博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

博时中证可转债及可交换债券交易

型开放式指数证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【重要提示】

博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金根据2019年11月15日

中国证券监督管理委员会《关于准予博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投

资基金注册的批复》（证监许可[2019]2354号）准予注册，进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作

出实质性判断或者保证。

本基金的标的指数为中证可转债及可交换债券指数，编制方案如下：

（1）样本选取方法

中证可转债及可交换债券指数的样本由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券，不包括私募品

种，债券币种为人民币；

2）付息方式：附息固定、或附息累进、或到期一次还本付息

（2）指数计算

中证可转债及可交换债券指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=报告期样本债券总市值/除数×100

其中，报告期样本债券总市值＝∑(全价×发行量），全价=净价+应计利息

该指数计算用价格为交易价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn/。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来

的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投

资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带

来的损失。本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，

高于货币市场基金。本基金在债券型基金中属于指数型基金，主要采用优化抽样复制法紧密

跟踪标的指数的表现，本基金的业绩表现与中证可转债及可交换债券指数的表现密切相关。

证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人

投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的

收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净

值可能低于基金份额初始面值。

因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低

基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等

行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金

投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，

对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类

风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括：

指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额

净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投

资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、

二级市场流动性风险、国债期货投资风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。

投资者申购的基金份额，在份额交收成功之前不得卖出和赎回。投资者T日买入的基金

份额，T日可卖出或赎回。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新

上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司推出可适用于本基金的

新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算

交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、

赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召

开持有人大会审议。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所

支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理

的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的

“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由

投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金

销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及在基金管理人网站的公示。

本招募说明书（更新）所载内容截止日2024年8月31日，有关财务数据和净值表现截

止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目录

【重要提示】 ............................................................. 2

第一部分 绪言 ........................................................... 6

第二部分 释义 ........................................................... 7

第三部分 基金管理人 .................................................... 13

第四部分 基金托管人 .................................................... 24

第五部分 相关服务机构 .................................................. 30

第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ..................................... 42

第七部分 基金的份额折算与变更登记 ...................................... 43

第八部分 基金份额的上市交易 ............................................ 44

第九部分 基金转型的情况 ................................................ 46

第十部分 基金份额的申购与赎回 .......................................... 51

第十一部分 基金的投资 .................................................. 62

第十二部分 基金的业绩 ................................................... 85

第十三部分 基金的财产 .................................................. 86

第十四部分 基金资产的估值 .............................................. 87

第十五部分 基金的收益与分配 ............................................ 93

第十六部分 基金的费用与税收 ............................................ 95

第十七部分 基金的会计与审计 ............................................ 97

第十八部分 基金的信息披露 .............................................. 98

第十九部分 风险揭示 ................................................... 104

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 110

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ....................................... 112

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................... 128

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 143

第二十四部分 其他应披露的事项 .......................................... 144

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................. 147

第二十六部分 备查文件 ................................................. 148

第一部分 绪言

《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简

称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金

流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金运

作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时中证可转

债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的

投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本

基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资

人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指博时基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证可转债及可交换

债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金招

募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基

金基金份额上市交易公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金

业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任

公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订及上海证

券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他

组织

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

28、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、

赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

29、直销机构：指博时基金管理有限公司

30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务

资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机

构和申购、赎回代理券商

31、销售机构：指直销机构与代销机构

32、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登

记结算有限责任公司，本基金认购份额的登记结算、基金份额的申购、赎回及上市交易等相

关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理

33、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册等

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求购回本基金

份额的行为

45、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文

件

46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金

替代、现金差额及其他对价，或组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价，或组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价

48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证可转债及可交换债券指数及其未

来可能发生的变更

50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

51、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

52、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的

基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

53、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申

购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并在交易时间内发布的基金份额参

考净值，简称IOPV

54、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请

申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额；

55、元：指人民币元

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记

的行为

57、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额

之日

58、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆

分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

59、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收

盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、

经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

60、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收申购

基金款及其他投资所形成的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

65、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

67、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放

式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

68、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区

69、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素

70、基金产品资料概要：指《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新（关于本基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，最

迟将自2020年9月1日起执行）

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人：江向阳

成立时间： 1998年7月13日

注册资本： 2.5亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 王济帆

联系电话： （0755）8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，

持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股

份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公

司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。

1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国

政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获

国际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副

主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、

副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副

总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理

有限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。

自2023年11月10日至2024年5月24日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自

2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时基

金管理有限公司董事长。

李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，

高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，

德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经

理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。

张东先生，硕士，总经理。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、

财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自2024

年7月5日起，任博时基金管理有限公司董事。

罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，

香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，

招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务

有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招

商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。

郭智君先生，高级经济师。1993年7月至2000年2 月历任中国农业银行内蒙古分行会

计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000年2月至2008年5月历任中国长城资产

管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008年5月至2013年1月历任中国长城资产管理

公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013年1月至2022年2月历任中国长

城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委

书记。2022年2月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、

总经理。

方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海

分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融

业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属

子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历

任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股

权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整

体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8

月起，任博时基金管理有限公司董事。

邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京

大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委

会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副

理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国

电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会

议发表高水平论文300多篇，入选全球前2%顶尖科学家榜单。

陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及

金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商

学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。

张博辉先生，2008年8月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究

生学历，博士学位。2008年至2018年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、

副教授、国际金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深

圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、

深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。

2、基金管理人监事会成员

胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中

国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商

局集团财务部总监，曾就职国家财政部。

蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办

公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于香港长

城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至2024年7月历任中国长城

资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024年7

月至今任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。

李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07先后在天

津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公

司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期

间2021.07--2022.07任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港

（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。

车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。

1989年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元

金融电子有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中

心担任副总工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003

年至2014年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国

信（深圳）有限公司总经理，2015年11月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经

理。2022年3月16日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023年8月15日起任董事总

经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024年4月2日起任首席数字官（总经

理助理级）兼人工智能实验室主任。

严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。

现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司

监事。

何京京先生，硕士研究生，2004年8月至2006年3月在北京城建七建设工程有限公司

工作，任会计、审计。2006年3月20日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清

算会计。2013年7月1日起任基金运作部高级清算会计。2014年10月20日起任基金运作

部TA资金清算组主管。2015年11月30日起任基金运作部副总经理兼TA资金清算组主管。

2018年9月14日起至今任登记清算部总经理。2024年3月7日起任审计部总经理。

3、高级管理人员

江向阳先生，简历同上。

张东先生，简历同上。

吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中

国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、

招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，

现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历

任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，

主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董

事长和博时资本管理有限公司董事长。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时

基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任

博时财富基金销售有限公司董事。

4、本基金基金经理

高晖先生，硕士。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时转债增强债券型证券

投资基金(2023年10月20日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证

券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2023

年10月20日—至今)的基金经理。

过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分

行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加

入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8

月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月

24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014

年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博

时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型

证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016

年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1

日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2014年6月10日-2018

年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、

博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵

活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混

合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基

金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30

日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时

转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混

合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券

投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019

年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董

事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8

月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、

博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持

有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资

基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)、

博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时中证可转债及可

交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时转债增强债券型

证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024年4月

25日—至今)的基金经理。

本基金历任基金经理：邓欣雨（2020年3月6日-2023年10月20日）。

5、投资决策委员会成员

公司首席资产配置官黄健斌先生。

公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。

首席基金经理过钧先生。

首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。

权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。

行业研究部总经理魏立先生。

宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。

指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申

购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回对价，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、承担尽职调查等反洗钱工作职责，包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施，

对其自身直销客户开展反洗钱尽职调查等管控工作，确保所管理的资金来源合法，资金管理

及投资使用不涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动，不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中

国公安部等制裁规则制裁的人员或行为等。基金管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内

部控制机制，与基金托管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况；

28、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

（2）独立性原则

公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控

制工作进行稽核和检查。

（3）相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间

的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即

负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部

门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

（3）督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报

告和风险管理建议。

（4）监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风

险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

（5）风险管理部

风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理

与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

（6）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责

履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监

控和降低风险。

3、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰

当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并

定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同

部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领

域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司

建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各

种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、

行业及个券的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能

地减少损失。

（7）提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，

控制风险。

第四部分 基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成

功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂

牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2024

年03月31日，本集团总资产115，202.26亿元人民币，高级法下资本充足率18.20%，权

重法下资本充足率15.01%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为

资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发

团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队

10个职能团队，现有员工218人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证

券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正

式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金

托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、

保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人、私募基

金业务外包服务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商

银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更

好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让

价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方

位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如

风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在

业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布

私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功

托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私

募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只

红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，

实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项

荣誉。2016年5月 “托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 6

月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣获

中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产托

管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中

国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资

产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金

点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等

奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚洲

银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银

行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最佳

基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”

