华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（2024年第1号）

华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

（2024年第1号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：光大证券股份有限公司

二〇二四年十月二十八日

重要提示

一、本基金于2024年4月25日经中国证券监督管理委员会《关于准予华

安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

注册的批复》（证监许可〔2024〕684号）注册，进行募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并

不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为上证科创板新一代信息技术指数。该指数编制方案

如下：

1、样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托

凭证组成：

（1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前

5位且上市时间超过3个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及下一代

信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数

据服务、人工智能等领域相关证券作为待选样本；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50

的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数官方网站，网址：

http://www.csindex.com.cn/。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，

并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风

险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程

中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价

可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为ETF联接基金，目标ETF为华安上证科创板新一代信息技术交易

型开放式指数证券投资基金，本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产

净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金属

于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险

与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于

目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合

的风险收益特征相似。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定

目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见招募说明书“风

险揭示”章节的内容。

五、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市

场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

六、本基金主要投资于华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数

证券投资基金基金份额、上证科创板新一代信息技术指数成份股及备选成份股，

将面临科创板股票相关的特有的风险，包括但不限于市场风险、股价大幅波动

风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策及监管规则变

化的风险等。

七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履

行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章

节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧

袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧

袋机制时的特定风险。

八、本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基

金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行

为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

九、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料

概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投

资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的

“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负担。

十、本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：

（1）在基金的投资方法方面，目标ETF主要采取复制法，直接投资于标的

指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于

目标ETF，实现对标的指数的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以

像买卖股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购、赎回单位

和申购、赎回清单的要求，申购、赎回目标ETF；而本基金则像普通的开放式

基金一样，通过基金管理人及其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购

与赎回，但不可以在交易所市场买卖。

本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：

（1）投资比例要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将接近全部的基金

资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，仍需保留不低于基金资产

净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金和应收申购款等。（2）申购赎回的影响。目标ETF按照最小申购、

赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较

小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值

产生一定冲击。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书更新仅涉及调整基金费率相关内容，相关信息更新截止日为

2024年10月28日。

目录

第一部分绪言..................................................................................................6

第二部分释义..................................................................................................7

第三部分基金管理人....................................................................................13

第四部分基金托管人....................................................................................25

第五部分相关服务机构................................................................................30

第六部分基金的募集....................................................................................32

第七部分基金合同的生效............................................................................38

第八部分基金份额的申购与赎回................................................................40

第九部分基金的投资....................................................................................53

第十部分基金的财产....................................................................................62

第十一部分基金资产的估值........................................................................63

第十二部分基金的收益与分配....................................................................70

第十三部分基金的费用与税收....................................................................72

第十四部分基金的会计与审计....................................................................75

第十五部分基金的信息披露........................................................................76

第十六部分侧袋机制....................................................................................84

第十七部分风险揭示....................................................................................87

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................98

第十九部分基金合同的内容摘要..............................................................101

第二十部分基金托管协议的内容摘要......................................................102

第二十一部分对基金份额持有人的服务..................................................103

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式..............................................105

第二十三部分备查文件..............................................................................106

附件一：基金合同内容摘要..........................................................................107

附件二：托管协议内容摘要..........................................................................125

第一部分绪言

《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国

证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基

金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数

基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《华安上证科创板新一代信息

技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称

“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的

权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指光大证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华安上证科创板新一代信息技术交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效

修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安上证科创

板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安上证科创板新一代信息技术交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

不时做出的修订

11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机

关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——

指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境

外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发

起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，

办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华安基金管

理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守

39、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集，

由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

40、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金

额不少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有

期限不少于3年

41、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认

购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于3年的基金管理人股东、

基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明

书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

49、元：指人民币元

50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

51、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银

行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

56、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，即上证科创板新一代信息技术

指数

57、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基

金（简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投

资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。

本基金的目标ETF为华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投

资基金

58、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标ETF，紧密跟踪标的

指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，

简称“联接基金”

59、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金

份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

60、A类基金份额：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额

61、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从

本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以

及基金份额持有人服务的费用

63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行

转让或交易的债券等

64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权

益不受损害并得到公平对待

65、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

67、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

69、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期

31－32层

4、法定代表人：朱学华

5、设立日期：1998年6月4日

6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

7、联系电话：（021）38969999

8、联系人：王艳

9、客户服务中心电话：40088-50099

10、网址：www.huaan.com.cn

二、注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

三、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职

情况等。

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财

政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、

副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金

管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦

利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监

管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司

首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有

限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合

规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代

表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐

意资产管理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部

副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总

部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联

席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期

货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察

委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资

咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资

集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主

持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资

部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、

副总裁、工会主席。

张羽翀先生，硕士学历，历任锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务

副总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官，锦江国际（集团）

有限公司资产财务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦

江资产管理有限公司执行董事、总经理，上海锦江国际投资管理有限公司执行

董事、首席执行官，建信人寿保险股份有限公司监事。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十

佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、

上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事

务所高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金

融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证

券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、

亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学

院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖

学者项目（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机

构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市

公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算

管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券

股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰

君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限

公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司

中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，

华安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安

基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管

理有限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，25年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局

