东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年3号

东吴增鑫宝货币市场基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司2024年3号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目录

【重要提示】...........................................................................................................................1

一、绪言...................................................................................................................................2

二、释义...................................................................................................................................3

三、基金管理人.......................................................................................................................8

四、基金托管人.....................................................................................................................18

五、相关服务机构.................................................................................................................21

六、基金份额的分类.............................................................................................................23

七、基金的募集.....................................................................................................................25

八、基金合同的生效.............................................................................................................26

九、基金份额的申购与赎回.................................................................................................27

十、基金的投资.....................................................................................................................37

十一、基金的业绩.................................................................................................................47

十二、基金财产.....................................................................................................................51

十三、基金资产的估值.........................................................................................................52

十四、基金的收益分配.........................................................................................................56

十五、基金费用与税收.........................................................................................................57

十六、基金的会计与审计.....................................................................................................59

十七、基金的信息披露.........................................................................................................60

十八、基金的风险揭示.........................................................................................................66

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................................................70

二十、基金合同的内容摘要.................................................................................................72

二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................................................................87

二十二、对基金份额持有人的服务...................................................................................103

二十三、其他应披露事项...................................................................................................105

二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................110

二十五、备查文件...............................................................................................................111

【重要提示】

本基金根据2016年10月9日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴增鑫宝货币市场

基金注册的批复》（证监许可【2016】2292号）的注册募集,本基金的基金合同于2016年11

月7日正式生效。

基金管理人保证《东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”

或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基

金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系

统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。本基金为货币市场

基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混

合型基金和债券型基金。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》等信息披露文件。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身

的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，

并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次招募说明书（更新）仅涉及基金经理和基金管理人的信息更新，相关信息更新截止

日为2024年9月25日。其余所载内容截止日为2024年7月31日，有关财务数据和净值表

现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管

理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流

动性规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于实施＜货币

市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、其他有关规定及《东吴增鑫宝货币市场基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴增鑫宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与

投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招

募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事

人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投

资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东吴增鑫宝货币市场基金

2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司

3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司

4、基金合同：指《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订

和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴增鑫宝货币市场基金

托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东吴增鑫宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《东吴增鑫宝货币市场基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法

律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《管理办法》：指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布，自2016年2

月1日起实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接

受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入

时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益

50、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

51、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

52、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基

金财产中扣除，属于基金的营运费用

53、基金份额分类：本基金分设四类基金份额，即A类基金份额、B类基金份额、C

类基金份额和D类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费

并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率

54、A类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

55、B类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

56、C类基金份额：指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别

57、D类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别

58、升级：指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低

份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B

类基金份额

59、降级：指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的

最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降

级为A类基金份额

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基金通过每日

计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、每万份

基金已实现收益和7日年化收益率的过程

64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外

65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

设立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号

组织形式：有限责任公司（国内合资）

注册资本：1亿元人民币

联系人：李佳

电话：（021）50509888

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

股权结构：

持股单位 占总股本比例

东吴证券股份有限公司 70%

海澜集团有限公司 30%

合 计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

马震亚先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司

财务部总经理，财务总监，东吴基金管理有限公司监事长，东吴创业投资有限公司董事长，

东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管

理有限公司董事长。

李素明先生，董事，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总经理、总经理；

西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司董事会秘书、副

总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董事长，现任东吴

基金管理有限公司总经理。

陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证

券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），东吴证券人力资源部

总经理，现任人力资源总监兼人力资源部总经理。

郭晶晶女士，董事，硕士研究生。历任天相投资顾问有限公司销售经理，光大证券研究

所销售经理，深圳明达资产管理公司营销总监，国金证券研究所区域销售总监，招商证券北

京基金业务总监，东吴证券研究所销售总监（董事总经理）、副所长（主持工作）。现任东吴

证券研究所行政负责人。

张戈先生，董事，本科，中共党员。历任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理，

现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州

代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，南京大学法学院副教授，现任南京大学法学

院教授，担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事和昆山鹿城村镇银行股份有限公

司独立董事。

袁建新先生，独立董事，苏州大学商学院教授。历任苏州大学管理学院讲师、管理学院

副教授、商学院副教授，目前担任商学院教授，担任江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、南京沪江复合材料股份有限公司独立董

