鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书

鹏华丰和债券型证券投资基金

（LOF）

更新的招募说明书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

2024年11月

重要提示

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）由鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金

转型而成。

鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金于2012年11月5日成立同时进入三年

封闭运作期。根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，封

闭期为三年，封闭期到期后将进行基金转型。鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基

金封闭期于2015年11月4日到期，2015年11月5日起鹏华中小企业纯债债券型发起式

证券投资基金转型为上市开放式基金（LOF），基金更名为“鹏华丰和债券型证券投资基金

（LOF）”。基金的投资目标、投资范围、投资策略等依据《鹏华中小企业纯债债券型发起

式证券投资基金基金合同》中对转型后基金的相关约定执行。

2015年11月5日起，由《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

修订而成的《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、上市交易风险、上市

公司经营风险、管理风险、流动性风险及其他风险。本基金的预期风险和预期收益低于股

票型基金、混合型基金，但高于普通债券型基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基

金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。

请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人

自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风

险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概

要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

本招募说明书所载内容截止日为2024年10月11日，有关财务数据和净值表现截止日

为2024年06月30日(未经审计)。

目录

一、绪言

二、释义

三、基金管理人

四、基金托管人

五、相关服务机构

六、基金的历史沿革

七、基金的存续

八、基金的上市交易

九、基金份额的申购与赎回

十、基金的投资

十一、基金的业绩

十二、基金的财产

十三、基金资产的估值

十四、基金的收益分配

十五、基金的费用与税收

十六、基金的会计与审计

十七、基金的信息披露

十八、侧袋机制

十九、风险揭示

二十、基金的终止与清算

二十一、基金合同的内容摘要

二十二、基金托管协议的内容摘要

二十三、对基金份额持有人的服务

二十四、其他应披露事项

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

二十六、备查文件

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投

资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华丰和

债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或

“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人

在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》及

对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华丰和债券型证券投资

基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解

释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会2012年6月19日颁布实施的《证券投资基金运作

管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内

证券市场的中国境外的机构投资者

19、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基

金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指直销机构和代销机构

23、直销机构：指鹏华基金管理有限公司

24、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业

务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以

及取得基金代销业务资格、可以通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证

券交易所会员单位

25、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为鹏华基金管

理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

27、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司基金注册登记系统，又简称为

TA系统（通过场外销售机构申购的A类、C类和E类基金份额登记在本系统）

28、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算

系统（通过场内会员单位申购或买入的A类基金份额登记在本系统）

29、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理

的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基

金的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的生效起

始日

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金

业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所

证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实

施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机

构业务规则等相关业务规则和实施细则及对其不时做出的修订

39、认购：指在鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金募集期内，投资人根据

基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件

要求将基金份额兑换为现金的行为

42、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从

相应份额的基金资产中计提，属于基金的营运费用

43、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基

金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销

售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别

基金资产中按0.4%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资人申

购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中按0.2%的年费率计提销售服务费的基金份

额，称为E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

44、场外：指通过深圳证券交易所外各销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场

所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎

回

45、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份额认

购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称

为场内认购、场内申购、场内赎回

46、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基

金份额的行为

47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的

条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

他基金基金份额的行为

48、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售

机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行

为

49、跨系统转托管：跨系统转托管只限于在证券账户和以其为基础注册的开放式基金

账户之间进行，指投资人将基金份额在证券登记结算系统内某会员单位（交易单元）与注

册登记系统内的某销售机构（网点）之间进行转托管的行为

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额）超过上一开放日基金总份额的10%

52、元：指人民币元

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的

方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对

存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金

份额净值的过程

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

61、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同

由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行

本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、

政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证

券交易所非正常暂停或停止交易

62、基金产品资料概要：指《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概

要》及其更新

63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值

存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期：1998年12月22日

4、法定代表人：张纳沙

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755）82021233传真：（0755）82021155

7、联系人：龙毅

8、注册资本：人民币1.5亿元

9、股权结构：

出资人名称 出资额（万元） 出资比例

国信证券股份有限公司 7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49%

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

总计 15,000 100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

张纳沙女士,董事长,硕士。国籍：中国。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员

会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副书记、常务副区长等职务。现

任国信证券股份有限公司党委书记、董事长。自2024年4月开始担任鹏华基金管理有限公

司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学

院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总

裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限

公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路

证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、

浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现

任国信证券股份有限公司副总裁、财富管理与机构事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏

华基金管理有限公司董事。

周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华

为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳

金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务

总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份

有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限

公司董事。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信

（Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM＜/p>AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM＜/p>SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments

Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital

SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行

官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、

Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon

Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限

公司董事。

Sandro Vesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出

纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管

理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司

（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现

任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自2022年

3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃

省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会

政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登

记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记

结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司

董事。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责

贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问

有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金

管理有限公司董事。

蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师

事务所主任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天

城律师事务所高级合伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自

2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，

深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深

圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限

公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业

有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行

政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会

计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金

财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券

部总经理、证券金融事业部总裁等职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自

2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

Lorenzo Petracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司

（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale

Italiana）财务分析师，意大利联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联

合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团

信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria执行委员会成员。现

任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自

2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办

事处顾问；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总

经理助理、副总经理，人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经

理。自2022年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金

事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有

限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理

有限公司监事。

左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公

司法律事务部律师；2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规

经理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自

2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员情况

邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与

经济学院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司

副总裁，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理

有限公司董事。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部

监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监

事、督察长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。

高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国

证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、

处长，自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司督察长。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，

全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、

固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华

基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。

梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事

产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、

董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有

限公司副总裁，兼任基金经理，自2024年4月起兼任国际业务部总经理。

李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部

科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，

自2021年7月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询

顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总

经理、北京分公司总经理、总裁助理、职工监事，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限

公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理。

4、本基金基金经理

罗政先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券从业经验。曾任中信建投证券中小市值组研

究员，国盛证券机械行业首席分析师，信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏

华基金管理有限公司，现担任稳定收益投资部基金经理。2022年12月担任鹏华弘泽混合

基金经理，2023年01月至2024年03月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理，2023年11