首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任

公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任

公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，24年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦

储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中

国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经

理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经

理。

翁启森先生，硕士研究生学历，30年金融、证券、基金行业从业经验。历

任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司

全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，23年金融法律监管工作经验。历任上海市

人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华

安基金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，20年金融、基金行业从业经验。历任香港

恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，

华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、

公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，25年金融、基金行业从业经验。历任广发

银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限

公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任

华安基金管理有限公司副总经理。

范伊然女士，硕士研究生，4年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电

视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院

（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务

院新闻办国家文物局新闻发言人（2019年、2020年），国泰君安证券股份有限

公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限

公司副总经理。

任志浩先生，硕士研究生学历，27年证券、基金行业从业经验。历任原国

泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交

易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经

理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金

管理有限公司首席信息官。

2、本基金基金经理

苏卿云先生，硕士研究生，16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券

交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF

业务负责人。2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基

金经理。2017年6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投

资基金（LOF）的基金经理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深

300指数分级证券投资基金的基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细

分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12

月至2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其

联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A

股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3

月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金

的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型

开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月，同时担任

华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金

经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交

易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时

担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月

至2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的

基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债

券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行

指数型证券投资基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安

恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，

同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

（2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来）、华

安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024

年4月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易

型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证全指

证券公司指数型证券投资基金转型而来）。2022年4月至2023年11月，同时

担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的

基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年

国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时

担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022

年10月至2023年11月，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证

券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起，同时

担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9

月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2023年11月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安中证国有企业红利交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时

担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的

基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务

如下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，联席首席权益投资官，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，联席首席权益投资官

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

5、业务人员的准备情况：

截至2024年9月30日，公司目前共有员工539人（不含子公司），其中

71.2%具有硕士及以上学位，91.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有

关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT运营、综合行政、合

规风控等五个业务板块组成。

四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤

勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更

新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制

度的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资

产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的

控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现

对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组

成部分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公

司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以

及其他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位

员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职

责进行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分

组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基

本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制

环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披

露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制

度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设

置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

内部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体

系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控

制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境

氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善

了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发

现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可

能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产

生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估

后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行

修订和完善，并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯

的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

①组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制

衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，

各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严

格有效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理

分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一

种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部

门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息

沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三

道监控防线。

②操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基

金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制

度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作

和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司

会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司

对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的

完整独立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；

会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净

值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点

的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的

报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制

环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制

制度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环

境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将

根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

名称：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

成立时间：1996年4月23日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文

组织形式：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：461078.7639万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2020〕1242号

