杠杆债基连续五周溢价终结
2011-12-21 10:29:56 易天富基金网
沪深300指数周二(12月20日)收报2377.07点，上周下跌4.53%，本周前两个交易日下跌0.55%。分级基金上周平均下跌0.69%，本周前两个交易日平均下跌0.21%；封闭式股票型基金上周平均下跌3.69%，本周前两个交易日下跌0.07%；封闭债基上周平均下跌0.48%，本周前两个交易日下跌0.35%；LOF基金上周平均下跌3.57%，本周前两个交易日上涨0.01%；ETF基金上周平均下跌4.41%，本周前两个交易日下跌0.61%。
杠杆债基连续5周溢价状态终结。今年10月份以来，受益于债券市场的回暖，分级债基受追捧，分级债基高杠杆份额折价率经历了由低折价到高折价，再到溢价的过程。日前，在持续了5周的溢价状态后，分级债基高杠杆份额的二级市场价格终于再次回落至折价状态。可配对转换的“溢价王”嘉实多利分级债券进取份额上周暴跌5.74%，成为同类同期跌幅最大的产品，溢价率从44.39%回归到35.56%。
大成封基成重灾区。大成“踩雷”事件引发其旗下2只传统封基大跌。三季报显示，大成旗下的基金景福、基金景宏分别持有3.03亿元和1.44亿元，重庆啤酒 ，各占其基金净值的9.52%和6.91%。二者上周分别下跌7.20%和5.14%，列上周传统封基跌幅榜第1和第5位，折价率分别扩大1.35和0.83个百分点。而持有重庆啤酒10.38%的创新封基大成优选则表现抗跌，仅跌3.42%，折价率收窄1.19个百分点。
杠杆份额抗跌。上周A股暴跌，交易型基金发挥了较好的抗跌性，尤其是权益类分级高杠杆份额，二级市场价格跌幅均小于沪深300指数。
交易放量。交易型基金上周不仅二级市场价格抗跌，而且交易量环比放大较明显。交易量放大最为迅猛的是封闭式债基，环比放量73.48%，表明有众多者踊跃接盘。交易量规模最大的ETF基金也逆市放量39.47%，7只融资融券标的ETF上周交易量环比增39.85%。
杠杆债基连续5周溢价状态终结。今年10月份以来，受益于债券市场的回暖，分级债基受追捧，分级债基高杠杆份额折价率经历了由低折价到高折价，再到溢价的过程。日前，在持续了5周的溢价状态后，分级债基高杠杆份额的二级市场价格终于再次回落至折价状态。可配对转换的“溢价王”嘉实多利分级债券进取份额上周暴跌5.74%，成为同类同期跌幅最大的产品，溢价率从44.39%回归到35.56%。
大成封基成重灾区。大成“踩雷”事件引发其旗下2只传统封基大跌。三季报显示，大成旗下的基金景福、基金景宏分别持有3.03亿元和1.44亿元，重庆啤酒 ，各占其基金净值的9.52%和6.91%。二者上周分别下跌7.20%和5.14%，列上周传统封基跌幅榜第1和第5位，折价率分别扩大1.35和0.83个百分点。而持有重庆啤酒10.38%的创新封基大成优选则表现抗跌，仅跌3.42%，折价率收窄1.19个百分点。
杠杆份额抗跌。上周A股暴跌，交易型基金发挥了较好的抗跌性，尤其是权益类分级高杠杆份额，二级市场价格跌幅均小于沪深300指数。
交易放量。交易型基金上周不仅二级市场价格抗跌，而且交易量环比放大较明显。交易量放大最为迅猛的是封闭式债基，环比放量73.48%，表明有众多者踊跃接盘。交易量规模最大的ETF基金也逆市放量39.47%，7只融资融券标的ETF上周交易量环比增39.85%。