事、苏州轴承厂股份有限公司独立董事。

方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、资深

澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部

门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务

总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）合伙人，

上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师助理，现任江苏帝奥微电子股份有限公司独

立董事。

2、监事会成员

叶犇先生，监事长，党校研究生，中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处

员工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长，中国工商银行平江支行副行长，

中国工商银行苏州分行投资银行副总经理，东吴证券固定收益总部副总经理（主持工作）、

固定收益总部总经理、上海分公司总经理、资金运营部总经理，现任东吴证券资金运营部高

级督导。

郭淳先生，监事，大学学历，硕士学位，中共党员。历任张家港市建行员工，张家港财

政局员工，东吴证券张家港营业部总经理助理、副总经理、总经理，东吴证券张家港总部总

监，东吴证券张家港分公司总经理，现任东吴证券财富管理委员会高级督导。

沈清韵女士，监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计

员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，风险管理部总经理，风险管理部总经理兼董

秘，现任东吴基金管理有限公司合规风控部总经理。

冷强先生，监事，本科学历，中共党员。历任烟台胜地汽车零部件制造有限公司财务核

算，东吴证券股份有限公司园区现代大道营业部员工、资产管理总部项目管理部总监、总裁

办公室董事长秘书、总裁办公室主任助理、运营中心总经理助理，现任东吴基金管理有限公

司董秘、办公室总经理。

3、高管人员

李素明先生，总经理兼财务负责人，博士。历任重庆国际信托投资公司北京营业部副总

经理、总经理；西南证券股份有限公司总裁助理、董秘、稽核总监；红塔证券股份有限公司

董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁；重庆鸿业百泰私募股权投资基金管理有限公司董

事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。

李杰先生，副总经理，硕士。历任国泰君安证券营业部办公室主任、机构客户服务总部

业务董事副经理；兴安证券机构客户部营销专员；齐鲁证券营业部总经理；万家基金管理有

限公司副总经理、董事会秘书；万家共赢资产管理有限公司董事长；上海承方股权投资管理

有限公司董事长，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

刘婷婷女士，督察长，硕士，中共党员。历任南京永华会计师事务所审计员、会计师；

中国证监会南京特派办上市公司监管处科员、副主任科员；中国证监会江苏监管局上市公司

监管二处主任科员、副处长、调研员；中国证监会江苏监管局机构监管处、机构检查处二级

调研员。现任东吴基金管理有限公司督察长。

葛艳女士，首席信息官，硕士。历任东吴证券有限责任公司信息技术经理，东吴基金管

理有限公司信息技术部总经理，现任东吴基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经

理。

4、基金经理

侯慧娣女士，中国国籍，理学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职世商软件(上

海)有限公司债券分析师，国信证券研究所固定收益分析师，德邦基金管理有限公司高级债

券研究员、基金经理、固定收益部副总监，国联安基金管理有限公司基金经理，万家基金管

理有限公司基金经理及现金管理部副总监（主持工作），达诚基金管理有限公司总经理助理。

2022年5月加入东吴基金管理有限公司，现任固收投资总监兼固定收益总部总经理、基金

经理。2023年9月28日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2023年10月31日至

今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担

任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担任东

吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2023年10月31日至今担任

东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年11月6日至今担任东

吴货币市场证券投资基金基金经理。

王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017

年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日

担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴瑞盈63个月定期

开放债券型证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴月月享30天持有期短债

债券型证券投资基金基金经理，2022年11月8日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7

天持有期证券投资基金基金经理，2022年11月9日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金

经理。

邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任

职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9

月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任

东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东

吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理，2022年12月2日至2023年7月27日担任

东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2022年5月9日至2024年4月

10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月28日及

2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2018年4月23日至2021

年9月1日及2022年12月2日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2014

年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东

吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定

期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放

债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型

证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证

券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

陈晨：2016年11月07日至2018年10月13日

黄婧丽：2019年03月08日至2021年01月22日

王文华：2016年11月07日至2021年07月02日

邵笛：2018年04月11日至2023年09月28日

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会：总经理兼财务负责人李素明、权益投资总监兼权益投资总部总经理刘

元海、固收投资总监兼固定收益总部总经理侯慧娣、专户投资总部副总经理徐骁天、权益投

资总部总经理助理兼权益研究部总经理陈伟斌、权益投资总部总经理助理兼权益投资部总经

理刘瑞、固定收益总部副总经理兼固收投资部总经理杜澄楷、固定收益总部总经理助理兼固

收研究部总经理陈习龙。李素明任投资决策委员会主任，刘元海为投资决策委员会执行委员，

王晓彤为投资决策委员会秘书。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和7

日年化收益率；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者

能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》《基金法》《信息披露办法》《运作办

法》《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规

禁止的行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）承销证券；

（6）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（7）从事承担无限责任的投资；

（8）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（9）向本基金管理人、基金托管人出资；

（10）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（11）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱

市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不

当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的理念

（1）风险管理是业务发展的保障；

（2）最高管理层负最终责任；

（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

（4）制度建设是基础；

（5）制度执行监督是保障。

2、风险管理的原则

（1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化

合规风控部对各部门的监察稽核职能；

（5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；

（6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；

（2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协

助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的

业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方

面的重大事项；

（3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、

董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况

及风险情况，对重大事项及时报告；

（4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议；

（5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护，用于识别、监控和降低风险。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控

有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高

管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分

开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减

少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任

务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用

适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对

风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；

（5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、

投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化

的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，

对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，

使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

联系人：卢愿

电话：0571-88261004

传真：0571-88268688

成立时间：1993年04月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的

批复》；证监许可〔2013〕1519号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本

行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

2、主要人员情况

陆建强先生，本公司党委书记、董事长、执行董事。哲学硕士，高级经济师。陆先生曾

任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管

理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，

浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政

府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委书记、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一

届理事会会长、浙江省金融顾问服务联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主

任。

3、发展概况及基金托管业务经营情况

浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设

在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，放眼全球，

稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。

浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政

治生态，大力发扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基础、调结构、控风险、

创效益”十二字经营方针，践行善本金融理念，坚持智慧经营，垒好经济周期弱敏感资产压

舱石，扎实推进321经营策略，以数字化改革为主线，全面开展以客户为中心的综合协同改

革，以“深耕浙江”为首要战略，财富管理全新启航，大零售、大公司、大投行、大资管、

大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，实施“客户基础、人才基础、系统基础、投

研基础”四大攻坚，全面开启高质量发展的新征程。

2024年上半年，浙商银行营业收入352.79亿元，同比增长6.18%；归属于本行股东的

净利润79.99亿元，同比增长3.31%。截至报告期末，总资产3.25万亿元，比上年末增长

3.27%，其中：发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%；总负债3.05万亿元，

比上年末增长3.31%，其中：吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%；不良贷款率

1.43%、拨备覆盖率178.12%；资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点；核心一级

资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点。

截至2024年6月末，浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区，

设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区

和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2023年全球银行1000

强”榜单中，我行按一级资本计位列87位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高

等级AAA主体信用评级。

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、营

销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。

截至2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业人员共44名，估值清算合作机构派驻人

员18人。

截至2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，规模合计4825.94亿元，

目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

（二）基金托管人内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管

理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，

资产托管部专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控

制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、实施细则、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备从业资