联系人：窦华宸

通讯地址：上海市静安区新闸路1508号

联系电话：021-22167436

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）成立于1996年，总部位于上

海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企

业——中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台之一。

光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易所

及香港联合交易所主板上市（股票代码：601788.SH/06178.HK），是一家A+H

股上市券商。受益于光大集团的协同效应和品牌优势，光大证券各业务条线均

衡发展，各业务板块相互协同，形成了较为完整的产品链，主要业务居行业前

列。

2、主要人员情况

光大证券资产托管部具有符合中国证监会规定的、与托管本基金相适应的

业务人员。光大证券资产托管部配备有专门的托管运营团队，平均从业年限12

年以上，本科及以上学历人员占比100%，其中硕士研究生占比65%；人员来自

托管银行、证券公司、基金公司等专业金融机构，知识结构涉及金融、财会、

法律、信息技术、审计等，全员具备基金从业资格，多人具有法律职业资格、

注册会计师、经济师、期货从业等资格。

3、基金托管业务经营情况

光大证券于2020年6月22日经中国证监会核准获批证券投资基金托管资

格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。光大证券资产

托管部严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠经验丰富的

专业服务团队，安全高效的核心业务系统，科学的内部控制体系，规范的管理

运作模式，切实履行托管人职责，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的

真实、准确、完整、及时披露，维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额

持有人提供高质量的托管服务。

（二）基金托管人的内部控制制度

光大证券资产托管部具备完善的内控稽核与风险管理体系和制度：

1、公司根据法律法规的规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控制严

密、运行高效的基金托管业务内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、

执行有效

（1）资产托管部根据决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，遵循职

责明确、相互制约的原则，在组织架构和人员设置上保证对基金托管业务运作

进行有效控制。

（2）资产托管部各岗位均有明确的职责分工，操作上相互独立，关键业务

操作安排专人复核。风险管理岗、合规管理岗、稽核监控岗独立于其他业务岗

位，内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，并在需要时可直接向风险管

理与内控部和法律合规部汇报，客观、公正地对资产托管业务的合法合规性进

行控制和监督，通过健全、有效的内部监督控制体系，确保受托资产的完整和

安全，保证资产托管业务的稳健运行。

（3）在严格岗位分离的前提下，资产托管部建立了逐级授权标准和程序，

确保员工在规定的授权范围内行使相应的职责，并建立了有效的评价和反馈机

制，保持授权的适时性。

（4）公司牢固树立内控优先和风险管理理念，持续教育托管业务员工增强

风险防范意识，努力营造遵章守纪、注重管理的内控文化氛围，保证全体员工

及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到各个部门、各个岗

位和各个环节。

（5）注重员工的职业道德素质教育，通过强化对托管业务的管理和对全体

员工的教育，规范托管业务从业人员言行，使其保持良好的职业道德素质，确

保托管业务的规范、合法、健康、稳定运行。

（6）建立科学有效的绩效挂钩、目标考核的人事管理制度，健全激励约束

机制。通过聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等形式，促进员工具备和保

持正直、诚实、公正、廉洁的品质及优秀的专业素质和业务能力，与岗位要求

相适应。

2、资产托管部根据公司整体风险管理策略，建立了完善的基金托管业务风

险管理机制，履行风险监控义务，落实风险防范措施，并就识别的风险事件及

时报告公司风险管理与内控部和法律合规部

（1）建立了科学严密的风险评估体系，对贯穿托管业务全过程涉及内外部

风险进行识别排查、评估和分析。关注对风险源头的管理，判定风险的起源，

分析辨别风险形成的原因。

（2）定期衡量托管业务运营风险，对排查出的风险，根据事件发生的可能

性和影响程度进行评级，辨别重要的风险点。

（3）对风险情况组织落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。

（4）定期评估风险控制政策和防范措施的落实情况。检查风险控制政策、

书面记录流程和防范措施，以使风险被控制在可接受的范围内，并使潜在的损

失降到最小。

3、公司建立了有效的内部稽核监控制度，形成科学合理的内部控制决策机

制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的

内控程序，保障内控管理的有效执行

（1）资产托管部内部设立专门的稽核监控岗，独立于其他业务岗位，内控

监督团队直接向资产托管部负责人汇报，客观、公正地对资产托管业务的内部

控制制度的执行情况进行持续的监督，以确保受托资产的完整和安全，保证资

产托管业务的稳健运行。

（2）稽核监控岗定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工

具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进内控措施。

（3）稽核监控岗定期对内部控制进行年度自我评估，包括内部控制体系建

设、内部稽核结果、外部审计结果等内容，检查基金托管业务内部控制的落实

执行情况。

（4）公司每年聘请具有证券业务资格的会计师事务所，或者由公司稽核部

门组织，针对基金托管业务的内部控制度建设与实施情况，开展相关审查与评

估，出具评估报告，由信息披露岗向中国证监会报送。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同

的约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投

资范围、投资比例、投资限制等进行监督和核查。在日常为基金投资运作所提

供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金各项费用的计提与支付情况、基金的申购资

金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配、信息披露等行为的合法性、合规

性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》

等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，

基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函确

认，在规定期限内及时改正。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行

为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或《基金合同》约定的，应拒

绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或《基金合同》约定的，应

立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金销售机构

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

客户服务统一咨询电话：40088-50099

公司网站：www.huaan.com.cn

（2）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端

2、代销机构

基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：宋甲杰

经办注册会计师：单峰、宋甲杰

第六部分基金的募集

一、基金的设立及其依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2024年4月25日证监许可

〔2024〕684号文注册募集。

二、基金类型、运作方式及存续期限

基金类型：ETF联接基金、发起式证券投资基金

运作方式：契约型开放式

标的指数：上证科创板新一代信息技术指数

基金存续期限：不定期

三、募集期限

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

募集期内本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售。

如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件，

基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据

基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

四、募集场所

通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机

构的具体名单见基金份额发售公告以及在基金管理人网站公示。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投

资基金的其他投资人。

六、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为1000万份。

七、发起资金的认购

发起资金提供方认购本基金的金额不低于1,000万元人民币，认购的基金

份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

八、基金份额类别

本基金根据是否收取认购/申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类

别。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计

提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或

申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人

可增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则

进行调整等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理

人需及时公告。

九、认购安排

1、认购时间

认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定为准。

请投资人就基金认购事宜仔细阅读本基金的发售公告。

2、认购程序

投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。欲购买本

基金，需开立华安基金管理有限公司基金账户。投资者开户需提供有效身份证

件原件等销售机构要求提供的材料；若已经在华安基金管理有限公司开立基金

账户，则不需要再次办理开户手续。投资者认购所需提交的文件和办理的具体

手续由基金管理人和销售机构约定，请投资者详见本基金的基金份额发售公告

或销售机构的相关公告。

3、认购方式及确认

（1）本基金认购以金额申请。

（2）本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时，需按销售

机构规定的方式全额交付认购款项。

（3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到认购申请，申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。

