天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）

2024-11-07 11:29:31

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日期：二〇二四年十一月七日

重要提示

天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“天弘添利分级债券”或“本

基金”）于2010年11月2日经中国证监会证监许可[2010]1514号文核准募集，

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。《天弘添利分级债券型证券投资

基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2010年12月3日正式生效，根据

《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效之日起5年内，本基金的基金份额

划分为添利A、添利B两级份额，添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月

开放一次，添利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后5年期届满，

本基金无需召开基金份额持有人大会，已自动转换为上市开放式基金（LOF），基

金名称已变更为“天弘添利债券型证券投资基金（LOF）”，添利A、添利B的基

金份额已转换为上市开放式基金(LOF)的C类基金份额。

本基金转换完成后，《基金合同》中除仅适用于天弘添利分级债券的条款外，

继续适用于转换后的天弘添利债券型证券投资基金（LOF）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

风险提示：

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股与

增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金

资产的80%，其中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金对

非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文

件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金

管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与

销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧

袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的

申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的

特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自

负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交

易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次更新主要依据《天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基

金（LOF）增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》进行

修订。

一、绪言................................................5

二、释义................................................6

三、基金管理人.........................................15

四、基金托管人.........................................25

五、相关服务机构.......................................30

六、基金的募集.........................................32

七、基金合同的生效.....................................33

八、基金份额的申购与赎回................................34

九、基金份额的上市交易..................................47

十、基金转型后的基金转换................................49

十一、基金的投资.......................................52

十二、基金的融资融券...................................59

十三、基金投资组合报告..................................60

十四、基金的业绩.......................................66

十五、基金的财产.......................................68

十六、基金资产的估值...................................70

十七、基金的收益与分配..................................75

十八、基金费用与税收...................................77

十九、基金的会计与审计..................................80

二十、基金的信息披露...................................81

二十一、侧袋机制.......................................88

二十二、风险揭示.......................................92

二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............99

二十四、基金合同的内容摘要.............................102

二十五、基金托管协议的内容摘要.........................128

二十六、对基金份额持有人的服务.........................142

二十七、其他应披露的事项...............................144

二十八、招募说明书存放及查阅方式.......................147

二十九、备查文件......................................148

一、绪言

《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》（以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以

下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运

作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、

《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）、《天弘添利

分级债券型证券投资基金招募说明书》以及《天弘添利分级债券型证券投资基金

基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》所载明的资

料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金依据《基金合同》所募集的“天弘添利分级债券型

证券投资基金”或转型后的“天弘添利债券型证

券投资基金（LOF）”

本合同、《基金合同》《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》或

《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）》及对本合

同的任何有效的修订和补充

中国中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门

规章及规范性文件

《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》

元中国法定货币人民币元

基金份额分级自《基金合同》生效之日起5年内，本基金的基金

份额划分为添利A、添利B两级份额，两者的份额

配比原则上不超过2∶1

添利A天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额。

添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益，并

自基金合同生效之日起每满3个月开放一次，接受

申购与赎回

添利B天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额。

本基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收

益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限由

添利B承担；添利B在《基金合同》生效后封闭运

作，封闭期为5年

添利A的开放日自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个

工作日

添利A的基金份额折算自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个

工作日，添利A的基金份额净值调整为1.000元，

其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为

添利B的封闭期自《基金合同》生效之日起至5年后对应日止。如

该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日

《基金合同》生效后5年期届满日自《基金合同》生效之日后5年的对应

日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作

日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的

封闭期届满日相同

《基金合同》生效后5年期届满时的基金转换《基金合同》生效后5年期

届满，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市

开放式基金（LOF）的行为。转换后的基金名称变

更为“天弘添利债券型证券投资基金（LOF）”