格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保

管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，

实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人

为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限

制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、

申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规

规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核

对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管

理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金

合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构：

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

名称：东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站：www.scfund.com.cn

(2)网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细

则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：www.scfund.com.cn

2、代销机构：

其他销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站或相关公告。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、基金管理人可根据《基金法》《运作办法》《销售办法》和基金合同等的规定，选择

其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

联系人：李佳

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：4008210588（免长途话费）、021－50509666

网站：www.scfund.com.cn

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：徐艳

经办注册会计师：徐艳、张亚旎

六、基金份额的分类

(一)基金份额分类

本基金根据销售服务费计提标准等的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金将设A

类、B类、C类和D类四类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份

基金已实现收益和7日年化收益率。

根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整或

增加新的基金份额类别，并及时公告。基金管理人调整基金份额分类或增加新的基金份额类

别不需要召开基金份额持有人大会。

(二)基金份额限制

投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某

一类别的基金份额持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说

明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或

者降级的除外。本基金A类、B类、C类和D类基金份额的认购/申购金额限制如下表：

类别 首次最低认/申购金额 追加认/申购最低金额 基金账户最低保留基金单位余额 销售服务费

A类 0.01元 0.01元 0.01份 0.25%

B类 0.01元 0.01元 0.01份 0.01%

C类 0.01元 0.01元 0.01份 0.01%

D类 0.01元 0.01元 0.01份 0.25%

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认(申)购各类基金份

额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指

定媒介上公告。

（三）基金份额的升降级

1、本基金已自2022年12月12日起取消A类基金份额与B类基金份额自动升降级业

务。C类基金份额与D类基金份额不进行基金份额升降级。

2、投资人在提交认/申购等交易申请时，应正确填写基金份额的代码（A类、B类、C

类及D类基金份额的基金代码不同），否则，因错误填写基金代码所造成的认/申购等交易申

请无效的后果由投资人自行承担。投资人认/申购申请确认后，获得的基金份额类别以本基

金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

3、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级

的数额限制及规则，基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披露办法》的规定在指定

媒介上刊登公告。

七、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》、基金合同及其他有关规

定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2292号文备案。

于2016年10月31日起向社会公开募集。截止到2016年11月2日，基金募集工作已顺利

结束。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：货币市场基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

（三）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告

以及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。

（四）募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

具体发行时间以基金份额发售公告为准。

（五）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）募集情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为

272,485,362.01元人民币，认购金额在募集期间产生的银行利息共计1250.50元人民币。上

述资金已与2016年11月4日划入本基金在基金托管人浙商银行股份有限公司开立的基金托

管专户。

本次募集有效认购户数为372户，按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，

本息合计募集基金份额总额为272,486,612.37份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资

者所有。

八、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规

及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报

告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或基金合同另有规定时，从其规定。

九、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告

中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应

当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的

申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

（三）申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立，申

购是否生效以登记机构确认为准。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份

额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋3日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易

所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及

基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生

巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法按

照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金基金份额登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接

收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，

投资者应及时查询。

基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可对

上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、A类基金份额投资者每次最低申购金额为0.01元，追加申购的最低金额为0.01元；

投资者首次申购本基金B类基金份额的最低金额为0.01元，追加申购的最低金额为0.01元；

投资者首次申购本基金C类基金份额的最低金额为0.01元，追加申购的最低金额为0.01元；

投资者首次申购本基金D类基金份额的最低金额为0.01元，追加申购的最低金额为0.01元。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。

本基金A类基金份额持有人每个基金账户的最低份额余额为0.01份，基金份额持有人

因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的A类基金份额低于0.01份时，登记机构

可对剩余的基金份额进行自动赎回处理。

B类基金份额持有人每个基金账户的最低份额余额为0.01份，基金份额持有人因赎回、

转换等原因导致其单个基金账户内剩余的B类基金份额低于0.01份时，登记机构可对剩余

的基金份额进行自动赎回处理。

C类基金份额持有人每个基金账户的最低份额余额为0.01份，基金份额持有人因赎回、

转换等原因导致其单个基金账户内剩余的C类基金份额低于0.01份时，登记机构可对剩余

的基金份额进行自动赎回处理。

D类基金份额持有人每个基金账户的最低份额余额为0.01份，基金份额持有人因赎回、

转换等原因导致其单个基金账户内剩余的D类基金份额低于0.01份时，登记机构可对剩余

的基金份额进行自动赎回处理。

3、基金管理人可以规定全部份额和某类基金份额的单个投资人累计持有的基金份额上

限、当日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，具体规定请参见更新的招募说明书或相

关公告。

5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或

者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数

量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。

如发生下列情形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超

过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回

费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无

益于本基金利益最大化的情形除外：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到

期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

（2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基

金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金

融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。

3、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟

应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式：

申购份额=申购金额/1.00元

申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

例2：假定某投资人在T日投资1,000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购

份额计算如下：

申购份额＝1,000/1.00＝1,000.00份

即：投资者投资1,000元申购A类基金份额，则可得到1,000份A类基金份额。

2、赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。

（1）通常情况下，本基金不收取赎回费用

赎回金额的计算公式为：

1）当投资者全部赎回基金份额时，计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×1.00＋未付收益

例3：假定某基金份额持有人赎回其持有的全部1,000,000.00份基金份额，该基金份额

持有人所持有基金的未支付收益为1000.00元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=1,000,000.00×1.00+1000.00=1,001,000.00元

