管理人，由基金管理人限期纠正；基金管理人收到通知后应及时进行核

对确认并回函；在限期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管理人未予纠正，

基金托管人应报告监管部门。

对于承诺监督的事项，基金托管人发现基金管理人或其授权投资机构有重大违法违规

行为，应立即报告有关监管机构，同时通知基金管理人；由基金管理人限期纠正，并将纠

正结果报告有关监管机构。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金

托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中

国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金

管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺

诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

（四）基金管理人认可，合规投资责任方为基金管理人，基金托管人及其境外托管人的

合规监管系统的准确性和完整性受限于基金管理人、经纪人及其他中介机构提供用于该系

统的数据和信息。基金托管人及其境外托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任

何担保、暗示或表示，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。

（五）无投资责任

基金管理人应理解，基金托管人对于基金管理人的交易监督服务是一种加工应用信息

的服务，而非投资服务。除下列第4.6项及法律法规明确另有规定外，基金托管人及其境

外托管人将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管理人违规投资所产生的责任，

也没有义务采取任何手段回应任何与合规分析服务有关的信息和报道，除非接到基金管理

人或其授权境外投资顾问要求基金托管人或其境外托管人针对某个信息和报道作回应的书

面指示。

（六）基金托管人及其境外托管人应本着诚实尽责的原则，采取合理的手段、方法和实

施工具，来提高交易监督服务的质量，除非基金托管人或其境外托管人因疏忽、过失或故

意而未能尽职尽责，造成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管理人造成损失，

否则基金托管人或其境外托管人不应就交易监督服务承担任何责任。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）在本协议有效期内，在不违反公平、合理原则，以及不导致基金托管人的接受基

金管理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础上，基金管理人有权

对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。基金管理人对基金托管人履行托

管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财

产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净

值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基

金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人须向基金托管人作出书面提示；基金

托管人在接到提示后，应及时对提示内容予以确认，如无异议，应在基金管理人给定的合

理期限内改进，如有异议，应作出书面解释。

（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（四）基金管理人须尽其最大努力保证其对基金托管人的业务核查不影响基金托管人的

正常营业活动。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产；基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、

证券账户及投资所需的其他账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所

规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、

证券账户以及投资所需的其他专用账户。

3、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4、境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金

托管签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨

慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、基金

合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损失

不承担责任。但基金托管人应根据基金管理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合

基金托管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺

诈或故意不当行为，基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交

易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。

5、基金托管人自身，并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、分

配托管证券。

6、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人自身，并应尽商业上的合理努力确保境

外托管人不得在任何基金资产上设立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押、留置等，

但根据基金财产所在地法律法规的规定而产生的担保权利除外。

7、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负

责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产，

并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基

金管理人。到账日没有到达托管账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措

施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。

（二）募集资金的验资与划转

1、基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合

《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计

师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中

国注册会计师签字有效。

2、验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基

金开立的资产托管专户中。基金托管人自基金财产划入资产托管专户之日起履行本协议项

下托管职责。

（三）资产保管内容和约定事项

基金管理人同意，现金账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或

其境外托管人的银行身份持有。

除非基金管理人按指令程序发送的指令另有规定，否则，基金托管人和其境外托管人

应在收到基金管理人的指令后，按下述方式收付现金、或收付证券：(a)按照交易发生的司

法管辖区或市场的有关惯常和既定惯例和程序作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言，

按照管辖该系统运营的规则、条例和条件作出。基金托管人和其境外托管人应不时将该等

有关惯例、程序、规则、条例和条件及时通知基金管理人。

基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清

算时，不得将基金财产归入其清算财产。基金托管人应自身，并尽商业上的合理努力确保

其境外托管人建立安全的数据管理机制，安全完整地保存基金管理人与基金财产相关的业

务数据和信息。

（四）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应以基金或者基金托管人与基金联名的形式在其营业机构或其境外托管

人处开立基金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金资金账

户的银行预留印鉴由基金托管人或其境外托管人的营业机构保管和使用。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展基金业务的需要。基金托管人、基金管

理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业

务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。

（五）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人按照投资地法律法规要求或行业惯例需要，在基金所投资市场或证券交

易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金名义或基金托管人名义或境外托管人名义或

境外托管人的代理人名义，或以上任何一方与本基金联名名义的证券账户。由基金托管人

或其境外托管人负责办理与开立证券账户有关的手续，基金管理人提供所有必要协助。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金