月担任鹏华丰和债券（LOF）基金经理，2023年11月担任鹏华上华一年持有期混合基金经

理，2023年12月担任鹏华金城混合基金经理，2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合

基金经理，罗政具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：

2022年12月担任鹏华弘泽混合基金经理

2023年01月至2024年03月担任鹏华兴安定期开放混合基金经理

2023年11月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理

2023年12月担任鹏华金城混合基金经理

2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理

本基金历任的基金经理：

2012年11月至2023年02月戴钢

2023年02月至2024年05月陈大烨

2023年07月至2024年08月汤志彦

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理，现兼任国际业务部总经理。

闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。

郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经

理、基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办

法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措

施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市

场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

定；

（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有

制度上的空白或漏洞；

（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控

制政策、协调突发重大风险等事项。

（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指

导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。

（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类

风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采

取防范和控制措施。

（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期

或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。

（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管

理人整体层面进行多维度风险分析。

（6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。

（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有

一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负

有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争

从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公

司合法权益。

（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意

识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制

度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制

衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。

（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组

织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部

控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。

（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制

度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以

及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和

业务流程上进行风险控制。

（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制

度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，

形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任。

（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，

并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预

警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、

管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。

（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监

控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方

面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。

（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体

决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决

定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责

维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对

各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责

任；

（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制

度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：4006195555

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成

功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用

国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所

挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截

至2024年6月30日，本集团总资产115，747.83亿元人民币，高级法下资本充足率

17.95%，权重法下资本充足率14.60%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为

资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研

发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务

团队10个职能团队，现有员工228人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准

获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4

月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券

投资基金托管资格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、

保险资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）

资格、合格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试

点存托业务等业务资格。

招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商

银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更

好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、

让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，

全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造

了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和

产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标

准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大

数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计

划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行

QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资

产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业

认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项

荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新

奖”；6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银

行；7月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》

“2016最佳资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；

6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》

2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2017年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-

2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届

“双提升”金点子方案二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5月

荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方财

富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣

获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管

机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获

2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结

算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内最佳

托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣

获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年

1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣

获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，《证券时

报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届

中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算

有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9月荣获《财

资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；

12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国

债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公

司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管

业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英

华奖“托管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25

年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东方财富风云榜》

“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023

年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度债市领军机

构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保

险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报

“中国基金业英华奖-ETF20周年特别评选“优秀ETF托管人””奖。2024年6月，荣获上

海清算所“2023年度优秀托管机构”奖。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央

财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。

招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民

保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司

董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中

国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老

保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济

师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历

任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年

5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事

宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商

永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国

支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学

会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。

王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士1997年1

月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行

行长助理。2023年11月起任本行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行

至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经

理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无

锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信

贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2024年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1484只证券投资基金。