即：某基金份额持有人赎回1,000,000.00份基金份额，可得到的净赎回金额为

1,001,000.00元。

2）当投资者部分赎回基金份额且未付收益为正时，计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×1.00

例4：假定某基金份额持有人持有1,000,000.00份基金份额，该基金份额持有人所持有

基金的未支付收益为1000.00元，基金份额持有人申请部分赎回100,000.00份基金份额，则

其可得到的赎回金额为：

赎回金额=100,000.00×1.00=100,000.00元

即：某基金份额持有人部分赎回100,000.00份基金份额，可得到的净赎回金额为

100,000.00元；其剩余基金份额为901,000.00份。

3）当投资者部分赎回基金份额且未付收益为负时，计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×1.00＋赎回份额按比例结转的未付收益

例5：假定某基金份额持有人持有1,000,000.00份基金份额，申请部分赎回10,000.00

份基金份额，该基金份额持有人所持有基金的未支付收益为-1000.00元，则其可得到的赎回

金额为：

赎回金额=10,000.00×1.00-1000.00×(10,000.00/1,000,000.00）=9,990.00元

即：某基金份额持有人持有1,000,000.00份基金份额，申请部分赎回10,000.00份基金

份额，若该基金份额持有人所持有基金的未支付收益为-1000.00元，则其可得到的净赎回金

额为9,990.00元。

（2）发生收取强制赎回费的情形时：

赎回费用＝(赎回份额-T日本基金总份额×1%)×1.00×1%

该等赎回费用将从上述第（1）项情形中的赎回金额中扣除。

赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

例4：若基金总份额为400,000,000份，某投资人赎回5,000,000份基金份额，且本基金

持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具

占基金资产净值的比例合计为4%且偏离度为负，且基金管理人与基金托管人协商确认上述

做法有益于基金利益最大化，即对应强制赎回费率为1.0%，则其可得到的赎回金额为：

强制赎回费收取份额=5,000,000-400,000,000×1.0%=1,000,000份

强制赎回费对应总金额=1,000,000×1.00=1,000,000.00元

赎回费用=1,000,000.00×1.0%＝10,000.00元

赎回总金额=5,000,000×1.00＝5,000,000.00元

净赎回金额=5,000,000.00－10,000.00＝4,990,000.00元

即：投资人在强制收取赎回费的情况下赎回5,000,000份本基金，可得到4,990,000.00

元赎回金额。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券交易市场临时停止交易。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

7基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比

例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求

的情形。

8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总

规模上限时；或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时；或该投

资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购金额超过

单个投资人当日申购金额上限时。

9、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致

基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

10、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝

对值达到或超过0.5%时。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申

购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第6项拒绝

申购的情形，基金管理人将在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申购

申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的

赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂

时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关

条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在

暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个

开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎

回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行；

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资

人未能赎回部分作自动延期赎回处理；

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金

总份额的比例超过20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例

的赎回申请实施延期赎回；

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上

述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持

有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额

持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调

整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告；

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定

媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照有关规定在指定媒介刊登暂停

公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十八）当技术条件成熟，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并履行适当程序

后，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可根据具体情

况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者办理基金份额的过户、质押等业务，届

时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

十、基金的投资

（一）投资目标

在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回

报。

（二）投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含

一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397

天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认

可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策

变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特

征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金

供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据

不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性），

结合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波动性），

决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

2、利率品种的投资策略

本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利

率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均

久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风

险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

3、信用品种的投资策略

本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛选

投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合本基

金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适当的信

用债券进行投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对资产证券

化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收

益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后

进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比

例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险，在保证本金安全

和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

5、债券回购投资策略

在有效控制风险的条件下，本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在

精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。同时，密切关

注央行公开市场操作、季节因素、日历效应、IPO发行等因素导致短期资金需求激增的机会，

通过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的投资机会。

6、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融

工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，根据对该金融工具的研究，制定符合本基

金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

（四）投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具：

(1)股票；

(2)可转换债券、可交换债券；

(3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；

(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经

基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履

行信息披露程序。

法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。

2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续

期不得超过240天；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；本基金管

理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益

人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策

性金融债券除外；

(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回

30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

(5)本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期限，但根据协

议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资于具有基金托

管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；投

资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产

净值的5%；

（6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低

于5%；

（7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

（8）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金

资产净值的比例合计不得超过30%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于

AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标

准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债

券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于30%；

（16）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资

产净值的比例合计不得低于20%；

（17）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的

比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超

过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机

构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（20）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行

的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（21）法律法规或中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他比例限制。除第（1）、

（6）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个

交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基

金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半

年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，则本基金投资不再受相关限制。

（五）业绩比较基准

中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有

其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人

协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需

召开基金份额持有人大会审议。

（六）风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

（七）投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法

1、计算公式

本基金按下列公式计算平均剩余期限：

?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限

投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限：

其中：投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、同

业存单、逆回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债

务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券及中国证监会、中国人民银行认

可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的

待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包

括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券

清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际

剩余天数计算。有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和

剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余

存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天

数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际

剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日

的实际剩余天数计算；

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日

的实际剩余天数计算；

(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩

余天数计算；

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期

限；

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期

日的实际剩余天数计算；

(8)法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

对其他金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，参照行业公认的方法或者法律法规、

中国证监会规定的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法

规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

（八）基金投资组合报告

东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报

告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日（未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,302,497,681.00 52.36

其中：债券 3,302,497,681.00 52.36

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,257,474,801.03 35.79

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 593,167,232.27 9.40

4 其他资产 154,500,004.00 2.45

5 合计 6,307,639,718.30 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.37

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 339,319,916.43 5.69

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日

内调整。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 46.39 5.69

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 19.19 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 31.25 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天（含） 7.07 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 103.90 5.69