招募说明书《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》

或《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说

明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基

金托管人、相关服务机构、基金份额的分级、基金

的募集、基金合同的生效、添利A的基金份额折算、

基金份额的上市交易、基金份额的申购和赎回、基

金转型后的基金转换、基金的投资、基金的业绩、

基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、

基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信

息披露、风险揭示、基金合同的终止与基金财产清

算、基金合同的内容摘要、托管协议的内容摘要、

对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募

说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金

的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认

购或申购申请的要约邀请文件，及其更新

托管协议基金管理人与基金托管人签订的《天弘添利分级债

券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和

补充

《发售公告》《天弘添利分级债券型证券投资基金基金份额发

售公告》

基金产品资料概要指《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金产

品资料概要》及其更新

上市交易公告书《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份

额上市交易公告书》或《天弘添利债券型证券投

资基金（LOF）上市交易公告书》

《业务规则》《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会中国证券监督管理委员会

银行监管机构中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授

权的机构

基金管理人天弘基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

上市交易所深圳证券交易所

基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金

份额的投资者

基金代销机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金

销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、

赎回和其他基金业务的代理机构

销售机构基金管理人及基金代销机构

基金销售网点基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

点

注册登记业务基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括

投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及

基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持

有人名册等

基金注册登记机构天弘基金管理有限公司或其委托的其他符合条件

的办理基金注册登记业务的机构。本基金C类基金

份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司，E类、F类基金份额的注册登记机构为天

弘基金管理有限公司

《基金合同》当事人受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利

并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托

管人和基金份额持有人

个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金

的自然人

机构投资者符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中

国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设

立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其

他组织

合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募

集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保

险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资者的总称

基金合同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，

基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备

案手续，获得中国证监会书面确认之日

募集期自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天公历日

月公历月

工作日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作

日

T日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日自T日起第n个工作日（不包含T日）

场外通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基

金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所

办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、

场外申购、场外赎回

场内通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员

单位利用交易所开放式基金交易系统办理本基金

基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。

通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也

称为场内认购、场内申购、场内赎回

认购在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的

行为

发售在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金

份额的行为

申购基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金

管理人购买基金份额的行为

赎回基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金

管理人卖出基金份额的行为

巨额赎回《基金合同》生效之日起5年内，在添利A的单个

开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，添利

A的净赎回金额超过本基金前一日基金资产净值

的10%时的情形；《基金合同》生效后5年期届满，

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在单个

开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申

购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的

余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形

上市交易投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖

基金份额的行为

基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资

者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的

账户

交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销

售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及

结余情况的账户

转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从

某一交易账户转入另一交易账户的业务

注册登记系统中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记

结算系统或天弘基金管理有限公司基金注册登记

系统

证券登记结算系统中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券

登记结算系统

系统内转托管基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记

系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算

系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行

为

跨系统转托管基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记

系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为

基金转换投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金

管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部

或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其

他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定

扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及

基金申购申请的一种投资方式

基金收益基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收

益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息

以及其他收入

基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息

和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成

的价值总和

基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值的过程

流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期

日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款

（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌

股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的

债券等

摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基

金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲

击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少

对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资

人的合法权益不受损害并得到公平对待

货币市场工具现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额

存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十

七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券

回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流

动性的金融工具

指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性

报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基

金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等

媒介

不可抗力本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客

观事件

销售服务费指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销

售以及基金份额持有人服务的费用

基金份额的类别转型为天弘添利债券型证券投资基金（LOF）后，

根据申购费与销售服务费收取方式、登记机构等不

同，将基金份额分为不同的类别

E类基金份额指在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服

务费的基金份额，E类基金份额的登记机构为天弘

基金管理有限公司

C类基金份额指在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额，C类基

金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任

公司

F类基金份额指在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额，F类基

金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。F类

基金份额仅在场外申购、赎回，且不上市交易

侧袋机制指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至

专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解

风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险

管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋

账户，专门账户称为侧袋账户

特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）

按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产

价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值

存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：韩歆毅

客服电话：95046

联系人：司媛

组织形式：有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司

注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：

股东名称股权比例

蚂蚁科技集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执

行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司

总裁、首席财务官。

杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集

团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。

黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、

经理，Barclays Capital Asia Limtied投资银行经理，J.P.Morgan

Securities(Asia Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公

司投资银行部执行总经理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任

天津信托有限责任公司董事会秘书。

高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易

部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、

股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总

经理。现任本公司总经理。

孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，

中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中

国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行

长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、

资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资

控股有限公司责任公司董事长兼总经理。

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副

院长。

2、监事会成员基本情况

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理、监事。

刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理，

山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副

总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高

级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。

薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副

总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。

周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理

助理，现任公司人力资源部总经理。

3、高级管理人员基本情况

高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现

任本公司总经理。

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京

宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理

有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资

经理。2011年7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、

基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。

周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其

下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金

等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。

熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国

有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理

事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总

经理、首席经济学家。

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。

聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究

部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上

海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。

刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京

淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展

有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技

术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。

4、本基金基金经理

杜广先生，应用经济学博士，10年证券从业经验。历任泰康资产管理有限

责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7

月加盟本公司，历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经

理（2021年06月至2024年08月）、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基

金经理（2020年05月至2021年08月）、天弘弘新混合型发起式证券投资基金

基金经理（2021年10月至2023年07月）、天弘新活力灵活配置混合型发起式

证券投资基金基金经理（2020年05月至2021年08月）。现任本公司基金经理。

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金

(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值

灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金

经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合

型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经

理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。

历任基金经理：

朱虹女士，任职时间：2010年12月03日至2011年12月08日。

陈钢先生，任职时间：2015年12月03日至2017年10月26日。

刘洋女士，任职时间：2017年04月10日至2018年08月28日。

姜晓丽女士，任职时间：2018年08月28日至2019年11月09日。

王昌俊先生，任职时间：2018年11月21日至2019年12月13日。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；

陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，

投资决策委员会委员；

熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；

聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；

姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合

资产部部门总经理，投资决策委员会委员；

王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；

童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；

邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺。

本基金管理人依法禁止从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力；

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整；

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略；

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制；

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）内控合规管理制度

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。

（3）审计管理制度

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相

互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资

金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，

并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督

和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和

财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，

高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保

内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更

新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理

委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下

而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风

险状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38

岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理

和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履

行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资

基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷

资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全

的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为

各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年6月，中国工商银行共托管证券

投资基金1417只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、

英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获得奖项

最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好

评。

（四）基金托管人的内部控制情况

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控

制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个

方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系

统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务

的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与

业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。

资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务

岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，

中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权

威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立

第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的

全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银

行接轨，达到国际先进水平。

1.内部控制目标

（1）资产托管业务经营管理合法合规；

（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；

（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；

（4）提高资产托管经营效率和效果；

（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、

及时。

2.内部控制的原则

（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，

覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。

（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要

业务事项、重点业务环节和高风险领域。

（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务

流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风

险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。

（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理

念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。

（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，

以合理成本实现有效控制。

3.内部控制组织结构

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。

（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控

制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健

全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业

务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保

证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、

监督和检查，督促各机构落实控制措施。

（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重

点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全

行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。

（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。

（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责

组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的

问题。

4.内部控制措施

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理

念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体

系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产

托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合

同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、

《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，

在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、

收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部

控制措施。

5.风险控制

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智

能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险

管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应

资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营

运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强

资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题

整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信

息科技风险和次生风险。

6.业务连续性保障

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备

行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场

所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事

件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择

或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+

居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境

外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产

品日常交易的及时清算和交割。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自

基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：

(1)天弘基金管理有限公司直销中心

住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

法定代表人:韩歆毅

电话:（022）83865560

传真:（022）83865564

联系人:司媛

客服电话:95046

(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统

客服电话:95046

2、代销机构：

投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金

基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站

公示。

4、场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，具体名

单详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。

（二）注册登记机构

1、C类基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-50938854

传真：010-50938991

联系人：徐盖

2、E类、F类基金份额登记机构

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

法定代表人：韩歆毅

电话：（022）83865560

传真：（022）83865564

联系人：薄贺龙

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：吕红、黎明

联系人：黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

联系人：蒋燕华

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《暂行规定》、《销售办法》、

《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，并经中国证监会证

监许可[2010]1514号文核准募集。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类型：债券型基金。