对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日内就申请的有效性

进行确认，但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购

份额的计算需由登记机构在募集期结束后确认。投资人应在基金合同生效后及

时到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额，并妥善行使合法权利。

（4）投资人在募集期内可以多次认购，但认购申请一经登记机构有效性确

认，不得撤销。

（5）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金

额本金退还投资人。

4、认购金额的限制

（1）本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管

理人的电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元（含认购费，下同），

各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制；

投资者通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为人民币

100,000元。

（3）本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基

金份额发售公告或其他公告。

（4）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对

认购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介公告。

十、基金的发售面值、认购价格及计算公式、认购费用

1、本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。在募集期内，本基

金按发售面值发售。

2、认购费用

本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取

认购费。

本基金对通过直销机构认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他

投资人实施差别化的认购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社

会保障基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基

金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发

布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他

投资人。

通过直销机构认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费为每笔500元。

其他投资人认购本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减。投

资人在募集期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认

购费率如下表所示：

份额类别 单笔认购金额（M，元） 认购费率

M≥100万 每笔1000元

认购费用在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于

基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3、认购份额的计算

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

（1）若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额的计算公式为：

1）当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

2）当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额－固定认购费金额

认购费用＝固定认购费金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例：某投资者（非养老金客户）在认购期投资10万元认购本基金A类基金

份额，其对应认购费率为0.50%，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，

则其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额＝100,000/（1＋0.50%）＝99,502.49元

认购费用＝100,000–99,502.49＝497.51元

认购份额＝（99,502.49＋50）/1.00＝99,552.49份

即：投资者（非养老金客户）投资10万元认购本基金A类基金份额，对应

的认购费率为0.50%，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得

到99,552.49份A类基金份额。

例：某养老金客户通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额，其

固定认购费金额为500元，若认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可

得到的认购份额计算如下：

净认购金额＝100,000-500＝99,500.00元

认购费用＝500元

认购份额＝（99,500.00＋50）/1.00＝99,550.00份

即：某养老金客户通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额，对

应的固定认购费金额为500元，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，

则其可得到99,550.00份A类基金份额。

（2）若投资者选择认购C类基金份额，则认购份额的计算公式为：

认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

例：投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假设认购金额在认购期

间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额为：

认购份额=（100,000+50）/1.00=100,050.00份

4、认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部

分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

十一、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

十二、募集资金的保管

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基

金财产中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于

1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元人民币（其中发起资金提供方认

购金额合计不少于1,000万元，发起资金提供方承诺其认购的基金份额的持有

期限自基金合同生效之日起不少于3年）的条件下，基金募集期届满或基金管

理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定

验资机构验资，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行

专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金

备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行

同期活期存款利息（税后）；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基

金合同自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届

时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充

时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在

10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金

管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增

减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金

销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务

办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类

基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准。

基金管理人可在法律法规允许，且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）

内支付赎回款项。如遇特殊情况，如交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系

统故障、银行数据交换系统故障、目标ETF的投资市场休市、暂停交易或延迟

交收、目标ETF暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价、交易清算规则

发生较大变化等，赎回款项支付的时间可相应顺延。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作

为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括

该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投

资人任何损失由投资人自行承担。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，

每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费，下同）。各销售

机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额

为人民币100,000元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定

额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1

份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账

户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎

回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规

或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申购。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费用与赎回费用

1、申购费用

本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申

购费。

本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他

投资人实施差别化的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社

会保障基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基

金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发

布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他

投资人。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500

元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减；

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下

表所示：

费用种类单笔申购金额（M，元）申购费率

M＜50万0.60%

A类基金份额50万≤M＜100万0.30%

M≥100万每笔1000元

C类基金份额0

A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列

入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，

具体费率如下表所示：

份额类别 持有期限（Y） 赎回费率

Y 1.50%

A类基金份额 Y≥7日 0.00%

C类基金份额 Y 1.50%

Y≥7日 0.00%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费

将全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基

金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监

管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

1）当申购费用适用比例费率时，申购A类基金份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

2）当申购费用为固定金额时，申购A类基金份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝固定申购费金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，对

应费率为0.60%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的

申购份额为：

净申购金额＝100,000/（1＋0.60%）＝99,403.58元

申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元

申购份额＝99,403.58/1.0150＝97,934.56份

即投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申

购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到97,934.56份A类基金份额。

例：某投资者（非养老金客户）一次性投资5000万元申购本基金A类基金

份额，对应单笔申购费为1000元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150

元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000,000-1,000＝49,999,000.00元

申购费用＝1,000.00元

申购份额＝49,999,000.00/1.0150＝49,260,098.52份

即投资者（非养老金客户）投资5000万元申购本基金A类基金份额，假设

申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到49,260,098.52份A类基金

份额。

（2）若投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金

份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为：

申购份额=100,000/1.0150=98,522.17份

即投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份

额净值为1.0150元，则可得到98,522.17份C类基金份额。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算公式为：

赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

（1）若投资者认/申购A类基金份额，持有期5天，则赎回金额的计算方

法为：

例：某投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期5天，赎回费率为

1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额

为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元

赎回费用＝101,500.00×1.50%＝1,522.50元

赎回金额＝101,500.00－1,522.50＝99,977.50元

即投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期5天，假设赎回当日A

类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为99,977.50元。

（2）若投资者认/申购C类基金份额，持有期三个月，则赎回金额的计算

方法为：

例：某投资者持有三个月后赎回本基金10万份C类基金份额，赎回费率为

0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元

赎回费用＝101,500.00×0%＝0.00元

赎回金额＝101,500.00－0.00＝101,500.00元

即投资者赎回本基金10万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净

值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为101,500.00元。

3、基金份额净值的计算

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基

金份额的余额数量

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单

位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣

除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到

小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模上限、单日净申购比例上限、单

个投资人单日或单笔申购金额上限的。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常

情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、目标ETF暂停估值。

10、目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌。

11、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上

刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申

购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢

复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延

缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、目标ETF暂停估值。

8、目标ETF暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理

人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项

所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先

选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理

人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回

申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有

困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金

资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日

基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申

请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回

份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎

回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全

部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期

的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份

额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开

放日基金总份额的10%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%

的赎回申请实施延期办理，即自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回

为止；而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者

的赎回申请按前述条款处理，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开

放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎

回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直

到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

具体见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并采取相应措施时，基金管理人应当通过邮寄、传真

或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有

关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日

的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情

况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放

的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，

并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提

供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金

登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期

申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结

部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管机构另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、基金份额的交易和转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额可以依法在证券

交易所上市交易，或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的

交易场所或者通过其他方式进行转让，具体规则由基金管理人另行规定，并在

业务实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排

进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

第九部分基金的投资

一、投资目标

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。

二、投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及

其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表

现。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创

业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债

券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地

方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期

融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管

机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资比例会做相应调整。

三、投资策略

本基金为联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪

的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备

选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况

下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情

况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取

不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）资产配置策略

本基金主要投资于目标ETF基金份额，投资于目标ETF的比例不低于基金

资产净值的90%。除此以外为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数

成份股及其备选成份股或法律法规、基金合同允许投资的其他投资工具，其目

的是为了应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

（二）目标ETF投资策略

本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场

流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的

跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

（三）股票投资策略

根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化

投资的方法构建股票组合。

本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投

资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重

构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其他影响指数

复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股

票组合管理进行适当调整，以更紧密的跟踪标的指数。

（四）存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

（五）债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融

货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个

券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流

动性，有效利用基金资产。

（六）股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险

管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货

流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的

跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下

的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指

数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的

交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

（七）资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过

信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。

（八）参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、

投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，

合理确定出借证券的范围、期限和比例。

（九）融资业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金

管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金

还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金

不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，

其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任

何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出

股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关约定；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（11）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日

日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资

产净值的95%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

（14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个

月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得

超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流

动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券

总量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值

加权平均计算；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或

期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的

指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规

定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律

法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额，但法律法规或中国证

监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为

准。

五、业绩比较基准

上证科创板新一代信息技术指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率

×5%。

由于本基金为ETF联接基金，投资组合中本基金投资于目标ETF的资产比

例不低于基金资产净值的90%，并且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以

内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因

此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、

指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向

中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终

止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持

有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止，但下文“目

标ETF的变更”另有约定的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基

金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代

表的市场组合的风险收益特征相似。

七、目标ETF的变更

目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变

更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会，法律法

规另有要求的除外。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，届

时将由基金管理人另行公告。

1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

2、目标ETF终止上市；

3、目标ETF基金合同终止；

4、目标ETF与其他基金进行合并；

5、目标ETF的基金管理人/基金托管人发生变更（但变更后的本基金与目

标ETF的基金管理人/基金托管人相同的除外）；

6、中国证监会规定的其他情形。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银行存

款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

本基金所拥有的各类有价证券及本基金依据相关法律法规持有的其他资产

及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明

估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确

定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、目标ETF基金份额的估值

本基金投资的目标ETF基金份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若

估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的

市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机

构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变

化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公

允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提

供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值。

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金

管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对

于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行

调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，

则采用估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回

售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确

认利息收入。

7、本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

8、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

10、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估

值价格数据。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。

2、基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人对基金资产估值后，将各类

基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）

发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损

失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值

错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当

得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经

将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人

利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负

责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值

和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”的第11项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构、登记结

算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场

规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已

经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基

金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基

金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类

别内的每一基金份额享有同等分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月

可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人

可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基

金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有

人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；

4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律

法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开

基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行

承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其

他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类

别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书"侧袋

机制"部分的规定或相关公告。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费

和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货等交易费用及结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，

法律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下，

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对

应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%的年费率计提。管理费的

计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净

值后剩余部分（若为负数，则取0）

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节

假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下，

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对

应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净

值后剩余部分（若为负数，则取0）

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节

假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前

一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由

基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日

内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费，该费用由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书"侧袋机制"部分的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法