“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳

托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托

管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最

佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华

奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司

“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎

托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021

年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；

2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务

杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最

佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；

2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间

市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年

度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第

二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金

业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东

方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限

责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度

债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获

泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央

财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招

商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集

团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，

中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险

（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任

公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。

1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本

行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月

19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授

权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行

董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协

会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务

理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士1997年1

月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行

长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行

至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、

总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行

行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、

公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2024年03月31日，招商银行股份有限公司累计托管1432只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规

范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，

确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，

保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控

机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行

风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理

建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门

内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部

门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，

视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并

由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管

资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制

的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效

性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风

险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部

环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和

业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和

高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流

程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三

层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求

明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过

严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格

保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄

露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗

双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、

托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采

取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有

关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等

情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送

的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、

基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的

时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并

以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址： 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人： 朱健

联系人： 钟伟镇

电话： 021-38676666

传真： 021-38670666

客户服务电话： 95521/4008888666

网址： https://www.gtja.com

(2)中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市朝阳区光华路10号

法定代表人： 王常青

联系人： 陈海静

电话： 010-65608231

传真： 010－65182261

客户服务电话： 4008888108/95587

网址： http://www.csc108.com/

(3)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法定代表人： 霍达

联系人： 业清扬

电话： 0755-83081954

传真： 0755-83734343

客户服务电话： 4008888111；95565

网址： http://www.cmschina.com/

(4)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人： 林传辉

联系人： 黄岚

电话： 020－87555888

传真： 020－87555305

客户服务电话： 95575、020-95575或致电各地营业网点

网址： http://www.gf.com.cn/

(5)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人： 张佑君

联系人： 杜杰

电话： 010-60833889

传真： 010－84865560

客户服务电话： 400-889-5548/95548

网址： http://www.cs.ecitic.com/

(6)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人： 王晟

联系人： 辛国政

电话： 010-80928123

客户服务电话： 4008-888-888或95551

网址： http:// www.chinastock.com.cn/

(7)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路98号

办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人： 周杰

联系人： 李笑鸣

电话： 021-23219275

传真： 021－63602722

客户服务电话： 95553

网址： http://www.htsec.com/

(8)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人： 杨玉成

联系人： 陈宇

电话： 021-33388999

传真： 021-33388224

客户服务电话： 95523或4008895523

网址： www.swhysc.com

(9)国投证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人： 段文务

联系人： 刘志斌

电话： 0755-82558266

客户服务电话： 95517

网址： http://www.essence.com.cn/

(10)湘财证券股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人： 林俊波

联系人： 孙越

电话： 021-38784580-8920

客户服务电话： 95351

网址： http://www.xcsc.com

(11)民生证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人： 余政

联系人： 赵明

电话： 010-85127622

传真： 010-85127917

客户服务电话： 4006198888

网址： www.mszq.com

(12)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路228号

办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区益田路5999号基金大厦

法定代表人： 张伟

电话： 0755-22660831

客户服务电话： 95597

网址： http://www.htsc.com.cn/

(13)山西证券股份有限公司

注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人： 侯巍

联系人： 郭熠

电话： 0351－8686659

传真： 0351－8686619

客户服务电话： 4006661618

网址： http://www.i618.com.cn/

(14)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人： 肖海峰

联系人： 赵如意

电话： 0532-85725062

客户服务电话： 95548

网址： sd.citics.com

(15)东吴证券股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

法定代表人： 范力

联系人： 陆晓

电话： 0512-62938521

传真： 0512－65588021

客户服务电话： 4008601555

网址： https://www.dwzq.com.cn

(16)信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人： 祝瑞敏

联系人： 王薇安

电话： 010－83252170

传真： 010－63081344

客户服务电话： 95321

网址： http://www.cindasc.com

(17)东方证券股份有限公司

注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

法定代表人： 金文忠

联系人： 朱琼玉

电话： 021-63325888

传真： 021－63326729

客户服务电话： 95503

网址： http://www.dfzq.com.cn

(18)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人： 施华

联系人： 胡创

电话： 010-56437060

传真： 0731-85832214

客户服务电话： 95571

网址： http://www.foundersc.com

(19)长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人： 丁益

联系人： 沈晓

电话： 0755-83464734

传真： 0755－83515567

客户服务电话： 4006666888

网址： http://www.cgws.com

(20)中信证券华南股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人： 陈可可

联系人： 郭杏燕

电话： 020-88836999

传真： 020-88836984

客户服务电话： 95548

网址： http://www.gzs.com.cn

(21)东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市生态大街6666号

办公地址： 长春市生态大街6666号

法定代表人： 李福春

联系人： 安岩岩

电话： 0431-85096517

传真： 0431-85096795

客户服务电话： 95360

网址： http://www.nesc.cn

(22)国联证券股份有限公司

注册地址： 无锡市县前东街168号

办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

法定代表人： 姚志勇

联系人： 祁昊

电话： 0510-82831662

传真： 0510-82830162

客户服务电话： 95570

网址： http://www.glsc.com.cn

(23)浙商证券股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址： 浙江省杭州市江干区四季青街道五星路201号浙商证券5楼

法定代表人： 吴承根

联系人： 沈高亮

电话： 0571-87902239

传真： 0571－87901913

客户服务电话： 95345

网址： http://www.stocke.com.cn/

(24)平安证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址： 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人： 何之江