2、基金的运作方式：契约型。

（三）基金份额的认购

本基金的募集期为2010年11月25日。

本基金的基金份额划分为添利A和添利B两级份额，两级份额独立募集。经

普华永道中天会计师事务所验资，添利A募集的净认购金额为1,999,343,151.06

元人民币，募集有效认购户数为41,958户，有效认购款项在募集期间产生的利

息共计450,373.12元人民币；添利B募集的净认购金额为999,885,963.70元人

民币，募集有效认购户数为1,443户，有效认购款项在募集期间产生的利息共计

93,867.97元人民币。

按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结

转的份额共计2,999,773,355.85份基金份额，其中，添利A为1,999,793,524.18

份基金份额，添利B为999,979,831.67份基金份额，已全部计入基金份额持有

人基金账户，归各基金份额持有人所有。募集期结束时，添利A与添利B的份额

配比为1.99983386∶1。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同已于2010年12月3日正式生效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前

述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定办理。

八、基金份额的申购与赎回

本基金《基金合同》生效之日起5年内，投资者可在添利A的开放日对添

利A进行申购与赎回；本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上

市开放式基金（LOF）后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金C类基金

份额进行申购与赎回，也可以仅通过场外方式对本基金E类、F类基金份额进行

申购与赎回。

（一）《基金合同》生效后5年期届满并进行基金转换后的申购与赎回

1、申购与赎回场所

本基金的场外销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售服务

机构，场外申购的各类基金份额登记在注册登记系统下；本基金的场内销售机构

为具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位，场内申购的C类基金份额登记

在证券登记结算系统下。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基

金销售服务机构，并予以公告。

2、申购与赎回的账户

投资者办理本基金申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认

可的账户（账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告）。

3、申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过30日内

开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回

时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时

间在招募说明书中载明或另行公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理

人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。

本基金已根据《基金合同》的约定转换成上市开放式基金（LOF）。本基金C

类基金份额已于2015年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易并开通申购、赎回、

定投、转托管业务；本基金E类基金份额已于2020年5月22日开始开通申购、赎回、

定投、转换业务；本基金F类基金份额于2024年11月7日开始开通申购、赎回、定

投、转换业务。

4、申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基

金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。基金

管理人、基金登记结算机构或证券交易所另有规定的，从其规定；

（4）场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者持有份额登记日期的

先后次序进行顺序赎回；

（5）基金管理人、基金登记结算机构或证券交易所可根据基金运作的实际

情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必

须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

5、申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向

基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提

交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无

效而不予成交。

（2）申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资

者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者应及时向销售机

构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金销售机构申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回的确认以基金注册登记机构或基

