博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国国际金融股份有限公司

【重要提示】

1、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金根据2021年2月3日中国

证券监督管理委员会《关于准予博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金注

册的批复》（证监许可[2021]375号）准予注册，进行募集。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和

收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为恒生港股通高股息率指数，编制方案如下：

（1）选样空间

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成分股

（2）样本选取方法：

1)样本空间：恒生综合指数成份股，且符合港股通资格

2)上市历史要求：最少一个月

3)市值要求：12个月平均市值低于50亿港元的候选证券会被剔除；市值排名最高的150

只符合资格证券会被甄别遴选入围

4)流动性要求：投资类指数的换手率测试

5)波动率筛选：最近一年历史波动率（即过去12个月至指数检讨截止日期间的每日对

数回报之标准偏差）最高的20%证券将被剔除

7)派息要求：连续三个最近财政年度皆有现金派息记录

8)股价表现筛选：符合以下两个条件的证券将从指数候选名单中剔除：过去12个月股

价下跌超过50%；及过去12个月股价表现在合资格候选股票中排名最差的10%

9)成分股挑选准则：过去三年平均净股息率排名最高的50只证券会被选为成分股

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：

https://www.hsi.com.hk/。

4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所

带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，

投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所

带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指

数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净

值可能低于基金份额初始面值。

5、因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会

降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分

红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，

基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在

投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文

“风险揭示”章节。

7、本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市

场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股

价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时

卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

8、本基金基金资产若投资于股票期权，可能会面临价格波动风险、市场流动性风险、

强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。此外，行权失败和交收违

约也是股票期权交易可能出现的风险，失去交易机会可能会对本基金的投资收益造成损失。

9、本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券

发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人

的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的

风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与

境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同

及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期

限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所

支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理

的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的

“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由

投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金

销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本招募说明书（更新）所载内容截止日2024年8月31日，有关财务数据和净值表现截

止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目录

【重要提示】 ............................................................. 2

第一部分 绪言 ........................................................... 6

第二部分 释义 ........................................................... 7

第三部分 基金管理人 .................................................... 13

第四部分 基金托管人 .................................................... 24

第五部分 相关服务机构 .................................................. 29

第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ..................................... 42

第七部分 基金的份额折算与变更登记 ...................................... 43

第八部分 基金份额的上市交易 ............................................ 44

第九部分 基金转型的情况 ................................................. 46

第十部分 基金份额的申购与赎回 .......................................... 53

第十一部分 基金的投资 .................................................. 65

第十二部分 基金的业绩 ................................................... 78

第十三部分 基金的财产 .................................................. 79

第十四部分 基金资产的估值 .............................................. 80

第十五部分 基金的收益与分配 ............................................ 86

第十六部分 基金的费用与税收 ............................................ 88

第十七部分 基金的会计与审计 ............................................ 90

第十八部分 基金的信息披露 .............................................. 91

第十九部分 风险揭示 .................................................... 99

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 111

第二十一部分 基金合同的内容摘要 ....................................... 113

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................... 129

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 154

第二十四部分 其他应披露的事项 .......................................... 155

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 158

第二十六部分 备查文件 ................................................. 159

第一部分 绪言

《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——

指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时恒生港股通高股息率交易型

开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应

仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任。

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基

金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其

他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资

人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1.基金或本基金：指博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

2.基金管理人：指博时基金管理有限公司

3.基金托管人：指中国国际金融股份有限公司

4.基金合同：指《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时恒生港股通高股息率交

易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书或本招募说明书：指《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投

资基金招募说明书》及其更新

7.基金产品资料概要：指《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

8.基金份额发售公告：指《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基

金份额发售公告》

9.上市交易公告书：指《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金

份额上市交易公告书》

10. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12. 《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13. 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14. 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

16. 《指数基金指引》：指中国证监会2021年颁布、同年2月1日实施的《公开募集

证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

17.业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售机构的相关业务规则

及其不时做出的修订

18. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资

者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券

投资基金的中国境外的机构投资者

23. 人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进

行境内证券投资的境外法人

24. 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26. 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理

人指定的代理本基金发售业务的机构

27. 申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金

申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

28. 直销机构：指博时基金管理有限公司

29. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业

务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理

机构和申购、赎回代理券商（代办证券公司）

30. 销售机构：指直销机构与代销机构

31. 登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限

责任公司

32. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者账

户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保

管基金份额持有人名册等

33. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3个月

36. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39. T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的港股通、上海证券交

易所同时正常开放交易的工作日

41. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

43. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎

回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

44. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定，将

基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为

45. 申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件

46. 申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现

金替代、现金差额及其他对价

47. 赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定

应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价

48. 组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

49. 标的指数：指恒生指数有限公司编制并发布的恒生港股通高股息率指数及其未来

可能发生的变更

50. 完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并

且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的

目的

51. 现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于

替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52. 现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金

需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投

资人需向本基金补缴差额

53. 现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差

额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

54. 最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回

的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55. 基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据

申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并由上海证券交易所

在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

56. 预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申

请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额

57. 元：指人民币元

58. 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59. 基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登

记的行为

60. 收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差

额之日

61. 基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经

拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

62. 标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数

收盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、

经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

63. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

64. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

65. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

67. 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信

息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金

电子披露网站）等媒介

68. 交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业

务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

69. 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时恒生港股通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金

70. 内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分

别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投

资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港

股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港

股票市场交易互联互通机制（以下简称深港通）

71. 港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易

所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申

报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票

72. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

73. 转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国

证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证

券及相应权益补偿并支付费用的业务

74. 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开

放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

75. 中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区

76. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称： 博时基金管理有限公司

住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

法定代表人：江向阳

成立时间： 1998年7月13日

注册资本： 2.5亿元人民币

存续期间： 持续经营

联系人： 王济帆

联系电话： （0755）8316 9999

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批

准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，

持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股

份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公

司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投

资策略和投资组合的原则。

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事

管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

二、主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。

1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国

政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获

国际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副

主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、

副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副

总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理

有限公司总经理。自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。

自2023年11月10日至2024年5月24日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自

2020年4月1日起任博时基金管理有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时基

金管理有限公司董事长。

李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，

高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，

德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经

理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。

张东先生，硕士，总经理。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、

财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自2024

年7月5日起，任博时基金管理有限公司董事。

罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，

香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，

招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务

有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招

商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。

郭智君先生，高级经济师。1993年7月至2000年2 月历任中国农业银行内蒙古分行会

计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000年2月至2008年5月历任中国长城资产

管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008年5月至2013年1月历任中国长城资产管理

公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013年1月至2022年2月历任中国长

城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委

书记。2022年2月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、

总经理。

方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海

分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融

业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属

子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历

任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股

权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整

体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8

月起，任博时基金管理有限公司董事。

邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京

大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委

会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副

理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国

电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会

议发表高水平论文300多篇，入选全球前2%顶尖科学家榜单。

陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及

金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商

学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。

张博辉先生，2008年8月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究

生学历，博士学位。2008年至2018年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、

副教授、国际金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深

圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、

深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。

2、基金管理人监事会成员

胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中

国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商

局集团财务部总监，曾就职国家财政部。

蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办

公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于香港长

城罗斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至2024年7月历任中国长城

资产管理股份有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024年7

月至今任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。

李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07先后在天

津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公

司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期

间2021.07--2022.07任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港

（集团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。

车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。

1989年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元

金融电子有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中

心担任副总工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003

年至2014年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国

信（深圳）有限公司总经理，2015年11月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经

理。2022年3月16日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023年8月15日起任董事总

经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024年4月2日起任首席数字官（总经

理助理级）兼人工智能实验室主任。

严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。

现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司

监事。

何京京先生，硕士研究生，2004年8月至2006年3月在北京城建七建设工程有限公司

工作，任会计、审计。2006年3月20日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清

算会计。2013年7月1日起任基金运作部高级清算会计。2014年10月20日起任基金运作

部TA资金清算组主管。2015年11月30日起任基金运作部副总经理兼TA资金清算组主管。

2018年9月14日起至今任登记清算部总经理。2024年3月7日起任审计部总经理。

3、高级管理人员

江向阳先生，简历同上。

张东先生，简历同上。

吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中

国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、

招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，

现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、

清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历

任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，

主管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董

事长和博时资本管理有限公司董事长。

孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时

基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任

博时财富基金销售有限公司董事。

4、本基金基金经理

万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011

年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券

投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资

基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型

开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型

开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易

型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100

交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易

型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开

放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金

(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）

(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标

普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开

放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数

证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资

基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金（QDII）(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股

