量化投资策略基金排名靠前

　　本报讯

　　指数基金大幅跑赢其标的指数，在A股市场已经不是天方夜谭。据统计，经过了股市大幅振荡的洗礼，采用量化策略操作的基金均取得了不俗的业绩，业绩排名普遍靠前。如成立于今年5月17日的大摩多因子策略股票基金通过量化投资策略，充分分享到股市上涨的成果。据统计，从5月17日至8月16日大摩多因子基金封闭期间，该基金净值上涨了0.8%，同期上证综指下跌8.82%。同样依靠主动量化增强技术，富国基金(博客,微博)旗下的两只指数基金最近一年跑出了超越标的指数约10%的不俗业绩。天相数据统计显示，截至8月19日，沪深300与中证红利指数最近一年分别下跌了5.0%与4.44%；但追踪这两大指数的富国沪深300与富国天鼎却在同期分别取得了4.9%与5.97%的正收益。此外，富国沪深300与富国天鼎，无论今年以来还是最近一年，其业绩都显著跑赢了同期所有其他指数基金产品。另据银河证券数据统计，截至8月19日，运作满一年的指数基金共有70只，最近一年业绩首位相差22.98%。而且，在上证综指下跌5.72%的背景下，仅有富国天鼎与富国沪深300等13只产品取得了正收益。

　　大摩多因子基金经理张靖表示，量化投资过程与人们从早期的经验总结到现在科学理性分析的过程是非常相似的，量化投资就是不断总结历史行为从中发现盈利规律。