（四）托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、

规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营

风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消

除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及

时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总

行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升

管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部

门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接

向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原

则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并

由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经

营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管

资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控

制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效

性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的

风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执

行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管

业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外

部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和

业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和

高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流

程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会

计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了

三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理

要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运

作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和

备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经

过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格

保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人

泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗

双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公

网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术

系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励

机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管

理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组

合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发

送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法

规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整

改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对

确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事

项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

1）鹏华基金管理有限公司直销柜台

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

联系电话：0755-82021233

传真：0755-82021155

联系人：龙毅

2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

联系电话：010-88082426

传真：010-88082018

联系人：张圆圆

3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

联系电话：021-68876878

传真：021-68876821

联系人：李化怡

4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室

联系电话：027-85557881

传真：027-85557973

联系人：祁明兵

5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话：020-38927993

传真：020-38927990

联系人：周樱

（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道

网址：www.phfund.com.cn

2、其他销售机构

（1）银行销售机构

1）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

联系人：汤征程

客户服务电话：95594

网址：www.bosc.cn

2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

联系人：唐苑

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

3）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

法定代表人：陆向阳

联系人：蒋娇

客户服务电话：0519-96005

网址：www.jnbank.com.cn

4）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：任德奇

联系人：高天

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

5）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

6）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：广东省东莞市城区南城路2号

法定代表人：王耀球

联系人：杨亢

客户服务电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

7）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

联系人：迟卓

客户服务电话：95558

网址：www.citicbank.com

8）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：周慕冰

联系人：邱泽滨

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

9）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

客户服务电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

10）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：高迎欣

联系人：穆婷

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

11）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：深圳市深南东路5047号

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

客户服务电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

12）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦13楼资产托管部

法定代表人：宋剑斌

联系人：曲中雯

客户服务电话：95398

网址：www.hzbank.com.cn

13）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：张金良

联系人：李雪萍

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

14）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

联系人：王未雨

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

15）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

办公地址：上海市江宁路168号

法定代表人：吕家进

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

16）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：霍学文

联系人：周黎

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

17）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市秦淮区中华路26号

办公地址：南京市秦淮区中华路26号

法定代表人：夏平

客户服务电话：95319

网址：www.jsbchina.cn

18）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

办公地址：北京复兴门内大街55号

法定代表人：廖林

联系人：刘秀宇

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

（2）证券公司销售机构

1）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

客户服务电话：95355、4008096096

网址：www.swsc.com.cn

2）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：胡子豪

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

3）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

4）华源证券股份有限公司

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

办公地址：武汉市江汉区青年路278号中海中心32F-34F

联系人：王涛

客户服务电话：95305

网址：http://www.jzsec.com

5）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

联系人：辛国政

客户服务电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

6）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：曹宏

联系人：梁浩

客户服务电话：95514

网址：www.cgws.com

7）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

客户服务电话：95575或（020）95575

网址：www.gf.com.cn

8）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：高振营

联系人：江恩前

客户服务电话：95351

网址：www.xcsc.com

9）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客户服务电话：95532

网址：www.ciccwm.com

10）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

11）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

12）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

13）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

联系人：张彬

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

14）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：王雅薇

客户服务电话：95391/4008005000

网址：www.tfzq.com

15）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

16）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建外大街甲6号SK大厦38层

法定代表人：陈亮

联系人：杨涵宇

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

17）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

客户服务电话：95523/4008895523

网址：www.swhysc.com

18）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：张蕊

客户服务电话：95325

网址：www.kysec.cn

19）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

客户服务电话：95523/4008895523

网址：www.swhysc.com

20）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

21）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：杜杰

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

22）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

客户服务电话：95565

网址：www.cmschina.com

23）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人：张海文

联系人：孙燕波

客户服务电话：95390

网址：www.crsec.com.cn

24）中邮证券有限责任公司

注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

法定代表人：丁奇文

联系人：岳帅

客户服务电话：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com.cn

25）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

26）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：陈瑀琦

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

27）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1

房

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

联系人：虞佳彦

客户服务电话：95323

网址：www.cfsc.com.cn

28）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

联系人：单晶

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-

B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

法定代表人：王广学

联系人：刘芸

客户服务电话：4008877780

网址：www.cfc108.com

2）中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

1305、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-

1305、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（4）第三方销售机构

1）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

客户服务电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

2）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

书有限公司）

法定代表人：刘明军

联系人：郑骏锋

客户服务电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

3）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

法定代表人：李科

联系人：王超

客户服务电话：95510

网址：fund.sinosig.com

4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗玙

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

5）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室

法定代表人：吕柳霞

联系人：曾芸

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

6）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

7）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

客户服务电话：4000325885

网址：www.leadfund.com.cn

8）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

9）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦10层

法定代表人：聂婉君

联系人：李艳

客户服务电话：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

10）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206

法定代表人：张虎

联系人：郑雅婷

客户服务电话：4000048821

网址：www.taixincf.com

11）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

联系人：马浩

客户服务电话：010-66154828-8032

网址：www.5irich.com

12）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

13）博时财富基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

联系人：田媛

客户服务电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

14）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

客户服务电话：4008188000

网址：www.myfund.com

15）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：葛新

联系人：王笑宇

客户服务电话：95055-4

网址：www.duxiaomanfund.com

16）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

客户服务电话：010-66045678

网址：www.jjm.com.cn/

17）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：王晓晓

客户服务电话：400-055-5728

网址：www.hcfunds.com

18）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人：汪静波

联系人：朱了

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

19）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之广

联系人：宁博宇

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

20）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

客户服务电话：400-166-1188转2

网址：8.jrj.com.cn

21）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

22）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

客户服务电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

23）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

客户服务电话：952555-3

网址：www.5ifund.com

24）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：张佳琳

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

25）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

法定代表人：李楠

联系人：戚晓强

客户服务电话：400-159-9288

网址：danjuanapp.com

26）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座

15层

法定代表人：王苏宁

联系人：韩锦星

客户服务电话：95118

网址：kenterui.jd.com

27）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

联系人：邓爱萍

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

28）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

29）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层

法定代表人：胡伟

联系人：陈铭洲

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

30）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：于扬

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

31）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

32）青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层

办公地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层

法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：黄金

客户服务电话：400-6123-303

网址：www.yitsai.com

33）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：巩巧丽

联系人：刘晖

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

34）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

联系人：张云飞

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、场内发售机构

具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单

位（具体名单见基金份额发售公告）。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

联系电话：0755-25941405

传真：0755-25987133

负责人：丁志勇

（三）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358666

联系人：陈颖华

经办律师：吕红、黎明

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

执行事务合伙人：李丹

办公室地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：施翊洲

经办会计师：单峰、胡莲莲

六、基金的历史沿革

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）由鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金

转型而成。

鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金于2012年9月13日获中国证监会证监

行政许可【2012】1219号文批准募集。鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金的基

金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。基金管理人于

2012年11月5日获得中国证监会书面确认，鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基

金基金合同生效。鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金于2013年1月9日开始在

深圳证券交易所上市交易，上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值。

根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，封闭期为三

年，封闭期到期后将进行基金转型。鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金封闭期

于2015年11月4日到期，2015年11月5日起鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资

基金转型为上市开放式基金（LOF），基金更名为“鹏华丰和债券型证券投资基金

（LOF）”。

七、基金的存续

本基金根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定由“鹏

华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金”封闭运作期到期变更而来。本《基金合同》

自2015年11月5日起生效，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

于同日起失效。

《基金合同》存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管

理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金的上市交易

一、基金份额的上市交易

在基金合同生效之后，本基金的A类基金份额上市交易，C类、E类基金份额不上市交

易。以下如无特指，均指A类基金份额。

二、上市交易的时间和地点

本基金在深圳证券交易所上市交易。

登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注

册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后，方可上市交

易。

三、上市交易的规则

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵守有关规定，包括但不限于：

1、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为10%；

2、本基金买入申报数量为100份或其整数倍；

3、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；

4、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基

金上市规则》的相关规定。

四、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

五、上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统

同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

六、暂停上市的情形和处理方式

本基金上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易：

1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件；

2、违反国家有关法律、法规，中国证监会决定暂停其上市；

3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》；

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即在指定

媒介上刊登暂停上市公告。

七、恢复上市的公告

暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证

券交易所核准后，可恢复本基金上市，并在指定媒介上刊登恢复上市公告。

八、终止上市的情形和处理方式

发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易：

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；

2、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

3、基金合同约定的终止上市的其他情形；

4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中国证监

会备案后终止本基金的上市，并在指定媒介上刊登终止上市公告。

九、上市交易的其他业务规则按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。

十、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定

进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

十一、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新

功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

九、基金份额的申购与赎回

（一）基金份额的场外申购、赎回

本节内容仅适用于本基金的场外申购、赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额

可直接办理场外申购、赎回等基金业务；登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过办

理跨系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中，再办理场外申购、赎回等场外

基金业务。

1、场外申购、赎回业务办理的场所

（1）本基金管理人设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心。

（2）招商银行股份有限公司的指定网点以及基金管理人指定的其他代销机构营业网

点；

（3）本基金管理人的基金网上交易系统（具体业务规则与说明参见相关公告）。

具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或相关公告等公告中列明。基金管理人可

根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所，并在基金管理人网站公

示。

2、场外申购、赎回的开放日及时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间在招募说明

书中载明或另行公告。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的

交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停

申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回的，其基金份额申购、赎

回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

（2）申购、赎回的开始时间

自2015年11月5日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），开放日常申购、赎回、

转换及定期定额投资业务。

（3）基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、场外申购、赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值