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 341,092,121.77 5.72

其中：政策性金融债 341,092,121.77 5.72

4 企业债券 40,081,911.23 0.67

5 企业短期融资券 728,798,223.98 12.22

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,192,525,424.02 36.75

8 其他 - -

9 合计 3,302,497,681.00 55.36

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）

1 112415048 24民生银行CD048 3,000,000 299,477,701.49 5.02

2 210214 21国开14 2,000,000 200,760,940.51 3.37

3 012481871 24杭实投SCP005 1,500,000 150,031,320.59 2.51

4 112415259 24民生银行CD259 1,500,000 149,334,506.90 2.50

5 112481508 24宁波银行CD077 1,500,000 149,330,959.78 2.50

6 112481597 24中原银行CD193 1,500,000 149,326,874.74 2.50

7 210409 21农发09 1,400,000 140,331,181.26 2.35

8 112481512 24湖南银行CD082 1,300,000 129,417,090.99 2.17

9 012481783 24中建三局SCP007(科创票据) 1,200,000 120,063,547.60 2.01

10 012481803 24首旅SCP005 1,200,000 120,049,110.62 2.01

10 012481804 24首旅SCP006 1,200,000 120,049,110.62 2.01

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0401%

报告期内偏离度的最低值 0.0074%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“24民生银行CD048（证券代码：112415048）、

24民生银行CD259（证券代码：112415259）、24中原银行CD193（证券代码：112481597）、

21农发09（证券代码：210409）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在

本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序

符合相关法律法规及基金合同的要求。

9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 50,000,000.00

3 应收利息 -

4 应收申购款 104,500,004.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 154,500,004.00

9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）东吴增鑫宝货币市场基金历史时间段净值收益率与同期业绩比较基准收益率比

较

东吴增鑫宝货币A

时间 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016.11.07-2016.12.31 0.4175% 0.0028% 0.2034% 0.0000% 0.2141% 0.0028%

2017.01.01-2017.12.31 3.9306% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5806% 0.0008%

2018.01.01-2018.12.31 3.2312% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.8812% 3.2312%

2019.01.01-2019.12.31 2.2425% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 0.8925% 0.0026%

2020.01.01-2020.12.31 1.9011% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 0.5474% 0.0021%

2021.01.01-2021.12.31 2.0112% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.6612% 0.0018%

2022.01.01-2022.12.31 1.6598% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 0.3098% 0.0029%

2023.01.01-2023.12.31 1.9184% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5684% 0.0014%

2024.01.01-2024.06.30 0.8928% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.2196% 0.0010%

2016.11.07-2024.06.30 19.6973% 0.0029% 10.3303% 0.0000% 9.3670% 0.0029%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴增鑫宝货币B

时间 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016.11.07-2016.12.31 0.4524% 0.0028% 0.2034% 0.0000% 0.2490% 0.0028%

2017.01.01-2017.12.31 4.1810% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8310% 0.0008%

2018.01.01-2018.12.31 3.4794% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.1294% 3.4794%

2019.01.01-2019.12.31 2.4884% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.1384% 0.0026%

2020.01.01-2020.12.31 2.1460% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 0.7923% 0.0021%

2021.01.01-2021.12.31 2.2565% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.9065% 0.0018%

2022.01.01-2022.12.31 1.9039% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 0.5539% 0.0029%

2023.01.01-2023.12.31 2.1633% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.8133% 0.0014%

2024.01.01-2024.06.30 1.0133% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.3401% 0.0010%

2016.11.07-2024.06.30 21.9142% 0.0029% 10.3303% 0.0000% 11.5839% 0.0029%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴增鑫宝货币C

时间 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2023.11.13-2023.12.31 0.2942% 0.0019% 0.1812% 0.0000% 0.1130% 0.0019%

2024.01.01-2024.06.30 1.0133% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.3401% 0.0010%

2023.11.13-2024.06.30 1.3105% 0.0012% 0.8544% 0.0000% 0.4561% 0.0012%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本基金于2023年11月13日新设C类基金份额。

东吴增鑫宝货币D

时间 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2023.12.25-2023.12.31 0.0362% 0.0037% 0.0259% 0.0000% 0.0103% 0.0037%

2024.01.01-2024.06.30 0.8944% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.2212% 0.0010%

2023.12.25-2024.06.30 0.9309% 0.0012% 0.6990% 0.0000% 0.2319% 0.0012%

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本基金于2023年12月25日新设D类基金份额。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金于2023年11月13日起增设C类份额。

3、本基金于2023年12月25日起增设D类份额。

十二、基金财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的非交易

日。

（二）估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议

利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损

益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的

基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金

管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。

当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对

值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当

正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度

绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金

或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值

连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账

面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算和基

金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算结果

对外予以公布。

（四）估值程序

1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精

确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。7日年化收益率是以最近7日(含节假日)

收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第4位四舍

五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金估值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当每万份基金已实现收益小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为估值错误。

基金7日年化收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担

赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金估值错误处理的方法如下：

（1）基金估值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告；

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人应当

暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化

收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易

结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率

并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。

（八）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第3项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错

误处理；

2、由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据

错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但

未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十四、基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（二）基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益