联系人： 王阳

电话： 021-38632136

传真： 0755－82400862

客户服务电话： 0755-22628888/95511-8

网址： http:www.stock.pingan.com

(25)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人： 章宏韬

联系人： 孙懿

电话： 0551-65161821

传真： 0551－65161672

客户服务电话： 95318

网址： http://www.hazq.com/

(26)东莞证券股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人： 陈照星

联系人： 叶玉琪

电话： 0769-22119351

传真： 0769-22115712

客户服务电话： 95328

网址： http://www.dgzq.com.cn

(27)国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

法定代表人： 周军

联系人： 占文驰

电话： 0791－86283372

传真： 0791－6289395

客户服务电话： 956080

网址： https://www.gszq.com/

(28)申万宏源西部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人： 王献军

联系人： 梁丽

电话： 0991-2307105

传真： 010-88085195

客户服务电话： 95523或4008895523

网址： www.swhysc.com

(29)中泰证券股份有限公司

注册地址： 济南市市中区经七路86号

办公地址： 山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2309

法定代表人： 王洪

联系人： 张峰源

电话： 021-20315719

客户服务电话： 95538

网址： www.zts.com.cn

(30)金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人： 陆涛

联系人： 马贤清

电话： 0755-83025022

传真： 0755-83025625

客户服务电话： 4008-888-228

网址： http:// www.jyzq.cn

(31)德邦证券股份有限公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人： 武晓春

联系人： 刘熠

电话： 021-68761616

传真： 021-68767981

客户服务电话： 4008888128

网址： http://www.tebon.com.cn

(32)西部证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址： 西安市新城区东新街319号

法定代表人： 徐朝晖

联系人： 张吉安

电话： 029-87211668

传真： 029-87406117

客户服务电话： 95582

网址： http://www.west95582.com/

(33)华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人： 黄金琳

联系人： 王虹

电话： 021-20655183

传真： 0591－87383610

客户服务电话： 95547

网址： http://www.hfzq.com.cn

(34)中国国际金融股份有限公司

注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

法定代表人： 沈如军

联系人： 任敏

电话： 010－65051166

传真： 010－65051156

客户服务电话： 010-65051166

网址： http://www.cicc.com.cn/

(35)财通证券股份有限公司

注册地址： 杭州市解放路111号

办公地址： 浙江省杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼1201室

法定代表人： 陆建强

联系人： 蔡还

电话： 0571-87789160

传真： 0571－85071387

客户服务电话： 95336（上海地区962336）

网址： http://www.ctsec.com

(36)中国中金财富证券有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

法定代表人： 高涛

联系人： 万玉琳

电话： 0755-82026907

传真： 0755-82026539

客户服务电话： 4006008008/95532

网址： http://www.china-invs.cn/

(37)东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人： 戴彦

联系人： 付佳

电话： 021-23586603

传真： 021-23586860

客户服务电话： 95357

网址： http://www.18.cn

(38)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

法定代表人： 冉云

联系人： 贾鹏

电话： 028-86690057、028-86690058

传真： 028-86690126

客户服务电话： 4006-600109/95310

网址： http://www.gjzq.com.cn

(39)华宝证券股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人： 刘加海

联系人： 刘闻川

电话： 021-68777222

传真： 021－68777822

客户服务电话： 4008209898;021-38929908

网址： http://www.cnhbstock.com

(40)爱建证券有限责任公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人： 祝健

联系人： 姚盛盛

电话： 021-32229888

传真： 021- 68728703

客户服务电话： 4001-962-502

网址： http://www.ajzq.com

(41)财达证券股份有限公司

注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人： 翟建强

联系人： 刘亚静

电话： 0311-66006393

传真： 0311-66006249

客户服务电话： 4006128888

网址： http://www.S10000.com

(42)华创证券有限责任公司

注册地址： 贵州省贵阳市

办公地址： 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

法定代表人： 陶永泽

联系人： 郭佳来

电话： 021-60762618

传真： 021-60762700

客户服务电话： 4008666689

网址： http://www.hczq.com/

(43)开源证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人： 李刚

联系人： 张蕊

电话： 029-88365809

传真： 86-29-88365835

客户服务电话： 95325 /400-860-8866

网址： http://www.kysec.cn/

(44)华金证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区天目西路128号1902室

办公地址： 上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）

法定代表人： 燕文波

联系人： 秦臻

电话： 021-20655588

传真： 021-50390850

客户服务电话： 956011

网址： https://www.huajinsc.cn

2．二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及

时公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电 话：0755-25946013

传 真：0755-25987122

联系人：严峰

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

负责人：俞卫锋

联系人：安冬

经办律师：安冬、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈轶杰

经办注册会计师：叶尔甸 陈轶杰

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

一．基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集本基金，并经中国证监会2019年11月15日证监许可[2019]2354号文准予募集注册。

本基金募集期自2020年2月10日至2020年2月28日期间，基金份额共募集601866735

份（含利息结转的份额），募集有效认购总户数为6839户。

本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。

二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年3月6日正式生效。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

第七部分 基金的份额折算与变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利性，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照

折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第八部分 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，在符合上海证券交易所相关规定的条件下，基金管理人可依据《上海

证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交

易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证

券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中

国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布

基金终止上市公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，

本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金

份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将

本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，本基金

基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人委托的机构计算，并在上海证券交易所的交易时间

向市场发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回

清单中退补现金替代的上交所/深交所可交换债的张数与其最新成交价乘积之和＋申购赎回

清单中退补现金替代的上交所/深交所可交换债的张数与其当日百元息乘积之和+申购赎回

清单中退补现金替代的可转债的张数与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金

部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位，若基金管理人或基

金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如上海证券交易所

对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。

五、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管

人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会

审议。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、其他

相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关

规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基

金份额持有人大会。

第九部分 基金转型的情况

一、当本基金发生不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将转型为非上

市的开放式指数基金，基金名称变更为“博时中证可转债及可交换债券指数证券投资基金”，

无需召开基金份额持有人大会。

基金转型并终止上市后，对于场内份额的处理、申购赎回等规则由基金管理人提前制定

并公告。

二、转型后基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）基金的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包

括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持

有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票，不过须在其可交易之日起

10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不

低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在

一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

（三）投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投

资目标。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、

流动性、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动

性等情况，进行抽样优化调整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金无法获得对

个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券、成份券个券

衍生品等方式进行替代。

3、固定收益品种投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风

险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

1）利率策略

本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经

济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同

时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与

预判，建立资金面的场景模拟。

在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、

通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分

当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率

曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩

余期限，并据此动态调整投资组合。

2）骑乘策略

当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推

移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投

资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可

以获得比持有到期更高的收益。

3）放大策略

放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并

购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不

足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。

4）其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，

一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，

根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风

险和收益特征的前提下，谨慎投资。

4、国债期货投资策略

基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特

征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，

并在招募说明书更新中公告。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和

更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

（四）基金的投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值

的80%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按

照标的指数的构成比例进行投资的部分及投资于可转债或可交换债券部分不受前述限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，

但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（6）本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（7）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（9）、（10）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，

建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基

金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

限制。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证可转债及可交换债券指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%。

中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公

司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券

的整体表现。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指

数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场

有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与

业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指

数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更

标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

第十部分 基金份额的申购与赎回

在目前结算规则下，本基金采用现金申购、赎回的方式运作。未来在条件允许的情况下，

基金管理人可以在场内开通现金申购、赎回以外的方式办理申购、赎回业务，非现金申购、

赎回的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回

（一）申购和赎回场所

本基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎

回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前

公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，并在基金管理人

网站公示。

在未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通直销机构的申购赎回业务，具体业务的

办理时间及办理方式另行公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2020年4月7日开放申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价和赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价，或组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定。如上海证券交易所、中国证券登记

结算有限责任公司修改或更新业务规则及其他相关规定并适用于本基金的，则按照新的规则

执行，并在招募说明书中进行更新；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、

赎回对价组成。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回

申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提

交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够

的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对

价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额

的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超

过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份

额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。

申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、

赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金投资人申购的基金份额，在份额交收成功之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则

下，T日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回；投资者T日提交赎回申请后，

T日日终，登记结算机构记减投资者基金份额。

本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出可适用于本基

金的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规

则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同

和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适

用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）模式；赎

回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退

补款可采用代收代付处理。

（1）申购的清算交收

投资者T日提交的现金申购申请受理后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结

算机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资

金不足的，登记结算机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，

并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。登记结算机构在T+1日内办

理现金差额的清算，在T+2日内办理现金差额的交收。

（2）赎回的清算交收

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销，在T+1

日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基

金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交收。

赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理。正常情况下，该

款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生

较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法

足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照申购赎回代

理券商的相关规则处理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方

式以及处理规则进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《中国证

券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及

其不时修订以及相关业务规则的有关规定进行处理。若发生特殊情况，基金管理人可以对交

收日期进行相应调整。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，

基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有

人或基金资产的损失。

本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出可适用于本基

金的新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的

清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，详见“七、基金清算交收与登记模式的调整或新增”。

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背上海证券

交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本基金的最小申购赎回单位为100,000份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允

许的情况下，合理调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定指定媒介公告并报中国证监会备案。

2、除非证券交易所另有规定,本基金场内申购赎回暂不设置当日申购、赎回份额上限、

交易账户最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限。

3、当日可接受的总申购份额及当日可接受的总赎回份额上限基金管理人必须于前一交

易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监会

备案。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报

中国证监会备案（其中上述第2、3条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日基金申购、

赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。

（六）申购与赎回的对价和费用

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价，或组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付

给投资人的现金替代、现金差额及其他对价，或组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所

开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回

清单的内容与格式见下文“（七）申购赎回清单的内容与格式”。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，

计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。

基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和

公告时间进行调整并提前公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、T-1日的基金份额净值、T-1日最小

申购赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允

许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标识为“退补”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，

但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

退补现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据

基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。

基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，即

现金替代标志仅为必须现金替代和退补现金替代，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金

差额及其他对价。

未来在上海证券交易所和登记结算机构系统允许的情况下，本基金将采用实物申购赎回

模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

（1）关于必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券以及

处于停牌的证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替

代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券

的数量乘以其T日预估开盘全价或基金管理人认为合理的公允价。

（2）关于退补现金替代

1）适用情形：退补现金替代的组合证券是需要基金管理人在投资者现金申购或赎回时

代理投资者买入或卖出的组合证券。

2）替代金额：对于退补现金替代的组合证券，申购的替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券的估值全价

申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例）

3）申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序

对于确认成功的T日申购申请和赎回申请，T+1日起基金管理人根据净申赎规模进行组

合证券的代理买入和卖出，T+2日终，基金管理人根据所购入或卖出的被替代组合证券的实

际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、申赎轧差部分的被替代

组合证券的T+1日估值全价、净申赎部分未买入或未卖出的被替代组合证券的T+2日估值全

价，计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和现金

替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回

替代金额。T+3日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。T+7日

内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若T日至T+2

日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。

特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交

易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交

的款项。

若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）

期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。

T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基

金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，

相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T—1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券

T日预计开盘估值全价相乘之和）

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金

资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日估值全价

相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算

交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投

资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购

的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回

的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相

应的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申

购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎

回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

基本信息

最新公告日期 201X年 月 日

基金名称 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 博时基金管理有限公司

一级市场基金代码 XXXXXX

T－1日信息内容

现金差额（单位：元） XXXX.XX

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXXX.XX

基金份额净值（单位：元） X.XXXX

T日信息内容

预估现金部分（单位：元） XXXX.XX

可以现金替代比例上限 100%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购赎回单位（单位：份） 100,000

申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许

T日成份券信息内容

债券代码 债券简称 债券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额

二、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的申购申请；

2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单，或发现基金份额净值或者

IOPV计算错误、申购、赎回清单编制错误；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金

份额持有人利益构成潜在重大不利影响时；

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购；或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等；

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购份额上限的；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人采取

暂停接受基金申购申请的措施；

9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第5、7项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应