金管理人的确认结果为准。

（3）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，

若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户，由此产生的利息等损失由投

资者自行承担。

投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关

基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在

发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

6、申购与赎回的数额限制

（1）本基金通过本公司直销机构及其他销售机构的首次单笔最低申购金额

为人民币1元（含申购费、下同），本基金C类基金份额通过本公司直销机构及其

他销售机构的单笔最低追加申购金额为人民币0.01元（含申购费，下同），本基

金E类基金份额追加申购的单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费，下同），

本基金F类基金份额通过本公司直销机构及其他销售机构的单笔最低追加申购金

额为人民币0.01元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交

易级差有规定的，以各销售机构的业务规定为准，但仍不得低于上述规定的最低

申购金额。

（2）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，本基金C类基金份额

单笔赎回份额不得少于0.01份，某笔赎回导致该基金份额持有人在某一销售机构

全部交易账户的份额余额少于0.01份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人

全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交

易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况，

不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。E类基金份额单笔赎回份额不得

少于0.1份，某笔赎回导致该基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份

额余额少于0.1份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销

售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、

巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.1份之情况，不受此限，但再

次赎回时必须一次性全部赎回。F类基金份额单笔赎回份额不得少于0.01份，某

笔赎回导致该基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于

0.01份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部

交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、

基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况，不受此限，但再次赎回时必

须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业

务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。

（3）本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体请参见相关公告。

（5）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对

申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

7、申购费用和赎回费用

（1）本基金E类基金份额在申购时收取申购费用，本基金C类、F类基金份额

不收取申购费用。

本基金E类基金份额的申购费率如下：

客户申购金额（M）申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

（2）赎回费率

本基金的场外赎回费率如下表所示，本基金的场内赎回费率，对持续持有期

少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期不少于7日的投资者

收取的赎回费率为固定0.1%。

1）本基金C类基金份额的场外赎回费率：

持有期限 C类基金份额赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天），90天以内 0.1%

90天以上（含90天） 0

2）本基金E类基金份额的场外赎回费率：

持有期限 E类基金份额赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天），30天以内 0.1%

30天以上（含30天） 0

3）本基金F类基金份额的场外赎回费率：

持有期限 F类基金份额赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天） 0

注:原添利A、添利B转换的上市开放式基金（LOF）C类基金份额，其持有期限的起始日为添利A、

添利B份额的份额注册日；

投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记机构的规则和记录为准。

（3）本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，对持续持有期少

于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投

资者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金

财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

（4）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，

基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，

采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相

关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。

8、申购份额与赎回金额的计算

（1）本基金申购份额的计算

本基金E类基金份额在申购时收取申购费用，本基金C类、F类基金份额不

收取申购费。

1）申购E类基金份额的计算公式为：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申

购金额－固定申购费用）

申购费用＝申购金额－净申购金额

（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定

申购费用）

申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值

2）申购C类、F类基金份额的计算公式为：

申购份额＝申购金额／申购当日该类基金份额净值

例1：若某投资者通过场外投资10,000元申购本基金E类基金份额，假定

申购当日E类基金份额净值为1.0500元，适用申购费率为0.80%，则其可得到

的E类基金申购份额为：

净申购金额＝10,000／（1＋0.80%）=9,920.63元

申购费用＝10,000－9,920.63=79.37元

申购E类基金份额＝9,920.63／1.0500=9,448.22份

例2：某投资者通过场外投资10,000元申购本基金C类基金份额，假定申

购当日C类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购C类基金份额为：

申购C类基金份额＝10,000／1.0500＝9,523.81份

例3：某投资者通过场外投资10,000元申购本基金F类基金份额，假定申

购当日F类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购F类基金份额为：

申购F类基金份额＝10,000／1.0500＝9,523.81份

（2）本基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计

算，计算公式：

赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例4：某投资者赎回本基金C类基金份额10,000份，持有时间为80天，对应的

赎回费率为0.1%，假设赎回当日的该类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的

赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元

赎回费用＝10,500.00×0.10%＝10.50元

净赎回金额＝10,500.00－10.50＝10,489.50元

例5：某投资者赎回本基金F类基金份额10,000份，持有时间为10天，对应的

赎回费率为0%，假设赎回当日的该类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎

回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0500＝10,500.00元

赎回费用＝10,500.00×0%＝0.00元

净赎回金额＝10,500.00－0.00＝10,500.00元

（3）本基金基金份额净值的计算

T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日该类基金份额的余额数

量

T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情

况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的

计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入

基金财产。

（4）申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日各类

基金份额净值为基准计算，其中，通过场外方式申购的，申购份额计算结果保留

到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金

财产；通过场内方式申购的，申购份额计算结果保留到整数位，计算所得整数位

后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

例6：如例2，某投资者通过场外投资10,000元申购本基金C类基金份额，假

定申购当日的C类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购C类基金份额为

9,523.81份。

如果该投资者选择通过场内申购，则因场内份额保留至整数份，故投资者申

购所得C类基金份额为9,523份，不足1份部分对应的申购资金返还给投资者。计

算方法如下：

实际净申购金额＝9,523×1.0500＝9,999.15元

退款金额＝10,000－9,999.15＝0.85元

（5）赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准

并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后

的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

9、申购和赎回的注册登记

本基金申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有限责任公司的

有关规定办理。

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办

理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益

的注册登记手续。

中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整，并最迟于

开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

10、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计

算；

（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能

对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

（5）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或

中国证监会另有规定的除外；

（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，申购款项将相应退还投资者。发生上述（1）到（4）、

（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照

有关规定在指定媒介上公告。

11、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回

申请或者延缓支付赎回款项：

（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎

回，导致本基金的现金支付出现困难；

（4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项；

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受

的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分

赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理

办法在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎

回款项，最长不超过20个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可

事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照

有关规定在指定媒介上公告。

12、巨额赎回的情形及处理方式

（1）巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

（2）巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分顺延赎回。

1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为

支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延

期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占

当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；

投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以

撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述

规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为

止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放

日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回

申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可

能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人

超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请

时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申

请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净

值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持

有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）

方式处理，具体见相关公告。

4）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日

内通过指定报刊及基金管理人的公司网站或其他销售服务机构的网点刊登公告。

同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说

明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂

停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20

个工作日，并应当在指定媒介公告。

巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。

13、重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基

金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎

回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的

公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份

额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊

登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2

个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申

购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。

（二）基金的转换

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者

可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金（本基金《基金合同》生效之日起

5年内，为添利A）和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换

的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

天弘添利债券型证券投资基金（LOF)自2015年12月15日上市交易以来，

尚未开通基金转换业务，若开通上述业务，本公司将另行公告。

（三）转托管

1、本基金《基金合同》生效之日起5年内的转托管

本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A的基金份额登记在注册登记

系统基金份额持有人开放式基金账户下，基金份额持有人可将持有的添利A份额

在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管，基金份额持有人在变

更办理添利A赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有添利A的基金份额

的系统内转托管。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构

的业务规则。

添利B的转托管与以下“本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的转托管”