规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按

照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、

准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载

在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公

告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料

概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概

要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基

金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周在规定网站披露一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类别

的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金

份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审

计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的

规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、

计提方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）本基金推出新业务或服务；

（24）本基金变更目标ETF；

（25）本基金变更份额类别设置；

（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清。

9、清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对

基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

11、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序

的前10名资产支持证券明细。

12、投资股指期货的相关公告

基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。

13、发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律法规的规定，在基金合同生效公告、基金年

度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人股

东、基金管理人高级管理人员或基金经理等持有基金的份额、期限及期间的变

动情况。

14、基金投资目标ETF的相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓

情况、损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，招募说

明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的基金发生的重大影响

事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持

有人大会等；（4）本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金

的情况。

15、基金参与融资和转融通证券出借业务的相关公告

若本基金参与融资，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、

业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

若本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报

告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露基金参与转融通

证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管

理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易

事项做详细说明。

16、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

17、中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算

报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监

会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影

响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、不可抗力；

3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计

并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。

侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实

施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋

账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运

行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将

来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与

基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。

第十七部分风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜

在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与

债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于

以下多种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场

价格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况

的影响，也呈现周期性变化，基金投资于公司的股票与债券，其收益水平也会

随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，

同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水

平会受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，

现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股

票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然

本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一

的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降

低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证

券交割风险。

二、本基金特有的风险

1、联接基金风险

本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将

维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，

目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

2、跟踪偏离风险

本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收

益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏

离：

（1）目标ETF与标的指数的偏离。

（2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。

（3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。

（4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。

（5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。

（6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。

（7）其他因素所产生的偏差。

3、与目标ETF业绩差异的风险

本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标

ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。

4、其他投资于目标ETF的风险

如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、ETF参考IOPV决策

和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。

5、本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资

人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在

规定的时间内补足保证金，将按规定被强制平仓，可能给基金净值带来损失。

6、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

7、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金

收益水平发生变化，产生风险。

8、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增

发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新

股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

9、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，

但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基

金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

10、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低

的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分

基金份额的风险。

11、成份股退市的风险

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的

退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策

略，并对投资组合进行相应调整。

12、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

13、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场

风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付

风险，可能造成基金财产损失。

14、参与融资业务的风险

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风

险和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：1）

投资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导

致基金资产损失的风险。2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监

管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过

监管部门规定阀值等。3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业

务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

15、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性

风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款

项的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期

间无法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧

烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术

不能正常运行等风险。

16、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金

所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有

人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引

发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭

证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退

市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导

致的其他风险。

17、基金合同自动终止的风险

由于本基金为发起式基金，根据相关法规规定，在《基金合同》生效之日

起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终

止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。本基金将根

据基金合同的约定进行基金财产清算并终止。若未来出现标的指数不符合要求

（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求

及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将面临基金

合同自动终止的风险。

18、科创板股票的投资风险

本基金主要投资于华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券

投资基金基金份额、上证科创板新一代信息技术指数成份股及备选成份股，将

面临科创板股票相关的特有风险，包括但不限于：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能

环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，

企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，整体业绩波动大、风险高，市

场可比公司较少，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市

场风险加大，估值与发行定价难度较高。

（2）股价大幅波动风险

科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日

不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融

资融券标的，可能导致较大的股票价格波动，从而导致本基金净值出现大幅波

动的风险。

（3）流动性风险

科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特定的

阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形。

（4）退市风险

科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市

公司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，

会给基金资产净值带来不利影响。

（5）系统性风险

科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波

动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将

引起基金净值波动。

（6）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

市场可能存在高集中度的情况，存在集中度风险。

（7）政策及监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规

则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，

导致基金投资运作产生相应调整变化。此外，国家对高新技术产业扶持力度及

重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴

产业及科创板个股也会带来政策影响。

三、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流

动性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金

应付基金赎回支付的要求所引致的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）基金合同约定：“本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成

份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产

用于跟踪标的指数的表现。”其中，“投资于目标ETF的比例不低于基金资产

净值的90%”。本基金标的指数为上证科创板新一代信息技术指数，从投资范

围上看，基金资产的流动性良好；（2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：

“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%”，本基金流动性受限资产的比例限制符合《流动性风险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相

对可控。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管

人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以

应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

（1）延缓办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）收取短期赎回费；

（5）暂停基金估值；

（6）摆动定价；

（7）实施侧袋机制；

（8）中国证监会认可的其他措施。

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎

回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措

施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额

赎回的情形及处理方式”的相关内容。

（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“暂停

赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。

（3）收取短期赎回费

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎

回费全额计入基金财产。

（4）暂停基金估值

当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受

基金申购赎回申请的措施。

（5）摆动定价

当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律组织的规定。

（6）实施侧袋机制

具体措施，详见招募说明书“第十六部分侧袋机制”中的相关内容。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申