当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝

的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时

恢复申购业务的办理。

三、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请；

2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或无法进行证券交易；

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的

赎回申请或延缓支付赎回对价；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或者发现基金份额净值或者

IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受投资人的赎回申请；

6、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝赎回申请；

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人采取

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施；

8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停赎回或延缓支付赎回对价情形时，基金管理人应报中国证监会备案。已接

受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可

能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请

总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，

基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以

外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基

金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告

的业务规则办理基金份额转让业务。

五、联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基

金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

六、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务

基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收

取一定的手续费用。

七、基金清算交收与登记模式的调整或新增

本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司推出可适用于本基金的

新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权新增或调整申购和

赎回申请的确认方式，调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金

的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的

基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。

八、其他

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行相关程

序后，基金管理人可开放集合申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行

前予以公告。

1、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代

理协议，并报中国证监会备案。

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方

需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

3、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包

括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持

有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票，不过须在其可交易之日起

10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不

低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类

资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

三、标的指数

中证可转债及可交换债券指数。

四、投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投

资目标。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份债券构成为基础，综合考虑跟踪效果、

流动性、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动

性等情况，进行抽样优化调整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因被限制投资等情况，导致本基金无法获得对

个别成份债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券、成份券个券

衍生品等方式进行替代。

3、固定收益品种投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风

险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

1）利率策略

本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经

济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同

时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与

预判，建立资金面的场景模拟。

在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、

通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分

当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率

曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩

余期限，并据此动态调整投资组合。

2）骑乘策略

当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推

移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投

资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可

以获得比持有到期更高的收益。

3）放大策略

放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并

购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不

足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。

4）其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，

一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，

根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风

险和收益特征的前提下，谨慎投资。

4、国债期货投资策略

本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货

的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和

更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

五、投资管理流程

1、投资决策依据

有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出

有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决

策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购

赎回清单的编制等决策。

3、投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互

协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外

部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份债券等相关信息的搜集与分析、流动性分

析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇

重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员

会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资

组合，并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪偏离度和跟

踪误差最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制

投资风险。

（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一

线监控的职责。

（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰

写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金

组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，

如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份券等的基本

面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基

金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

（7）当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其

在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应

调整。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需

要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予

以公告。

六、投资组合管理

1、投资组合的构建

基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，

以及逐步调整组合。

（1）确定目标组合。基金管理人主要采用抽样复制法构建基金投资组合，并根据标的

指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。

（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份券的流动性和交易成本等因素所做

的分析，制定合理的建仓策略。

（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组

合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的80%。本基

金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份券调整、

基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易

日内进行调整。

2、投资组合的日常管理

本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：

（1）标的指数成份券公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份券公司行为

等信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策

提供依据。

（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化

是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信

息对投资组合的影响。

（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投

资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份券的流动性进行分析。

（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求

的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份券调整、成份券公司发生兼并、

收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，

达到所追求的目标组合的持仓结构。

（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份券的构成或者实

际持仓的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申

购赎回清单并予以公告。

3、投资组合的定期管理

本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面：

（1）每月

每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中

的现金比例，进行现金支付的准备。

每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与

标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。

（2）每半年

根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标

的指数成份券调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份券变动所带来的

跟踪偏离度和跟踪误差。

七、业绩比较基准

中证可转债及可交换债券指数收益率

中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公

司债券组成。指数采用市值加权计算，以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券

的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先

原则维持基金投资运作。

八、风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货

币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证可转债及可交换债券指数，其风险收

益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

九、投资限制与禁止行为

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值

的80%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按

照标的指数的构成比例进行投资的部分及投资于可转债或可交换债券部分不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，

但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；进入全国银行间同业市场中债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（5）本基金参与国债期货交易，应遵循以下投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；

（6）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（7）、（8）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，

建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基

金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

限制。

十、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人

的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,836,351,563.65 96.75

其中：债券 11,836,351,563.65 96.75

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 162,000,000.00 1.32

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 235,718,031.70 1.93

8 其他各项资产 328,149.94 0.00

9 合计 12,234,397,745.29 100.00

注：债券投资项包含可退替代款估值增值。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 11,836,351,563.65 98.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,836,351,563.65 98.49

注：上述可转债（可交换债）投资项包含可退替代款估值增值。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 110059 浦发转债 6,559,460 723,355,683.46 6.02