相同。

2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的转托管

本基金的份额采用分系统登记的原则。场外转入或申购买入的基金份额登记

在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内转入、申购或上市交易

买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。登记在证

券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申

请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

（1）系统内转托管

1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内

不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进

行转托管的行为。

2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业

务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交

易或场内赎回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

（2）跨系统转托管

1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的C类基金份额在注册登记系

统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的

相关规定办理。天弘添利债券型证券投资基金（LOF）已于2015年12月15日开

通系统内转托管和跨系统转托管业务。

（四）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

（五）基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额

按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可

的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的

基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基

金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构

依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关

法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过

户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该

项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

（六）基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻

以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结

部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是

否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。

被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

（七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”章节或届时发布的相关公告。

九、基金份额的上市交易

（一）上市交易的基金份额

本基金《基金合同》生效后5年内，在添利B符合法律法规和深圳证券交易

所规定的上市条件的情况下，添利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交

易。添利B上市后，登记在证券登记结算系统中的添利B份额可直接在深圳证券

交易所上市交易；登记在注册登记系统中的添利B份额可通过办理跨系统转托管

业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中，再上市交易。

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金按照《基金合同》约定及深

圳证券交易所规则转换为上市开放式基金（LOF）C类基金份额，转换后的C类

基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后，登记在证券登记结算

系统中的C类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统

中的C类基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记

结算系统中，再上市交易。本基金E类、F类基金份额只接受场外申购、赎回，

不在交易所上市交易。

（二）上市交易的地点

深圳证券交易所。

（三）上市交易的时间

添利B在《基金合同》生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金按照《基金合同》约定及深

圳证券交易所规则转换为上市开放式基金（LOF）C类基金份额后，本基金C类

基金份额将自转换为上市开放式基金（LOF）之日起30日内继续在深圳证券交易

所上市交易。

在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在指定媒介上

公告。

添利B基金份额于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易并于2015

年12月3日终止上市。本基金完成基金转型后，天弘添利债券型证券投资基金

（LOF）C类基金份额于2015年12月15日在深交所上市交易。

（四）上市交易的规则

1、添利B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值；

2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金C类基金份额上市首日

的开盘参考价为前一个工作日该类的基金份额净值；

3、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍；

5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；

6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

（五）上市交易的费用

本基金（本基金《基金合同》生效之日起5年内，指添利B）；本基金转型

为上市开放式基金（LOF）后，指C类基金份额））上市交易的费用按照深圳证

券交易所相关规则及有关规定执行。

（六）上市交易的行情揭示

本基金（本基金《基金合同》生效之日起5年内，指添利B；本基金转型为

上市开放式基金（LOF）后，指C类基金份额）在深圳交易所挂牌交易，交易行

情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值

（本基金《基金合同》生效之日起5年内，为添利B的基金份额参考净值；本基

金转型为上市开放式基金（LOF）后，指C类基金份额前一交易日的基金份额净

值）。

（七）上市交易的停复牌与暂停、终止上市

本基金（本基金《基金合同》生效之日起5年内，指添利B；本基金转型为

上市开放式基金（LOF）后，指C类基金份额）的停复牌与暂停、终止上市按照

相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则

等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修改无

须召开基金份额持有人大会。

十、基金转型后的基金转换

（一）基金转型后的基金存续形式

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大

会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“天弘添利债券型证

券投资基金（LOF）”。添利A、添利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基

准转换为上市开放式基金（LOF）的C类基金份额，并办理基金的申购与赎回业务。

本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，C类基金份额仍将在深圳证券交易

所上市交易。

（二）基金转型时添利A的处理方式

本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日，基金份额

持有人可选择将其持有的添利A份额赎回、或是转入“天弘添利债券型证券投资

基金（LOF）”。投资者不选择的，其持有的添利A份额将被默认为转入“天弘添利

债券型证券投资基金（LOF）”C类基金份额。

本基金《基金合同》生效后5年期届满日为自《基金合同》生效之日后5年的

对应日。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5

年期届满日与添利B的封闭期届满日相同。

本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日，基金管理

人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人作出选择申请，添利A的基金份额持

有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

（三）基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金《基金合同》生效后5年期届满日，即本基金基金合同生效之日起5

年后的对应日，如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

2、份额转换方式

在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的C类基金份

额净值调整为1.000元。

在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，添

利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）的C类基

金份额。

份额转换计算公式：

添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利

B）的基金份额净值/1.000

添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）的

C类基金份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添

利A份额（或添利B份额）的转换比率

在进行份额转换时，添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）

场外的C类基金份额，且均登记在注册登记系统下；添利B的场内份额将转换成

上市开放式基金（LOF）场内的C类基金份额，仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时，添利A份额（或添利B份额）的转换比率、添利A