请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时

间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理

人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作

为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价

格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅

需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产

减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真

实价值及变化情况。

四、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而

影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资

产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能

表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带

来的风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

七、基金财产投资运营过程中的增值税风险

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律

法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回

报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值

税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基

金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求

完成税款申报缴纳。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本

基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）

根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也

不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力

与产品风险之间的匹配检验。

九、其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回

的需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的

机会成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常

情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风

险。

3、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金

管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销

售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构

担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照《基金合同》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登

载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

本公司承诺为基金份额持有人提供以下服务，并将根据基金份额持有人的

需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。

（一）基金份额持有人对账单服务

本公司对订阅电子版对账单的客户提供月度电子账单服务。

（二）电话咨询服务

本公司客户服务热线对基金份额持有人提供业务咨询、信息查询、服务投

诉、信息定制、账户资料修改等人工服务，以及7X24小时账户交易情况自助查

询服务。

（三）网络在线服务

基金份额持有人可以通过本公司官方网站“在线客服”、“华安基金”APP、

“华安基金投资助手”公众号对基金投资、交易操作中的疑问进行互动或留言。

（四）企业微信服务

基金份额持有人可以关注本公司客服企微获取日常资讯推送服务与投资交

流服务。

（五）投诉受理服务

基金份额持有人可以通过各销售机构网点柜台、客户服务热线人工服务、

在线客服、服务电子邮箱、纸质信函等多种渠道提出投诉或意见。本公司将在

收到投诉之日起3个工作日内作出处理回复。若情况复杂，可以延长处理期限，

但延长期限不得超过20日，期间会及时与投诉人沟通延长期限及理由。

（六）网站交易服务

依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公

司可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详

见基金管理人网站说明。

（七）客户服务联系方式

客户服务热线：40088-50099（免长途话费）

公司网址：www.huaan.com.cn

电子邮箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn

服务地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37层

邮政编码：200120

（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司

客户服务热线，或通过在线客服、服务电子邮箱、纸质信函等方式联系基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书（包括更新的招募说明书）发布后，基金管理人、基金托管人

应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

第二十三部分备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、法律意见书

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、托管协议

7、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第5项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的

住所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二四年十月二十八日

附件一：基金合同内容摘要

第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）按照本基金合同的约定出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有

人大会并对目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份

额和票数按权益登记日本基金所持有的目标ETF基金份额占本基金资产的比例

折算；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1,000万元，

且持有发起资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换

申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转

融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机

构或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生

的权利，基金合同另有约定的除外；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资、收益分配等方面的业务规

则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专

业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有

关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合

法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额

持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失

的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、

司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存

期限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔

偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的

义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持

有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持

有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基

金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其

持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大

会的权益登记日，本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以该基金份额持有人

所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，

保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金

的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加

目标ETF基金份额持有人大会并表决。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有

人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基

金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的

基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标

ETF基金份额持有人大会的，须先遵照基金合同的约定召开本基金的基金份额

持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金

份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召

开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收

费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）增加、减少基金份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

（6）调低应由基金承担的费用；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转

托管、定期定额投资、基金交易、非交易过户等业务规则；

（8）本基金推出新业务或新服务；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之

日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基

金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具

书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计

代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金

合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记

资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间

的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代

表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他

人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相

符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方

式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议

并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式

在会议通知中列明。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基

金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交

基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有

人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委

托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须

以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构

另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基

金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的

基金份额持有人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见

模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持

有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日后按照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会

决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二

分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参

与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。

十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新

颁布的法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行

修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三节基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会

的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按

照《基金合同》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券

法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会

备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个

工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登

载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

规规定的最低期限。

第四节争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议

提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲

裁裁决另有决定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并从其解释。

第五节基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议内容摘要

第一节托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

法定代表人：朱学华

设立日期：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期限：持续经营

联系电话：（021）38969999

（二）基金托管人

名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

成立时间：1996年4月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文

基金托管业务批准文号：证监许可〔2020〕1242号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券

投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券

投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】

组织形式：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：461078.7639万元人民币

存续期间：持续经营

联系人：窦华宸

联系电话：021-22167436

第二节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约

定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及

其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表

现。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创

业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债

券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地

方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期

融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如实际参与债券质押式回购交易，基金管理人声明具有相应合法的回购交

易主体资格，不存在有关法律、法规、规章、规则等禁止或限制其投资证券市

场的情形；自愿遵守有关回购交易的法律、法规、规章、规则等的规定；同时

基金管理人保证债券在向证券登记结算公司提交前未进行质押或存在其它权利

瑕疵；在回购交易期间不撤销指定交易；在回购交易期间出现透支或欠库时，

能够及时提供等值资金或债券以补足。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约

定，对基金投资、融资比例进行监督。

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的

90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资

比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投

资比例会做相应调整。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的

买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，

其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任

何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出

股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关约定；

10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

11）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产

净值的95%；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

14）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月

内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超

过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动

性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总

量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加

权平均计算；

16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第1）、2）、7）、13）、14）、15）项外，因证券或期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股