2 113052 兴业转债 6,644,220 719,034,757.89 5.98

3 113042 上银转债 2,635,920 299,636,581.11 2.49

4 113050 南银转债 2,197,890 275,643,105.44 2.29

5 110079 杭银转债 2,004,010 242,022,366.05 2.01

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前

一年受到中国人民银行宁波市分行、国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局莆

田监管分局的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家金融监督管理总局淮

安监管分局、国家外汇管理局江苏省分局的处罚。重庆银行股份有限公司在报告编制前一年

受到国家金融监督管理总局重庆监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制前一年受

到国家外汇管理局绵阳市分局、国家金融监督管理总局北京监管局、天津市市场监督管理委

员会的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理局北京市分局、国

家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制前一年受到国家

金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中信银行股份有限公司

在报告编制前一年受到中国人民银行济南分行、国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督

管理总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 244,499.76

2 应收证券清算款 8,241.06

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,409.12

8 其他 -

9 合计 328,149.94

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 723,355,683.46 6.02

2 113052 兴业转债 719,034,757.89 5.98

3 113042 上银转债 299,636,581.11 2.49

4 113050 南银转债 275,643,105.44 2.29

5 110079 杭银转债 242,022,366.05 2.01

6 113044 大秦转债 239,576,282.74 1.99

7 113021 中信转债 208,560,908.08 1.74

8 113056 重银转债 187,889,970.46 1.56

9 132026 G三峡EB2 171,044,082.93 1.42

10 110085 通22转债 169,530,410.69 1.41

11 127045 牧原转债 150,781,307.73 1.25

12 123107 温氏转债 131,404,927.51 1.09

13 118034 晶能转债 129,583,238.07 1.08

14 113060 浙22转债 117,632,099.84 0.98

15 127089 晶澳转债 116,142,573.36 0.97

16 110073 国投转债 115,336,858.89 0.96

17 110081 闻泰转债 114,332,114.28 0.95

18 127049 希望转2 112,063,069.99 0.93

19 118031 天23转债 109,897,053.54 0.91

20 113641 华友转债 101,992,345.96 0.85

21 110083 苏租转债 101,381,804.11 0.84

22 113065 齐鲁转债 100,022,212.17 0.83

23 113062 常银转债 96,773,147.35 0.81

24 110075 南航转债 96,551,679.34 0.80

25 113053 隆22转债 95,606,439.24 0.80

26 127018 本钢转债 86,868,357.65 0.72

27 113055 成银转债 86,161,944.72 0.72

28 127032 苏行转债 83,330,078.97 0.69

29 127056 中特转债 72,457,447.73 0.60

30 127030 盛虹转债 71,054,197.20 0.59

31 128129 青农转债 70,156,517.75 0.58

32 127083 山路转债 69,002,186.03 0.57

33 132020 19蓝星EB 64,297,569.64 0.54

34 113037 紫银转债 63,897,119.61 0.53

35 127084 柳工转2 60,837,106.73 0.51

36 127040 国泰转债 60,401,367.90 0.50

37 113059 福莱转债 57,179,174.31 0.48

38 113043 财通转债 56,953,083.94 0.47

39 113045 环旭转债 53,930,025.49 0.45

40 127086 恒邦转债 52,673,779.23 0.44

41 113049 长汽转债 51,425,182.30 0.43

42 127073 天赐转债 50,433,594.31 0.42

43 113067 燃23转债 50,259,854.20 0.42

44 111010 立昂转债 49,557,468.77 0.41

45 127020 中金转债 49,041,705.82 0.41

46 110062 烽火转债 48,629,390.06 0.40

47 113051 节能转债 48,423,337.83 0.40

48 128136 立讯转债 46,188,863.82 0.38

49 118024 冠宇转债 45,578,143.91 0.38

50 127061 美锦转债 45,172,515.49 0.38

51 110093 神马转债 44,959,878.84 0.37

52 113024 核建转债 44,759,919.92 0.37

53 113661 福22转债 43,583,967.16 0.36

54 118022 锂科转债 42,920,348.72 0.36

55 127067 恒逸转2 42,889,736.15 0.36

56 110087 天业转债 41,072,264.52 0.34

57 113623 凤21转债 41,046,853.65 0.34

58 110089 兴发转债 40,799,339.98 0.34

59 110067 华安转债 40,258,131.02 0.33

60 127050 麒麟转债 40,144,251.44 0.33

61 113061 拓普转债 39,312,033.53 0.33

62 128081 海亮转债 38,089,778.02 0.32

63 113616 韦尔转债 36,296,979.57 0.30

64 113615 金诚转债 36,087,721.30 0.30

65 128048 张行转债 36,016,555.34 0.30

66 127085 韵达转债 35,948,568.65 0.30

67 110048 福能转债 35,830,700.48 0.30

68 113054 绿动转债 33,449,995.09 0.28

69 110068 龙净转债 32,591,231.19 0.27

70 127027 能化转债 32,123,491.56 0.27

71 113602 景20转债 31,992,737.24 0.27

72 113632 鹤21转债 31,966,326.16 0.27

73 123190 道氏转02 31,605,170.66 0.26

74 123119 康泰转2 29,477,636.53 0.25

75 113066 平煤转债 29,388,586.43 0.24

76 113666 爱玛转债 29,290,552.94 0.24

77 113048 晶科转债 29,275,575.72 0.24

78 123158 宙邦转债 28,769,179.08 0.24

79 110082 宏发转债 28,561,911.37 0.24

80 123216 科顺转债 28,535,509.54 0.24

81 113069 博23转债 28,340,733.82 0.24

82 113058 友发转债 28,219,894.94 0.23

83 127039 北港转债 27,787,289.84 0.23

84 113655 欧22转债 27,658,646.87 0.23

85 110095 双良转债 27,562,517.19 0.23

86 110077 洪城转债 26,518,926.28 0.22

87 128109 楚江转债 26,365,270.84 0.22

88 127022 恒逸转债 26,090,589.90 0.22

89 110076 华海转债 25,898,152.49 0.22

90 110090 爱迪转债 24,848,713.78 0.21

91 127070 大中转债 24,175,367.59 0.20

92 110047 山鹰转债 24,174,171.90 0.20

93 127025 冀东转债 23,979,888.31 0.20

94 113033 利群转债 23,878,627.81 0.20

95 123176 精测转2 23,336,946.51 0.19

96 118030 睿创转债 23,263,636.22 0.19

97 118025 奕瑞转债 23,199,721.26 0.19

98 123108 乐普转2 23,136,839.77 0.19

99 110086 精工转债 22,869,432.32 0.19

100 127091 科数转债 22,869,338.94 0.19

101 113652 伟22转债 22,691,267.45 0.19

102 127066 科利转债 22,532,289.67 0.19

103 128134 鸿路转债 22,467,986.54 0.19

104 127038 国微转债 22,371,057.41 0.19

105 113047 旗滨转债 22,273,772.28 0.19

106 113068 金铜转债 21,913,456.98 0.18

107 127016 鲁泰转债 21,799,586.67 0.18

108 113064 东材转债 21,647,934.10 0.18

109 127100 神码转债 21,579,344.84 0.18

110 127024 盈峰转债 21,299,876.57 0.18

111 128131 崇达转2 21,203,767.94 0.18

112 113046 金田转债 21,143,584.31 0.18

113 128135 洽洽转债 21,032,106.93 0.18

114 110094 众和转债 20,859,865.30 0.17

115 113647 禾丰转债 20,831,677.48 0.17

116 123169 正海转债 20,814,866.01 0.17

117 113605 大参转债 20,622,787.61 0.17

118 118013 道通转债 20,501,257.78 0.17

119 127074 麦米转2 20,414,017.89 0.17

120 128141 旺能转债 20,409,585.69 0.17

121 123149 通裕转债 20,316,387.84 0.17

122 123228 震裕转债 20,164,126.50 0.17

123 113516 苏农转债 19,671,855.85 0.16

124 113669 景23转债 19,157,368.93 0.16

125 128108 蓝帆转债 18,734,236.09 0.16

126 123178 花园转债 18,525,968.20 0.15

127 111017 蓝天转债 18,448,488.77 0.15

128 127064 杭氧转债 17,595,755.74 0.15

129 110064 建工转债 17,278,913.76 0.14

130 127082 亚科转债 17,272,903.97 0.14

131 110092 三房转债 17,095,677.58 0.14

132 127101 豪鹏转债 16,953,093.42 0.14

133 123150 九强转债 16,854,511.54 0.14

134 113675 新23转债 16,839,454.54 0.14

135 113659 莱克转债 16,760,989.94 0.14

136 110063 鹰19转债 16,721,668.53 0.14

137 113619 世运转债 16,616,303.89 0.14

138 123115 捷捷转债 16,518,711.37 0.14

139 127092 运机转债 16,373,448.32 0.14

140 127043 川恒转债 16,349,136.58 0.14

141 123145 药石转债 16,327,233.23 0.14

142 123213 天源转债 15,990,124.65 0.13

143 127052 西子转债 15,787,457.63 0.13

144 123184 天阳转债 15,662,915.94 0.13

145 123210 信服转债 15,647,433.50 0.13

146 123114 三角转债 15,439,499.82 0.13

147 113648 巨星转债 15,334,197.69 0.13

148 127046 百润转债 15,288,061.87 0.13

149 113631 皖天转债 15,276,375.69 0.13

150 123118 惠城转债 15,200,399.71 0.13

151 118042 奥维转债 15,138,454.45 0.13

152 123170 南电转债 15,053,568.00 0.13

153 123192 科思转债 14,888,355.77 0.12

154 123161 强联转债 14,795,716.87 0.12

155 111000 起帆转债 14,739,894.89 0.12

156 113673 岱美转债 14,646,846.60 0.12

157 113636 甬金转债 14,582,547.76 0.12

158 118038 金宏转债 14,487,337.73 0.12

159 123117 健帆转债 14,469,298.60 0.12

160 113677 华懋转债 14,452,308.05 0.12

161 127031 洋丰转债 14,415,651.06 0.12

162 123113 仙乐转债 14,396,470.00 0.12

163 123104 卫宁转债 14,338,053.82 0.12

164 123208 孩王转债 14,333,758.34 0.12

165 127044 蒙娜转债 14,274,111.30 0.12

166 127017 万青转债 14,209,735.91 0.12

167 118023 广大转债 14,172,288.87 0.12

168 113633 科沃转债 14,106,415.64 0.12

169 127037 银轮转债 13,999,873.39 0.12

170 113658 密卫转债 13,956,217.07 0.12

171 110084 贵燃转债 13,845,547.69 0.12

172 123212 立中转债 13,812,198.97 0.11

173 113644 艾迪转债 13,811,618.03 0.11

174 113634 珀莱转债 13,735,819.93 0.11

175 128130 景兴转债 13,714,680.57 0.11