为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算

保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；

4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为

投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于

零时，当日投资人不记收益；

5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基

金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计

收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基

金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

7、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

（三）收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

（四）收益分配的时间和程序

本基金每日例行对当天实现的收益进行支付，每日例行的收益支付不再另行公告。

（五）本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本招募

说明书第十七部分。

十五、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A级的基金份

额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人

的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额

持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类基金份额条件的开放日后的下一个工作日起

享受B类基金份额持有人的费率。C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，C类基金份

额不进行基金份额升降级。D类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，D类基金份额不进

行基金份额升降级。四类基金份额销售服务费的计算方法相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管

人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金登记机构，由给基金登记机构代付给基金销售机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计；

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意；

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》《运作办法》《信息披露办法》《基金合同》及

其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生

变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网

站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至

少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下：

日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×

10000

7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收

益率。计算公式为：

7 365

Ri 7[?(1?)]7日年化收益率＝｛－1｝×100%；

10000i?1

其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金已实现收益。

每万份基金已实现采用四舍五入保留至小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入

保留至百分号内小数点后第3位。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收

益和7日年化收益率。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披

露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有

风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

本基金应当在年度报告、中期报告中至少披露报告期末基金前10名基金份额持有人的

类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

（六）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产生重大影响的

下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金资产净值计算错误达基金资产净值百分之零点五；

17、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正负

偏离度绝对值达到0.5%的情形；当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计

算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监

会。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

（十）中国证监会规定的其他信息。

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金

净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金

信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、基金的风险揭示

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

本基金主要面临以下风险：

1、市场风险

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基

金收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生

一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

（2）利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企

业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。

（3）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到

期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。

（4）通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

（5）再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利

率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前

少的收益率。

（6）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资

产损失的风险。

2、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能

因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

3、流动性风险

（1）本基金的申购、赎回安排

1）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始

办理申购和赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定；

2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告；

3）在发生本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“拒绝或暂停申购的情形”时，

基金管理人可以暂停接受申购申请，在发生“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”时，基

金管理人可以暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金是货币市场基金，基金财产均投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限

在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397

天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国

人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金将通过以下措施控制流动性风险：针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金

管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中

的可用现金头寸与之相匹配，同时，在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下

赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利

益；针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金

投资交易的不活跃品种来实现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应

对流动性需求。

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各

类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要

求，应对流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

1）当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理；

2）若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的

情形下，基金管理人可以对其赎回申请延期办理；

3）连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接

受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日；

4）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他措施。

（4）备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规

及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特

定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形包

括：

1）发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；

2）基金发生巨额赎回；

3）基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请的情

形；

4）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

5）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资

组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工

具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；

6）发生基金合同规定的暂停估值的情形；

7）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

实施备用流动性风险管理工具的决策程序：本基金在面临大规模赎回的情况下可能存在因

未能以合理价格及时变现基金资产而产生的流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人

经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延期办理赎回、延

缓支付赎回款项、暂停估值、收取强制赎回费等。作为特定情形下基金管理人流动性风险管

理的辅助措施，基金管理人应时刻关注可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，

保护基金份额持有人的利益。

采取备用流动性风险管理工具，可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延

期支付、赎回时承担强制赎回费产生资金损失等影响。

4、其它风险

（1）技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致

基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显

示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

（2）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导

致基金资产的损失。

（3）金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

5、特有风险

本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较

大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而

卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也

会影响证券公允价值的变动及其交易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金

可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。

本基金采用“摊余成本法”进行估值，投资者可能面临采用“摊余成本法”计算的基金

资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生偏离的风险。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承

担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过浙商银行股份有限公司等销

售机构销售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，

销售机构并不能保证其收益或本金安全。

3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

新基金业绩表现的保证。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决

议生效之日起2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人

1、基金管理人简况

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

成立时间：2004年9月2日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]132号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元

存续期间：持续经营

联系电话：021-50509888

2、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集资金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

12）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资

产作为抵押进行融资；

13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为；

14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构；

15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则；

16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6）除依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益

和7日年化收益率；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人

1、基金托管人简况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

电话：0571-88261004

传真：0571-88268688

联系人：卢愿

成立时间：1993年4月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2013]1519号

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金

管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收

益和7日年化收益率；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

15）依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机

构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退

任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理

人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，但基金合同另有约定的情形除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但法律法规或中国

证监会要求调整或提高的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率、变更收费方式

或调整基金份额类别的设置；

（4）在法律法规和本基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人、基金份额登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；

（5）在法律法规和本基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；

（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对

值连续两个交易日超过0.5%，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同，

则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，且无须召开基金份额持有人

大会。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金

托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金

份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授

权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金

份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一（含二分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投

票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金

登记注册机构记录相符。

3、重新召集基金份额持有人大会的条件

基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持

有人参加，方可召开。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，自基金合同生效日起，凡是直接引用法律法规的部分，如与将来颁布的涉及基金份额持

有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直

接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决

议生效之日起2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室

办公地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F

法定代表人：李素明

成立日期：2004年9月2日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]132号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

法定代表人：陆建强

电话：0571-88261004

成立时间：1993年4月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币21,268,696,778元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经

国家外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含

一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397

天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认

可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行

监督：

（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续

期不得超过240天；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；本基金管

理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益

人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策

性金融债券除外；

（4）除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计

赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%；

（5）本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期限，但根据

协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资于具有基金

托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；

投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资

产净值的5%；

（6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低

于5%；

（7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融

工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

（8）到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基

金资产净值的比例合计不得超过30%；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于

AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标

准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债

券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金

资产净值的比例合计不得低于30%；

（16）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金

投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现

金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金

资产净值的比例合计不得低于20%；

（17）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的

比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超

过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机

构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（20）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行