为基准进行计算。

（2）“金额申购，份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

（3）基金份额持有人赎回时，除基金合同另有规定外，基金管理人按“先进先出”的

原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在先

的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的

持有期限和所适用的赎回费率。

（4）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、场外的申购、赎回的程序

（1）申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。基金管理人、基

金托管人、基金注册登记机构及基金销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

（2）申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确

认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机

构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售

机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申

请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述规定进行调整，但不得实质影响投

资者的合法权益，并在指定媒介公告。

（3）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金

退还给投资人。

投资人T日赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。

在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

5、场外申购和赎回的数量限制

（1）本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

（2）投资人通过销售机构场外申购本基金，单笔最低申购金额为1元(含申购费)。通

过基金管理人直销中心场外申购本基金，首次最低金额为100万元，追加申购单笔最低金

额为1万元，但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述

限制。各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述单笔申购最低金额，

如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元人民币，以销售机构的规定为

准。投资者办理相关业务时，请遵循销售机构的具体业务规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

（3）场外账户赎回时单笔最低赎回基金份额为1份；账户最低余额为1份基金份额，

若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足1份时，该笔赎回业务

应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理

人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂

停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、场外申购、赎回的价格、费用及其用途

（1）本基金A类基金份额场外申购费率如下：

申购金额M（元） 申购费率

M＜50万 0.8%

50万≤M＜250万 0.5%

250万≤M＜500万 0.3%

M≥500万 每笔1000元

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。本基金A类基

金份额的申购费用由本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金C类、E类基金份额不收取申购费

用。

（2）赎回费：本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有期限递减。通过场外认购、

申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准；从场内转托管至场外的基金份

额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。具体费率如下：

持有期限（Y） 场外赎回费率

Y 1.5%

7日≤Y＜30日 0.3%

30日≤Y＜1年 0.1%

1年≤Y＜2年 0.05%

Y≥2年 0

本基金C类基金份额的赎回费率按持有期限递减。具体费率如下：

持有期限（Y） 赎回费率

Y 1.5%

Y≥7日 0

本基金E类基金份额的赎回费率按持有期限递减。具体费率如下：

持有期限（Y） 赎回费率

Y 1.5%

7日≤Y＜14日 0.3%

Y≥14日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。对于A类基金份额，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入

基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归入基金财产，

75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。对于C类和E类基金份额持有人收取的

赎回费全额计入基金财产。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投

资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行

必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率

的前提下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况，可由基金管理人和基金托

管人协商并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

定。

7、场外申购份额、赎回金额的计算公式

（1）基金申购份额的计算

1）A类基金份额的计算

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值

例如，某投资人投资5,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.8%，假设申购

当日A类基金份额的基金份额净值为1.1280元，则其可得到的A类基金份额为：

净申购金额＝5,000/（1+0.8%）＝4,960.32元

申购费用＝5,000－4,960.32＝39.68元

申购份数＝4,960.32/1.1280＝4,397.45份

即：某投资人投资5,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的

基金份额净值为1.1280元，则可得到4,397.45份A类基金份额。

2）C类或E类基金份额的计算

申购份额=申购金额/申购当日C类或E类基金份额的基金份额净值

例如，某投资人投资5,000元申购本基金C类或E类基金份额，假设申购当日该类基

金份额的基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购份数＝5,000/1.1280＝4,432.62份

即：某投资人投资5,000元申购本基金C类或E类基金份额，假设申购当日该类基金

份额的基金份额净值为1.1280元，则可得到4,432.62份该类基金份额。

（2）基金赎回金额的计算

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额－赎回费用

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000份A类基金份额一年后（未满2年）决定

赎回，对应的赎回费率为0.05%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1480

元，则可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0.05%＝5.74元

净赎回金额＝11,480.00－5.74＝11,474.26元

即：某基金份额持有人持有10,000份本基金A类基金份额一年后（未满2年）赎回，

假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,474.26

元。

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000份E类基金份额15日后决定赎回，对应

的赎回费率为0，假设赎回当日E类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得到的净

赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0＝0.00元

净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元

即：某基金份额持有人持有10,000份本基金E类基金份额15日后赎回，假设赎回当

日本基金E类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

（3）T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留

到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（4）申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额

净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍

五入，由此产生的误差计入基金财产。

（5）赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的

费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此

产生的误差计入基金财产。

（二）基金份额的场内申购与赎回

本节内容仅适用于本基金A类基金份额通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购

和赎回业务。登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务；登

记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到证券登

记结算系统中，再办理场内申购、赎回业务。以下如无特指，均指A类基金份额。

1、场内申购和赎回的办理场所

具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单

位（具体名单见本基金相关业务公告）。

2、申购与赎回的账户

投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

人民币普通股票账户或证券投资基金账户（账户开立的具体事项参见本基金份额发售公告

认购开户相关内容）。

3、场内申购和赎回的开放日及开放时间

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）申购、赎回的开始时间

自2015年11月5日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），投资人可在开放日进行

基金份额的申购与赎回。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回的，其基金份额申购、

赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（3）基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整，应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、场内申购和赎回的原则

（1）“未知价”原则，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算。

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购和赎

回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。

（3）当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束

后不得撤销。

（4）投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金A类基金份额的场内申购、赎回

时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交

易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定

执行。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、场内申购和赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。基金管理人、基

金托管人、基金注册登记机构及基金销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

（2）申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还

给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发

生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（3）申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确