176 113545 金能转债 13,591,718.48 0.11

177 123174 精锻转债 13,562,994.98 0.11

178 123215 铭利转债 13,519,180.70 0.11

179 123128 首华转债 13,415,959.77 0.11

180 123194 百洋转债 13,279,421.36 0.11

181 118003 华兴转债 13,013,042.08 0.11

182 127015 希望转债 12,995,453.17 0.11

183 128132 交建转债 12,973,485.33 0.11

184 128083 新北转债 12,878,146.45 0.11

185 127075 百川转2 12,832,839.83 0.11

186 113549 白电转债 12,773,748.16 0.11

187 128133 奇正转债 12,739,667.13 0.11

188 118028 会通转债 12,695,025.81 0.11

189 118046 诺泰转债 12,591,379.87 0.10

190 123179 立高转债 12,572,089.41 0.10

191 113637 华翔转债 12,522,231.39 0.10

192 127095 广泰转债 12,504,163.65 0.10

193 123121 帝尔转债 12,454,465.43 0.10

194 123188 水羊转债 12,392,558.38 0.10

195 128144 利民转债 12,390,274.57 0.10

196 123225 翔丰转债 12,290,530.62 0.10

197 113563 柳药转债 12,269,198.87 0.10

198 113679 芯能转债 12,267,790.78 0.10

199 111007 永和转债 12,233,378.47 0.10

200 123035 利德转债 12,216,262.24 0.10

201 123076 强力转债 12,213,218.73 0.10

202 113672 福蓉转债 12,116,365.74 0.10

203 123236 家联转债 12,029,880.96 0.10

204 113656 嘉诚转债 11,929,143.64 0.10

205 123120 隆华转债 11,829,984.03 0.10

206 127076 中宠转2 11,739,521.18 0.10

207 118000 嘉元转债 11,710,363.12 0.10

208 123191 智尚转债 11,697,127.20 0.10

209 123101 拓斯转债 11,650,801.58 0.10

210 128127 文科转债 11,605,289.96 0.10

211 123165 回天转债 11,565,367.40 0.10

212 128128 齐翔转2 11,531,692.94 0.10

213 113596 城地转债 11,503,105.76 0.10

214 113627 太平转债 11,491,374.90 0.10

215 127099 盛航转债 11,469,553.78 0.10

216 111015 东亚转债 11,451,896.21 0.10

217 127014 北方转债 11,425,034.79 0.10

218 113640 苏利转债 11,416,615.37 0.09

219 123172 漱玉转债 11,386,038.23 0.09

220 113651 松霖转债 11,330,664.27 0.09

221 128119 龙大转债 11,266,867.00 0.09

222 123204 金丹转债 11,223,473.92 0.09

223 123182 广联转债 11,214,367.28 0.09

224 113670 金23转债 11,129,922.15 0.09

225 123133 佩蒂转债 11,101,894.99 0.09

226 127035 濮耐转债 11,009,313.31 0.09

227 118005 天奈转债 10,986,414.44 0.09

228 113650 博22转债 10,976,152.00 0.09

229 128105 长集转债 10,968,635.88 0.09

230 111002 特纸转债 10,933,997.08 0.09

231 123219 宇瞳转债 10,811,156.49 0.09

232 127026 超声转债 10,721,473.72 0.09

233 127042 嘉美转债 10,682,030.90 0.09

234 123223 九典转02 10,672,983.38 0.09

235 113653 永22转债 10,665,221.30 0.09

236 123146 中环转2 10,638,440.45 0.09

237 110060 天路转债 10,618,395.71 0.09

238 111011 冠盛转债 10,611,799.28 0.09

239 118043 福立转债 10,606,574.09 0.09

240 123071 天能转债 10,578,364.78 0.09

241 128142 新乳转债 10,549,342.54 0.09

242 128087 孚日转债 10,479,027.31 0.09

243 113609 永安转债 10,457,450.00 0.09

244 113667 春23转债 10,383,487.90 0.09

245 113621 彤程转债 10,363,855.22 0.09

246 113663 新化转债 10,355,748.90 0.09

247 128074 游族转债 10,354,278.59 0.09

248 128106 华统转债 10,347,156.81 0.09

249 128063 未来转债 10,261,745.39 0.09

250 127068 顺博转债 10,207,585.76 0.08

251 118033 华特转债 10,127,454.88 0.08

252 123211 阳谷转债 10,072,809.41 0.08

253 127019 国城转债 10,027,881.25 0.08

254 128137 洁美转债 9,989,386.47 0.08

255 128121 宏川转债 9,959,247.51 0.08

256 118027 宏图转债 9,951,248.71 0.08

257 110074 精达转债 9,939,116.66 0.08

258 123063 大禹转债 9,927,374.86 0.08

259 111004 明新转债 9,927,257.10 0.08

260 123226 中富转债 9,906,452.89 0.08

261 118041 星球转债 9,898,255.95 0.08

262 123078 飞凯转债 9,895,953.39 0.08

263 123233 凯盛转债 9,867,576.17 0.08

264 127041 弘亚转债 9,823,945.02 0.08

265 123222 博俊转债 9,823,031.37 0.08

266 123151 康医转债 9,798,822.48 0.08

267 113530 大丰转债 9,777,375.46 0.08

268 128124 科华转债 9,768,935.46 0.08

269 123131 奥飞转债 9,767,978.87 0.08

270 123217 富仕转债 9,752,786.96 0.08

271 113676 荣23转债 9,691,602.87 0.08

272 123221 力诺转债 9,660,143.57 0.08

273 118032 建龙转债 9,626,090.92 0.08

274 113584 家悦转债 9,616,092.16 0.08

275 113638 台21转债 9,584,046.37 0.08

276 123132 回盛转债 9,564,305.14 0.08

277 127078 优彩转债 9,553,569.75 0.08

278 123231 信测转债 9,535,544.80 0.08

279 123147 中辰转债 9,533,139.65 0.08

280 127088 赫达转债 9,529,836.92 0.08

281 127034 绿茵转债 9,522,323.75 0.08

282 113606 荣泰转债 9,496,560.11 0.08

283 128116 瑞达转债 9,469,396.92 0.08

284 123183 海顺转债 9,440,945.77 0.08

285 113662 豪能转债 9,402,421.30 0.08

286 123195 蓝晓转02 9,383,612.35 0.08

287 123205 大叶转债 9,341,472.35 0.08

288 123064 万孚转债 9,330,372.05 0.08

289 113678 中贝转债 9,273,137.94 0.08

290 113542 好客转债 9,248,513.28 0.08

291 111001 山玻转债 9,244,707.98 0.08

292 118037 上声转债 9,198,906.11 0.08

293 111009 盛泰转债 9,197,878.80 0.08

294 127054 双箭转债 9,192,112.22 0.08

295 127081 中旗转债 9,179,901.39 0.08

296 123235 亿田转债 9,170,418.79 0.08

297 111016 神通转债 9,150,609.00 0.08

298 127069 小熊转债 9,122,239.44 0.08

299 118004 博瑞转债 9,108,450.19 0.08

300 113625 江山转债 9,106,097.11 0.08

301 111014 李子转债 9,084,305.86 0.08

302 123193 海能转债 9,041,684.96 0.08

303 123203 明电转02 9,041,445.46 0.08

304 123122 富瀚转债 9,015,228.27 0.08

305 123049 维尔转债 9,006,642.52 0.07

306 123229 艾录转债 8,985,618.13 0.07

307 127055 精装转债 8,977,244.66 0.07

308 123091 长海转债 8,972,870.29 0.07

309 113654 永02转债 8,839,863.88 0.07

310 113582 火炬转债 8,814,734.93 0.07

311 113639 华正转债 8,814,706.91 0.07

312 111005 富春转债 8,797,204.84 0.07

313 127090 兴瑞转债 8,754,335.84 0.07

314 118026 利元转债 8,746,107.16 0.07

315 123090 三诺转债 8,717,783.05 0.07

316 127053 豪美转债 8,666,176.39 0.07

317 123087 明电转债 8,615,036.44 0.07

318 127071 天箭转债 8,499,062.56 0.07

319 127051 博杰转债 8,469,062.55 0.07

320 113629 泉峰转债 8,462,671.78 0.07

321 118012 微芯转债 8,460,551.84 0.07

322 123224 宇邦转债 8,380,929.78 0.07

323 127072 博实转债 8,324,902.10 0.07

324 123154 火星转债 8,281,991.18 0.07

325 113674 华设转债 8,274,352.19 0.07

326 123187 超达转债 8,234,678.12 0.07

327 113579 健友转债 8,138,308.12 0.07

328 113664 大元转债 8,113,687.10 0.07

329 118011 银微转债 8,109,783.17 0.07

330 113643 风语转债 8,043,314.40 0.07

331 127060 湘佳转债 8,007,892.38 0.07

332 123092 天壕转债 8,004,521.87 0.07

333 123085 万顺转2 7,988,729.06 0.07

334 123124 晶瑞转2 7,917,150.11 0.07

335 123144 裕兴转债 7,915,727.64 0.07

336 123109 昌红转债 7,904,903.03 0.07

337 127028 英特转债 7,888,590.33 0.07

338 113532 海环转债 7,854,331.05 0.07

339 123168 惠云转债 7,823,065.26 0.07

340 118008 海优转债 7,791,209.82 0.06

341 127098 欧晶转债 7,760,880.00 0.06

342 128066 亚泰转债 7,740,118.85 0.06

343 123050 聚飞转债 7,730,069.11 0.06

344 118035 国力转债 7,722,125.22 0.06

345 113589 天创转债 7,677,827.07 0.06

346 123162 东杰转债 7,649,763.92 0.06

347 113618 美诺转债 7,625,781.62 0.06

348 123202 祥源转债 7,609,407.61 0.06

349 113668 鹿山转债 7,604,425.84 0.06

350 113657 再22转债 7,601,549.20 0.06

351 127087 星帅转2 7,599,120.57 0.06

352 128095 恩捷转债 7,547,529.43 0.06

353 123082 北陆转债 7,532,009.25 0.06

354 128125 华阳转债 7,527,827.95 0.06

355 128097 奥佳转债 7,486,446.67 0.06

356 123214 东宝转债 7,377,449.09 0.06

357 113569 科达转债 7,350,334.37 0.06

358 118014 高测转债 7,333,847.99 0.06

359 123186 志特转债 7,310,417.75 0.06

360 123048 应急转债 7,305,848.94 0.06

361 123142 申昊转债 7,277,336.50 0.06

362 111008 沿浦转债 7,253,565.41 0.06

363 123157 科蓝转债 7,234,056.58 0.06

364 123056 雪榕转债 7,198,124.48 0.06

365 123130 设研转债 7,100,343.66 0.06

366 127077 华宏转债 7,096,736.43 0.06

367 113610 灵康转债 7,070,140.69 0.06

368 123127 耐普转债 6,927,385.89 0.06

369 113649 丰山转债 6,918,384.38 0.06

370 123197 光力转债 6,910,822.93 0.06

371 113601 塞力转债 6,848,552.42 0.06

372 118020 芳源转债 6,585,679.97 0.05

373 123198 金埔转债 6,556,657.73 0.05

374 123096 思创转债 6,414,267.38 0.05

375 123207 冠中转债 5,494,369.14 0.05

376 111013 新港转债 5,285,295.17 0.04

377 118044 赛特转债 5,217,292.81 0.04

378 128138 侨银转债 5,065,140.60 0.04

379 128042 凯中转债 4,971,175.00 0.04