通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100

交易型开放式指数证券投资基金（QDII）(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2023年9月26日—至今)的基金经

理。

5、投资决策委员会成员

公司首席资产配置官黄健斌先生。

公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。

首席基金经理过钧先生。

首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。

权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。

行业研究部总经理魏立先生。

宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。

指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回对价，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、

法律等外部专业顾问提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规规定；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内

部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，

采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，

防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则

公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

（2）独立性原则

公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控

制工作进行稽核和检查。

（3）相互制约原则

公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间

的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则

建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险

管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。

（2）风险管理委员会

作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即

负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部

门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。

（3）督察长

独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报

告和风险管理建议。

（4）监察法律部

监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风

险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

（5）风险管理部

风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理

与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

（6）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责

履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监

控和降低风险。

3、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立内控结构，完善内控制度

公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰

当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并

定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制

建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同

部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制

建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领

域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序

建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司

建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立有效的内部监控系统

建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各

种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段

采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、

行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能

地减少损失。

（7）提供足够的培训

制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，

控制风险。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司）

公司法定英文名称：China International Capital Corporation Limited（CICC）

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

邮政编码：100004

设立日期：1995年07月31日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币482,725.686800万元

存续期间：持续经营

联系人：夏天啸

电话：(86-10) 6505-1166

基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441号

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立于1995年，凭借

率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识，我们完成了众多开创先河的交易，并深度参与

中国经济改革和发展，与客户共同成长。我们的目标是打造成为具有国际竞争力的一流投资

银行。

我们一直致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技

术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的

均衡业务结构。

凭借深厚的经济、行业、法律、法规等领域的专业知识，我们优质的服务获得了广泛认

可。与此同时，可持续发展始终是我们的核心理念之一，我们期望为社会创造长期价值，以

行业高标准积极践行企业社会责任。

2015年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年，中金公司与原中国中投

证券的战略重组完成，本次交易使中金公司规模显著扩大，实现了对大、中小企业及机构、

个人客户更为深度的覆盖，构建了更为均衡的一二级市场业务结构。2020年，中金公司在

上海证券交易所主板成功挂牌上市。

集团总部位于北京，在境内拥有多家子公司，并在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济

南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司。此外，集团及下属子公司在中国大陆30个省、

自治区、直辖市拥有200多个证券营业部。集团亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、

伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构。

秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过广泛的业务网络及杰出的跨境能力，中金公

司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。

中金公司已取得多项业务牌照并开展业务，中金公司拥有证券市场业务全牌照。业务领

域跨越境内境外市场，覆盖证券、证券投资基金、直接股权投资等多个领域，包括但不限于

经纪业务、自营业务、基金的发起和管理、金融产品代销、托管业务、承销业务、投融资顾

问、融资融券业务、场外衍生品等。

最近3个会计年度的年末净资本均不低于20亿元人民币。最近三个年度内中金公司净

资本等各项风险控制指标均符合监管标准。

中金公司资产托管部（下文简称“托管部”）于2014年5月正式成立，负责为公募、

私募基金、资管计划等客户提供资产托管及基金运营等服务。

中金公司资产托管部为独立部门，托管业务与公司其他有利益冲突的业务相互隔离，人

员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机房、应用系统、

多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业务的独立。

资产托管部人员具备金融、会计等相关专业学历背景。清算、估值、注册登记、投资监

督等主要业务岗位人员来自托管银行、基金管理公司、信托公司，具备丰富的资管产品、基

金运作管理经验。

二、主要人员情况

陈亮先生，党委书记、董事长、管理委员会主席。

陈亮先生，1968年1月出生，自2023年11月起获委任为本公司董事长，自2023年10

月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自1994年10月至2001年2月历任新疆

宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券

业务总部副总经理，自2001年2月至2009年9月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务

总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自2009年9

月至2015年1月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自2014

年12月至2019年5月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：

000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党

委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、申万宏源西部证券有限公司执行董事，自2015

年8月至2019年5月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记，及自2019年6月至2023

年10月历任中国银河证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和

香港联交所（股份代号：06881）两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长。陈先生于1989

年7月毕业于新疆大学数学专业（本科），于2016年1月自复旦大学取得高级管理人员工

商管理硕士学位。

严格先生，董事总经理，资产托管部负责人。

严格于2021年加入中金公司资产托管部担任部门负责人。2016年至2020年，任职于

中金资本运营有限公司从事私募基金管理工作，主要负责基金募集，投后管理及投资者关系

等相关工作。2004年至2016年任职于中金公司财务部，协助部门管理相关工作，拥有丰富

的财税，项目管理和风险管控经验。2004年毕业于北京大学主修会计学，辅修电子商务，

具备证券从业资格、基金从业资格。

三、基金托管业务经营情况

中金公司于2015年6月30日获得证监会允许开展证券投资基金托管业务的批复（证监

许可【2015】1441号），截止2024年6月30日，托管各类在运作资管产品981支，其中8

支公募基金产品。

中金公司自取得托管资格以来，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称《基金法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规，履行法律法规和基

金合同赋予托管人的各项权利和义务。

四、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

为保证托管业务的规范运营，促进托管业务高效管理、持续稳定和健康发展，内部控制

和风险管理必须达到以下目标：

1、确保托管业务运作遵守国家有关法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规

范运作的经营理念和经营风格。

2、确保托管资产的安全完整，维护基金持有人的合法权益，切实履行托管人职责。

3、确保内部控制和风险管理体系的有效性。

4、防范和化解运营风险，确保业务的安全、稳健运行。

（二）内部控制原则

公司按照健全性、有效性、独立性、相互制约等原则，对证券投资基金托管业务的运作

进行监督和控制。

1、健全性原则。内部控制和风险管理应涉及到托管业务的各个方面、各个环节，确保

托管资产的安全和完整。

2、有效性原则。建立对内控制度和风险管理措施的监督、评价、反馈和完善机制，保

证制度有效执行。

3、独立性原则。公司配备专门的内控人员，并与其他业务内控相独立。

4、相互制约原则。资产托管部的岗位设置应当职责明确、相互制约。

5、审慎性原则。托管业务风险管理应满足合规要求，以审慎经营、防范和化解风险为

目标，独立、客观、审慎地进行客户资质审查，原则上“看不清、不展业”。

（三）内部控制制度及措施

根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，托管部制定了一整

套证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，制定《中

国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务人员管理办法》、《中国国际金融股份有限

公司证券投资基金托管业务应急预案》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业

务隔离制度》、《中国国际金融股份有限公司内部审计部托管业务审计工作指引》、《中国

国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息系统权限管理方法》、《中国国际金融股

份有限公司证券投资基金托管业务信息技术规范》、《中国国际金融股份有限公司证券投资

基金托管业务托管资产保管管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业

务会计估值核算管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算

指引》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管资产终止运营操作规程》、《中国

国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务资金清算业务管理办法》、《中国国际金融股

份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券

投资基金托管业务档案管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信

息披露管理办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务内部控制和风险管

理办法》、《中国国际金融股份有限公司托管业务风险准备金（公募基金）管理办法》等，

并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，

业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、

全链条的风险控制管理。

资产托管业务的内部控制包含以下措施：

1、客户选择风险内部控制措施；

2、基金资金清算与交收风险内部控制措施；

3、基金估值核算风险内部控制措施；

4、基金监督风险内部控制措施；

5、操作风险内部控制措施；

6、法律合规风险内部控制措施。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

中金公司作为基金托管人，根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、

基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金

的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核

查。

中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等有关证券法规和基金合同的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，

