鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金(D类基金份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期：2024 年 10 月 09 日

送出日期：2024 年 10 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称

鹏 华 中 债 -0-3 年

AA+优选信用债指数

D

基金代码 022267

基金管理人 鹏华基金管理有限

公司 基金托管人 中国民生银行股份

有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 23 日

上市交易所及上市

日期（若有）

-

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

金经理的日期 2022 年 01 月 28 日

张佳蕾

证券从业日期 2009 年 09 月 07 日

开始担任本基金基

金经理的日期 2023 年 11 月 18 日

基金经理

王中兴

证券从业日期 2018 年 06 月 30 日

其他（若有）

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人

应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，

基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方

案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

注：鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券投资基金于 2024 年 10 月 14 日新增 D 类基金

份额。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券投资基金招募说明书》“基金的

投资”了解详细情况。2

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相

似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金标的指数为：中债-0-3 年 AA+优选信用债指数

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目

标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府

债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回

购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业

存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，其

中标的指数成分券和备选成分券占非现金基金资产的比例不低于

80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计

不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人

在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、资产支持证券

投资策略；4、衍生品投资策略。

业绩比较基准

中债-0-3 年 AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合

型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市

场相似的风险收益特征。3

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用

特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型 金额（M）/持有期

限（N）

收费方式/费率 备注

M＜100 万 0.6% -

申购费 100 万≤M＜500 万 0.5% -

500 万≤M 每笔 1000 元 -

N＜7 天 1.5% - 赎回费 7 天≤N 0 -

注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申

购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基

金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销售服务费 - 销售机构

审计费用 45000 元 会计师事务所

信息披露费 120000 元 规定披露报刊

指数许可使用费

（若有）

本基金的指数许可使用费按前一日

的基金资产净值适用不同的年度费

率。前一日基金资产净值小于 10

亿元时，指数许可使用费率为

0.04%；前一日基金资产净值大于

等于 10 亿元小于 20 亿元时，指数

许可使用费率为 0.03%；前一日基

金资产净值大于等于 20 亿元时，

指数许可使用费率为 0.025%。

指数编制公司

其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》

约定，可以在基金财产中列支的其

他费用

相关服务机构

注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类

别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。4

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.30%

注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金

现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准

测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，如果债券市场出现整体

下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。本基金为指数型基金，具有与标的指

数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

（2）资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率

风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收

益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的

时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础

资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产

支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

（3）国债期货风险

本基金还投资于国债期货等金融工具，而国债期货属于是高风险投资工具，相应市场

的波动也可能给基金财产带来较高风险。本基金的投资工具国债期货还有可能引发如下风

险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或

者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放

大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为

国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险

（5）指数编制机构停止服务的风险

（6）成份券停牌或违约的风险

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、

流动性风险及其他风险等。5

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等（本次更新详见 2024 年 10 月 11 日披露的《关于鹏华中债-0-3 年 AA+优选

信用债指数证券投资基金增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公

告》）。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中

国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决

是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败

诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、其他情况说明

无。