380 113628 晨丰转债 4,949,464.33 0.04

381 123059 银信转债 4,940,545.36 0.04

382 118040 宏微转债 4,860,831.15 0.04

383 123010 博世转债 4,857,712.31 0.04

384 123227 雅创转债 4,811,744.31 0.04

385 118010 洁特转债 4,783,734.53 0.04

386 123143 胜蓝转债 4,737,222.10 0.04

387 113660 寿22转债 4,711,370.57 0.04

388 123218 宏昌转债 4,677,521.64 0.04

389 123201 纽泰转债 4,669,349.62 0.04

390 118015 芯海转债 4,663,504.19 0.04

391 113593 沪工转债 4,640,450.42 0.04

392 123234 中能转债 4,609,521.31 0.04

393 123200 海泰转债 4,596,379.96 0.04

394 113534 鼎胜转债 4,595,363.45 0.04

395 118029 富淼转债 4,595,282.06 0.04

396 118009 华锐转债 4,577,609.88 0.04

397 113600 新星转债 4,564,579.49 0.04

398 118036 力合转债 4,550,070.59 0.04

399 113624 正川转债 4,506,961.52 0.04

400 118006 阿拉转债 4,494,861.57 0.04

401 113588 润达转债 4,487,585.93 0.04

402 123025 精测转债 4,469,730.67 0.04

403 113608 威派转债 4,448,153.42 0.04

404 127062 垒知转债 4,429,510.69 0.04

405 123100 朗科转债 4,407,406.04 0.04

406 123089 九洲转2 4,374,339.26 0.04

407 118039 煜邦转债 4,373,337.76 0.04

408 127059 永东转2 4,297,905.43 0.04

409 123099 普利转债 4,286,127.67 0.04

410 123199 山河转债 4,276,208.32 0.04

411 128117 道恩转债 4,189,362.30 0.03

412 123141 宏丰转债 4,097,184.28 0.03

413 118018 瑞科转债 4,068,503.80 0.03

414 127079 华亚转债 4,050,489.77 0.03

415 113671 武进转债 4,026,085.89 0.03

416 123171 共同转债 3,973,424.42 0.03

417 113524 奇精转债 3,961,246.33 0.03

418 123126 瑞丰转债 3,950,665.09 0.03

419 128090 汽模转2 3,894,666.20 0.03

420 123160 泰福转债 3,841,535.64 0.03

421 118021 新致转债 3,822,186.79 0.03

422 123185 能辉转债 3,813,088.09 0.03

423 118045 盟升转债 3,703,404.80 0.03

424 123175 百畅转债 3,681,579.24 0.03

425 113597 佳力转债 3,657,961.16 0.03

426 113030 东风转债 3,656,393.79 0.03

427 111012 福新转债 3,654,062.43 0.03

428 123163 金沃转债 3,640,916.81 0.03

429 113039 嘉泽转债 3,633,045.70 0.03

430 113598 法兰转债 3,594,192.39 0.03

431 123152 润禾转债 3,585,737.54 0.03

432 113573 纵横转债 3,574,404.15 0.03

433 123088 威唐转债 3,563,901.56 0.03

434 123180 浙矿转债 3,554,796.10 0.03

435 128122 兴森转债 3,529,165.87 0.03

436 123196 正元转02 3,527,608.99 0.03

437 113527 维格转债 3,525,007.85 0.03

438 127080 声迅转债 3,500,208.63 0.03

439 128118 瀛通转债 3,432,445.45 0.03

440 128101 联创转债 3,428,379.50 0.03

441 123156 博汇转债 3,426,294.87 0.03

442 128071 合兴转债 3,417,651.14 0.03

443 127094 红墙转债 3,400,346.33 0.03

444 123159 崧盛转债 3,396,032.85 0.03

445 123155 中陆转债 3,395,990.19 0.03

446 110055 伊力转债 3,390,770.82 0.03

447 110052 贵广转债 3,378,376.58 0.03

448 128072 翔鹭转债 3,248,490.07 0.03

449 113665 汇通转债 3,234,482.22 0.03

450 123177 测绘转债 3,225,541.59 0.03

451 123206 开能转债 3,192,518.35 0.03

452 110058 永鼎转债 3,176,886.52 0.03

453 113546 迪贝转债 3,176,491.41 0.03

454 123166 蒙泰转债 3,169,105.88 0.03

455 123220 易瑞转债 3,165,291.83 0.03

456 123061 航新转债 3,150,499.96 0.03

457 123189 晓鸣转债 3,122,021.71 0.03

458 123022 长信转债 3,109,468.86 0.03

459 123209 聚隆转债 3,059,375.05 0.03

460 123093 金陵转债 3,040,648.57 0.03

461 123138 丝路转债 2,964,032.55 0.02

462 128070 智能转债 2,948,924.51 0.02

463 127093 章鼓转债 2,937,376.55 0.02

464 123011 德尔转债 2,933,008.35 0.02

465 123112 万讯转债 2,897,645.34 0.02

466 118016 京源转债 2,893,893.55 0.02

467 123173 恒锋转债 2,889,648.23 0.02

468 123067 斯莱转债 2,881,909.14 0.02

469 123135 泰林转债 2,843,969.93 0.02

470 123103 震安转债 2,793,985.59 0.02

471 118007 山石转债 2,761,298.04 0.02

472 123039 开润转债 2,696,285.88 0.02

473 113519 长久转债 2,665,947.99 0.02

474 128076 金轮转债 2,598,034.92 0.02

475 123065 宝莱转债 2,574,636.36 0.02

476 128082 华锋转债 2,557,200.41 0.02

477 113574 华体转债 2,552,305.59 0.02

478 123232 金现转债 2,525,238.39 0.02

479 113565 宏辉转债 2,484,482.17 0.02

480 110070 凌钢转债 2,434,906.92 0.02

481 123129 锦鸡转债 2,401,934.16 0.02

482 128049 华源转债 2,354,359.23 0.02

483 123054 思特转债 2,326,582.83 0.02

484 128143 锋龙转债 2,212,240.81 0.02

485 123080 海波转债 1,976,305.04 0.02

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

2020.03.06-2020.12.31 3.66% 0.60% 0.82% 0.61% 2.84% -0.01%

2021.01.01-2021.12.31 17.63% 0.53% 17.97% 0.52% -0.34% 0.01%

2022.01.01-2022.12.31 -10.11% 0.60% -9.55% 0.60% -0.56% 0.00%

2023.01.01-2023.12.31 -0.02% 0.36% 0.13% 0.37% -0.15% -0.01%

2024.01.01-2024.06.30 0.32% 0.45% 0.36% 0.46% -0.04% -0.01%

2020.03.06-2024.06.30 9.94% 0.52% 8.11% 0.52% 1.83% 0.00%

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产

及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

以使用不可观察输入值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事

件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价

不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与

基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价确定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净

价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应

对收盘价进行调整，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值

全价减去估值全价中所含的固收品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下，按成本估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在

明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，

从其规定。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，并按

规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基

金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在

平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持

有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额

持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或

基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对

外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致

基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致确认后，应当暂停估

值；

4、中国证监会和基金合同认定的或中国证监会规定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错

误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任，但基金

管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；

3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上

时，可进行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份

额收益分配另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

二、基金收益分配比例及金额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数

同期增长率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标

的指数收盘价之比减去1乘以100%。

期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定

收益分配比例。

3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒

介公告并报中国证监会备案。

2、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

第十六部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费；

4、基金的证券、国债期货等的交易费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用；

9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的

费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用基点费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列

入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提。

许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）的年费率计提。许可

使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币25,000元（大写：贰万伍仟圆），计费期

间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

如果指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或

费率计算指数使用基点费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行

公告。

4、上述“一、基金费用的种类”除管理费、托管费和指数许可使用费，根据有关法规

及相应协议规定，基金费用由基金管理人和基金托管人按费用实际支出金额，列入或摊入当

期基金费用。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合

同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人以保护基金份额

持有人利益为根本出发点，应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息通

过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指

定网站”）等媒介披露。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者销售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基