基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。中金公司有权对通知事项进行复查，督促

基金管理人改正。基金管理人对中金公司通知的违规事项未能及时纠正的，中金公司有权报

告监管机构。

六、其他事项

最近一年内中金公司及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未因

基金托管业务受到中国人民银行、中国证监会、国家金融监督管理总局及其他有关机关的处

罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址： 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人： 朱健

联系人： 钟伟镇

电话： 021-38676666

传真： 021-38670666

客户服务电话： 95521/4008888666

网址： https://www.gtja.com

(2)中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址： 北京市朝阳区光华路10号

法定代表人： 王常青

联系人： 陈海静

电话： 010-65608231

传真： 010－65182261

客户服务电话： 4008888108/95587

网址： http://www.csc108.com/

(3)国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址： 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼

法定代表人： 张纳沙

联系人： 于智勇

电话： 0755-81981259

传真： 0755-82133952

客户服务电话： 95536

网址： http://www.guosen.com.cn/

(4)招商证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

法定代表人： 霍达

联系人： 业清扬

电话： 0755-83081954

传真： 0755-83734343

客户服务电话： 4008888111；95565

网址： http://www.cmschina.com/

(5)广发证券股份有限公司

注册地址： 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人： 林传辉

联系人： 黄岚

电话： 020－87555888

传真： 020－87555305

客户服务电话： 95575、020-95575或致电各地营业网点

网址： http://www.gf.com.cn/

(6)中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人： 张佑君

联系人： 杜杰

电话： 010-60833889

传真： 010－84865560

客户服务电话： 400-889-5548/95548

网址： http://www.cs.ecitic.com/

(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人： 王晟

联系人： 辛国政

电话： 010-80928123

客户服务电话： 4008-888-888或95551

网址： http:// www.chinastock.com.cn/

(8)海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路98号

办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人： 周杰

联系人： 李笑鸣

电话： 021-23219275

传真： 021－63602722

客户服务电话： 95553

网址： http://www.htsec.com/

(9)申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人： 杨玉成

联系人： 陈宇

电话： 021-33388999

传真： 021-33388224

客户服务电话： 95523或4008895523

网址： www.swhysc.com

(10)兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路268号

办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

法定代表人： 杨华辉

联系人： 乔琳雪

电话： 021-38565547

传真： 021－38565783

客户服务电话： 4008888123/95562

网址： http://www.xyzq.com.cn/

(11)国投证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人： 段文务

联系人： 刘志斌

电话： 0755-82558266

客户服务电话： 95517

网址： http://www.essence.com.cn/

(12)湘财证券股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人： 林俊波

联系人： 孙越

电话： 021-38784580-8920

客户服务电话： 95351

网址： http://www.xcsc.com

(13)民生证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人： 余政

联系人： 赵明

电话： 010-85127622

传真： 010-85127917

客户服务电话： 4006198888

网址： www.mszq.com

(14)华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路228号

办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区益田路5999号基金大厦

法定代表人： 张伟

电话： 0755-22660831

客户服务电话： 95597

网址： http://www.htsc.com.cn/

(15)山西证券股份有限公司

注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人： 侯巍

联系人： 郭熠

电话： 0351－8686659

传真： 0351－8686619

客户服务电话： 4006661618

网址： http://www.i618.com.cn/

(16)中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人： 肖海峰

联系人： 赵如意

电话： 0532-85725062

客户服务电话： 95548

网址： sd.citics.com

(17)东兴证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人： 魏庆华

联系人： 郑旷怡

电话： 010-66559039

传真： 010-66555133

客户服务电话： 95309

网址： http://www.dxzq.net

(18)东吴证券股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号

办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号

法定代表人： 范力

联系人： 陆晓

电话： 0512-62938521

传真： 0512－65588021

客户服务电话： 4008601555

网址： https://www.dwzq.com.cn

(19)信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人： 祝瑞敏

联系人： 王薇安

电话： 010－83252170

传真： 010－63081344

客户服务电话： 95321

网址： http://www.cindasc.com

(20)东方证券股份有限公司

注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层

办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层

法定代表人： 金文忠

联系人： 朱琼玉

电话： 021-63325888

传真： 021－63326729

客户服务电话： 95503

网址： http://www.dfzq.com.cn

(21)方正证券股份有限公司

注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人： 施华

联系人： 胡创

电话： 010-56437060

传真： 0731-85832214

客户服务电话： 95571

网址： http://www.foundersc.com

(22)长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人： 丁益

联系人： 沈晓

电话： 0755-83464734

传真： 0755－83515567

客户服务电话： 4006666888

网址： http://www.cgws.com

(23)中信证券华南股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人： 陈可可

联系人： 郭杏燕

电话： 020-88836999

传真： 020-88836984

客户服务电话： 95548

网址： http://www.gzs.com.cn

(24)东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市生态大街6666号

办公地址： 长春市生态大街6666号

法定代表人： 李福春

联系人： 安岩岩

电话： 0431-85096517

传真： 0431-85096795

客户服务电话： 95360

网址： http://www.nesc.cn

(25)国联证券股份有限公司

注册地址： 无锡市县前东街168号

办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

法定代表人： 姚志勇

联系人： 祁昊

电话： 0510-82831662

传真： 0510-82830162

客户服务电话： 95570

网址： http://www.glsc.com.cn

(26)浙商证券股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址： 浙江省杭州市江干区四季青街道五星路201号浙商证券5楼