认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机

构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售

机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申

请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述规定进行调整，但不得实质影响投

资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介及基金管理人网站公告。

6、场内申购和赎回的数额限制

（1）投资人通过会员单位办理场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元，同时

申购金额必须是整数金额。

（2）基金份额持有人办理场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理

人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂

停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。

（4）基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情

况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调整前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、场内申购和赎回的费用

（1）本基金场内申购费率如下：

申购金额M（元） 申购费率

M＜50万 0.8%

50万≤M＜250万 0.5%

250万≤M＜500万 0.3%

M≥500万 每笔1000元

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财

产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）赎回费：

本基金的场内赎回费率按持有期限递减，具体费率如下：

持有期限（Y） 场内赎回费率

Y＜7日 1.5%

Y≥7日 0.1%

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人

承担，本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续

持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付市场推

广、注册登记费和其他手续费。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投

资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行

必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率

的前提下，设立新的基金份额级别、增加新的收费方式等情况，可由基金管理人和基金托

管人协商并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金

估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规

定。

8、场内申购份额和赎回金额的计算

（1）基金申购份额的计算

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人

资金账户。

例如：某投资人通过场内投资10,000元申购本基金，对应的申购费率为0.8%，假设

申购当日基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余

额为：

净申购金额＝10,000/（1＋0.8%）＝9,920.63元

申购费用＝10,000－9,920.63＝79.37元

申购份额＝9,920.63/1.0250＝9,678.66份

因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为9,678份，整数位后小数部

分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：

实际净申购金额=9,678×1.0250=9,919.95元

退款金额＝10,000－9,919.95－79.37＝0.68元

即：投资人投资10,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0250

元，则其可得到基金份额9,678份，退款0.68元。

（2）基金赎回金额的计算

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产

生的误差计入基金财产。

例如：某投资人从场内赎回本基金10,000份基金份额，持有期为1个月，对应赎回费

率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元

赎回费用＝11,480×0.1%＝11.48元

净赎回金额＝11,480－11.48＝11,468.52元

即：投资人从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金

份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,468.52元。

9、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券

登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。

（三）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管

理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或

部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人、基金托管人、基金注册登

记机构及基金销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。在暂停申购的情况消除时，

基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关规定进行公告（但相关暂停申购公告

另有规定的从其规定执行）。

（四）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如

暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请

人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回

的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（五）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转

出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过

前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部

分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20

个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回

申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请

在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接

受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认

的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选

择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择

延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以

下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提

交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告。

同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他合理方式通知基金份额持有人，并说明有关处

理方法。

（六）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。

（七）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相

关机构。

（八）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产

生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何

种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，

对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构

规定的标准收费。

（九）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

（十）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十一）基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结

的，对冻结部分产生的权益一并冻结。

（十二）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

十、基金的投资

（一）基金的投资

1、投资目标

通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大限度获得高于业绩比较基准的收

益。

2、投资理念

本基金通过灵活运用债券投资策略，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的

长期稳健增值。

3、投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司

债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购

等；同时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产

的80%；股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的

政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

4、投资策略

（1）资产配置策略

在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、国内外经济形势

等分析，结合债券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体走势预判等，选择配置合适的

大类资产，并动态调整大类资产之间的比例。

（2）债券投资策略

本基金灵活应用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略

等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

1）久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基

金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期

利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如

果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯

形策略构造组合，并进行动态调整。

3）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分

析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线

不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅

的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够

提供更多的安全边际。

4）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债

券，利用杠杆放大债券投资的收益。

5）债券选择策略

根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动

性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进

行投资。

①可转换债券投资策略

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，具有抵御下行风险、分享股票价格上

涨收益的特征。本基金首先将根据对债券市场、股票市场的比较分析，选择股性强、债性

弱或特征相反的可转债列入当期可转债核心库，然后对具体个券的股性、债性做进一步分

析比较，优选最合适的券种进入组合，以获取超额收益。

在选择可转换债券品种时，本基金将与本公司的股票投研团队积极合作，深入研究，

力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。

②中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息

的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发

行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行

中小企业私募债券投资。本基金主要采用买入并持有策略，在投资过程中密切监控债券信

用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。

对于含认股权证及可转股条款的中小企业私募债券，本基金将遵循以下投资原则：

a.发行时无法确定发行主体是否可以在交易所上市的品种，本基金将视其为普通中小

企业私募债，主要以债项属性为基础进行投资决策。在持有过程中，除非发行主体实现上

市，否则本基金将遵循这一原则，不进行认股权证的行使或者转股操作。

b.发行时已经确定发行主体可在交易所上市的中小企业私募债，本基金在投资时候会

在债项属性的基础上，结合相关认股权证或转股条款进行分析，采用相应的模型进行投

资。

c.在持有过程中，如果发行主体实现交易所上市，本基金将分析相关认股权证或转股

条款的价值，并结合债项属性制定投资决策，根据市场情况及进行相应的投资操作。

（3）资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）

等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿

还率等。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方

法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。

（4）股票投资策略

1）新股申购策略

本基金根据新股发行人的基本情况，结合对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨

慎参与新股申购。

2）二级市场股票投资策略

本基金通过综合分析上市公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平

等多种因素,精选具备较高成长性及估值合理的股票构建股票资产组合。

5、本基金业绩比较基准：

本基金业绩比较基准：中债综合指数收益率

中债综合指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限

的债券，是中国目前最权威、应用最广的债券指数之一，适合作为本基金的业绩比较基

准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以在与

基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无

需基金份额持有人大会审议。

6、风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基

金、股票型基金，为证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的

实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相

应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（二）投资决策依据

1、国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；

2、国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

3、货币政策的变化和利率走势。

（三）投资决策流程

1、投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开

会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临

时召开投资决策委员会会议。

2、基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的

基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究

员的投资建议；基金经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。

3、集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令

后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

4、大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经

理（或管理小组）提供相关分析报告。

5、风控管理部：监控各类基金投资运作。

（四）投资禁止行为与限制

1、禁止行为：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股

票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金

托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

3个月内予以全部卖出；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；

（8）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过

该期证券的10%；

（9）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的15%；

（13）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的30%。

除上述第（6）、（10）、（11）条外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日

内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（五）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益；