（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）的C类基金

份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、份额转换后的基金运作

添利A、添利B的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）的C类基金份额

之日起30日内，本基金将上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换

后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相

关公告。

4、份额转换的公告

（1）本基金《基金合同》生效后5年期届满时，本基金将转换为上市开放

式基金（LOF），基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的

相关事宜进行公告，并报中国证监会备案；

（2）在本基金《基金合同》生效后5年期届满日前30个工作日，基金管理

人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

（3）添利A、添利B进行份额转换结束后，基金管理人应在2日内在指定

媒介和基金管理人网站公告。

（四）基金转型后基金的投资管理

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）

后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理

程序等将保持不变。

十一、基金的投资

（一）投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投

资收益。

（二）投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票

据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短

期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。

本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、

权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可

转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生

的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原

因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，其

中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对非债券类资产的

投资比例不超过基金资产的20%。

本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

上述相关规定。

（三）投资理念

以价值分析为基础，定性与定量相结合，通过主动管理和有效的风险控制，

实现风险与收益的优化平衡。

（四）投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分

析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。

基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资策略，在控制利率风险、信

用风险以及流动性风险的基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取

超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的

全面分析，积极参与新股申购，获得较为安全的新股申购收益。

1、资产配置策略

本基金采取稳健的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动投资管理，力

求降低基金净值波动风险，并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，

积极参与风险较低的一级市场新股和增发新股的申购，力求提高基金收益率。

2、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走

势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策

略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

（1）久期选择

本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未

来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期

收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收

益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

（2）收益率曲线分析

本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外，还将考虑债

券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场

拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期，并适时调整基金的

债券投资组合。

（3）债券类属选择

本基金根据对金融债、企业债（公司债）、可转债等债券品种与同期限国债

之间利差（可转债为期权调整利差（OAS））变化分析与预测，确定不同类属债券

的投资比例及其调整策略。

（4）个债选择

本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，

并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素，选择具有良好投资价值

的债券品种进行投资。对于含权类债券品种，如可转债等，本基金还将结合公司

基本面分析，综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。

（5）信用风险分析

本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利

差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优

质信用债券产品进行投资。

3、新股申购策略

本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次

发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，分析新股内在价值、市场溢价率、

中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率，从而制定相应的申购策略以及择

时卖出策略。

（五）投资决策流程

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指

向及全球经济因素分析。

2、投资管理程序

（1）备选库的形成与维护

对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采

用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行

分析，在此基础上形成基金信用债券投资的信用债备选库。

对于新股申购，分析师根据对首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因

素的分析，结合证券市场走势、新股申购收益率等方面的综合评估结果，制定新

股申购策略，并紧密跟踪证券市场走势及新股上市后的市场表现，提出新股申购

所获得股票的卖出建议。

（2）月度资产配置会议

本基金管理人每月定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个股配

置，形成资产配置建议，会议参加人员为全体投资研究团队。

（3）构建投资组合

投资决策委员会在《基金合同》规定的投资框架下，确定基金资产配置方案，

并审批重大单项投资决定。

基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资

产配置会议、投资研究联系会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围

进行基金的日常投资组合管理工作。

（4）交易执行

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易

室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行

情况反馈给基金经理。

（5）投资组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基金

投资进行日常监督，金融工程分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金

经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资

组合不断进行调整和优化。

（六）投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

a、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，

不得超过该证券的10%；

c、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可

流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

d、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；

e、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净

值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人

管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监

会另有规定的，遵从其规定；

f、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

g、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

h、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

i、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，

不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

j、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，

所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

k、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

l、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围

保持一致；

m、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

n、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序

后，基金不受上述限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受

上述规定的限制。

除上述f、k、l项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动

等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，

但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的，

从其规定。

（七）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券总指数。

本基金为债券型基金，主要投资于各类固定收益类金融工具，强调基金资产

的稳定增值，为此，本基金选取中国债券总指数作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，

本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（八）风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金。

本基金《基金合同》生效之日起5年内，本基金经过基金份额分级后，添利

A为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B为较高风险、较高收益的基金份

额。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投

资者的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

投资者的利益。

（十）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

的规定。

十二、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十三、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，本报告中所列财务数据

未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。

1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,635,402,042.17 98.64

其中：债券 1,635,402,042.17 98.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,146,798.78 1.34

8 其他资产 374,655.23 0.02

9 合计 1,657,923,496.18 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 77,106,981.07 5.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,296,816.44 1.39

7 可转债（可交换债） 1,537,998,244.66 105.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,635,402,042.17 111.73

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 127049 希望转2 761,435 78,810,483.45 5.38