法定代表人： 吴承根

联系人： 沈高亮

电话： 0571-87902239

传真： 0571－87901913

客户服务电话： 95345

网址： http://www.stocke.com.cn/

(27)华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人： 章宏韬

联系人： 孙懿

电话： 0551-65161821

传真： 0551－65161672

客户服务电话： 95318

网址： http://www.hazq.com/

(28)东莞证券股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人： 陈照星

联系人： 叶玉琪

电话： 0769-22119351

传真： 0769-22115712

客户服务电话： 95328

网址： http://www.dgzq.com.cn

(29)东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人： 钱俊文

联系人： 王一彦

电话： 021-20333333

传真： 021-50498825

客户服务电话： 95531; 4008888588

网址： http://www.longone.com.cn

(30)恒泰证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人： 祝艳辉

联系人： 熊丽

电话： 0471－4972675

客户服务电话： 956088

网址： http://www.cnht.com.cn/

(31)国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市新建区子实路1589号

办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

法定代表人： 周军

联系人： 占文驰

电话： 0791－86283372

传真： 0791－6289395

客户服务电话： 956080

网址： https://www.gszq.com/

(32)申万宏源西部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人： 王献军

联系人： 梁丽

电话： 0991-2307105

传真： 010-88085195

客户服务电话： 95523或4008895523

网址： www.swhysc.com

(33)中泰证券股份有限公司

注册地址： 济南市市中区经七路86号

办公地址： 山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2309

法定代表人： 王洪

联系人： 张峰源

电话： 021-20315719

客户服务电话： 95538

网址： www.zts.com.cn

(34)金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人： 陆涛

联系人： 马贤清

电话： 0755-83025022

传真： 0755-83025625

客户服务电话： 4008-888-228

网址： http:// www.jyzq.cn

(35)德邦证券股份有限公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人： 武晓春

联系人： 刘熠

电话： 021-68761616

传真： 021-68767981

客户服务电话： 4008888128

网址： http://www.tebon.com.cn

(36)西部证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址： 西安市新城区东新街319号

法定代表人： 徐朝晖

联系人： 张吉安

电话： 029-87211668

传真： 029-87406117

客户服务电话： 95582

网址： http://www.west95582.com/

(37)华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人： 黄金琳

联系人： 王虹

电话： 021-20655183

传真： 0591－87383610

客户服务电话： 95547

网址： http://www.hfzq.com.cn

(38)中国国际金融股份有限公司

注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

法定代表人： 陈亮

联系人： 任敏

电话： 010－65051166

传真： 010－65051156

客户服务电话： 010-65051166

网址： http://www.cicc.com.cn/

(39)财通证券股份有限公司

注册地址： 杭州市解放路111号

办公地址： 浙江省杭州市天目山路198号财通双冠大厦西楼1201室

法定代表人： 陆建强

联系人： 蔡还

电话： 0571-87789160

传真： 0571－85071387

客户服务电话： 95336（上海地区962336）

网址： http://www.ctsec.com

(40)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

办公地址： 上海市黄浦区福州路666号6楼

法定代表人： 俞洋

联系人： 刘熠

电话： 021-54967656

传真： 021-64333051

客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888

网址： http://www.cfsc.com.cn

(41)中国中金财富证券有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

法定代表人： 高涛

联系人： 万玉琳

电话： 0755-82026907

传真： 0755-82026539

客户服务电话： 4006008008/95532

网址： http://www.china-invs.cn/

(42)东方财富证券股份有限公司

注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人： 戴彦

联系人： 付佳

电话： 021-23586603

传真： 021-23586860

客户服务电话： 95357

网址： http://www.18.cn

(43)国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街95号

办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

法定代表人： 冉云

联系人： 贾鹏

电话： 028-86690057、028-86690058

传真： 028-86690126

客户服务电话： 4006-600109/95310

网址： http://www.gjzq.com.cn

(44)华宝证券股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人： 刘加海

联系人： 刘闻川

电话： 021-68777222

传真： 021－68777822

客户服务电话： 4008209898;021-38929908

网址： http://www.cnhbstock.com

(45)爱建证券有限责任公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人： 祝健

联系人： 姚盛盛

电话： 021-32229888

传真： 021- 68728703

客户服务电话： 4001-962-502

网址： http://www.ajzq.com

(46)财达证券股份有限公司

注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人： 翟建强

联系人： 刘亚静

电话： 0311-66006393

传真： 0311-66006249

客户服务电话： 4006128888

网址： http://www.S10000.com

(47)开源证券股份有限公司

注册地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址： 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人： 李刚

联系人： 张蕊

电话： 029-88365809

传真： 86-29-88365835

客户服务电话： 95325 /400-860-8866

网址： http://www.kysec.cn/

(48)华金证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区天目西路128号1902室

办公地址： 上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）

法定代表人： 燕文波

联系人： 秦臻

电话： 021-20655588

传真： 021-50390850

客户服务电话： 956011

网址： https://www.huajinsc.cn

2．二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及

时公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电 话：0755-25946013

传 真：0755-25987122

联系人：严峰

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021- 51150298

传真：021- 51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、刘翠

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈轶杰

经办注册会计师：叶尔甸 陈轶杰

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

一．基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定

募集本基金，并经中国证监会2021年2月3日证监许可[2021]375号文准予募集注册。

本基金募集期自2021年3月29日至2021年4月30日期间，基金份额共募集

325,479,850.00份（含利息结转的份额），募集有效认购总户数为3,952户。

本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。

二、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2021年5月11日正式生效。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日

出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金

份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第七部分 基金的份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影

响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第八部分 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，如基金具备如下条件，在符合上海证券交易所相关规定的条件下，本

基金可申请在上海证券交易所上市交易。

1、本基金场内资产净值不少于2亿元；

2、本基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交

易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证

券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

等有关规定。

三、上市交易的时间

本基金的基金份额于2021年5月20日在上海证券交易所上市交易。

四、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》

发布基金终止上市公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，

本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金

份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将

本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指

数作为标的指数。

五、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据基金管理人提供的申购赎回清单和

组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过上海证券交易所发布的基金份

额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

（1）基金份额参考净值的计算公式：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及估值汇率的乘积之和＋申购赎回清单

中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额

（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

（3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及保留的小

数点位数，并予以公告。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管

人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会

审议。

八、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则

等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无

须召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金转型的情况

一、当本基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条

件而应当终止上市的情形时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下，经履行适当的程序后，本基金将转型为非上市的开放式指数基金，基金名称变更

为“博时恒生港股通高股息率指数证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。若届时

本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有

人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。

基金转型并终止上市后，对于场内份额的处理、申购赎回等规则由基金管理人提前制定

并公告。

二、转型后“基金的投资”部分将相应修订以下内容，其他部分由基金管理人根据转型

后的实际情况相应调整

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）基金的投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股

票等非成份股（含存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、

企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工

具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证

监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金

融工具。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产

净值的90%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融

工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。%}

（三）投资策略

1、组合复制策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如

流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方

法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指

数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基

金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均

跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整

等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免

日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、

成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管

理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、

流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的

策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告，并阐明

变更复制方法的原因。

2、债券（含可转换债券、可交换债券）投资策略

本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在

一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，

提高基金资产的投资收益。

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债

券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对

盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可

转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投

资。

可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标

公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,

指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及

目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价

值进行研究分析,综合开展投资决策。

3、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券

投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守

法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。

4、非成份股的股票投资策略

在特殊情况下，本基金将少量投资于非成份股的港股通标的股票等其他股票。

5、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究

判断，进行存托凭证的投资。

6、衍生品投资策略

（1）国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原

则，参与国债期货的投资，改善组合的风险收益特性。

（2）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的

杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（3）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结

合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权

交易的投资时机和投资比例。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，

授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

7、融资、融券及转融通证券出借策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。

本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况

等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务

法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来

在法律法规允许的前提下，本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。

8、流通受限证券投资策略

本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上，审慎参与投资非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券。

本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，精选具有估值优势和成长优势的股票进行

投资，追求基金资产的长期稳定增值。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和

更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

（四）基金的投资限制

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基

金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；

（4）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出

国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（5）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓

的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘

数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、

投资目标和风险收益特征；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制

度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（10）、（15）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+

银行活期存款利率(税后)×5%。

恒生港股通高股息率指数由恒生指数有限公司编制，旨在反映可通过港股通买卖的香港

上市且拥有高股息证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

第十部分 基金份额的申购与赎回

在目前结算规则下，本基金采用现金申购、赎回的方式运作。未来在条件允许的情况下，

基金管理人可以在场内开通现金申购、赎回以外的方式办理申购、赎回业务，或开通场外申

购、赎回相关业务，相应的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所

本基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎

回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况

变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理

券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎

回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金已于2021年5月20日开放日常申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通、上海证券交易所