5、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人

的利益。

（六）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（七）基金的投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,923,569.00 10.06

其中：股票 3,923,569.00 10.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 32,352,978.12 82.92

其中：债券 32,352,978.12 82.92

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,440,468.52 6.25

8 其他资产 300,615.05 0.77

9 合计 39,017,630.69 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,676,921.00 9.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 246,648.00 0.63

M＜/td>科学研究和技术服务业 - -

N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,923,569.00 10.10

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002384 东山精密 20,000 414,000.00 1.07

2 301187 欧圣电气 15,000 363,750.00 0.94

3 603085 天成自控 40,000 357,600.00 0.92

4 000893 亚钾国际 20,000 323,200.00 0.83

5 688376 美埃科技 10,000 313,600.00 0.81

6 688308 欧科亿 16,000 310,720.00 0.80

7 601677 明泰铝业 25,000 289,000.00 0.74

8 002472 双环传动 12,900 284,058.00 0.73

9 002993 奥海科技 7,000 260,400.00 0.67

10 300130 新国都 15,000 249,600.00 0.64

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 31,110,199.08 80.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,242,779.04 3.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 32,352,978.12 83.24

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019706 23国债13 95,000 9,549,178.77 24.57

2 019727 23国债24 90,000 9,163,713.70 23.58

3 019739 24国债08 60,000 6,049,347.95 15.56

4 019696 23国债03 41,000 4,188,830.71 10.78

5 019726 23国债23 10,000 1,127,428.77 2.90

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,886.82

2 应收证券清算款 287,503.35

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,224.88

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 300,615.05

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127056 中特转债 546,692.74 1.41

2 127070 大中转债 353,695.48 0.91

3 113666 爱玛转债 342,390.82 0.88

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十一、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

鹏华丰和债券（LOF）A

净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4

2015年11月05日至2015年12月31日 1.25% 0.07% 1.72% 0.08% -0.47% -0.01%

2016年01月01日至2016年12月31日 3.28% 0.12% 1.85% 0.09% 1.43% 0.03%

2017年01月01日至2017年12月31日 2.55% 0.08% 0.24% 0.06% 2.31% 0.02%

2018年01月01日至2018年12月31日 -0.83% 0.32% 8.22% 0.07% -9.05% 0.25%

2019年01月01日至2019年12月31日 17.21% 0.41% 4.59% 0.05% 12.62% 0.36%

2020年01月01日至2020年12月31日 9.84% 0.99% 2.98% 0.09% 6.86% 0.90%

2021年01月01日至2021年12月31日 8.96% 0.38% 5.09% 0.05% 3.87% 0.33%

2022年01月01日至2022年12月31日 -11.41% 0.61% 3.31% 0.06% -14.72% 0.55%

2023年01月01日至2023年12月31日 3.37% 0.60% 4.78% 0.04% -1.41% 0.56%

2024年01月01日至2024年06月30日 -0.57% 0.24% 3.76% 0.07% -4.33% 0.17%

2015年11月05日至2024年06月30日 35.84% 0.50% 42.89% 0.07% -7.05% 0.43%

鹏华丰和债券（LOF）C

净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4

2018年06月07日至2018年12月31日 -1.20% 0.33% 4.93% 0.06% -6.13% 0.27%

2019年01月01日至2019年12月31日 16.50% 0.41% 4.59% 0.05% 11.91% 0.36%

2020年01月01日至2020年12月31日 9.38% 0.99% 2.98% 0.09% 6.40% 0.90%

2021年01月01日至2021年12月31日 8.50% 0.38% 5.09% 0.05% 3.41% 0.33%

2022年01月01日至2022年12月31日 -11.79% 0.60% 3.31% 0.06% -15.10% 0.54%

2023年01月01日至2023年12月31日 2.90% 0.60% 4.78% 0.04% -1.88% 0.56%

2024年01月01日至2024年06月30日 -0.77% 0.24% 3.76% 0.07% -4.53% 0.17%

2018年06月07日至2024年06月30日 23.04% 0.59% 33.41% 0.06% -10.37% 0.53%

鹏华丰和债券（LOF）E

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）于2024年10月08日新增E类基金份额。

十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及

其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的

债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自

有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基

金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

（三）估值方法

1、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近

交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（法律法规另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3、银行间市场的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价

进行估值；第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本估值。

4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关

规定确定公允价值。

（4）中小企业私募债券可以采用中国债券信息网提供的私募债券价格进行估值。如市

场上有其他渠道可以提供私募债券价格，则采用最能反映其公允价值的价格进行估值。如

市场上无法获取私募债券的价格或相关价格难以准确计量私募债券的公允价值，则采用按

成本法进行估值。如相关法律法规以及监管部门有最新规定的，从其规定。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映中小企业私募债券公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

法律法规另有规定的，从其规定。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关

各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值

的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，

从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净

值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中

和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确

性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视

为该类基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机

构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平

不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的

差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经

积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错

的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿

金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求返还不当得利的权利；如果获得不当得利

的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上

已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金

托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，

基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基

金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的

有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合

同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则

基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用

和遭受的直接损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责

任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记

机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通

报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理

人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利

益，已决定延迟估值；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停基金估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对

净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会

计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由

此造成的影响。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十四、基金的收益分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收

益分配；

（2）本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可

选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内的基金份额只能采取现金红利的分配方式，

投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中

国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类

基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可

供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利

润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等

内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介

公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过

15个工作日。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托

管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（六）基金收益分配中发生的费用

本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，当投资者的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将

投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金的上市费用；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人

双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管

人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，E

类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份

额和E类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项

费用的列支情况作专项说明。

C类、E类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金份额销售

服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取并付

给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费、基金销售服务

费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施

日2日前在指定媒介上刊登公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公

告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人后可以更换。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中