的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%；

（21）法律法规或中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他比例限制。

除第（1）、（6）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

3、本基金不得投资于以下金融工具：

(1)股票；

(2)可转换债券、可交换债券；

(3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；

(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经

基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履

行信息披露程序。

法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制

进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与

银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，

并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人

在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场

现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托

管人提出书面申请，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管

理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时

提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托

管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交

易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定

的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对

手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为浙商银行、中国工商银行、中

国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，

可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风

险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失，如

果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损

失，不承担赔偿责任。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等

涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为浙商银行、中国工商银行、中

国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行

存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监

督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托

管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

7、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

8、基金托管人对基金投资中期票据的监督

（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管

部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面

提供给基金托管人，基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行

监督；

（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的，

从其约定；

（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况，

有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。

基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定，应及时

以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。

基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有

权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进

行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失

不由基金托管人承担。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基

金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有

效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（二）根据《基金法》《基金合同》、本协议及其他有关规定，基金管理人就基金托管人

是否及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资产等事项，对基金托管人进行监

督和核查。

1、基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管

人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、

减损或处于危险状态的，基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必

要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

2、基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》《基金合同》、本协议或有关基金

法规的规定，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核

对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金管理人应报告中国证监会。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金托管人应依法安全、完整地保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得

自行运用、处分、分配基金的任何财产。

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，对所托

管的基金财产分别设置账户等投资所需账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业

务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

4、对于因基金投资、基金申（认）购过程中产生的应收财产，如基金托管人无法从公

开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当

事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，托管人应

及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关

当事人追偿基金的损失。

（二）募集资金的验证

1、认购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具

有托管资格的商业银行开设的基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人以本基金的名义开立的基金银行账户，由基金管理人同时在规定时间

内，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出

具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办

理退款等事宜，基金托管人应提供必要协助。

（三）基金的银行账户的开设和管理

基金托管人以本基金的名义开设基金托管专户，保管基金的银行存款，并根据基金管理

人合法合规的指令办理资金收付。该基金托管专户是指基金托管人代表所托管的基金与中国

证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承

担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。

基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基

金业务以外的活动。

基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》《现金管理条例》《中国人民银行利率

管理的有关规定》《关于大额现金支付管理的通知》《支付结算办法》以及中国人民银行的其

他规定。

基金托管账户的预留印鉴为基金托管人资产托管业务专用章和负责人名章各一枚。

（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公

司/深圳分公司开设证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由

基金管理人负责。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分

公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算

有限责任公司的规定执行。

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账

户的开设、使用的，除非法规另有规定，基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使

用的规定；法规另有规定的从其规定。

（五）债券托管账户的开设和管理

《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关

规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表

基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债

券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由

基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金资产投资的有关有价凭证等的保管

实物证券、银行定期存款证实书等由基金托管人存放于托管银行的保管库；也可存入中

央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或

票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等

的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对托管人以外机构实际有

效控制的证券不承担责任。

属于基金托管人实际有效控制下的实物证券、银行定期存款证实书等在基金托管人保管

期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。

（八）与基金资产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管

理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得，则基金管理人应在重大合同签署后及时

以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正

本送达基金托管人处保管。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。

五、基金资产净值计算与会计核算

（一）基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基

金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。

基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基

金已实现收益、7日年化收益率发送给基金托管人。经基金托管人复核无误后，由基金管理

人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

1、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。

2、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的非交易

日。

3、估值方法

（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协

议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提

损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

（2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算

的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基

金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定

价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝

对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。

当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离

度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备

金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对

值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的

账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

（3）如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算和基

金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算结果

对外予以公布。

4、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

5、估值程序

（1）每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，

精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。7日年化收益率是以最近7日(含节假

日)收益所折算的年资产收益率，精确到百分号内小数点后3位，百分号内小数点后第4位

四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（2）基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金估值结果发送

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

6、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当每万份基金已实现收益小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为估值错误。

基金7日年化收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

（1）估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

（2）估值错误处理原则

1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正；

2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（3）估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

（4）基金估值错误处理的方法如下：

1）基金估值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采

取合理的措施防止损失进一步扩大；

2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国

证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告；

3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

7、暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人应

当暂停基金估值；

（4）中国证监会和基金合同认定的其它情形。

8、特殊情形的处理

（1）基金管理人按估值方法的第（3）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估

值错误处理；

（2）由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金账册的建账和对账

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期

进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并

纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（四）基金财务报表与报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每

月终了后5日内完成。

基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招

募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年

更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以传真方式或双方商定的其他方式将

有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在5日内立即进行复核，并将复核结果及时书面

通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金

托管人在收到后5日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报

告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并

将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托

管人复核，基金托管人在收到后30日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托

管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明

原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。若双方无法达成一致以基金管

理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章或者出

具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日

的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个

交易日的基金份额持有人名册，由基金过户与登记机构负责编制，登记机构对基金份额持有

人名册负保管义务，保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。如不能妥善保管，则

按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管

人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所

保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可

以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲

裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，

除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议相关各方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不

得与《基金合同》的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止；

2、因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人；

3、因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在指定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容：