金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载

在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应

当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日公告登载

于指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应在3个工作

日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易三个工作

日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载

在指定报刊上。

（六）基金净值信息

本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少

每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值；

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过指定网站、

申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计

报告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

5.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金

的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长或提前结束募集；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托管人专门基

金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；

11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

17.本基金开始办理申购、赎回；

18.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19.本基金变更标的指数；

20.本基金终止上市；

21.发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

（十）澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信

息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（十一）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募

说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并

向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托

管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真

实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

第十九部分 风险揭示

本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金（包括ETF基金）风险管理

成熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体

系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金份额持有人谋取标的指数所表征的

市场平均水平的投资收益。

投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：

一、标的指数回报与可转债及可交换债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个可转债及可交换债券市场。标的指数成份券的平均回报率

与整个可转债及可交换债券市场的平均回报率可能存在偏离。

二、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。

2、基金采用优化抽样复制策略，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保留

部分现金或其他债券品种。

3、由于成份券停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基

金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度。

6、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别债券的

持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造

成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误

等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

四、流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

①本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为100,000份），中小投资者只能在二级

市场上按交易价格卖出基金份额。

②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因

各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，

基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基

金份额净值。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债期货、债

券、货币市场工具等。投资交易均在依法设立的正规市场中进行，所投市场和资产方面的整

体流动性较高。同时，本基金通过投资限制对各类资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集

中度进行了控制，并严格控制了主动投资于流动性受限资产的比例上限，整体持仓资产的流

动性风险较低。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动

性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险

进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动

性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将

严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

五、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

六、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情

形，即存在价格折溢价的风险。

七、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险

中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，

仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可

能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投

资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

八、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

九、投资人申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份券使用现金替代，且设置现金替代

比例上限，因此，投资人在进行场内份额申购时，可能存在因个别成份券涨停、临时停牌等

原因而无法买入申购所需的足够的成份券，导致场内份额申购失败的风险。

十、投资人赎回失败的风险

投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致场内份额赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导

致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

十一、基金场内份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份券

流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

十二、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券

及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证

券交易所及其他代理机构。

3、证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人

利益受损的风险。

十三、国债期货投资风险

1）杠杆风险

国债期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金

收益的波动性。

2）基差风险

基差是指债券指数现货价格与国债期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动

不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

3）合约展期风险

本基金所投资的期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近

交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本

损失，将对投资收益产生影响。

4）模型风险

国债期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员

使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，

损害本基金的投资收益。

十四、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资人利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行

为及交易错误等风险。

十五、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易

所、登记机构及销售代理机构等。

十六、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基

金的各项业务按正常时限完成。

十七、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，、与其他基金

合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临更换

基金标的指数、转换运作方式，、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

十八、成分券停牌的风险

标的指数成分券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成分券停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成分券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金

二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成分券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项

将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单

的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟

踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成分券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成分券

以获取足额的符合要求的赎回对价 ，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎

回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

十九、成分券退市的风险

标的指数成分券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成分券的退市风险、其在指数中

的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成分券替代策略，并对投资组合进行相应调整。

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换等业务

规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理

人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）承担尽职调查等反洗钱工作职责，包括但不限于建立合理有效的反洗钱控制措施，

对其自身直销客户开展反洗钱尽职调查等管控工作，确保所管理的资金来源合法，资金管理

及投资使用不涉及恐怖融资或其他违法犯罪活动，不涉及被联合国、美国、欧盟、英国、中

国公安部等制裁规则制裁的人员或行为等。基金管理人应建立健全客户尽职调查等反洗钱内

部控制机制，与基金托管人共享本业务项下客户尽职调查及其他相关情况；

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项和认购债券、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同规定

的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人

一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派

代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持

有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登

记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份

额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一

参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形

除外

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金申购、赎回、交易、转

托管等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使

用费费率和计算方法；

（8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购

赎回；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含

三分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金

份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接

出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电

话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或

者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯

方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财

产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为六个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组

进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办

公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码：518040

法定代表人：江向阳

成立时间：1998年7月13日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：李建红

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标

准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际

投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的债券（包

括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

可交换债券）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。但可持

有因可转债转股所形成的股票、因可交换债换股所形成的股票，不过须在其可交易之日起

10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不

低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类

资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

（1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值

的80%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，但完全按

照标的指数的构成比例进行投资的部分及投资于可转债或可交换债券部分不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，

但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；

（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；进入全国银行间同业市场中债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（5）本基金参与国债期货交易，应遵循以下投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券

总市值的30%；

3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；

（6）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（7）、（8）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，

建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

限制。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择

存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金

合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管

人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银

行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于

有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托

管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，

投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例

合计不得超过5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序

后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗

位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行

定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有

关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银

行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，

由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险

主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付

的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前

支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致

基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核

对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体

合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作

协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，

审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方

式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，

存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上

门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款

余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部

划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，

由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印

鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分

支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达

方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公

章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以

任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总

体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机

构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在

《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下

称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅

能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭

证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金

托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会

计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应

督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款

凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应

于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成

的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至

基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定

的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金

管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存

款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金

托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立

即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与

存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账

户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需

按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，

基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》

的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在

10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失

由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易

对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基

金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单

的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但

应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易

对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管

理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理

由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定

的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承

担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况

进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基

金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、申购对价、赎回对价、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知

后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托

管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规

定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对

基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管

协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定

时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、

基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极

配合提供相关数据资料和制度等。

（八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成

的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违

规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随

时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定

时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未

经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人

实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承

担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金

资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户

内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三

方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集债券

市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，

基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出

具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款

等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账

户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为

“博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人

印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金

业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用

由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责

任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银

行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管

人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面

形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密

码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必

及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保

证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给

基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管

理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用

并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保

管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券

登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物

证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由

上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、

基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同

签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人

负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真

件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与

基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，

精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值

精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定

公告。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金

托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各

方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结

果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处

理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行

核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；

在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两

个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编

制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管

人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告

应当经过具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月

的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数

据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金

托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关

法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，

不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得

将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解

决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲

裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对双方当

事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

一、客户服务电话

客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务，

客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假

日（十一和春节除外）9:00-17:00的电话人工服务。

博时一线通：95105568（免长途话费）

二、网上客户服务中心

网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投

资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线

咨询以及查询热点问题及其解答，并提交投诉与建议。

基金管理人网址：www.bosera.com

电子邮箱：service@bosera.com

三、客户投诉处理

投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、

书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代

理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。

请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分 其他应披露的事项

（一）、2024年8月30日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金2024年中期报告》；

（二）、2024年8月23日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止中民财富

基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（三）、2024年8月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银

行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；

（四）、2024年8月17日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易

平台基金转换等业务费率优惠的公告》；

（五）、2024年7月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用民生

银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；

（六）、2024年7月19日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金2024年第2季度报告》；

（七）、2024年7月17日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增东方财富证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（八）、2024年6月26日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型开放

式指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（九）、2024年5月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员

变更的公告》；

（十）、2024年5月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止北京中期

时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（十一）、2024年4月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增华宝证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十二）、2024年4月29日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付

网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时

基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交

易和费率优惠的公告》；

（十三）、2024年4月22日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型开

放式指数证券投资基金2024年第1季度报告》；

（十四）、2024年4月13日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》；

（十五）、2024年4月10日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十六）、2024年3月29日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型开

放式指数证券投资基金2023年年度报告》；

（十七）、2024年1月22日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型开

放式指数证券投资基金2023年第4季度报告》；

（十八）、2023年12月5日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增金元证券为申购、赎回代办券商的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十九）、2023年11月22日，我公司公告了《关于博时中证可转债及可交换债券交

易型开放式指数证券投资基金新增国联证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时基金管

理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通平安银行借记卡直销网上交易和费

率优惠的公告》、《博时基金管理有限公司关于暂停使用平安银行直联快捷支付服务办理直

销网上交易部分业务的公告》；

（二十）、2023年11月11日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理

人员变更的公告》；

（二十一）、2023年10月25日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易

型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告》；

（二十二）、2023年10月24日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易

型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（二十三）、2023年10月21日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易

型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》、《博时基金管理有限公司关于博时中证可转

债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告》；

（二十四）、2023年10月16日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部

分基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（二十五）、2023年9月28日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型

开放式指数证券投资基金更新招募说明书》；

（二十六）、2023年9月18日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型

开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（二十七）、2023年9月15日，我公司公告了《博时中证可转债及可交换债券交易型

开放式指数证券投资基金更新招募说明书》、《博时基金管理有限公司关于博时中证可转债

及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理变更的公告》。

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取

得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保

证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。

第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金注

册的文件

（二）《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

博时基金管理有限公司

2024年9月30日