的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时，基

金托管人或其境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定，开立进行基金的

投资活动所需要的各类证券和结算账户，并协助办理与各类证券和结算账户相关的投资资

格。

5、 基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和

基金合同的规定，由基金托管人或其境外托管人负责开立，基金管理人应提供所有必要协

助。

2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，

从其规定办理。

（七）证券登记

1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。通过

沪港通购买的香港交易所股票登记在中国证券登记结算公司（简称“中国结算公司”）名下，

并以中国结算公司名义行使相关权利。

2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是以所有证券的

实益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。

3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，并且(b)要求

和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外

托管人，不论证券以何人的名义登记。而且，若证券由基金托管人、境外托管人以无记名

方式实际持有，要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、

其境外托管人自有资产分别独立存放。

4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金托管

人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性（包括是

否以良好形式转让）。

5、基金托管人及其境外托管人应指示存放在证券系统的证券为基金的实益所有人持有，

但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。

6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系

统持有的证券除外)应按本协议约定登记，投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例另有

规定的除外。

7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式

的重大改变通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式，基金托

管人及其境外托管人应就此予以充分配合。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券可存放于基金托管人或其境外托管人的保管库或其他机

构。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人（或其授权的境外投资顾问）的

指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管

期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其

境外托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

基金管理人应及时向基金托管人提供涉及基金财产投资运作的书面协议的副本或相关

证明文件。

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基

金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同

时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存时间应符

合相关法律、法规要求。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、会计核算和估值的处理原则

（1）托管资产的会计责任主体为基金管理人，基金托管人对本基金的资产净值计算进

行复核。基金管理人应向基金托管人提供基金托管人进行本基金的净值计算复核和本基金

进行信息披露所需要的相关信息。基金管理人应依据与基金托管人及其境外托管人协商确

定的会计原则和会计准则进行会计处理。

（2）基金托管人应按国家规定和基金管理人要求对托管资产中的证券账户和现金账户

进行帐实核对。

（3）基金管理人有权委托第三方独立机构进行会计核算，并认可其委托的第三方独立

机构所计算的基金资产净值，基金托管人对基金管理人认可的第三方独立机构所计算的资

产净值进行复核。

2、基金托管人的会计核算处理

（1）在遵守相关会计法律法规的前提下，基金托管人应按基金管理人和基金托管人协

商确定的会计核算方法和处理原则进行会计核算，并对基金单独建账、独立核算，并应指

定专门人员负责会计核算与会计资料保管。属于基金财产的收益应全额计入会计账簿，不

得与其他托管资产的收益相混淆。

（2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、持有资产的付息、兑

付、分红等业务的核算、证券发行认购业务的核算、货币市场产品买卖业务的核算、银行

存款计息、存款账户间的资金划付业务的核算、支付费用的核算、汇兑损益的核算等。

3、本基金的估值方法遵照基金合同的相关规定执行。

4、净值计算

（1）资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。份额净值是指资产净值除以份额

总数，基金份额净值的计算，精确到0.0001人民币，小数点后第5位四舍五入，国家另有

规定的，从其规定。

（2）基金资产净值的计算日为每一基金开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基

金净值的非开放日，基金管理人和基金托管人在收集净值计算日估值价格截止时点所估值

证券的最近市场价格后，按基金管理人和基金托管人双方协商确定的估值方法和处理原则

对各类估值对象进行估值，如监管有相关规定的，按相关规定进行估值，计算出基金资产

净值及基金份额净值，并按规定公告。

（二）基金份额净值错误的处理方式

基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后4位。当基金份额净值偏差达

到基金份额净值的0.5%，视为基金份额净值错误。基金管理人应当立即纠正，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时，基金管

理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理；

当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承

担责任。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、

或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平

不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况，按下列有关不可抗力的约定处理。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

因基金估值错误给投资者造成损失，在基金管理人可承担的范围内应先由基金管理人

承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权根据过错原则，向过错人追偿，本协议的

当事人应将按照以下约定处理。

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的

差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则该当事人应当承担相应赔偿责任。差错

责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且

仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金

额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的

当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，

基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成

基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、《基金

合同》或其它规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，

则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费

用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责

任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进

行更正，基金管理人就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，

基金管理人应当在两日内公告并报中国证监会备案。

（三）暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的主要证券、期货交易场所或市场或外汇市场遇法定节假日或因

其他原因暂停交易时；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金应当暂

停估值；

（4）《基金合同》规定的其他情形；

（5）监管机构认定的其他情形。

（四）特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按《基金合同》规定估值方法第8项进行估值时，所造

成的误差不作为资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，

或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适

当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

或消除由此造成的影响。

（五） 基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算，基金托管人对本基金的基金资产净值计算进行复核。

基金托管人和基金管理人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金管理人应

向基金托管人提供基金托管人进行本基金的净值计算复核和本基金进行信息披露所需要的

相关信息。

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法

和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的账册，对相关各方各自的账册定

期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因

并纠正，保证相关各方平行记录的账册记录相符。

(六) 基金法定报告的编制和复核

基金托管人需根据相关法律法规的规定向监管机构报告相关信息，包括但不限于以下

内容：

（1）自开设境外结算账户之日起5日内，将有关账户的详情报告外管局；

（2）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金境外投资情况，并按

相关监管规定进行国际收支申报；

（3）发现基金管理人投资指令或资金汇出违法、违规的，及时向中国证监会或外管局

报告；

（4）中国证监会和国家外管局规定的其他报告事项；

对于基金托管人提供上述报告，基金管理人应予以支持和配合。

（七）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度和准则执行。

（八）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束

之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基

金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期半年度报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生

