对冲量化私募基金广州发行
2012-04-30 15:45:58 易天富基金网
新快报讯
记者 陈永洲 报道 记者日前获悉，广州对冲量化私募基金——棕石量化一期正在发行。该基金预计发行1亿元。公司原始股东总计投入2000万作为LP(有限合伙)认购该基金，基金经理为曾管理纽约Millennium (千年喜)对冲基金(排名全美前五位)的华人黄晓舟。
黄晓舟表示，与传统的私募基金股票池通常少于50只股票不一样，棕石量化一期的股票池通常多于500只股票，通过计算机自动交易模型考察股票的行业风格等30个因素，买入相对价值低的股票，并卖空期指进而获取绝对收益。“除保留小部分现金头寸外，基金的股票、期指，资金布局比例约为8:2，对应市值比例为1:1，股票仓位保持100%、日均换手率达30%”，黄晓舟称，据其模拟测试，该基金复合年化收益率达43%，预期回报率为20%-35%。不过，黄晓舟也坦言，受限于国内可对冲工具仅单一的沪深300期指，当大盘权重如金融、“两桶油”等独立于中小盘股单边上涨时，该基金存在亏损的可能。
记者 陈永洲 报道 记者日前获悉，广州对冲量化私募基金——棕石量化一期正在发行。该基金预计发行1亿元。公司原始股东总计投入2000万作为LP(有限合伙)认购该基金，基金经理为曾管理纽约Millennium (千年喜)对冲基金(排名全美前五位)的华人黄晓舟。
黄晓舟表示，与传统的私募基金股票池通常少于50只股票不一样，棕石量化一期的股票池通常多于500只股票，通过计算机自动交易模型考察股票的行业风格等30个因素，买入相对价值低的股票，并卖空期指进而获取绝对收益。“除保留小部分现金头寸外，基金的股票、期指，资金布局比例约为8:2，对应市值比例为1:1，股票仓位保持100%、日均换手率达30%”，黄晓舟称，据其模拟测试，该基金复合年化收益率达43%，预期回报率为20%-35%。不过，黄晓舟也坦言，受限于国内可对冲工具仅单一的沪深300期指，当大盘权重如金融、“两桶油”等独立于中小盘股单边上涨时，该基金存在亏损的可能。