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人配备安全、完善的电脑系统及

通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托

管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户

和基金交易资金的交收等服务。

二、基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务

1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。

2、定期对账单服务

基金管理人设立客户服务部门。每季度结束后20个工作日内，客户服务部门将向所有

选择此项服务的基金份额持有人送达该持有人最近一季度基金季度交易对账单，记录该持有

人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当

前账户的余额等。每年度结束后30个工作日内，客户服务部门也将向选择此项服务的基金

份额持有人送达账户状况对账单。

三、红利再投资服务

免费为投资人办理红利再投资服务。

四、定期定额投资计划

在技术条件成熟时，基金管理人可利用直销网点或其他销售网点为投资者提供定期定额

投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额，

具体方法另行公告。

五、客户服务中心（CallCenter）

客服中心自动语音系统提供7*24小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息查询。

客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8小时的坐席服务，投资者可以通过拨打热

线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、

信函补寄、基金信息的定制等专项服务。

客户服务电话：400-821-0588

六、网络服务

基金管理人网站可为为客户提供下列服务：信息定制、在线账户查询、信息下载、专家

在线咨询、举办网上活动等。

客户还可通过基金管理人网站直接进行网上交易，享受一站式服务。

基金管理人网站：www.scfund.com.cn

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十三、其他应披露事项

（1）2023年09月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公

告》；

（2）2023年09月13日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货币

市场基金更新招募说明书及产品资料概要》；

（3）2023年09月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理

有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；

（4）2023年09月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄

银行股份有限公司“邮你同赢”平台为代销平台、开通转换业务并参加费率优惠的公告》；

（5）2023年09月25日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金2023年中秋、国庆假期前调整暂停大额申购（含定期定额）、大额转

换转入业务限额的公告》；

（6）2023年09月29日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金基金经理变更公告》；

（7）2023年10月11日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货币

市场基金更新招募说明书及产品资料概要》；

（8）2023年10月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、

中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性

公告》；

（9）2023年10月25日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货币

市场基金2023年第3季度报告》；

（10）2023年11月10日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于东吴增鑫宝货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同和托

管协议的公告》；

（11）2023年11月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海万得基金销售有限

公司申购补差费率优惠的公告》；

（12）2023年11月13日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴增鑫宝货

币市场基金更新基金合同、招募说明书、托管协议及产品资料概要》；

（13）2023年11月20日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于在浙商银行股份有限公司“增鑫宝2号”平台开

通东吴货币市场证券投资基金C级、东吴增鑫宝货币市场基金C类“T+0快速赎回业务”

的公告》；

（14）2023年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加嘉实财富管理有限公司

申购补差费率优惠的公告》；

（15）2023年12月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧

财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；

（16）2023年12月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、

网站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（17）2023年12月22日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于东吴增鑫宝货币市场基金增加D类基金份额并修改基金合同和托

管协议的公告》；

（18）2023年12月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴增鑫宝货

币市场基金更新基金合同、招募说明书、托管协议及产品资料概要》；

（19）2023年12月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券

股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告》；

（20）2023年12月26日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于在浙江同花顺基金销售有限公司“爱基金”平台开通东吴增鑫宝货

币市场基金D类“T+0快速赎回业务”的公告》；

（21）2023年12月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所

网站、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司高级管理人员变更

公告》；

（22）2023年12月29日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴货币市场证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场

基金调整B类基金份额最低申购金额及账户最低持有份额的公告》；

（23）2023年12月29日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构、开通定期定

额投资及转换业务的公告》；

（24）2024年01月03日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴增鑫宝货

币市场基金招募说明书更新》；

（25）2024年01月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、

网站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（26）2024年01月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提

示性公告》；

（27）2024年01月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货

币市场基金2023年第4季度报告》；

（28）2024年02月05日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金2024年春节假期前调整暂停大额申购（含定期定额）、大额转换转入

业务限额的公告》；

（29）2024年02月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法

变更的公告》；

（30）2024年02月07日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金2024年春节假期前调整部分代销大额申购（含定期定额）、大额转换

转入业务限额的公告》；

（31）2024年03月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、

网站、二维码、公众号诈骗的风险提示公告》；

（32）2024年03月08日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司

费率优惠的公告》；

（33）2024年03月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行

股份有限公司“华夏e家”同业平台为代销机构并开通转换业务的公告》；

（34）2024年03月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示

性公告》；

（35）2024年03月29日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货

币市场基金2023年年度报告》；

（36）2024年04月01日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金2024年清明假期前调整部分代销大额申购（含定期定额）、大额转换

转入业务限额的公告》；

（37）2024年04月19日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《关

于东吴增鑫宝货币市场基金A类恢复通过东吴证券股份有限公司申购（含定期定额）、转换

转入业务的公告》；

（38）2024年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提

示性公告》；

（39）2024年04月22日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货

币市场基金2024年第1季度报告》；

（40）2024年04月26日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东

吴增鑫宝货币市场基金2024年五一假期前调整部分代销大额申购（含定期定额）、大额转换

转入业务限额的公告》；

（41）2024年05月06日在中国证券报、上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒

介上公告了《东吴基金管理有限公司关于在平安证券股份有限公司APP渠道开通东吴货币

市场证券投资基金A级、东吴增鑫宝货币市场基金A类T+0快速赎回业务的公告》；

（42）2024年05月13日在上海证券报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《关

于东吴增鑫宝货币市场基金B类暂停通过平安证券股份有限公司申购（含定期定额）、转换

转入、转托管入业务的公告》；

（43）2024年05月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司

申购补差费率优惠的公告》；

（44）2024年06月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提

示性公告》；

（45）2024年06月20日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货

币市场基金更新基金产品资料概要》；

（46）2024年06月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司

费率优惠的公告》；

（47）2024年07月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券

股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告》；

（48）2024年07月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限

公司办理旗下基金相关业务的公告》；

（49）2024年07月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网

站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提

示性公告》；

（50）2024年07月19日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴増鑫宝货

币市场基金2024年2季度报告》；

（51）2024年07月29日在上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、中证信息

网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告》。

二十四、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可在营

业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直

接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管

理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

二十五、备查文件

一、中国证监会准予东吴增鑫宝货币市场基金募集注册的文件

二、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》

三、《东吴增鑫宝货货币市场基金托管协议》

四、关于申请募集注册东吴增鑫宝货币市场基金之法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余

备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购

买复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

东吴基金管理有限公司

二零二四年九月