同时正常开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、港股通交易规

则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的工作日（主要投资市场在招募说明书

或相关公告中载明和更新），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况

下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告；

3、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；

4、申购、赎回申请提交后不得撤销；

5、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办

理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回

申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提

交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够

的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对

价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额

的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超

过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份

额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。

申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、

赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回；当日买入的基金份额，同日可

以赎回；当日申购总额、赎回总额超出基金管理人设定限额的，超出额度的申购、赎回申报

为无效申报。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基

金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新，无需召开基金份额持有人大会。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适

用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）模式；赎回

业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补

款可采用代收代付处理。

投资者T日申购成功后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算机构在T日日

间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记

结算机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送

给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。登记结算机构在T+1日内办理现金差额的

清算，在T+2日内办理现金差额的交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对清算交收日期

进行相应调整。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理基金份额的注销；在T+1日办理现

金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管

理人和基金托管人。赎回现金替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，

正常情况下将自有效赎回申请之日起7个开放日内办理。若发生特殊情况（包括但不限于基

金投资市场交易清算规则发生较大变化、港股通暂停交易或交收、基金赎回数额较大或组合

证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等），基金管理人可以对清

算交收日期进行相应调整。

如果登记机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的

情形，则依据相关业务规则的有关规定和其他相关约定进行处理。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基

金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新，无需召开基金份额持有人大

会。

投资人应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，

基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有

人或基金资产的损失。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进

行调整，并最迟于开始实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介公

告。

4、本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开

放式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人

将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露，并

对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，无须召开持有人大会审议。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本基金的最小申购赎回单位为150万份。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购、

赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的

招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（其

中上述第2、3、4条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上公布，

而不必在规定媒介上公告）。

六、申购与赎回的对价和费用

1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是

指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所

开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购、赎回清单的内容与格式见下

文“七、申购赎回清单的内容与格式”。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同

的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为两种类型：必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退

补”）。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用

现金作为替代。

退补现金替代是指当投资人申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为组合证券的替代，

基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出组合证券，并与投资人进行相应

结算。

（1）关于必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券以及

处于停牌的股票，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替

代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券

的数量乘以其T日预估开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

（2）关于退补现金替代

1）适用情形：退补现金替代的组合证券是需要在投资人现金申购或赎回时代理投资人

买入或卖出的组合证券。

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×T-1日估值汇率×

（1+现金替代溢价比例）。

3）替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购

确认信息后，在香港市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。对于使用现金

替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用并折算为人民币后

与该证券调整后T日开盘参考价，按照汇率折算后的金额，可能有所差异。为便于操作，基

金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收

取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预

先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差

额。

对于确认成功的T日申购申请，T+1日（指开放日）内基金管理人根据申购规模进行组

合证券的代理买入。T+1日（指开放日）日终，基金管理人根据所购入的被替代组合证券的

实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T+1日（指开放日）

收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券T+1日（指开放日）

无交易的，取最近交易日的收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础

上根据替代组合证券数量和现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交

的款项。T+1日（在特殊情况下则为T日起的第21个交易日后）后的两个工作日内，基金

管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可

以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理

买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性

不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成

本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资

产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可

在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重

要权益变动，则进行相应调整。

特殊情况：若自T日起，香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交

易日低于1日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额（折算为人民币，折算汇率采用当天的估

值汇率），确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

对于确认成功的T日赎回申请，T+1日（指开放日）内基金管理人根据所卖出的被替代

组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T+1日（指

开放日）收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券T+1日（指

开放日）无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确

定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。

T +1日（在特殊情况下则为T日起的第21个交易日后）后的第3个港股通交收日后的两

个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若

发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港

股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价

不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该

证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维

护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。

在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。

特殊情况：若自T日起，香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交

易日低于1日，则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未

卖出部分被替代证券价值（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率），确定基金应退

还投资人的款项。

未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或《业务规则》发生改变，或基金管理人与

基金托管人及申购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变，基金管理人可以对上述退补

现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日预计

开盘价及T-1日估值汇率乘积之和）

若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”

需要扣减相应的收益分配数额。

若T-1日至T日期间，境内市场休市但基金投资涉及的境外市场开市，则计算公式中“T-1

日最小申购、赎回单位的基金资产净值”可以根据此期间指数的涨跌幅进行相应调整。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、T日收盘价和T

日估值汇率相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算

交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投

资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购

的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回

的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相

应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基本信息

最新公告日期 20XX年 月 日

基金名称 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 博时基金管理有限公司

一级市场基金代码 513690

T－1日信息内容

现金差额（单位：元） XXXX.XX

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXXX.XX

基金份额净值（单位：元） X.XXXX

T日信息内容

预估现金部分（单位：元） XXXX.XX

可以现金替代比例上限 100%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购赎回单位（单位：份） 1,500,000

申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许

T日成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代金额溢价比例（%） 现金替代金额折价比例（%） 固定替代金额

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的

申购申请；

2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单、基金份额净值或者IOPV

计算错误、申购、赎回清单编制错误；

5、港股通每日额度不足；

6、港股通的业务规则发生重大变化时；

7、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等异常情形时；

8、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

9、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购；

或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不

当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络

故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购份额上限的；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请；

12、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述（第8、10条除外）暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购

申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购

申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基

金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请；

2、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算

错误、申购赎回清单编制错误；

5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回；

或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不

当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络

故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

6、港股通的业务规则发生重大变化时；

7、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等异常情形时；

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；

9、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限；

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

11、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按

规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分

可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、基金份额折算

为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基

金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基

金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金

份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行

必要公告，并提前通知基金托管人。

十一、基金份额拆分与合并

基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，

本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份

额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并

对基金份额持有人的权益无实质性影响。

十二、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，如对基金份额持有人无实质性不利影响，基金管

理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交

易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理

人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务

规则办理基金份额转让业务。

十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务

基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收

取一定的手续费用。

十四、联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基

金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

十五、其他

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行相

关程序后，基金管理人可开放集合申购（或集中申购，具体表述以监管最终业务规则为准）。

基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行

前予以公告。

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方

需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

3、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股

票等非成份股（含存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、

企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工

具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证

监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金

融工具。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产

净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

三、投资策略

1、组合复制策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指

数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如

流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方

法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指

数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基

金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均

跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整

等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免

日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、

成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管

理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、

流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的

策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前2日内在规定媒介公告，并阐明

变更复制方法的原因。

2、债券（含可转换债券、可交换债券）投资策略

本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在

一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，

提高基金资产的投资收益。

在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债

券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对

盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可

转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投

资。

可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标

公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,

指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及

目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价

值进行研究分析,综合开展投资决策。

3、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券

投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守

法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。

4、非成份股的股票投资策略

在特殊情况下，本基金将少量投资于非成份股的港股通标的股票等其他股票。

5、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究

判断，进行存托凭证的投资。

6、衍生品投资策略

（1）国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原

则，参与国债期货的投资，改善组合的风险收益特性。

（2）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的

杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

（3）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结

合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权

交易的投资时机和投资比例。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，

授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。

7、融资、融券及转融通证券出借策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。

本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况

等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务

法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来

在法律法规允许的前提下，本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。

8、流通受限证券投资策略

本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上，审慎参与投资非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券。