流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外

的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个

交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第

1）项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会

规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。因证券市

场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合第15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，

从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生

效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

3、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额，但法律法规或中国证

监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为

准。

5、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的

名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结

算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间市场选择交易对

手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单

中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金

参与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。

基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间市场的交易规则进行交易，

并有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失，基金

管理人应当负责向相关责任人追偿。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约

定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》

的约定选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管

人完成相关业务办理。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股

票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）此处流通受限证券与上文流动性受限资产的释义并不相同，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配

售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消

息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等

流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，

并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记

存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财

产的直接损失，由基金管理人承担。

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基

金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确

具体比例，避免基金出现流动性风险。

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金

托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件

（如有）：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管

理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、

总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息

的真实、完整。

（6）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因

市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风

险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整

改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒

绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承

担任何责任，并有权报告中国证监会。

（7）如果基金管理人未按照本托管协议的约定向基金托管人报送相关数据

或者报送了虚假的数据，导致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管协议

的约定履行基金托管人职责，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按

照本托管协议履行监督职责后不承担上述损失。

（8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况；

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况；

3）有关比例限制的执行情况；

4）信息披露情况。

（9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对

基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金

费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托

管人发出的书面提示，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进

行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告

的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法

律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以书面形式或双方认可的

方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在三个工作日内及时核对并以书面形

式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违

规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金

托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损

失的，基金托管人应承担相应责任。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

理人。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈

等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

基金托管人应报告中国证监会。

（四）本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，

配备技术系统及专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业

务流程，有效防范和控制风险。基金托管人应当加强对基金参与转融通出借业

务的监督和复核，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。

（五）当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度

保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨

询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，

无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

第三节基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》和本托管协议规定，

基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产，是否开立基金财产的基金托管专户、资

金账户、证券账户等投资所需其他账户，是否及时、准确复核基金管理人计算

的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办

理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和是否

监督基金投资运作等行为。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产

进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提

交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定的，应及时以书面

形式或双方认可的方式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后

应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规原因

及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人

按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金托管人在限期内纠正。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金

以及基金管理人因此所遭受的损失。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方

根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效

监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国

证监会。

第四节基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪商的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规的指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产，法

律法规、基金合同及本托管协议另有规定除外。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的基金托管专户、资金账户、证券账

户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算和分账管理，确保基金财产

的完整和独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管协议的

约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认（申）购过程中产生的应收

资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到

账日基金资产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措

施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基

金的损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助，但不承担相应责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验证

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行

开设的“基金募集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发

售时，符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，基金托管人在收到资金

当日出具书面文件确认资金到账情况。同时在规定时间内，由基金管理人聘请

符合《证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，出具验资报告，验资机

构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资

报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金托管专户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的基金托管专户的开立和管理。

2、基金托管人应以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开立本基

金的基金托管专户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金

的基金托管专户的银行预留印鉴为基金托管人的托管财务专用章和托管部负责

人名章各一枚，由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，

包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本

基金的基金托管专户进行。

3、本基金基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不

得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管人可以通过申请开通本基金基金托管专户的企业网上银行业务

进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结

算汇划业务。

5、基金托管专户的开立和管理应符合法律法规以及银行业监督管理机构的

其他规定。

（四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦

不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证

券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开立和管理

根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民

银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有

关规定，以基金的名义负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清

算所股份有限公司开立债券托管专户和资金结算专户，并由基金托管人负责基

金的债券及资金的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。回购主协议的签署与托管人无关。全国银行间同业拆借市场的交易

资格由基金管理人以基金的名义申请，银行间债券市场准入备案由基金管理人

和基金托管人共同负责。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管

理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保

管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人

协商一致的第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购

买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有

效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应

由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基

金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表本基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金

托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本托管协议另有规

定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金

一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件，基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等

安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规

的规定。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复

印件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原

件不得转移。

第五节基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规

定公告。

2、复核程序

基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人按规定对外公布。

第六节基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、证件号码和

持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金

合同终止日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、

基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年6月30日、12

月31日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管。

基金管理人应及时向基金托管人提供基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同

生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应

于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，基金份额登记

机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年，法律法规或监管规则另

有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担

相应的责任。

第七节争议解决方式

双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议，

应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上

海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决

另有决定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本托管协议受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并从其解释。

第八节基金托管协议的效力

（一）基金管理人在向中国证监会申请募集注册基金时提交的基金托管协

议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或

签章，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以

报中国证监会注册的文本为正式文本。

（二）基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生

效之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报

中国证监会备案并公告之日止。

（三）基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束

力。

（四）基金托管协议一式六（6）份，除上报中国证监会二（2）份外，基

金管理人和基金托管人分别持有二（2）份，每份具有同等的法律效力。