2 127084 柳工转2 518,912 77,579,504.95 5.30

3 110077 洪城转债 225,350 47,497,247.94 3.25

4 118043 福立转债 414,530 45,665,067.72 3.12

5 127101 豪鹏转债 359,434 43,842,173.87 3.00

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调

查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合

同规定之备选股票库的情况。

11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 79,845.85

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 294,809.38

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 374,655.23

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

1 127049 希望转2 78,810,483.45 5.38

2 127084 柳工转2 77,579,504.95 5.30

3 110077 洪城转债 47,497,247.94 3.25

4 118043 福立转债 45,665,067.72 3.12

5 127101 豪鹏转债 43,842,173.87 3.00

6 123225 翔丰转债 34,992,853.91 2.39

7 113667 春23转债 34,007,409.00 2.32

8 123107 温氏转债 31,531,587.61 2.15

9 110062 烽火转债 24,916,392.05 1.70

10 113058 友发转债 23,918,108.00 1.63

11 113637 华翔转债 23,177,406.20 1.58

12 127053 豪美转债 22,828,693.23 1.56

13 123202 祥源转债 17,761,522.61 1.21

14 118020 芳源转债 17,475,516.61 1.19

15 123216 科顺转债 17,341,652.36 1.18

16 127099 盛航转债 17,123,375.64 1.17

17 118028 会通转债 16,840,794.92 1.15

18 123128 首华转债 16,376,789.51 1.12

19 127077 华宏转债 15,824,247.28 1.08

20 123200 海泰转债 15,346,889.58 1.05

21 118037 上声转债 14,937,141.35 1.02

22 123218 宏昌转债 14,694,844.78 1.00

23 123141 宏丰转债 14,235,324.89 0.97

24 127026 超声转债 13,634,595.82 0.93

25 123163 金沃转债 13,543,465.75 0.93

26 118035 国力转债 13,300,817.70 0.91

27 123206 开能转债 13,190,787.28 0.90

28 127061 美锦转债 12,173,870.34 0.83

29 123152 润禾转债 11,982,918.55 0.82

30 128090 汽模转2 11,938,732.09 0.82

31 123213 天源转债 11,782,990.58 0.81

32 123211 阳谷转债 11,701,376.58 0.80

33 123191 智尚转债 11,628,129.18 0.79

34 113662 豪能转债 11,554,866.54 0.79

35 113669 景23转债 11,417,125.10 0.78

36 123089 九洲转2 11,346,500.64 0.78

37 127031 洋丰转债 11,130,966.85 0.76

38 111012 福新转债 11,074,067.13 0.76

39 128130 景兴转债 11,063,249.39 0.76

40 113582 火炬转债 10,828,783.41 0.74

41 123182 广联转债 10,729,475.29 0.73

42 123087 明电转债 10,538,307.17 0.72

43 123219 宇瞳转债 10,499,232.56 0.72

44 123168 惠云转债 10,489,675.50 0.72

45 123175 百畅转债 10,214,669.92 0.70

46 123227 雅创转债 10,209,262.91 0.70

47 127041 弘亚转债 10,080,515.41 0.69

48 123187 超达转债 9,898,873.96 0.68

49 123204 金丹转债 9,769,271.94 0.67

50 113651 松霖转债 9,693,701.10 0.66

51 127060 湘佳转债 9,692,478.36 0.66

52 113598 法兰转债 9,617,422.59 0.66

53 123214 东宝转债 9,572,848.25 0.65

54 123162 东杰转债 9,467,944.87 0.65

55 110086 精工转债 9,241,353.47 0.63

56 127087 星帅转2 9,111,566.17 0.62

57 113628 晨丰转债 8,980,393.73 0.61

58 111008 沿浦转债 8,918,727.03 0.61

59 118012 微芯转债 8,774,110.55 0.60

60 123076 强力转债 8,577,584.48 0.59

61 123220 易瑞转债 8,558,676.05 0.58

62 123063 大禹转债 8,450,746.65 0.58

63 110060 天路转债 8,242,958.95 0.56

64 127079 华亚转债 8,054,847.43 0.55

65 128091 新天转债 7,895,798.80 0.54

66 123130 设研转债 7,766,820.38 0.53

67 127070 大中转债 7,734,612.74 0.53

68 127054 双箭转债 7,662,909.30 0.52

69 123193 海能转债 7,541,282.00 0.52

70 111016 神通转债 7,530,025.15 0.51

71 127094 红墙转债 7,370,263.00 0.50

72 127090 兴瑞转债 7,310,852.63 0.50

73 113563 柳药转债 7,305,920.45 0.50

74 123178 花园转债 7,236,005.91 0.49

75 128087 孚日转债 7,235,784.19 0.49

76 123198 金埔转债 7,208,879.74 0.49

77 123229 艾录转债 6,717,104.08 0.46

78 123212 立中转债 6,665,939.75 0.46

79 128128 齐翔转2 6,173,873.83 0.42

80 123147 中辰转债 6,167,208.79 0.42

81 127055 精装转债 6,158,825.95 0.42

82 123171 共同转债 6,083,170.14 0.42

83 123177 测绘转债 6,038,030.27 0.41

84 123224 宇邦转债 6,013,655.11 0.41

85 113663 新化转债 5,992,747.39 0.41

86 128121 宏川转债 5,953,055.68 0.41

87 123172 漱玉转债 5,922,249.98 0.40

88 118041 星球转债 5,882,087.00 0.40

89 118023 广大转债 5,880,236.85 0.40

90 123194 百洋转债 5,810,198.49 0.40

91 127035 濮耐转债 5,802,919.88 0.40

92 128141 旺能转债 5,712,132.68 0.39

93 113676 荣23转债 5,567,122.79 0.38

94 111015 东亚转债 5,549,254.03 0.38

95 128081 海亮转债 5,360,188.28 0.37

96 113674 华设转债 5,329,510.40 0.36

97 110093 神马转债 4,809,125.73 0.33

98 110090 爱迪转债 4,730,960.84 0.32

99 127088 赫达转债 4,559,691.66 0.31

100 123201 纽泰转债 4,380,444.46 0.30

101 127078 优彩转债 4,131,865.08 0.28

102 127093 章鼓转债 4,129,973.92 0.28

103 127068 顺博转债 4,061,359.22 0.28

104 123112 万讯转债 3,932,769.00 0.27

105 118026 利元转债 3,769,448.10 0.26

106 113549 白电转债 3,730,308.62 0.25

107 111011 冠盛转债 3,556,849.44 0.24

108 123221 力诺转债 3,380,537.58 0.23

109 118016 京源转债 3,331,032.52 0.23

110 118025 奕瑞转债 3,300,679.11 0.23

111 111002 特纸转债 3,262,681.58 0.22

112 123189 晓鸣转债 3,217,697.67 0.22

113 113593 沪工转债 3,124,332.69 0.21

114 128101 联创转债 3,092,387.48 0.21

115 123203 明电转02 2,769,801.00 0.19

116 123126 瑞丰转债 2,593,003.42 0.18

117 123143 胜蓝转债 2,565,031.23 0.18

118 123131 奥飞转债 2,530,245.51 0.17

119 123158 宙邦转债 2,516,505.37 0.17

120 123190 道氏转02 2,466,340.19 0.17

121 118004 博瑞转债 2,444,553.82 0.17

122 113546 迪贝转债 2,407,807.74 0.16

123 113675 新23转债 2,309,386.18 0.16

124 123196 正元转02 2,248,705.06 0.15

125 123209 聚隆转债 2,157,150.41 0.15

126 127052 西子转债 1,861,344.64 0.13

127 123207 冠中转债 1,790,220.00 0.12

128 123234 中能转债 1,342,908.26 0.09

129 113664 大元转债 1,333,983.43 0.09

130 113569 科达转债 1,253,379.84 0.09

131 123085 万顺转2 1,241,296.48 0.08

132 123132 回盛转债 1,198,697.45 0.08

133 113665 汇通转债 1,063,313.46 0.07

134 123228 震裕转债 1,010,641.57 0.07

135 128137 洁美转债 896,853.51 0.06

136 127018 本钢转债 826,536.60 0.06

137 128144 利民转债 666,863.15 0.05

138 123217 富仕转债 477,952.26 0.03

139 123099 普利转债 467,397.77 0.03

140 113649 丰山转债 258,157.56 0.02

141 118029 富淼转债 209,909.90 0.01

142 123226 中富转债 192,616.91 0.01

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2010年12月03日，基金业绩数据截至2024年06月30

日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘添利债券(LOF) C

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2015/12/04-2015/12/31 0.90% 0.06% 1.43% 0.09% -0.53% -0.03%