本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，精选具有估值优势和成长优势的股票进行

投资，追求基金资产的长期稳定增值。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和

更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

四、投资管理流程

1、投资决策依据

有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

据。

2、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出

有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决

策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购

赎回清单的编制等决策。

3、投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互

协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

（1）研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商

等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、

成份股流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决

策的重要依据。

（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇

重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员

会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相

应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提

高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一

线监控的职责。

（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰

写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金

组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，

如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本

面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基

金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需

要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书更新中予以公告。

五、投资组合管理

1、投资组合的构建

基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，

以及逐步调整组合。

（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成

及其权重构建基金股票投资组合。

（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做

的分析，制定合理的建仓策略。

（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组

合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净

值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指

数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人

将在10个交易日内进行调整。

2、投资组合的日常管理

本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：

（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为

等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对

指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。

（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化

是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信

息对投资组合的影响。

（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投

资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求

的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、

收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，

达到所追求的目标组合的持仓结构。

（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成或者实

际持仓股票的构成及相应权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T

日基金申购赎回清单并予以公告。

（7）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数

中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行调整。

六、标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为恒生港股通高股息率指数。

本基金的业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率（经估值汇率调整后）。

恒生港股通高股息率指数由恒生指数有限公司编制，旨在反映可通过港股通买卖的香港

上市且拥有高股息证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通高股息率指数，其风险收益特

征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

八、投资限制与禁止行为

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基

金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应

收申购款等；

（3）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；

（4）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出

国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（5）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有

合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓

的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘

数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、

投资目标和风险收益特征；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制

度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（10）、（15）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再

受相关限制或按照调整后的规定执行。

九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,727,935,315.36 96.19

其中：股票 1,727,935,315.36 96.19

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,806,247.39 2.22

8 其他各项资产 28,545,541.83 1.59

9 合计 1,796,287,104.58 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额1,727,935,315.36元，净值占比

97.92%。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

电信业务 129,576,045.41 7.34

房地产 293,470,993.60 16.63

非日常生活消费品 25,657,351.43 1.45

工业 308,180,840.58 17.46

公用事业 185,287,670.90 10.50

金融 403,322,332.09 22.86

能源 200,093,115.63 11.34

日常消费品 57,641,811.32 3.27

信息技术 23,595,443.03 1.34

原材料 101,109,711.37 5.73

合计 1,727,935,315.36 97.92

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 1308 海丰国际 6,604,000 127,779,580.86 7.24

2 1378 中国宏桥 5,630,500 60,741,144.83 3.44

3 0270 粤海投资 13,968,000 58,259,796.08 3.30

4 0144 招商局港口 4,246,000 45,030,280.43 2.55

5 0883 中国海洋石 2,100,000 42,932,467.20 2.43

油

6 0008 电讯盈科 11,780,000 42,037,858.26 2.38

7 1088 中国神华 1,254,000 41,144,800.88 2.33

8 0123 越秀地产 8,800,000 40,961,078.40 2.32

9 0914 海螺水泥 2,378,000 40,368,566.54 2.29

10 0998 中信银行 8,780,000 40,146,785.30 2.28

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制前一年受到

中国人民银行济南分行、国家外汇管理局湖州市分局、国家金融监督管理总局的处罚。中国

神华能源股份有限公司在报告编制前一年受到国家矿山安全监察局陕西局和锡林浩特市工

业和信息化局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,779,083.30

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 20,691,049.41

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 75,409.12

8 其他 -

9 合计 28,545,541.83

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

2021.05.11-2021.12.31 -14.53% 1.00% -22.19% 1.08% 7.66% -0.08%

2022.01.01-2022.12.31 -11.46% 1.86% -23.08% 2.01% 11.62% -0.15%

2023.01.01-2023.12.31 -1.38% 1.02% -7.20% 1.06% 5.82% -0.04%

2024.01.01-2024.06.30 12.29% 1.26% 10.03% 1.28% 2.26% -0.02%

2021.05.11-2024.06.30 -16.20% 1.37% -38.88% 1.46% 22.68% -0.09%

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资

产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证

券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

以使用不可观察输入值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事

件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价

不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与

基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价

减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开

发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或

行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存

在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值

当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日

结算价估值。

6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

7、本基金参与转融通证券出借业务的，将按照法律法规及行业协会的相关规定进行估

值。

8、汇率

本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人

民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对

基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司或标的指数供应商发送的数

据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿

责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整后）达到0.01%

以上时，可进行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（经估

值汇率调整后）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

二、基金收益分配比例及金额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数

同期增长率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比

减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标

的指数收盘价之比减去1乘以100%。

期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的

基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定

收益分配比例。

3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

在规定媒介公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十六部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的证券、期货、股票期权交易费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规

定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用；

8、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用；

9、收益分配中发生的费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、

印花税、及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”），及基金

缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管

人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、指数许可使用基点费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用基点费计提方法支付指数许可使用基点费，该指数许可使用基点费由基金管理人承

担，不得从基金财产中列支。

如果指数许可使用基点费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基

金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金的会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立且符合《证券法》规定的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露

方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互

联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份

额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网

站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将

《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工

作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登

载在规定报刊上。

（五）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算

日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折

算结果公告登载于规定媒介上。

（六）基金净值信息

基金合同生效后，在基金份额上市交易且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理

人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每

个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介，披露开放

日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、

申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合

季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动

超过30%；

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、本基金变更标的指数；

21、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

23、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元情形的；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

（十）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息

披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基

金上市交易的证券交易所。

（十一）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告

提示性公告登载在规定报刊上。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）基金投资股指期货和国债期货的信息披露

本基金投资股指期货或国债期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的

影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十四）基金投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券

明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券

明细。

（十五）基金投资股票期权的信息披露

本基金投资股票期权的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标等。

（十六）参与融资和转融通证券出借业务的公告

本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情

况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借

业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十七）基金投资流通受限证券的信息披露

本基金投资流通受限证券的，基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，

在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十八）基金投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露港股通标的股票的投资情况，包括报告期末本基金在香港地区证券市场的权益

投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的股票的投资明细等内容。

若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香

港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。

（十九）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金定期报告、更新的招募

说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理

人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致确认后，应当暂停估

值；

4、法律法规、基金合同认定的或中国证监会规定的其他情形。

第十九部分 风险揭示

本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金（包括ETF基金）风险管理

成熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体

系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金份额持有人谋取标的指数所表征的

市场平均水平的投资收益。

投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：

一、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

二、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的

指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基

金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数

的跟踪程度。

7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的

持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造

成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误

等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

四、流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

①本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出

基金份额。

②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因

各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。

③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，

基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基

金份额净值。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票、国债期货、

股指期货、股票期权、债券、货币市场工具、资产支持证券等。投资交易均在依法设立的正

规市场中进行，所投市场和资产方面的整体流动性较高。同时，本基金通过投资限制对各类

资产的投资比例、期限、评级、杠杆和集中度进行了控制，并严格控制了主动投资于流动性

受限资产的比例上限，整体持仓资产的流动性风险较低。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，基金管

理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取暂停

接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对

于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有

效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运

用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回对价支付等可能受到相应影响，基

金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

五、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。

六、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合

并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临更换基金

标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

七、跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均

跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整

或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大

偏离。

八、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金

二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项

将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单

的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟

踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股

以获取足额的符合要求的赎回对价 ，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎

回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

九、成份股退市的风险

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中

的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

十、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情

形，即存在价格折溢价的风险。

十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据基金管理人提供的申购赎回清单和

组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过上海证券交易所发布的基金份

额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金

份额净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考

净值进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

十二、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

十三、投资人申购失败的风险

本基金申购时，如果投资人未能提供符合要求的申购对价，申购申请可能失败。基金还

可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份

额超过申购份额上限，则投资人的申购申请可能失败。此外，如果申购赎回代理机构交收资

金不足，登记机构将按照投资人申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的资金是否足

额并相应确认申购份额，对于后申购的投资人，不论是否备足资金，都可能面临申购失败的

风险。

十四、投资人赎回失败的风险

投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致场内份额赎回失败的情形。

基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如果投资人的赎回申请接受后将使当

日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请可能失败。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导