效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和

持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，至少应包

括基金份额持有人的名称和持有的基金份额，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规

则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为法律

法规规定的期限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名

称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日

内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额

持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、《基金合

同》和本协议另有规定外，基金管理人或基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任

何信息以任何方式向任何第三方披露，基金管理人或基金托管人应将基金份额持有人名册

及其中的信息限制在为履行《基金合同》和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之

内。基金管理人或基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册，造成基金份额持有人名

册毁损、灭失，或向第三方泄露了基金份额持有人信息的，基金管理人或基金托管人应对

此承担法律责任，赔偿基金份额持有人和基金托管人（或基金管理人）遭受的全部直接损失。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有

关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

（一）本托管协议适用中华人民共和国法律并依照其解释。相关各方当事人同意，因本

协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，均应提交中国国际

经济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲

裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

（二）当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，双方仍有权行使本

协议项下的其它权利并应履行本协议项下的其它义务。

八、托管协议的变更和终止

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以书面形式对本协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议的修改和变更应报送中国证监会备

案。

（二）托管协议的终止

发生以下任一情况，本协议终止：

1、《基金合同》终止；

2、基金管理人或基金托管人职责终止；

3、中国证监会规定的其他终止情形。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将基金清算结果报告中国证监会并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》

终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

§24 基金份额持有人服务

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供

的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律

法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下

述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H类份额，则该H类份额持有人享有的服

务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资人投诉及建议受理服务和网站资讯等

服务。

一、网上开户及交易服务

投资人可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南方基金”

或“NF4008898899”）或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关

基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

二、信息查询及交易确认服务

（一）基金信息查询服务

投资人通过基金管理人网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法

披露的各类基金信息等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代

码、风险等级、持有份额、单位净值、收益情况等）、基金的法律文件、基金公告、定期报

告和基金管理人最新动态等各类资料。

（二）基金交易确认服务

基金管理人以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式及时向通过基金管理人直销

渠道投资并持有本公司基金份额的持有人告知其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份

额的确认日期、确认份额和金额等信息。基金份额持有人通过非直销销售机构办理基金管

理人基金份额交易业务的，相关信息确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。

三、基金保有情况信息服务

基金管理人至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式向通过基金管理

人直销渠道投资并持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息。

基金份额持有人可通过以下方式订阅或查阅基金保有情况信息：

1、基金份额持有人可通过基金管理人网站、客服电话等方式定制电子邮件形式的定期

对账单。

2、基金份额持有人可关注基金管理人微信公众号并绑定账户，定期接收微信对账单。

3、基金份额持有人可登录本基金管理人网站（www.nffund.com）查阅及下载基金保有

情况及对账单。

4、基金份额持有人可前往销售机构交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、

网上服务等渠道查询基金保有情况信息。

由于投资人预留的联系方式不详、错误、未及时变更，未关注微信公众号或者关注后

未绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因

无法正常收取对账单的投资人，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热

线查询、核对、变更预留联系方式。

四、资讯服务

投资人知悉并同意基金管理人可根据投资人的个人信息不定期通过电话、短信、邮件、

微信等任一或多种方式为投资人提供与投资人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要

公告通知、活动消息、营销信息、客户关怀等资讯及增值服务，投资本基金前请详阅南方

基金官网服务介绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基

金管理人客户服务中心热线400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。

五、客户服务中心电话及在线服务

（一）电话服务

投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-889-8899可享有如下服务：

1、自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。

2、人工服务：提供每周7日，每日不少于8小时的人工服务（春节假期除外）。投资

人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专

项服务。

（二）在线服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端可享有如下服务：

1、智能客服服务（7×24小时）：提供业务规则、净值信息等自助咨询服务。

2、人工服务：提供每周7天，每天不少于8小时的人工服务（春节假期除外）。投资

人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项

服务。

六、投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短

信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或

提出建议。

§25 其他应披露事项

标题 公告日期

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告 2024-08-28

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加光大证券为一级交易商的公告 2024-08-20

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华鑫证券为一级交易商的公告 2024-08-07

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东方财富证券为一级交易商的公告 2024-08-01

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-19

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加万和证券为一级交易商的公告 2024-07-05

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告 2024-04-24

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-22

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 2024-03-30

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 2024-03-13

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 2024-01-22

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 2024-01-18

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 2023-12-21

南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为申购赎回代理券商的公告 2023-12-01

南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 2023-11-16

南方基金关于旗下部分基金增加东北证券为申购赎回代理券商的公告 2023-10-31

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 2023-10-09

南方基金关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金增加东兴证券为申购赎回代理券 2023-09-27

商的公告

南方基金关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证券为申购赎回代理券商的公告 2023-09-20

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 2023-09-08

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 2023-09-01

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31

注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告

§26 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资人可在营业

时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

§27 备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免

费查阅。

1、中国证监会核准南方恒生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件和营业执照；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照。

南方基金管理股份有限公司

2024年9 月27 日