2016/01/01-2016/12/31 2.58% 0.07% -1.80% 0.13% 4.38% -0.06%

2017/01/01-2017/12/31 2.03% 0.06% -4.26% 0.09% 6.29% -0.03%

2018/01/01-2018/12/31 5.02% 0.06% 6.17% 0.11% -1.15% -0.05%

2019/01/01-2019/12/31 8.66% 0.23% 1.10% 0.09% 7.56% 0.14%

2020/01/01-2020/12/31 5.34% 0.57% -0.16% 0.15% 5.50% 0.42%

2021/01/01-2021/12/31 44.35% 0.71% 2.28% 0.08% 42.07% 0.63%

2022/01/01-2022/12/31 -16.93% 1.19% 0.19% 0.09% -17.12% 1.10%

2023/01/01-2023/12/31 -1.37% 0.69% 1.66% 0.06% -3.03% 0.63%

2024/01/01-2024/06/30 -2.04% 0.97% 2.24% 0.09% -4.28% 0.88%

自基金转型日起至今 47.07% 0.62% 8.85% 0.10% 38.22% 0.52%

天弘添利债券(LOF) E

阶段份额净值增长率① 份额净值增长业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

率标准差② 收益率③ 收益率标准差④

2020/05/25-2020/12/31 1.31% 0.59% -2.73% 0.13% 4.04% 0.46%

2021/01/01-2021/12/31 44.87% 0.71% 2.28% 0.08% 42.59% 0.63%

2022/01/01-2022/12/31 -16.64% 1.19% 0.19% 0.09% -16.83% 1.10%

2023/01/01-2023/12/31 -1.01% 0.69% 1.66% 0.06% -2.67% 0.63%

2024/01/01-2024/06/30 -1.88% 0.97% 2.24% 0.09% -4.12% 0.88%

自基金份额首次确认日起至今 18.84% 0.87% 3.61% 0.09% 15.23% 0.78%

十五、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金

结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的

名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基

金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及

其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金

管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，

归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、

扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被

处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务

相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互

抵消。

十六、基金资产的估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经

基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购

与赎回价格的基础。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双

方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的

估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管

理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易

所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发

生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交

易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允

价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）

估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以在履行适当程

序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经

相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对

基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理

各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，

基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%

时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成

损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过

错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处

理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同

行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方

未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任

方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则

其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方

的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付

不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损

方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损

失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，并有权要求赔偿或补偿由

此发生的费用和遭受的损失；如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金

管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第

三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、

行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁

决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，

并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确

定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由

基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份

额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人

基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

公告并报中国证监会备案。

（七）暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；

4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

紧急事故的任何情况；

5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商一致的，基金管理人应当暂停估值；

6、中国证监会认定的其他情形。

（八）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除由此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

十七、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、本基金《基金合同》生效之日起5年内的收益分配原则

本基金《基金合同》生效之日起5年内，本基金的收益分配原则如下：

（1）本基金《基金合同》生效之日起5年内，本基金不进行收益分配；

（2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）

后，本基金的收益分配原则如下：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。

场外转入或申购的各类基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按

除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份

额持有人可对E类、C类、F类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不

选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交

易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分

配方式，则按默认的收益分配方式处理；

场内转入、申购和上市交易的C类基金份额的分红方式为现金分红，投资者

不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及

中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

（4）本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有

所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类

别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内

在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时

间不得超过15个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注

册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利

再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。

十八、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额、F类基金份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有

人服务费等。

本基金C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的

0.35%年费率计提。本基金F类基金份额的基金销售服务费按前一日F类基金份

额的基金资产净值的0.40%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工

作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。

若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额

持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无

须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

十九、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以约定方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介上公告。

二十、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从

其规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站

（以下简称“指定网站”），并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时

间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。

如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。

不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购、赎回和交易安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书

的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》

生效公告。

4、上市交易公告书

本基金获准在证券交易所上市交易后，基金管理人最迟在上市前3个工作日

在指定媒介上公告。

5、基金净值信息

《基金合同》生效后，在添利A的首次开放日或者添利B上市交易前，基金

管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值以及

添利A和添利B的基金份额参考净值。

在添利A的首次开放或者添利B上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个

交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净

值、添利A和添利B的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日的基金份额净值、基金份额累计净值以及添利A和添利B的基金份

额参考净值。

本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）

后，基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构

网站或营业网点，披露本基金的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；基

金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

6、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

本基金《基金合同》生效之日起5年内，基金定期报告应该公告添利A的年

收益率、添利A和添利B的份额配比。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的

类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风

险。

本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资

产情况及其流动性风险分析等。

8、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十；

（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（15）基金收益分配事项；

（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

（17）任一类别基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（18）添利A办理申购、赎回；

（19）添利A进行基金份额折算；

（20）添利A的收益率设定及其调整；

（21）本基金《基金合同》生效后5年期届满时的基金转换；

（22）本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基

金（LOF）后的上市交易以及开始办理申购、赎回；

（23）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（25）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（26）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（27）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（28）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

9、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准

或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前40

日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决

方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履

行相关信息披露义务。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

12、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告，信息披露义务人披露信

息前，应当在第一时间将公告文稿和相关备查文件报送本基金上市的证券交易所。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、添利A的年收益率、添利A和添利B的份额配比、基金定期报告、更新的

招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行

复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定期刊中选择一家报刊披露基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

本基金的上市交易公告书公布后，应当分别置备于基金管理人和本基金上市

交易的证券交易所，以供公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

二十一、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在

地中国证监会派出机构备案。

特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资

产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。

基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。

（2）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延

缓支付赎回款项。

（3）基金管理人依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权

利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在