致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

投资人在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在短期内卖出证券，

从而导致赎回周期较长的风险。

当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时，本基金可能暂停办理赎回，

投资人面临无法及时赎回的风险。

十五、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，

可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价

水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替

代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或

其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券

进行处理，投资者的利益可能受到影响。

十六、基金场内份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括现金替代、现金差额等，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存

在变现风险。

十七、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，

由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额及资金的结

算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及

其他代理机构。

3、证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人

利益受损的风险。

十八、股指期货投资风险

1、杠杆风险

股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金

收益的波动性。

2、基差风险

基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动

不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

3、合约展期风险

本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近

交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本

损失，将对投资收益产生影响。

4、模型风险

股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员

使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，

损害本基金的投资收益。

十九、国债期货投资风险

本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及

面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、

由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、

由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风

险等。

二十、资产支持证券（ABS）的风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础

资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实

体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信

用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流

与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

二十一、新股申购风险

本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会

影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定

性以及上市后市场表现的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。

二十二、股票期权风险

流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期

货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者

容易遇到无法成交、平仓出局的局面。

价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期

权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵

消部分损失。

操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股

票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。

二十三、融资融券交易及转融通证券出借业务的主要风险

1、流动性风险

出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的情形外，其他情形无法在合约

到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限偏离，或当

市场变化导致投资人员策略显著调整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券

无法及时收回并变现而导致的流动性风险。

2、交易对手违约风险

存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用

不能支付等交易对手违约风险。

3、市场风险

转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计

算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。

4、提前或延迟了结风险

证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公

司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风

险。

5、跟踪误差风险

对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无

法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。

6、杠杆效应放大风险

投资者通过融资融券及转融通证券出借业务可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较

大利润,这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票

价格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或费用,如判断

失误或操作不当,会加大亏损。

7、担保能力及限制交易风险

单只或全部证券被暂停融资或融券及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融

资或融券及转融通证券出借业务资格等,这些影响可能给投资者造成经济损失。此外,投资者

也可能面临由于自身维持担保比例低于融资融券及转融通证券出借业务合同约定的担保要

求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经济损失。

8、强制平仓风险

投资者在从事融资融券交易及转融通证券出借业务期间,如果不能按照约定的期限清偿

债务,或上市证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加

担保物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济损失。

9、操作风险

融资融券交易和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于

操作人员操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。

10、法律合规风险

在融资融券交易和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指

标超标且无法进行调整的风险，以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规

风险。

二十四、港股通机制下，港股投资风险

本基金投资范围为包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合

交易所上市的股票，本基金面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市

场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：

1、市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格

的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受

到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。同时，在特殊情况下，

本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公

司，如果该公司A股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该公司H股进行替代。当

同一公司A股和H股股价及走势出现大幅偏离时可能导致组合跟踪误差扩大。

2、股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同

时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的

存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波

动风险可能相对较大。

3、汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港

（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买

卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险，

以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需

额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日

买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定

上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外

占用进而降低基金投资效率的风险。

4、港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每

日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。

5、港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范

围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入；

本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资

机会的风险。

6、港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有沪/深港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才

为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市

场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日

开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在

资产估值上出现波动增大的风险。

7、交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安

排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后

第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币

资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后

资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同

时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超标的风险。

8、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等

情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，

但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利

在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上

市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或

卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

9、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌

措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，

只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据

其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不

同，在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过

程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金

带来损失的风险。

10、港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影

响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。

11、其他可能的风险

除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：

（1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费

等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算

不准而导致账户透支的风险；

（2）在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资

此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

（3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间

的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断

风险；

（4）存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；另外港

股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临 以下风险：（一）因结算参与人未完成

与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算参与人

对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与人向中国结算

发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未

遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

二十五、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行

人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派

息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风

险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；

存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可

能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

二十六、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资人利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行

为及交易错误等风险。

二十七、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差

错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易

所、登记机构及销售代理机构等。

二十八、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基

金的各项业务按正常时限完成。

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定

报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规或监管规则另有

规定的从其规定。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费

用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券和转融通证

券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基金

合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、

赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审

计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

存期限不低于法律法规规定；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办

理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情

况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，法律法

规或监管规则另有规定的从其规定；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人

一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派

代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金基

金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会

的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接

基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金

后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一

的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、

对基金份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内

且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、

转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购

赎回；

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，

调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（9）进行基金份额的拆分与合并；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的

二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权

益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三

分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有

人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面

方式或持有人大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相

关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金

份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接

出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电

话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，基

金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电话

或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构或基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基

金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在规定媒介上公告。如果

采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、

公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分

内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定

报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规或监管规则另有

规定的从其规定。

四、争议的处理

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为

北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除裁决另有规定的，仲裁费用由败

诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办

公场所查阅。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：博时基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码：518040

法定代表人：江向阳

成立时间：1998年7月13日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。（二）基

金托管人

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

成立时间：1995年7月31日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币482,725.6868万元

存续期限：持续经营

基金托管资格批准机关及批准文号：中国证券监督管理委员会,证监许可［2015］1441

号

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、

公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，

境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、

境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；

五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、

外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户

资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、

证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；

十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动。）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应

按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实

际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核

查。

1、转型前本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股

票等非成份股（含存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、

企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工

具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证

监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金

融工具。本基金投资股票期权前，基金管理人应事先与基金托管人就清算交收、核算估值、

系统支持等确认一致，方可进行投资。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产

净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律

法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

2、转型后本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股

票等非成份股（含存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、

企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工

具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的

前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证

监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金

融工具。本基金投资股票期权前，基金管理人应事先与托管人就清算交收、核算估值、系统

支持等确认一致，方可进行投资。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产

净值的90%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融

工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可

对上述资产配置比例进行调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、转型前本基金投资限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基

金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应

收申购款等；

（3）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；

（4）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出

国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（5）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制

度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（10）、（15）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、转型后本基金投资限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基

金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在

任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；

（4）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在

任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在

任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出

国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（5）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类

资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（13）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

（17）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制

度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（10）、（15）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

基金托管人履行投资监督职责以本协议约定为准，如上述内容与基金合同中投资组合限

制部分的内容有不一致的地方，基金托管人按照本协议的约定进行投资监督。

（三）如本基金需进行期货投资，则在开始进行期货投资之前，基金管理人应与基金托

管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托

管操作三方备忘录》。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十

五部分第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人

基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再

受相关限制或按照调整后的规定执行。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名

单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算

方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协

议进行结算。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则

由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券

市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3

个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对

手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易

对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对

手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此

造成的任何损失和责任。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应

及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，由

基金管理人承担相应责任，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告

中国证监会。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资

流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投

资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管

人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况

进行监督。

1、本基金投资的流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包

括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押

券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记

结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的

落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记

存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管

直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制

制度、流动性风险处置预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流

通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上

述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当

将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、

基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有

效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基金因投资流通受限证券

导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失

致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3、本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人

提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有

调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有

限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人无法审核认

购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4、 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值

占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与

完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的

数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基

金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损

失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（七）基金托管人对基金管理人转融通证券出借业务进行监督

基金管理人运用基金财产参与出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专业

人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，基

金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（八）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合

条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行

存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的

存款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（4）基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金

合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金

管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在限期内纠正或拒绝

结算。

（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上或以其他方式进行宣传推介，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后立即