国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指

定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒

介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披

露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事

项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有

人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他

信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或

营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金管理人应将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理

人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易

的，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理人应当在不晚

于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日

/交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、

赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营

业网点查阅或者复制前述信息资料。

4、中小企业私募债券的投资情况

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在指定媒介披露所投

资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在年度报告、中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文

件中披露中小企业私募债券的投资情况。

5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析

等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信

息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及

产品的特有风险。

6、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在

指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行

政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他

重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）基金终止上市交易；

（24）调整本基金份额类别设置；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

7、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，

相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国

证监会、基金上市交易的证券交易所。

8、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备

案，并予以公告。

9、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

10、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

11、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报

告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进

行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十八、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确

认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主

袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款

项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运

作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规

定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回

按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策

略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算

各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所进行审计并披露专项审计意见。

（五）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式

和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金

暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进

展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，该净值或净值参考区间不

代表基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

（六）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，

如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规

则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当

程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十九、风险揭示

本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，但高于普通债券型基

金。本基金的风险主要包括市场风险、上市交易风险、上市公司经营风险、管理风险、流

动性风险及其他风险。

本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基

金特定风险及其他风险等。

（一）系统性风险

本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券

价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险

等。

1、政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，

引起债券价格的波动，从而给投资带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面

产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

利率风险是指由市场利率变化给投资者带来收益损失的可能性。债券是一种法定的契

约，大多数债券的票面利率是固定不变的，当市场利率上升时，会吸引一部分资金流向银

行储蓄等其他金融资产，减少对债券的需求，债券价格将下跌；当市场利率下降时，一部

分资金流回债券市场，增加对债券的需求，债券价格将上涨。一般而言，投资购买的债券

离到期日越长，则利率变动对债券价格的影响越大，其利率风险也相对越大。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响

而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的

价格风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率

上升时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。

（二）非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括上市公司经营风险、信用风险等。

1、公司经营风险

公司的经营受多种因素影响。基金所投资债券对应的公司经营不善，能够用于分配的

利润减少，公司无法偿还债券利息的风险。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统

性风险，但并不能完全消除该种风险。

同时，公司经营不善也将导致其股票价格下跌，对本基金的股票投资带来相应损失的

风险。

2、信用风险

债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要

表现在公司债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就

会承受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及

企业信用评级下降的风险。

（三）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对

信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的

收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因

为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（四）流动性风险

基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投

资者大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而

引起损失的可能性。为应付投资者的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性

方面可能会有些损失，影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可

能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，

甚至影响基金单位净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交

易场所，主要投资对象为具有良好流动性的固定收益类证券及股票类证券等。同时本基金

基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下

本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现

为现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额

赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类

流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风

险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付

赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会

认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法

及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期

办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当

日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部

分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20

个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回

申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请

在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接

受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认

的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选

择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择

延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以

下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提

交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

4、实施侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风

险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、

赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在

启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户

资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份

额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考

区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价

格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

（五）上市交易风险

本基金在在深圳证券交易所上市交易。基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市

场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成损失；

由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；

同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额

转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市

或终止上市的可能。

（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券

市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险

评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律

文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求

完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

（七）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带

来风险；

3、其他意外导致的风险。

二十、基金的终止与清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执

行，自决议生效之日起在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由

律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清

算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

1、分享基金财产收益；

2、参与分配清算后的剩余基金财产；

3、依法申请赎回其持有的基金份额；

4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7、监督基金管理人的投资运作；

8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉

讼；

9、法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

5、执行生效的基金份额持有人大会决议；

6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托

管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

7、法律法规和基金合同规定的其他义务。

基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财

产；

2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

3、发售基金份额；

4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金

的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或

有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

7、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

8、自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机

构的代理行为进行必要的监督和检查；

9、选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进

行必要的监督和检查；

10、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

11、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

12、依法召集基金份额持有人大会；

13、法律法规和基金合同规定的其他权利。

基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券

投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金

合同等法律文件的规定；

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度报告、中期报告和年度报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金

合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

24、执行生效的基金份额持有人大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

2、监督基金管理人对本基金的投资运作；

3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有

关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈

报中国证监会；

6、依法召集基金份额持有人大会；

7、按规定取得基金份额持有人名册资料；

8、法律法规和基金合同规定的其他权利。

基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1、安全保管基金财产；

2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金

托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利

益，不得委托第三人托管基金财产；

5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金

信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

8、对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基

金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基

金份额申购、赎回价格；

13、按照规定监督基金管理人的投资运作；

14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

持有人大会；

17、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而

免除；

18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

21、执行生效的基金份额持有人大会决议；

22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23、建立并保存基金份额持有人名册；

24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票

权。

召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计

算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该

等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除

外；

（9）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的

除外）；

（10）变更基金份额持有人大会程序；

（11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大

会：

（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调

低赎回费率；

（4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，增加或减少份额类别，或调

整基金份额类别设置规则；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不

召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日

起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得

阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方

式，在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关

及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许

的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托

人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法

规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记

资料相符。

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监

督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

（3）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份

额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表

决效力；

（4）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额占权益登记日基金总份额的50%（含50%）以上；

（5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交

的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，

并与注册登记机构记录相符；

（6）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方

式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场

开会和通讯方式开会的程序进行。

议事内容与程序

1、议事内容及提案权

（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的

基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金

份额持有人大会审议表决的提案。

（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审

核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不

符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将

其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的

程序进行审议。

（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额

持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决

的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审

议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行

修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延

并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事

项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的

律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情

况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上（含50%）多数

选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日

期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金

托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法

律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐

项表决。

6、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公

告。

计票

1、现场开会

（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人

自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持

有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督

员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可

自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会

主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决

结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点

并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票员在基金托管人授

权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证

机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进

行监督的，，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程

予以公证，不影响计票和表决结果。

实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

5、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

6、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者

备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式

进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓

名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

（三）基金合同变更和终止的事由、程序

《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执

行，自决议生效之日起在指定媒介公告。

《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事

人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效

的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束

力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记

机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信

用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷

款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴

现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股

票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业

务。经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对

象进行监督。

（1）本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司

债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购

等；同时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

（2）本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工

具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为，基金托管人可以拒绝执行，并

书面通知基金管理人；对于已经执行的投资，基金托管人发现该投资行为不符合基金合同

的规定的，基金托管人应书面通知基金管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例

进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先向基金

托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择

标准的约定进行监督。

本基金的投融资比例：

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产

的80%；股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的

政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过

该证券的10%；

2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；

3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持

有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的

10%；

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10%；

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

6）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；

7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

9）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的15%；

10）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的30%；

11）本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。

对于除上述第5）、7）、8）条外，因证券市场波动、基金规模变动等原因导致基金

的投资不符合基金合同的约定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标

准。法律、法规另有规定时，从其规定。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或

监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相当限制，不需要经基金

份额持有人大会审议。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理

人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关

系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交

易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时，如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时，基金托

管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻

止该关联交易的发生，只能进行事后结算。基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国

证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银

行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确

定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款

业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协

议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运

作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时违反有关法律法规的规定及基金合同的

约定，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人

发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工

作日内纠正或拒绝结算，若基金管理人拒不执行造成基金财产损失，基金托管人不承担任

何责任。

5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私

募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。

（1）基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前，向基金托管人提供经基金管

理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动

性风险处置预案、信用风险处置预案等。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（2）基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎

回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现

金确保基金的支付结算。

（3）基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业

私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的，应及

时修订后通知基金托管人。

（4）基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发

现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措

施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人违规

事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

如因市场变化，基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的，基金托管人有

权要求基金管理人在10个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对

手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基

金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名

单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的

银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名

单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔

除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场

需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与

交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人

确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行

予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同

履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行

交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责

任。

7、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急

通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法

规规定。

（1）本协议所称的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在

发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停

牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有

限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全

国银行间债券市场交易的证券。

基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监

会另有规定的除外。

基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，且锁定期不得超过本基金的剩余期

限。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公

开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资

料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日

内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效

的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的

支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发

行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间

等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日

将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购

指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流

通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关

法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保

护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合

同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予

纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

8、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风

险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、

监管部门的规定，制定基金投资中期票据相关制度（以下简称“《制度》”），以规范对

中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以

本协议的约定为准。

（1）基金投资中期票据应遵循以下投资限制：

1）中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合

同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；

2）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该

期证券的10%；

（2）基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：

基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，

应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人

有权随时对所通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（3）如因市场变化，基金管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要

求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各

类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知

后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金

托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上

述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时

间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、

基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积

极配合提供相关数据资料和制度等。

12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造

成的损失由基金管理人承担。

13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金

投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正

期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。

3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定

时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独

立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财

产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基

金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责

任基金托管人不承担。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账

日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基

金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人

应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

（7）基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损

坏、灭失，基金托管人不承担责任。

（8）资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构的委

托财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产（包括但不限于期货保证金

账户内的资金、期货合约等）及其收益；由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人

外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。

（9）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

2、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，保管基金的银行存

款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、

保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开

立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和

运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付

金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工

作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按

照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品

种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关

于账户开立、使用的规定执行。

4、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规

定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表

基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间

债券市场债券回购主协议。

5、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基

金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立。新账户按有关规

定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保

管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等

有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述

存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

7、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关

的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在

重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金

托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，

由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

（五）基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值

的计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，

按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保

管，则按相关法律法规承担责任。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会，仲裁地点

为深圳市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是

终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人

在正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要

和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系

统，投资者可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基

金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方

微信账号（微信号:penghuajijin )，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可

实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销APP（即鹏华A加钱包APP）及鹏华基金微信

号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善

现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

二、信息定制服务

投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-

6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基

金管理人将通过手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信

息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会

周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的

定制信息内容。

三、在线咨询服务

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：

penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询

服务，在工作时间内有专人在线提供咨询服务。

四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周7×24小时基金账

户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外），

投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项

服务。

五、客户投诉受理服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人

工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理

投诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，

由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。

二十四、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年10月24日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月02日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2023年第3号） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日

鹏华丰和债券型证券投资基金（C类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日

鹏华丰和债券型证券投资基金（A类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日

鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日

鹏华丰和债券型证券投资基金（C类基金份额）（LOF）基金产品资料概 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基 2023年11月10日

要（更新） 金电子披露网站

鹏华丰和债券型证券投资基金（A类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月10日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月10日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月16日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年01月18日

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年01月19日

鹏华基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年02月02日

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年02月08日

鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月04日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责任公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月16日

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月28日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第1号） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）托管协议 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月30日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月30日

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年04月13日

鹏华基金管理有限公司高级管理人员 《中国证券报》、基金管理 2024年04月13日

变更公告 人网站及/或中国证监会基金电子披露网站

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年04月19日

鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月10日

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月16日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月17日

鹏华丰和债券型证券投资基金（A类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月22日

鹏华丰和债券型证券投资基金（C类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月22日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第2号） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月22日

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年06月12日

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年07月12日

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年07月18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与渤海证券股份有限公司认/申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年07月29日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年08月09日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第3号） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年08月14日

鹏华丰和债券型证券投资基金（A类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年08月14日

鹏华丰和债券型证券投资基金（C类基金份额）（LOF）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年08月14日

鹏华丰和债券型证券投资基金 《中国证券报》、基金管理 2024年08月29日

(LOF)2024年中期报告 人网站及/或中国证监会基金电子披露网站

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）（E类基金份额）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

关于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）托管协议 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第4号） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）（C类基金份额）基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年09月30日

上述披露事项的披露期间自2023年10月14日至2024年10月11日。

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金代销机构等的办公场所，投

资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件

或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查

阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十六、备查文件

（一）备查文件包括：

1、中国证监会核准鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件

2、《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余

备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

鹏华基金管理有限公司

2024年11月