报告证监会。

（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进

行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托

管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答

复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合

同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合

提供相关数据资料和制度等。

（十二）对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基

金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即

通知基金管理人，并向证监会报告。对于此类基金托管人拒绝执行的交易行为，基金托管人

在履行了对基金管理人的通知义务后，即视为完全履行了其投资监督职责。对于基金管理人

此类违反《基金法》、本协议或其他有关法律法规行为造成基金财产或基金份额持有人损失

的，由基金管理人承担全部责任，基金托管人免于承担责任。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基

金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金

托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并报告证监会，基金托管人不承担由此产生的相关责任。

（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权及时报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、

阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人有权报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）根据本协议及有关规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，

核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户

等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值及基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基

金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人有权报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金专门账户和证券账户等投资所需账户。

3、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

4、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可

另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本

协议另有规定，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国

证券登记结算有限责任公司数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维

护费等费用）。不属于基金托管人实际或应当有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

5、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

6、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金

资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户

内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三

方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。基金托管人对基

金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

8、基金管理人从事证券投资基金管理业务，应当遵循公平、诚信的原则，禁止任何形

式的利益输送。由于基金管理人违反以上条款而造成基金损失的，由基金管理人承担。

（二）基金募集资金的验资

1、 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基

金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后，基金

管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户，对

于属于基金财产的全部证券，登记机构将根据基金管理人报送确认的投资人有效认购证券数

据，过户至基金托管人为基金开立的基金证券账户。同时在规定时间内，聘请符合《证券法》

规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以

上中国注册会计师签字方为有效。基金管理人在监管机构备案后方可宣告《基金合同》生效，

并同时将验资报告和证券投资基金备案确认函（复印件）提供给基金托管人。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办

理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助。

4、基金管理人应确保托管账户实际到账款项与基金验资报告金额（含利息）一致。如

果发现不一致的情况，基金托管人应通知基金管理人，由基金管理人负责解决。

（三）基金的托管资金专门账户的开立和管理

1、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户，

并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管

和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现金部分、支付

基金收益、收取申购对价的现金部分、支付或收取现金差额、现金替代及现金替代退补款等，

均需通过本基金的资金账户进行。

2、托管资金专门账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户，亦不得使用基金的任何银行账户

进行本基金业务以外的活动。

3、托管资金专门账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过托管资金专门账户办理基金资

产的支付。

（四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账

户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

证券账户开户费由基金托管人先行垫付，待托管产品启始运营后，基金管理人可向基金

托管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金托管人。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账

户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行

间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开设和管理

1、 在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基

金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规

则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基

金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，

保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，由

基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券因基金

托管人过错在保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对

由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定

外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、

基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金

托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基

金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原

件不得转移，由基金管理人保管。重大合同的保管期限不低于法律法规的规定。

因基金管理人将自己保管的与本基金有关的重大合同在未经基金托管人书面同意的情

况下，用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他处分而造成本基金资产损失的，由基金管

理人负责，基金托管人予以免责。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作

日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份额净值精确到0.0001

元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎

回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合

同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值和

基金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证

券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事

件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易日的市价

不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基

金托管人另行协商约定；

3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近

交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价

减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，

按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发

行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行

业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（5）本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易

日结算价估值。

（6）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（7）本基金参与转融通证券出借业务的，将按照法律法规及行业协会的相关规定进行

估值。

（8）汇率

本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人

民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

3、特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司或标的指数供应商发送的

数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿

责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错

误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合

理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通

报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应

当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责

处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按

差错情形，有权向其他当事人追偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。与本

基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理

人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托

管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额

持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金

支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值情形，以基金管理人的计算结果对外

公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承

担任何责任。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而

导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责

赔付，基金托管人不承担任何责任。

3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准。

4、前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别

独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年

结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报

告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

（2）报表的复核

基金管理人在季度报告完成后，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收

到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完

成后，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将

复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成后，将有关报告提供基金托管人

复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金

管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的

账务处理为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成

一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，由此产生的信息披露错误，基金托

管人不承担责任，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提

供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，包括基金合同

生效日、基金合同终止日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额

持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基

金登记机构编制和保管，保存期不少于20年，法律法规另有规定或监管机关另有要求的除

外。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律

法规另有规定或监管机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。

基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人

名册，基金管理人应及时提供，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整

性。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基

金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

日后十个工作日内提交。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并

应遵守保密义务，法律法规另有规定或监管机关另有要求的除外。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非

仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国（为本协议之目的，不含台湾、香港、澳门地区）法律管辖并从其解释。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限可相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，

基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定

报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规或监管规则另有

规定的从其规定。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

一、客户服务电话

客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务，

客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天9:00-21:00、节假

日（十一和春节除外）9:00-17:00的电话人工服务。

博时一线通：95105568（免长途话费）

二、网上客户服务中心

网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投

资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以使用“在线客服”功能进行在线

咨询以及查询热点问题及其解答，并提交投诉与建议。

基金管理人网址：www.bosera.com

电子邮箱：service@bosera.com

三、客户投诉处理

投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、

书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售代

理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。

请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分 其他应披露的事项

（一）、2024年8月30日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金2024年中期报告》；

（二）、2024年8月23日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止中民财富

基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（三）、2024年8月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银

行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；

（四）、2024年8月17日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易

平台基金转换等业务费率优惠的公告》；

（五）、2024年7月22日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增财通证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（六）、2024年7月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于暂停使用民生

银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；

（七）、2024年7月19日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金2024年第2季度报告》；

（八）、2024年7月1日，我公司公告了《关于博时恒生港股通高股息率交易型开放

式指数证券投资基金新增华鑫证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（九）、2024年6月28日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告》；

（十）、2024年6月26日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要更新》；

（十一）、2024年6月11日，我公司公告了《关于博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金新增东方财富证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十二）、2024年5月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》；

（十三）、2024年5月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于终止北京中

期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；

（十四）、2024年5月14日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告》；

（十五）、2024年4月29日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付

网络服务股份有限公司合作开通北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时

基金管理有限公司关于与上海富友支付服务有限公司合作开通上海银行借记卡直销网上交

易和费率优惠的公告》；

（十六）、2024年4月22日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金2024年第1季度报告》；

（十七）、2024年4月13日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》；

（十八）、2024年4月10日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基

金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（十九）、2024年3月29日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金2023年年度报告》；

（二十）、2024年3月28日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告》；

（二十一）、2024年1月22日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放

式指数证券投资基金2023年第4季度报告》；

（二十二）、2024年1月11日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放

式指数证券投资基金2024年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易

类业务的公告》；

（二十三）、2023年12月22日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告》；

（二十四）、2023年12月19日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金分红公告》；

（二十五）、2023年12月5日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增金元证券为申购、赎回代办券商的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（二十六）、2023年11月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与上海

富友支付服务有限公司合作开通平安银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时

基金管理有限公司关于暂停使用平安银行直联快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的

公告》；

（二十七）、2023年11月11日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管

理人员变更的公告》；

（二十八）、2023年10月25日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金2023年第3季度报告》；

（二十九）、2023年10月20日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开

放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告》；

（三十）、2023年10月16日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增西部证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（三十一）、2023年10月9日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分

上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告》；

（三十二）、2023年9月28日，我公司公告了《博时恒生港股通高股息率交易型开放

式指数证券投资基金更新招募说明书》；

（三十三）、2023年9月15日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增东兴证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（三十四）、2023年9月12日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分

基金新增东方证券为申购、赎回代办券商的公告》；

（三十五）、2023年9月8日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分

上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告》；

（三十六）、2023年9月1日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分

上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告》。

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。投资人可在办

公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投

资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全

一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。

第二十六部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金注册的

文件

（二）《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

博时基金管理有限公司

2024年9月30日